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[转贴]科普一下随机微积分
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随便写了一个关于
随机微积分的科普。如果大家觉得写的不错,读者受益。如果大家觉得写的不好,请指出,我受益。总之是件好事,呵呵。
1.
随机微积分(Stochastic Calculus)是干什么的?
一言以蔽之,给 ...
2010-12-22 13:11 - tangyz_hust - 经济金融数学专区
[转载]科普一下随机微积分
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科普一下
随机微积分
随便写了一个关于
随机微积分的科普,如果大家觉得写的不错,读者受益,如果大家觉
得写的不好,请指出,我受益,总之是件好事,呵呵
1.
随机微积分(Stochastic Calculus)是干什么 ...
2008-6-8 12:18 - boateg - 经济金融数学专区
一本极好的随机微积分书
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一本极好的
随机微积分书
Hui-Hsiung Kuo-Introduction To Stochastic Integration
See the following from Amazon This review is from: Introduction to Stochastic Integration (Universitext) (Paperback) ...
2010-10-2 02:30 - 0jchen321 - 经济金融数学专区
【下载】卡宾斯基 - 财务随机微积分 (英文文字版) 附题解
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卡宾斯基的书都以清晰浅白见称,这本也保持一贯的风格。 作者其他的书,可看: 1. Measure,Integral and Probability http://bbs.pinggu.org/thread-703210-1-1.html 2. Mathematicsfor Finance http://bbs.pi ...
2014-5-23 17:10 - mlr - 经济金融数学专区
随机微积分问题
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1.请问,对于被积函数为随机过程,积分变量为普通参数积分,例如Ito过程定义中的L积分,shreve的书说其仍适用于ordinary 微积分,但是这个积分应该是用L2极限定义的,不应该是均方意义下的极限,积分等等么。另外对于 ...
2014-11-9 01:02 - 萧焚 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
[下载]随机微积分讲义
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收些做劳力费,内容有课件和作业以及作业的答案。文件都是pdf格式的,内容是英文的(很基础)
[此贴子已经被作者于2007-12-16 0:16:40编辑过]
2007-12-15 00:42 - wz0222 - 经济金融数学专区
问个随机微积分的问题,布朗运动的积分
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假设我们得到下面的式子,Yt可以看成t时刻某个资产组合的价值,Bt为Q-martingale的布朗运动(Q为无风险概率),k为初始财富。
Yt=k + a*Bt ---------------(1)
那么写成 dYt=a*dBt 吗?如果不是,请问如何写? ...
2011-3-13 08:02 - Zanyo - 爱问频道
请教随机微积分的被积函数问题
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如果积分器是半鞅,那么如果被积函数在什么条件下可以让这个积分是局部鞅呢?仅仅是要求左连续的可预测过程吗?更进一步,如果被积函数在什么条件下可以让这个积分是鞅呢?平方积分的期望小于无穷吗?如果积分器是局 ...
2011-3-8 21:44 - 沧海一线 - 金融工程(数量金融)与金融衍生品
随机微积分和金融
5 个回复 - 3927 次查看
一本很好的介绍
随机微积分的金融数学好书~很详细,很到位的一本入门书
贴一下目录的一部分
1 Introduction to Probability Theory 11
1.1 TheBinomialAssetPricingModel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
2009-12-12 11:31 - 孙红进 - 金融学(理论版)