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2000-2019年沪深上市公司股权投资APM模型PEG模型：A股主板中小企业科创业板0 个回复 - 662 次查看 2000-2019年沪深上市公司股权投资APM模型PEG模型：A股主板中小企业科创业板 CAPM模型一、数据来源：附件注明二、数据年份：2000-2019年三、数据指标：资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是 ...2022-6-3 12:28 - 吴健伟 - 现金交易版
沪深上市公司股权投资APM模型PEG模型2000-2019：A股主板中小企业科创业板0 个回复 - 708 次查看 沪深上市公司股权投资APM模型PEG模型2000-2019：A股主板中小企业科创业板 一、CAPM模型一、数据来源：示例数据附在分享文件中二、数据年份：2000-2019年三、数据指标：资本资产定价模型（Capital Asset Pricing M ...2022-5-27 21:46 - yusb - 现金交易版
[R语言]藤copula(vine copula)教学与分析---包含理论、检验与实践详细解释44 个回复 - 23406 次查看 作者今年五月份跟随导师做科研课题时，使用了R藤变结构模型，数据使用了全球的金融市场价格，第一步先用ARMA-GARCH-偏t建模寻找最优的边缘分布函数，再使用R藤copula结构分析各个金融市场直接和间接的传导机制效应 ...2020-7-5 13:35 - bryanlzs - 现金交易版
分享两篇关于物理学里的“熵”在金融方面应用的文章，特别有启发性
7 个回复 - 3217 次查看 非常有启发性的文章，欢迎大家交流分享 导读：http://blog.sina.com.cn/s/blog_71c28ca20100ly5u.html2017-11-22 09:39 - xugonglei - 量化投资
7 个回复 - 3217 次查看 非常有启发性的文章，欢迎大家交流分享 导读：http://blog.sina.com.cn/s/blog_71c28ca20100ly5u.html2017-11-22 09:39 - xugonglei - 量化投资
多角度理解金融市场价格波动——2013年经济学诺奖得主学术思想评介
0 个回复 - 935 次查看 来源：中国社会科学报【核心提示】汉森运用其发现的估计方法，与其他人合作研究资产价格波动对宏观经济波动的重大作用。汉森一改过去期望效用函数的设立方式，引入具有消费习惯的代表性家庭，揭示了资产价格波动传导 ...2013-10-30 14:00 - 智上 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 935 次查看 来源：中国社会科学报【核心提示】汉森运用其发现的估计方法，与其他人合作研究资产价格波动对宏观经济波动的重大作用。汉森一改过去期望效用函数的设立方式，引入具有消费习惯的代表性家庭，揭示了资产价格波动传导 ...2013-10-30 14:00 - 智上 - 金融学（理论版）
