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stata mgarch dcc结果解释
6 个回复 - 3906 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
6 个回复 - 3906 次查看 请教一下各位高手，stata 的mgarch dcc如何解释，命令是mgarch dcc (honda nissan = L.honda L.nissan), arch(1) garch(1) ， honda是本田股票日的收益率，nissan是日产股票日收益率， ...2020-3-8 21:38 - yonghengzhiran - Stata专版
求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析，alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1
28 个回复 - 20622 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
28 个回复 - 20622 次查看 求指教：R语言用dcc-garch模型结果分析， 1：alpha不显著，而且alpha与bela之和大于1，应该就是回归失败了吧。请问应该检查哪些部分，自相关、arch检验做了的结果是两者都有arch效应和自相关。 2： 最后dcca1与dc ...2019-1-27 11:56 - sesemy - R语言论坛
用winrats做dcc-mvgarch出的结果，求解释！
94 个回复 - 56392 次查看 从网上找到的程序套用出来的，不明白各变量什么含义，和从文献上看到的对应不上……求高手解释！ 程序（来自pinggu一位同学的回复，找不到在哪了看的了，在此感谢该同学热心提供）： all 350 open data 123.xls ...2011-10-15 21:27 - 110teddy - MATLAB等数学软件专版
94 个回复 - 56392 次查看 从网上找到的程序套用出来的，不明白各变量什么含义，和从文献上看到的对应不上……求高手解释！ 程序（来自pinggu一位同学的回复，找不到在哪了看的了，在此感谢该同学热心提供）： all 350 open data 123.xls ...2011-10-15 21:27 - 110teddy - MATLAB等数学软件专版
关于R软件garch模型拟合结果的疑问
18 个回复 - 20041 次查看 我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下： *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynam ...2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
18 个回复 - 20041 次查看 我在用R中rugarch包uargchfit拟合garch模型后得到结果如下： *---------------------------------* * GARCH Model Fit * *---------------------------------* Conditional Variance Dynam ...2014-5-25 11:28 - huyiustc - R语言论坛
附件中是我做的一个ARCH 及garch模型的PPT，并且数据和结果是我做的一个小模型
0 个回复 - 2169 次查看 注意，数据及结果是用eviews结果做出，用EVIEWS可以打开相关。PPT中例子与Eviews结果的例子是不同的，eviews结果中的例子更加详细。是ARMA-GARCH(1，1)模型，并且Arma模型是有缺省项的。2015-6-16 12:23 - peixinjian1 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2169 次查看 注意，数据及结果是用eviews结果做出，用EVIEWS可以打开相关。PPT中例子与Eviews结果的例子是不同的，eviews结果中的例子更加详细。是ARMA-GARCH(1，1)模型，并且Arma模型是有缺省项的。2015-6-16 12:23 - peixinjian1 - 计量经济学与统计软件
帮忙分析一下GARCH(1,1)结果，多谢！
3 个回复 - 2938 次查看 下表是我做的股指期货推出前后25个交易日上证指数的波动分析 大家帮我看一下 结果、结论是什么，我有没做错。 股指期货推出前上证指数的garch（1 1）模型结果 股指期货推出后上证指数的g ...2010-5-27 18:28 - anhuixunlian - EViews专版
3 个回复 - 2938 次查看 下表是我做的股指期货推出前后25个交易日上证指数的波动分析 大家帮我看一下 结果、结论是什么，我有没做错。 股指期货推出前上证指数的garch（1 1）模型结果 股指期货推出后上证指数的g ...2010-5-27 18:28 - anhuixunlian - EViews专版
解读dcc-garch模型做出来的结果
12 个回复 - 30257 次查看 有stata12的童鞋可以做一下 输入以下命令： use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列） mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan ...2012-7-2 21:15 - kate_kaka - Stata专版
12 个回复 - 30257 次查看 有stata12的童鞋可以做一下 输入以下命令： use http://www.stata-press.com/data/r12/stocks（使用手册里面的例子，这是关于三款日本车收益率的时间序列） mgarch dcc (toyota nissan honda = L.toyota L.nissan ...2012-7-2 21:15 - kate_kaka - Stata专版
关于stata中mgarch-dcc结果作图
6 个回复 - 6082 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
6 个回复 - 6082 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 15:04 - tony_mxl - Stata专版
winrats做var bekk garch的运行结果
8 个回复 - 3011 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
8 个回复 - 3011 次查看 我的var是滞后3阶的，然后运行结果有几行我看不懂，是var的系数吗？但是又好像不对有大神可以解答一下吗？<br>2020-4-17 09:18 - ElviraTeng - 数据交流中心
求助！WINRATS做VAR-BEKK-GARCH与VAR-DCC-GARCH其中给出的VAR结果不同，求问原因！
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 3544 次查看 我用WINRATS对多组期货现货数据同时做了VAR-DCC-GARCH与VAR-BEKK-GARCH模型，一样的数据与计算方法情况下，两个模型给出的VAR系数完全不同，因为害怕后续答辩被问到，想请教一下论坛大神这是什么原因，该如何解释？这 ...2021-7-29 10:16 - 2780646645 - 计量经济学与统计软件
garch（1，1）结果怎么看？
5 个回复 - 45835 次查看 我想用garch做一个波动性分析 最后得到一个garch方程，怎么通过这个方程分析波动率，或者还有一部没做完吗？2015-8-31 17:04 - fantansyuibe - Stata专版
5 个回复 - 45835 次查看 我想用garch做一个波动性分析 最后得到一个garch方程，怎么通过这个方程分析波动率，或者还有一部没做完吗？2015-8-31 17:04 - fantansyuibe - Stata专版
DCC-GARCH模型结果解读
7 个回复 - 9695 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 9695 次查看 想请问这个DCC模型（1，1）的dcca1和dccb1代表什么意思？图2是什么图？2019-6-3 00:30 - 利盖二氏法3 - 计量经济学与统计软件
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
37 个回复 - 20021 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
37 个回复 - 20021 次查看 请问怎么看是否存在波动溢出效应？a12=b12=0的假设如何验证？2016-5-19 16:51 - 多余度 - R语言论坛
VAR-BEKK-GARCH的winrats代码及结果
23 个回复 - 11957 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 11957 次查看 基于自回归的bekk-garch比较复杂，eviews做不了，winrats比较容易。最近在做这个，把代码放上来吧，其实也很短。我是8阶滞后的var，garch（1，1）。vec-bekk-garch同理。 Code： system(model=var11) variables l ...2019-4-25 14:03 - 明淮远 - MATLAB等数学软件专版
GARCH 的结果解释。
24 个回复 - 33407 次查看 小弟刚刚开始学习GARCH模型，对很多东西一知半解。 试着把沪深300的大盘指数的日对数收益率(r) 导入 eviews, 并用 eviews 直接做出了GARCH的结果， 如下图：[/backcolor] [/backcolor] 然后就不知道该怎么分析了， ...2014-3-12 14:53 - Jada16 - EViews专版
24 个回复 - 33407 次查看 小弟刚刚开始学习GARCH模型，对很多东西一知半解。 试着把沪深300的大盘指数的日对数收益率(r) 导入 eviews, 并用 eviews 直接做出了GARCH的结果， 如下图：[/backcolor] [/backcolor] 然后就不知道该怎么分析了， ...2014-3-12 14:53 - Jada16 - EViews专版
本科毕业论文，winrats做BEKK-GARCH的结果不显著，求教大神
14 个回复 - 5965 次查看 各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是： 我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版
14 个回复 - 5965 次查看 各位大神们，在做毕业论文时，用BEKK-GARCH模型研究两个市场的动态波动溢出，自己作死遇到了各种各样的问题。新问题想请教的是： 我通过直接点击新版的winrats软件，滞后阶数选择的是1，得出的结果中，非对角元素的 ...2017-6-4 11:19 - 金融万有引力 - EViews专版
winrats做的DCC-GARCH结果分析
9 个回复 - 6416 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
9 个回复 - 6416 次查看 用rats做的多元dcc，问题1：不收敛的原因；问题2：分析波动溢出效应是用A和B,还是DCC(1)\DCC(2);问题3：最后3个检验似乎矛盾，为何？ 结果如下： MV_GARCH, DCC - Estimation by BFGS NO CONVERGENCE IN ...2015-10-8 10:29 - 1063388169 - MATLAB等数学软件专版
eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？
12 个回复 - 23888 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
12 个回复 - 23888 次查看 eviews中，garch模型结果中的残差序列指的是什么？是指第二个方程的残差，还是第一个均值方程的残差？还有那个ht序列（第二个方程的被解释变量）要从哪里得到？2015-7-5 23:47 - onehalf - 金融学（理论版）
求问DCC-GARCH模型在MATLAB中的结果分析
0 个回复 - 579 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 579 次查看 请问用这个代码 =dcc_mvgarch(data,dccP,dccQ,archP,garchQ); 可以求出每个估计参数的标准误和t值吗，stderrors返回一个8*8矩阵，怎么看每个参数对应的标准误呢？还有t值？2022-4-21 19:09 - sxl-- - MATLAB等数学软件专版
bekk-garch结果解读求助
0 个回复 - 2687 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2687 次查看 这是我用winrats工具栏里面的bekk-garch运行的结果，但是我不太懂这个结果怎么看，这个图片里变量这一栏ABC是什么意思啊，1，2又是代表什么呢，有没有人可以帮帮我i，波动溢出应该看哪个值呢？2022-4-5 16:29 - 啵啵永远嘎嘣脆 - 计量经济学与统计软件
已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 603 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 603 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读
3 个回复 - 5706 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
3 个回复 - 5706 次查看 请问STATA做出的DCC-GARCH模型结果怎么解读，这是两变量的，请问怎么对应各自的arch项和GARCH项？ . mgarch dcc (lnif lnhs300=L.lnif L.lnhs300),arch(1) garch(1) dist(t) nolog Dynamic conditional correlat ...2018-7-19 11:24 - Bella00 - Stata专版
Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 725 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
1 个回复 - 725 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
winRATS怎么分析DCC GARCH结果，以及绘制动态相关性图表
0 个回复 - 906 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2022-2-22 21:08 - 小半截子！ - 新手入门区
0 个回复 - 906 次查看 欢迎使用Markdown编辑器 经管之家：Do the best economic and management education！ 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Markdown编辑器, 可以仔细阅读这篇文章，了解 ...2022-2-22 21:08 - 小半截子！ - 新手入门区
关于DCC-GARCH结果作图
3 个回复 - 3829 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 03:57 - tony_mxl - Stata专版
3 个回复 - 3829 次查看 我之前搜了一些论坛里各位前辈通过stata得出DCC-GARCH模型后如何操作的情况，发现大家都遇到了不知如何解读stata运行mgarch dcc命令的疑惑。 现在我也得出了由mgarch dcc估计出的两个时间序列数据的结果，本想着利 ...2016-12-11 03:57 - tony_mxl - Stata专版
大家有知道DCC-garch结果如何看吗？
0 个回复 - 2026 次查看 *---------------------------------* * DCC GARCH Fit * *---------------------------------* Distribution : mvnorm Model : DCC(1,1) No. Parameters ...2022-1-7 22:40 - 18832 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2026 次查看 *---------------------------------* * DCC GARCH Fit * *---------------------------------* Distribution : mvnorm Model : DCC(1,1) No. Parameters ...2022-1-7 22:40 - 18832 - 计量经济学与统计软件
对BEKK-GARCH结果进行WALD检验的疑问
2 个回复 - 2742 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 2742 次查看 请教各位大神，在做完BEKK-GARCH之后，我得到的结果如下： a12 不显著 a13 不显著 a21 显著 a23 显著 a31 显著 a32 显著 b12 显著 b13 不显著 b21 不显著 b23 显著 b31 不显著 b32 不显著 结论是市场1对 ...2021-11-21 21:02 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
拟合ged分布下的arma-garch模型时结果出现nan是什么原因呀
2 个回复 - 1480 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
2 个回复 - 1480 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 488 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:49 - HJL1218 - 爱问频道
0 个回复 - 488 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:49 - HJL1218 - 爱问频道
GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？
0 个回复 - 462 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:47 - HJL1218 - 爱问频道
0 个回复 - 462 次查看 GARCH模型回归结果，α+β大于1怎么办？？是什么原因导致α+β大于1？2021-10-28 18:47 - HJL1218 - 爱问频道
R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？
0 个回复 - 684 次查看 R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？2021-10-23 18:01 - Aixir - R语言论坛
0 个回复 - 684 次查看 R语言，rugarch包建模后预测的均方误差等误差结果在哪看啊？2021-10-23 18:01 - Aixir - R语言论坛
WINRATS做ARCH和GARCH时，原始数据顺序调换后结果不一样了是怎么回事？
2 个回复 - 912 次查看 两个地区的Garch效应有出入了？2017-5-24 16:47 - 金银碧玉 - 灌水吧
2 个回复 - 912 次查看 两个地区的Garch效应有出入了？2017-5-24 16:47 - 金银碧玉 - 灌水吧
为什么BEKK-GARCH的结果依赖于变量的顺序？
4 个回复 - 1851 次查看 本人用Rats软件做波动溢出效应分析，发现，同样两个变量，如果前后顺序换一下，结果是截然不同的，请各位大侠帮忙看一看，应该以哪个结果为准，为什么？谢谢！ 程序：garch(p=1, q=1, mv=bek, method=bfgs, distr ...2013-5-26 16:17 - 红蜻蜓321 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 1851 次查看 本人用Rats软件做波动溢出效应分析，发现，同样两个变量，如果前后顺序换一下，结果是截然不同的，请各位大侠帮忙看一看，应该以哪个结果为准，为什么？谢谢！ 程序：garch(p=1, q=1, mv=bek, method=bfgs, distr ...2013-5-26 16:17 - 红蜻蜓321 - MATLAB等数学软件专版
R语言做GARCH模型预测波动率，结果有问题
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
9 个回复 - 7237 次查看 我用R的rugarch包做了GARCH模型，做了以后进行滚动窗一步向前的预测，但是预测出来的结果和真实的波动率差很多，不知道是什么问题？ 另外，如果我做向前30天的预测，预测出来的波动率总是单调递增的，很奇怪。 ...2019-4-9 20:15 - 欲宇内 - R语言论坛
rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么
9 个回复 - 3604 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
9 个回复 - 3604 次查看 rugarch包中，当设定残差服从sged分布时，ugarchfit的参数结果中skew和shape是什么，例如： spec.garch = ugarchspec(variance.model=list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,1)),mean.model=list(armaOrder=c(0,0)), ...2019-12-28 21:50 - qq269178125 - R语言论坛
怎么解读garch建模结果？
2 个回复 - 4034 次查看 用R建了一个garch模型，调用查看时，发现几个问题，不懂，求大牛给指导下！ 一、模型的参数有两个输出，一个是“Optimal Parameters”、另一个是“Robust Standard Errors:“ 前面这个应该书参数输出吧？后面这 ...2018-12-15 10:36 - 角尖 - R语言论坛
2 个回复 - 4034 次查看 用R建了一个garch模型，调用查看时，发现几个问题，不懂，求大牛给指导下！ 一、模型的参数有两个输出，一个是“Optimal Parameters”、另一个是“Robust Standard Errors:“ 前面这个应该书参数输出吧？后面这 ...2018-12-15 10:36 - 角尖 - R语言论坛
R GARCH模型 拟合结果解释
1 个回复 - 3226 次查看 在线等：如何解释GARCH模型的拟合结果？ 1、loglikelihood对数似然值表示什么？ 2、bayes表示BIC的话，Shibata表示什么信息准则？这四个信息准则都是越小越好吗？ 3、上图Lag[1]、Lag[3]、Lag[7]分别表示什么 ...2017-9-22 21:20 - 只有月亮经过 - R语言论坛
1 个回复 - 3226 次查看 在线等：如何解释GARCH模型的拟合结果？ 1、loglikelihood对数似然值表示什么？ 2、bayes表示BIC的话，Shibata表示什么信息准则？这四个信息准则都是越小越好吗？ 3、上图Lag[1]、Lag[3]、Lag[7]分别表示什么 ...2017-9-22 21:20 - 只有月亮经过 - R语言论坛
uscd_garch中BEKK估计出来的结果解释
23 个回复 - 13060 次查看 使用uscd_garch工具箱进行对角阵的BEKK-GARCH模型进行估计时，出来的结果如何解释，各个参数对应的系数是哪个？t统计量或者估计标准误差如何看？ 具体： 两个序列：2*356 使用模型： = diagonal_bekk_T_mvgarch(d ...2012-3-19 17:13 - caizz188 - MATLAB等数学软件专版
23 个回复 - 13060 次查看 使用uscd_garch工具箱进行对角阵的BEKK-GARCH模型进行估计时，出来的结果如何解释，各个参数对应的系数是哪个？t统计量或者估计标准误差如何看？ 具体： 两个序列：2*356 使用模型： = diagonal_bekk_T_mvgarch(d ...2012-3-19 17:13 - caizz188 - MATLAB等数学软件专版
DCC－GARCH的AR阶数填2，输入theta的结果页都是NA，怎么办
1 个回复 - 945 次查看 如图，我的两组序列都满足ARMA(2,2),但是到了DCC-GARCH的时候，AR选除了0以外的数都没有结果，这是怎么回事2021-3-12 19:00 - DCC-GARCH - EViews专版
1 个回复 - 945 次查看 如图，我的两组序列都满足ARMA(2,2),但是到了DCC-GARCH的时候，AR选除了0以外的数都没有结果，这是怎么回事2021-3-12 19:00 - DCC-GARCH - EViews专版
请问sGarch模型预测结果如何解读
4 个回复 - 5103 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
4 个回复 - 5103 次查看 结果中的sigma是波动率，请问各位老师，series代表什么意思？garch模型拟合出来的值是方差，如何对arima模型的拟合值进行修正呢？2019-2-28 16:05 - jdmnobitch - R语言论坛
请问如何通过bekk-garch的估计结果看波动溢出效应
2 个回复 - 1897 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
2 个回复 - 1897 次查看 用winrats做出bekk-garch的估计结果，怎么看波动溢出效应？ 求大神指点2018-3-15 19:58 - shnumaomao - 商业数据分析
如何判别IGARCH模型的拟合结果
9 个回复 - 11535 次查看 假如结果是下面这样的，请问如何判断拟合好坏呢？主要是检验是否有ARCH效应 和残差是否自相关嘛？ *---------------------------------** GARCH Model Fit **-------------------------- ...2014-5-30 03:50 - 雪寂北dаō - R语言论坛
9 个回复 - 11535 次查看 假如结果是下面这样的，请问如何判断拟合好坏呢？主要是检验是否有ARCH效应 和残差是否自相关嘛？ *---------------------------------** GARCH Model Fit **-------------------------- ...2014-5-30 03:50 - 雪寂北dаō - R语言论坛
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
4 个回复 - 5047 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
4 个回复 - 5047 次查看 lndfm2和df分别都是什么意思，哪个是t分布的自由度？2015-12-10 22:05 - 挥斥猛志及四方 - Stata专版
R语言，ugarchfit结果怎么提取？
0 个回复 - 2465 次查看 我调用了函数ugarchfit（），把数据代入到设定的GARCH模型拟合，得到结果fittemp，用show（fittemp）可以看到拟合的详细结果信息，包括最优参数，信息准则，L-B统计量，如图所示， 最优参数的拟合值、t统计量 ...2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
0 个回复 - 2465 次查看 我调用了函数ugarchfit（），把数据代入到设定的GARCH模型拟合，得到结果fittemp，用show（fittemp）可以看到拟合的详细结果信息，包括最优参数，信息准则，L-B统计量，如图所示， 最优参数的拟合值、t统计量 ...2020-9-21 21:49 - 小纲 - R语言论坛
DCC-GARCH的估计结果系数 dccα的P值大于0.1的话该怎么处理？这个结果是能用的吗？
0 个回复 - 1245 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1245 次查看 关于DDC-GARCH的dccα1和dccβP值的大于0.1的话怎么解决呢？这个估计结果还能用吗？2020-9-10 20:27 - caoluanpan - 金融学（理论版）
为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢
8 个回复 - 2679 次查看 请问为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢 还有我要预测接下来的日期，Eviews该怎么操作，谢谢大家了2016-11-2 17:29 - leslieNQY - EViews专版
8 个回复 - 2679 次查看 请问为什么garch模型得出的预测结果总是一平行线呢 还有我要预测接下来的日期，Eviews该怎么操作，谢谢大家了2016-11-2 17:29 - leslieNQY - EViews专版
用winrats做二元bekk-GARCH，麻烦能帮我看看结果吗
26 个回复 - 13087 次查看 open dataDATA "d:\LW.xls" data(format=xls,org=columns) 1 1977 h e set hs = 100.0*log(h/h{1}) set es = 100.0*log(e/e{1}) system(model=var1) variables hs es system(model=var1) variables hs es l ...2015-7-29 19:19 - 我爱你222 - MATLAB等数学软件专版
26 个回复 - 13087 次查看 open dataDATA "d:\LW.xls" data(format=xls,org=columns) 1 1977 h e set hs = 100.0*log(h/h{1}) set es = 100.0*log(e/e{1}) system(model=var1) variables hs es system(model=var1) variables hs es l ...2015-7-29 19:19 - 我爱你222 - MATLAB等数学软件专版
悬赏！如何对多元GARCH模型的参数估计结果进行分析？
7 个回复 - 6043 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 6043 次查看 50论坛币悬赏，请问高手，本人已经计算得到多元GARCH模型的参数估计结果。请问如何对参数估计的结果进行分析。多谢啦！2013-5-5 15:23 - qhathome - 计量经济学与统计软件
rugarch包的ugarchforecast()的结果怎么提取？
3 个回复 - 7954 次查看 如题(garch界的大白问题)2015-8-17 09:11 - kingcatcher - R语言论坛
3 个回复 - 7954 次查看 如题(garch界的大白问题)2015-8-17 09:11 - kingcatcher - R语言论坛
求问arma-egarch结果怎么看
3 个回复 - 3732 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
3 个回复 - 3732 次查看 用的是arma（3,3）-egarch（1,1）模型，结果如下： Presample variance: backcast (parameter = 0.7) LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10) *RESID(-1)/@SQRT(GARC ...2018-5-24 17:02 - randy_van - EViews专版
BEKK-GARCH模型结果2 个回复 - 1551 次查看 BEKK GARCH 模型结果： 以BEKK GARCH(1,1)模型为例 模型的基本形式，输出参数估计结果，图表 BEKK GARCH(1,1)模型为例2019-10-24 09:06 - GaussAnalytica - 现金交易版
用AR和AR-GARCH模型做滚动预测结果基本一样是为什么呢
2 个回复 - 1279 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
2 个回复 - 1279 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
winRATS的DCC GARCH模型加入外生变量后，估计结果出现了未知参数
13 个回复 - 4647 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
13 个回复 - 4647 次查看 模型如下，在mean equation中加入了一个外生变量RMID，回归结果中第3,4出现了未命名的参数，感觉RMID的参数估计也不靠谱，这是怎么回事？ GARCH(P=1,Q=1,MV=DCC,REGRESSORS,ITERS=2000,PMETHOD=SIMPLEX,PITERS=10 ...2015-3-23 10:22 - littleice1874 - MATLAB等数学软件专版
求大神指点，VAR-BEKK-GARCH结果garch项系数大于1 是不是特征根大于1 ？
6 个回复 - 2719 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
6 个回复 - 2719 次查看 第27个估计值让我很伤心，它大于1是否代表，本模型的A*A+B*B的特征值大于1？本人小白，初次进入科研工作，请各位大神指点！2018-6-2 00:48 - 楚少伯 - R语言论坛
关于ugarchfit函数的输出结果的一个疑问
1 个回复 - 3319 次查看 代码：myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std') myfit=ugarchfit(my ...2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
1 个回复 - 3319 次查看 代码：myspec=ugarchspec(variance.model=list(model='sGARCH',garchOrder=c(1,1)), mean.model=list(armaOrder=c(1,1),include.mean=T),distribution.model='std') myfit=ugarchfit(my ...2016-8-25 16:52 - zoro2015 - R语言论坛
BEKK-GARCH估计后，模型拟合检验结果不好，如何处理？
12 个回复 - 7608 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
12 个回复 - 7608 次查看 想用VAR-BEKK-MGARCH做两个市场间的波动溢出 使用R程序，用收益率进行VAR估计后，取残差进行BEKK估计，A,B,C系数矩阵中，有些系数显著有些不显著。对数似然值通过了检验，但是特征根的模有些大于1，是不是说明 ...2016-4-30 10:24 - SummerTee - EViews专版
EGARCH模型预测结果
2 个回复 - 4340 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
2 个回复 - 4340 次查看 如图，EGARCH模型静态预测2016年各月降水量，发现每个月的预测值都与上个月的真实值非常相近，因此可以用该模型进行预测吗？此预测有意义吗？2018-11-30 15:33 - lynnmia - EViews专版
matlab中，估计dcc-garch（1,1）时，怎么看返回的结果呢？希望大家能帮我解答啊，谢谢
3 个回复 - 3083 次查看 使用matlab编程时，用到=dcc(data,dataAsym,m,l,n,p,o,q,gjrType,method,composite,startingVals,options)这个函数，得出结果后，其中的parameters中，哪个是阿尔法，哪个是贝塔值呢，希望大家能帮我解答啊，灰常感谢 ...2014-9-17 10:36 - linger1105 - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 3083 次查看 使用matlab编程时，用到=dcc(data,dataAsym,m,l,n,p,o,q,gjrType,method,composite,startingVals,options)这个函数，得出结果后，其中的parameters中，哪个是阿尔法，哪个是贝塔值呢，希望大家能帮我解答啊，灰常感谢 ...2014-9-17 10:36 - linger1105 - MATLAB等数学软件专版
eviews做完garch模型结果怎么看？
0 个回复 - 8567 次查看 对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性， Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
0 个回复 - 8567 次查看 对上证50ETF对数收益率序列进行自相关检验，发现其与滞后4阶存在自相关性， Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob | | | | 1 0.009 0.009 0.1 ...2018-5-23 21:49 - randy_van - EViews专版
请高手指点一下R做GARCH模型的结果
8 个回复 - 16938 次查看 我在R中用fGarch包做GARCH模型的结果如下： 其中命令是> fit = garchFit(returnusa ~ garch(1, 1), trace = FALSE) > fit 我不知道其中的omega指的是什么，请高人指点，多谢！ Title: ...2011-5-8 21:19 - yanbridge - R语言论坛
8 个回复 - 16938 次查看 我在R中用fGarch包做GARCH模型的结果如下： 其中命令是> fit = garchFit(returnusa ~ garch(1, 1), trace = FALSE) > fit 我不知道其中的omega指的是什么，请高人指点，多谢！ Title: ...2011-5-8 21:19 - yanbridge - R语言论坛
garch模型匹配结果不一样的序列能做copula吗
3 个回复 - 788 次查看 想问大家一下，现在有三个时间序列，一个序列做出来有长记忆性，用figarch做，其他两个序列没有长记忆性，用普通的GARCH模型拟合效果较好，那么问题来了，这样三个序列滤出来的残差能继续用copula测联动性吗2018-1-4 16:58 - ctdaiyimin - 求助成功区
3 个回复 - 788 次查看 想问大家一下，现在有三个时间序列，一个序列做出来有长记忆性，用figarch做，其他两个序列没有长记忆性，用普通的GARCH模型拟合效果较好，那么问题来了，这样三个序列滤出来的残差能继续用copula测联动性吗2018-1-4 16:58 - ctdaiyimin - 求助成功区
garch回归结果怎么看，虚拟变量为什么会单独跑出来一列het？？
0 个回复 - 975 次查看 回归用的是这个命令arch lnp lnlp ,arch(1) garch(1) het(d)，只是想在条件方差方程中加一个虚拟变量，是不是命令有问题？？感谢2018-2-14 13:21 - meijinewei - Stata专版
0 个回复 - 975 次查看 回归用的是这个命令arch lnp lnlp ,arch(1) garch(1) het(d)，只是想在条件方差方程中加一个虚拟变量，是不是命令有问题？？感谢2018-2-14 13:21 - meijinewei - Stata专版
请问二元bekk-GARCH模型的结果如何得出显著性
0 个回复 - 1093 次查看 本人已经下载Ucsd-garch包，使用full-bekk-mvgarch得出结果，结果显示参数、标准误等等，但结果无t值，想用参数/标准误得出t值，但是参数是11个数，标准误却是一个11*11的矩阵，无法算出t值。求问大神们如何看bekk-m ...2018-2-12 21:14 - 王孜孜 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1093 次查看 本人已经下载Ucsd-garch包，使用full-bekk-mvgarch得出结果，结果显示参数、标准误等等，但结果无t值，想用参数/标准误得出t值，但是参数是11个数，标准误却是一个11*11的矩阵，无法算出t值。求问大神们如何看bekk-m ...2018-2-12 21:14 - 王孜孜 - MATLAB等数学软件专版
winrats输出bekk-mvgarch模型结果求解答！！！！
4 个回复 - 2959 次查看 想问大家这个输出结果a12代表的是F对S还是S对F，求解答！！！！ MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 66 Iterations. Final criterion was 0.00000812017-4-11 21:37 - gyq921103 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 2959 次查看 想问大家这个输出结果a12代表的是F对S还是S对F，求解答！！！！ MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Convergence in 66 Iterations. Final criterion was 0.00000812017-4-11 21:37 - gyq921103 - MATLAB等数学软件专版
EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助
4 个回复 - 3781 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
4 个回复 - 3781 次查看 用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著 但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢2012-4-25 17:28 - pq_qy - EViews专版
求问GARCH-M回归结果中均值方程的GARCH项表示什么？以及各项系数！！
9 个回复 - 8312 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
9 个回复 - 8312 次查看 就是图中的那个GARCH！！！求解答！！！在线等！！！！2015-5-15 20:41 - kdxkdx - EViews专版
滚动样本做Garch，为什么拟合不出结果？
3 个回复 - 3832 次查看 有个问题请教各位一下，我用R做一个滚动样本的Garch，Garch模型的均值方程有外生变量，总共928组数据，样本宽度为100，就是先用1-100组数据作Garch，然后2-102组做，为什么在滚动过程中前面一百多组都没问题，而到18 ...2013-2-22 11:54 - 将之以勤 - R语言论坛
3 个回复 - 3832 次查看 有个问题请教各位一下，我用R做一个滚动样本的Garch，Garch模型的均值方程有外生变量，总共928组数据，样本宽度为100，就是先用1-100组数据作Garch，然后2-102组做，为什么在滚动过程中前面一百多组都没问题，而到18 ...2013-2-22 11:54 - 将之以勤 - R语言论坛
R语言包MSGARCH的结果怎么看？有人懂嘛，急求急求！
0 个回复 - 1576 次查看 论文用了R语言的MSGARCH包，summary（fit）之后出来的结果和我想要的不太一样，不知道是我误解了结果的含义了吗？给出文档里的例子运行处的结果： [1] "Specification Type: Markov-Switching" [1] "Specificati ...2017-8-25 13:02 - 吃吃519307 - EViews专版
0 个回复 - 1576 次查看 论文用了R语言的MSGARCH包，summary（fit）之后出来的结果和我想要的不太一样，不知道是我误解了结果的含义了吗？给出文档里的例子运行处的结果： [1] "Specification Type: Markov-Switching" [1] "Specificati ...2017-8-25 13:02 - 吃吃519307 - EViews专版
为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后没结果
0 个回复 - 1078 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
0 个回复 - 1078 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
DCC-GARCH出不来结果，提示这样一句什么意思？
1 个回复 - 2841 次查看 用WINRATS做DCC-GARCH，做出来的结果有时全是0， Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ***************************************************************************** ...2013-9-29 17:50 - 向日葵丸子 - 爱问频道
1 个回复 - 2841 次查看 用WINRATS做DCC-GARCH，做出来的结果有时全是0， Variable Coeff Std Error T-Stat Signif ***************************************************************************** ...2013-9-29 17:50 - 向日葵丸子 - 爱问频道
求助 arma-garch模型结果怎么看啊
1 个回复 - 3425 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
1 个回复 - 3425 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
stata时间序列分析garch模型中选择了t分布，输出的结果什么意思？
1 个回复 - 2326 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
1 个回复 - 2326 次查看 garch 模型，选择t分布，stata除了输出其它系数外，它还会显示 /lndfm2 和df两个参数，这两个参数是什么意思？哪个是自由度？而且这两个参数值怎么有小数？2016-3-26 17:09 - hcjthu - Stata专版
