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VAR模型建立后的经济学意义
9 个回复 - 7175 次查看 下面是我使用的数据 利用上述数据建立滞后阶数为2的VAR模型，用施瓦茨赤池信息准则得出来的。 Eviews结果为下图 我导师说系数不可能是负数，因为固定资产投资一定会促进经济增长，还说常数项不可能不显 ...2020-5-8 19:12 - gyjin - EViews专版
9 个回复 - 7175 次查看 下面是我使用的数据 利用上述数据建立滞后阶数为2的VAR模型，用施瓦茨赤池信息准则得出来的。 Eviews结果为下图 我导师说系数不可能是负数，因为固定资产投资一定会促进经济增长，还说常数项不可能不显 ...2020-5-8 19:12 - gyjin - EViews专版
EVIEWS建立SVAR模型建立长期短期约束的详细步骤
0 个回复 - 1155 次查看 不会做长期短期约束，求详细步骤，包括建立矩阵 或者TEXT的文本。5个变量2020-4-17 10:07 - 哲糖小可爱 - EViews专版
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有偿求人指导一个garch-var模型建立和分析
10 个回复 - 2652 次查看 主要内容是用Eviews对货币市场基金的对数收益率进行时间序列线性图，柱形图，平稳性，自相关性检验，并分析，建立回归模型进行arch-LM检验，建立模型，求出Var，并分析风险2017-5-12 02:40 - wyc373122448 - EViews专版
10 个回复 - 2652 次查看 主要内容是用Eviews对货币市场基金的对数收益率进行时间序列线性图，柱形图，平稳性，自相关性检验，并分析，建立回归模型进行arch-LM检验，建立模型，求出Var，并分析风险2017-5-12 02:40 - wyc373122448 - EViews专版
关于VAR模型建立 求帮助！
1 个回复 - 994 次查看 现在打算实现一个变量a对多个变量（bcd。。）的冲击，观察多个变量对于这一个变量冲击后的反应，我是应该所有变量一起建立一个VAR模型，还是一对一对的建立（比如a与b，a与c。。）多个VAR（2）模型，困扰了很久，求助 ...2016-6-7 18:00 - 辛德花花 - EViews专版
1 个回复 - 994 次查看 现在打算实现一个变量a对多个变量（bcd。。）的冲击，观察多个变量对于这一个变量冲击后的反应，我是应该所有变量一起建立一个VAR模型，还是一对一对的建立（比如a与b，a与c。。）多个VAR（2）模型，困扰了很久，求助 ...2016-6-7 18:00 - 辛德花花 - EViews专版
VAR模型建立后得出的R^2不高，只有0.17，是我建立的模型有问题吗
7 个回复 - 4178 次查看 VAR模型建立后得出的R^2不高，只有0.17，是我建立的模型有问题吗，请高手指点？2010-6-6 15:07 - chaofuyuan - 爱问频道
7 个回复 - 4178 次查看 VAR模型建立后得出的R^2不高，只有0.17，是我建立的模型有问题吗，请高手指点？2010-6-6 15:07 - chaofuyuan - 爱问频道
VAR模型建立是否要求每个变量都稳定？还是要求VAR这个系统稳定即可？
2 个回复 - 1547 次查看 是这样的。。我用想用金融数据建立VAR模型，就是股指、shibor等之间的关系。结果股指一阶单整，shibor直接就平稳了，这样能建立VAR吗？还能看脉冲响应吗？2015-1-1 23:14 - szc_鬼魂 - EViews专版
2 个回复 - 1547 次查看 是这样的。。我用想用金融数据建立VAR模型，就是股指、shibor等之间的关系。结果股指一阶单整，shibor直接就平稳了，这样能建立VAR吗？还能看脉冲响应吗？2015-1-1 23:14 - szc_鬼魂 - EViews专版
VAR模型建立问题
3 个回复 - 1467 次查看 三个时间序列，ADF检验后发现一个序列平稳，另两个序列一阶单整，遇到这种情况时能不能建立VAR进行脉冲分析？2014-11-4 22:13 - 老夫学经济 - EViews专版
3 个回复 - 1467 次查看 三个时间序列，ADF检验后发现一个序列平稳，另两个序列一阶单整，遇到这种情况时能不能建立VAR进行脉冲分析？2014-11-4 22:13 - 老夫学经济 - EViews专版
VAR模型建立的条件
0 个回复 - 1689 次查看 看了一些帖子说VAR模型要在平稳的时间序列上建立，那么如果协整能不能建立VAR模型（还是只能建立VEC模型）。如果不协整但是VAR模型的单位根倒数在圆外，模型是稳定的能不能建立VAR模型并进而进行脉冲响应函数、方差分 ...2014-7-26 19:49 - sunshine5935 - 爱问频道
0 个回复 - 1689 次查看 看了一些帖子说VAR模型要在平稳的时间序列上建立，那么如果协整能不能建立VAR模型（还是只能建立VEC模型）。如果不协整但是VAR模型的单位根倒数在圆外，模型是稳定的能不能建立VAR模型并进而进行脉冲响应函数、方差分 ...2014-7-26 19:49 - sunshine5935 - 爱问频道
[求助]恳请各位高手帮忙，关于VAR模型建立的问题
5 个回复 - 3779 次查看 恳请各位高手帮忙，关于VAR模型建立的问题 各位高手，在下新学VAR模型。在建立模型时遇到了问题，恳请各位指导帮助，在下愿以论坛现金相赠！ 问题1：请问建立VAR模型时VAR模型的稳定性是否很重要？ 问题2：建立VA ...2006-4-4 21:19 - tomatotomato - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3779 次查看 恳请各位高手帮忙，关于VAR模型建立的问题 各位高手，在下新学VAR模型。在建立模型时遇到了问题，恳请各位指导帮助，在下愿以论坛现金相赠！ 问题1：请问建立VAR模型时VAR模型的稳定性是否很重要？ 问题2：建立VA ...2006-4-4 21:19 - tomatotomato - 计量经济学与统计软件
VAR模型建立的问题
1 个回复 - 2182 次查看 之前先对各解释变量进行了单位根的检验；检验的时候先对各解释变量取自然对数。然后观察各个解释变量的图形趋势。然后对其用一介差分，trend and intercept.然后再观察各个去自然对数的解释变量的一阶差分图形走势。 ...2013-9-6 18:58 - 追风的猫 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 2182 次查看 之前先对各解释变量进行了单位根的检验；检验的时候先对各解释变量取自然对数。然后观察各个解释变量的图形趋势。然后对其用一介差分，trend and intercept.然后再观察各个去自然对数的解释变量的一阶差分图形走势。 ...2013-9-6 18:58 - 追风的猫 - 统计软件培训班VIP答疑区
关于VAR模型建立时的lag问题><
3 个回复 - 2438 次查看 是这样的，我是在用var模型，看了很多资料是导入数据之后直接estimate var，在这个之后难道不是模型已经建好了吗？滞后期不是也已经确定了吗（在lag interval for endogenous中）？ 为什么教程在这步之后还要做view ...2013-10-31 12:01 - 哆啦小泡 - EViews专版
3 个回复 - 2438 次查看 是这样的，我是在用var模型，看了很多资料是导入数据之后直接estimate var，在这个之后难道不是模型已经建好了吗？滞后期不是也已经确定了吗（在lag interval for endogenous中）？ 为什么教程在这步之后还要做view ...2013-10-31 12:01 - 哆啦小泡 - EViews专版
求助，建立时间序列模型 有数据 需要平稳性分析 granger因果关系检验 var模型建立
1 个回复 - 1622 次查看 我写的是石油价格波动对中国经济的影响 找了些数据 石油价格 gdp cpi 净出口 但我不会做模型 谁能在线帮帮我啊 多谢了 太谢谢了2012-2-27 14:31 - nannan1205 - EViews专版
1 个回复 - 1622 次查看 我写的是石油价格波动对中国经济的影响 找了些数据 石油价格 gdp cpi 净出口 但我不会做模型 谁能在线帮帮我啊 多谢了 太谢谢了2012-2-27 14:31 - nannan1205 - EViews专版
求助：关于VAR模型建立的问题
3 个回复 - 1536 次查看 我在建立 房价指数与利率的双变量VAR模型时，变量对数的选择问题： 到底该 房价指数和利率 同时取对数吗？ 或者只是房价指数取对数 利率不取 或者房价指数 和利率都不取2009-7-15 10:03 - crazyhe009 - EViews专版
3 个回复 - 1536 次查看 我在建立 房价指数与利率的双变量VAR模型时，变量对数的选择问题： 到底该 房价指数和利率 同时取对数吗？ 或者只是房价指数取对数 利率不取 或者房价指数 和利率都不取2009-7-15 10:03 - crazyhe009 - EViews专版
