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VaR-Garch模型stata教程、文档和数据1 个回复 - 2764 次查看 [hr]VaR-GARCH模型基于GARCH模型度量资产风险价值[hr]你好！我是B站UP主鱼同学【B站：你好我是鱼同学吖点击该链接即可】，有需要的小伙伴可结合本人B站录制视频进行学习。[hr]【该文件所包含以下几个小文档】1.VaR-G ...2022-3-23 22:15 - 鱼同学实证建模 - 现金交易版
基于R语言的藤copula-var和es测度，garch模型 滚动预测12 个回复 - 3701 次查看 本人最近写了一篇基于时间序列和藤copula模型滚动预测var和es的模型，里面包括时间序列的基本检验和描述统计，及其残差的藤copula建模，和数值模拟部分，最后按照garch公式进行迭代编程，得到了Var值和es值。代码是半 ...2022-3-10 15:12 - 撒旦和龙 - 现金交易版
GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍2 个回复 - 2329 次查看 GARCH,ARCH,GARCH-M,IGARCH,TARCH,EGARCH,PARCH,CGARCH模型介绍学习视频 1-ARCH、GARCH模型.mp4 2-GARCH-M、IGARCH、TARCH模型.mp4 3-EGARCH、PARCH模型.mp4 4-CGARCH模型、选项介绍.mp42020-6-10 14:27 - Tiger-like - 现金交易版
ARMA GARCH模型预测上证指数R语言代码0 个回复 - 1555 次查看 基于ARMA GARCH模型预测上证指数完整代码，附带示例2015-2018日频数据，便于参考模仿学习。2019-6-24 18:45 - GaussAnalytica - 现金交易版
时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型2 个回复 - 1420 次查看 时间序列arima models+garch models in R语言实现, arima模型+garch模型 金融时间序列分析-I 1序列相关性和 random walk（随机游走） 2平稳时间序列模型-ARMA/ARMA 3非平稳时间序列模型-ARMA/ SARIMA 4.异 ...2021-3-19 15:41 - lily-2021 - 现金交易版
时间序列分析（ARMA、arch、garch模型以及STATA代码）
66 个回复 - 51331 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
66 个回复 - 51331 次查看 附件里是我的时间序列作业，里面是用STATA做的结果，以及所有的分析步骤与结果分析，在这个写论文的季节与大家分享2015-12-19 13:44 - Joanmy - Stata专版
深度解析：Value at Risk、风险价值、在险价值VaR计算方法-ARMA GARCH模型法5 个回复 - 4545 次查看 由于金融时间序列具有波动集聚性，为了刻画这种特性，需要建立ARMA GARCH模型 本附件包括以下内容： 1、免费获取证券价格历史数据的方法 2、历史数据的获取 3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 ...2019-4-11 09:11 - GaussAnalytica - 现金交易版
R中ccgarch程序包的介绍：用于做多变量garch模型
9 个回复 - 8896 次查看 R中用于做多元多变量garch模型的程序包： ccgarch 包括dcc GARCH ，Varying Correlation (VC-) GARCH ，Smooth Transition Conditional Correlation (STCC-) and the Double STCC (DSTCC-) GARCH 英文版的2011-8-25 11:23 - zjying2000 - R语言论坛
9 个回复 - 8896 次查看 R中用于做多元多变量garch模型的程序包： ccgarch 包括dcc GARCH ，Varying Correlation (VC-) GARCH ，Smooth Transition Conditional Correlation (STCC-) and the Double STCC (DSTCC-) GARCH 英文版的2011-8-25 11:23 - zjying2000 - R语言论坛
【程序问答】向各位朋友求助关于ARJI-GARCH模型的问题！万分感谢！
15 个回复 - 6340 次查看 附件中的问题是一个带有时变跳跃的ARJI-GARCH模型，在模型中添加了泊松跳跃项，想对市场收益的波动性进行研究，但是模型过于复杂，但是很有思考价值，所以想向各位大神求助，征询WINRATS的程序代码，感激不尽。模型 ...2013-6-27 20:18 - 连身 - MATLAB等数学软件专版
15 个回复 - 6340 次查看 附件中的问题是一个带有时变跳跃的ARJI-GARCH模型，在模型中添加了泊松跳跃项，想对市场收益的波动性进行研究，但是模型过于复杂，但是很有思考价值，所以想向各位大神求助，征询WINRATS的程序代码，感激不尽。模型 ...2013-6-27 20:18 - 连身 - MATLAB等数学软件专版
ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模_garch模型资料下载
57 个回复 - 15487 次查看 ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模，并附有matlba程序2009-12-12 15:41 - huang155 - MATLAB等数学软件专版
57 个回复 - 15487 次查看 ARMA及GARCH时间序列模型及实例建模，并附有matlba程序2009-12-12 15:41 - huang155 - MATLAB等数学软件专版
如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型
6 个回复 - 2543 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
6 个回复 - 2543 次查看 求助，如何用R软件的rmgarch包做DCC-Garch模型？软件白痴搞不懂，求大神赐教，网上找到了rugarch的教程，但是没有找到dcc-garch的教程，跪求好心人指导呀2019-12-27 20:30 - 2426 - R语言论坛
紧急求助：eviews软件分析ARMA-GARCH模型，怎么产生条件均值序列？
9 个回复 - 12010 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
9 个回复 - 12010 次查看 小弟近日写一篇学术论文，谜底是分析某金融产品的VAR值，用eviews软件的ARMA-GARCH建模功能来拟合该金融产品收益率的分布特征， 其中，使用的VAR计算式如下图所示： 从公式可见，要 ...2014-11-7 20:13 - cvnx - EViews专版
关于arima+garch模型预测的问题
1 个回复 - 1137 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
1 个回复 - 1137 次查看 如图，均值方程和方差方程都已经拟合出来了，如何利用两个方程进行预测，差了很多资料，都是直接给出预测结果，我不太明白是如何计算的，是用预测得到的均值+预测的方差开根号？还是均值+开根号的方差乘以标准残差？ ...2019-3-29 15:27 - jdmnobitch - R语言论坛
R语言中如何提取ARIMA-GARCH模型中的各条件均值和条件方差？
5 个回复 - 10177 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
5 个回复 - 10177 次查看 目前利用R在做GARCH模型计算动态VaR，可是建完模型之后，利用模型拟合（fitted函数）原始数据和正式数据相差甚远，请问是我模型除了问题，还是函数用错了？如何获得模型的各条件均值和条件方差呢？请各位大神帮帮小弟 ...2018-7-5 13:08 - 出门见南山5 - R语言论坛
stata建立ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 2536 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
2 个回复 - 2536 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:53 - ifs4125238 - Stata专版
关于建立arma-garch模型….
1 个回复 - 777 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
1 个回复 - 777 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:59 - 562457378 - EViews专版
关于arma-garch模型问题
0 个回复 - 439 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
0 个回复 - 439 次查看 我根据上证指数收盘价，取了对数收益率r，通过eviews验证序列平稳，不存在自相关性，存在arch效应，以r和r（-1）建立均值方程，garch（1，1）模型，接着验证不存在arch效应。这个步骤应该没问题吧……. 然后我去知网 ...2022-6-3 01:57 - 562457378 - EViews专版
请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH模型拟合边缘分布吗？
6 个回复 - 8969 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
6 个回复 - 8969 次查看 请问，我的序列没有arch效应的话，还能用GARCH（1，1）模型拟合边缘分布吗？不能拟合的话该怎么建立copula函数啊，崩溃了还有就是，用GARCH模型建模，可以设置均值方程为CAPM的形式吗？好像R语言里都得设置均值 ...2021-6-10 23:42 - 蓝色泡沫1234 - R语言论坛
ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 512 次查看 救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
0 个回复 - 512 次查看 救急。各位大佬，本小白最近在做AEMA-GARCH模型，请问在eviews里怎么提取条件均值序列呢？是ARMA过后forecast以下，还是用原序列减去残差序列呀，如果是原序列减去残差序列，那减去的是ARMA之后的残差还是ARMA-GARCH ...2022-5-1 10:13 - dunkunkun - EViews专版
已得到ARMA-GARCH模型拟合结果，如何写出方程
1 个回复 - 596 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
1 个回复 - 596 次查看 建立的模型是ARMA(2,2)-T-GARCH(1,1)，如果但从ARMA(2,2)和GARCH(1,1)来看的话方程分别是和，那是不是整体方程为两者相加，得出？2022-4-4 11:06 - Kimjiyurri - EViews专版
Eviews 关于ARIMA-GARCH模型不同操作方法结果不一样
1 个回复 - 710 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
1 个回复 - 710 次查看 朋友们，世纪性难题1、第一张图片是我直接进行建模的结果。 2、第二张图片是我先进行ARMA，在点arch后的结果。 为什么两者的差距这么大？？？ 看到这种结果，人都麻，想做预测都不知道该怎么来。2022-3-25 17:15 - hy6633 - EViews专版
Markov链Monte Carlo在非对称GARCH模型中的应用
施工方案
0 个回复 - 302 次查看 摘要翻译： 我们对非对称GARCH模型中的GJR-GARCH模型的贝叶斯推断进行了马尔可夫链蒙特卡罗模拟。Metropolis-Hastings算法采用自适应构造方案构造建议密度，利用Markov链Monte Carlo仿真采样数据自适应确定建议密度参 ...2022-3-8 12:30 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 302 次查看 摘要翻译： 我们对非对称GARCH模型中的GJR-GARCH模型的贝叶斯推断进行了马尔可夫链蒙特卡罗模拟。Metropolis-Hastings算法采用自适应构造方案构造建议密度，利用Markov链Monte Carlo仿真采样数据自适应确定建议密度参 ...2022-3-8 12:30 - 大多数88 - Forum
拟合ged分布下的arma-garch模型时结果出现nan是什么原因呀
2 个回复 - 1431 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
2 个回复 - 1431 次查看 代码如下： specs = ugarchspec(variance.model=list(model="fGARCH", garchOrder=c(1,1), submodel = "TGARCH"), mean.model=list(armaOr ...2021-11-19 23:17 - fushouhui8 - R语言论坛
小白求问：Eviews操作garch模型，已经建立了tgarch模型，怎么样得到波动率均值等
1 个回复 - 496 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 496 次查看 通过选择p、q的值以及非对称阶数来建立了tgarch模型，我想得到波动率的值 看咱们论坛有说 点击proc make GARCH variance series 但是我得到的值很大，不像是正确的，请大佬赐教2021-8-4 09:52 - 良bei宸 - EViews专版
ARMA-GARCH模型stata命令
4 个回复 - 11233 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
4 个回复 - 11233 次查看 请问各位大神们，ARMA—GARCH模型用stata回归命令是什么？要写论文~跪求跪求诸位大佬！！！2018-4-9 11:04 - 717396 - Stata专版
小白求教：Eviews建了tgarch模型，怎么看garch模型是否收敛
1 个回复 - 714 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
1 个回复 - 714 次查看 就是已经建立了tgarch（1,1）模型，怎么看模型是否收敛？（使用Eviews软件）2021-8-4 21:06 - 良bei宸 - EViews专版
关于ARMA-Garch模型的运用和预测
8 个回复 - 4859 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 4859 次查看 请各位前辈指导一下，关于ARMA-Garch 模型的预测，是不是ARMA模型单独出来一个值，再加上Garch模型预测出来的值，才是最后真正的预测值？？ 比如在真实应用来预测的时候，是arma的预测值+Garch的预测值=最终的预测值 ...2016-10-10 10:29 - 水晶中的水晶 - 计量经济学与统计软件
RStudio拟合ARMA-GARCH模型时出现警告信息
2 个回复 - 961 次查看 拟合ARMA-GARCH时，出现如下警告信息，但是模型参数能够正常给出，请问这个应该怎么处理？谢谢大家了！2021-2-10 16:02 - 王佳越 - R语言论坛
2 个回复 - 961 次查看 拟合ARMA-GARCH时，出现如下警告信息，但是模型参数能够正常给出，请问这个应该怎么处理？谢谢大家了！2021-2-10 16:02 - 王佳越 - R语言论坛
ARMA-GARCH模型时间序列预测问题
1 个回复 - 1316 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1316 次查看 我现在在做ARMA-GARCH模型时间序列预测，碰到了一个问题。就是文献中这个模型的表述一般如下： 可以看到原时间序列可以分为均值模型和方差模型两部分。我在python、matlab和r中的garch包中看到的预测函数都是分别 ...2018-7-3 15:26 - 物物各具异 - 计量经济学与统计软件
关于Eviews建立ARMA-GARCH模型
5 个回复 - 2778 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
5 个回复 - 2778 次查看 请问一下各位大神，我用ARMA拟合时每个系数都是显著的，也通过了ARCH效应检验，但是和GARCH模型一起联合估计时，系数不显著且系数值也发生了变化，这是为什么？2020-2-24 22:07 - Katherine- - EViews专版
R软件，建立GARCH-M 和EGARCH 和TGARCH模型
21 个回复 - 29670 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
21 个回复 - 29670 次查看 如题，想知道怎么用R软件建立这三种模型，愿能指教给出代码！ 蔡瑞胸的第三版 没有讲到这个问题，查了些书也没看到，希望各位指教！ 是不是要用到fGarch和rugarch程序包！ 谢谢！ 这里我找到了解决办法……谢 ...2014-11-1 22:46 - tinaskyi - R语言论坛
stata 建立ARMA-GARCH模型
0 个回复 - 1611 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
0 个回复 - 1611 次查看 运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量 arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模 但在波动方程中怎么加入变量？ 输入代码a ...2020-12-14 19:51 - ifs4125238 - Stata专版
请帮忙推荐书籍或其他帖子中的例子：时间序列（股票收益率）建ARMA-GARCH模型步骤
1 个回复 - 1528 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
1 个回复 - 1528 次查看 请各位帮忙推荐一下包含这种例子的书籍或教材讲义，先谢一个 用谷歌搜“股票收益率 ARMA-GARCH 预测”第一个结果是如下链接：18 GARCH模型| 金融时间序列分析讲义 http://www.math.pku.ed ...2020-7-12 22:51 - jimy1 - Stata专版
求助:有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型
23 个回复 - 11350 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 11350 次查看 如题: 不知有哪些软件可以计算ARFIMA,FIGARCH模型呢?不知网上能否提供一些相关的解决这类模型的免费软件下载呢?希望这方面的高手指点.2005-9-15 22:09 - lqlqlq - 计量经济学与统计软件
QAR-GARCH模型和求CoVaR的MATLAB代码
0 个回复 - 881 次查看 哪位大神可以指导一下，MATLAB中，分位数下QAR-GARCH模型并求CoVaR值怎么编写代码呀？万分感谢啊2020-7-10 11:00 - 蒋飞樊 - 新手入门区
0 个回复 - 881 次查看 哪位大神可以指导一下，MATLAB中，分位数下QAR-GARCH模型并求CoVaR值怎么编写代码呀？万分感谢啊2020-7-10 11:00 - 蒋飞樊 - 新手入门区
如何用stata命令使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入
0 个回复 - 1054 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
0 个回复 - 1054 次查看 如何用stata代码使得AＲMA － EGAＲCH模型中的R常数项系数显著；显著后如何将参数代入一下方程中？写出代码和公式？2020-6-13 00:18 - 春夏之交 - EViews专版
请教：VAR--GARCH模型
11 个回复 - 6801 次查看 VAR--GARCH模型：最近有多篇论文用到VAR-GARCH-BEKK模型。 怎么理解把VAR作为GARCH模型的均值方程？是如何把VAR模型和GARCH模型结合在一起的？？？VAR-GARCH-BEKK是一个模型还是两个模型的结合？2010-7-27 15:04 - fengyu2005 - EViews专版
11 个回复 - 6801 次查看 VAR--GARCH模型：最近有多篇论文用到VAR-GARCH-BEKK模型。 怎么理解把VAR作为GARCH模型的均值方程？是如何把VAR模型和GARCH模型结合在一起的？？？VAR-GARCH-BEKK是一个模型还是两个模型的结合？2010-7-27 15:04 - fengyu2005 - EViews专版
关于ARMA-GARCH模型
1 个回复 - 952 次查看 求教各位大神，用Eviews估计出了ARMA-GARCH后，如何预测波动率2020-3-8 16:21 - Katherine- - EViews专版
1 个回复 - 952 次查看 求教各位大神，用Eviews估计出了ARMA-GARCH后，如何预测波动率2020-3-8 16:21 - Katherine- - EViews专版
R语言ARMA-GARCH模型中程序错误
2 个回复 - 3129 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
2 个回复 - 3129 次查看 在用R软件对一个时间序列建立ARMA-GARCH模型，程序g3=garchFit(x,formula.mean=~arma(4,0),formula.var=~garch(1,1),trace=FALSE)，软件提示：“错误于if (allVarsTest != 1) { : 需要TRUE/FALSE值的地方不可以用缺少 ...2014-5-10 20:40 - chenxiweilu - R语言论坛
使用R语言做ARMA-GARCH模型
2 个回复 - 1721 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
2 个回复 - 1721 次查看 想问问各位大佬 在做GARCH模型时，老是会弹出来一个警告信息，出不来拟合的结果，如下： Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample, : ugarchfit-->warning: solver fai ...2019-11-28 20:15 - mangomango666 - R语言论坛
请教一个对SARIMA-GARCH模型做预测的问题
4 个回复 - 3080 次查看 我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛
4 个回复 - 3080 次查看 我用时间序列拟合了一个SARIMA-GARCH(1,1)模型，想知道如何对未来的值进行预测。。试了各种方法都没用。。求大神指导！！[/backcolor]2018-5-20 21:53 - 454998492 - R语言论坛
arch拟合只有1阶滞后显著，还可以用garch模型吗？
1 个回复 - 1295 次查看 对OLS残差是否存在arch效应进行LM检验得到下列结果： LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) --------------------------------------------------------------------------- la ...2020-2-5 19:17 - 奔跑的小夏夏 - Stata专版
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用AR和AR-GARCH模型做滚动预测结果基本一样是为什么呢
2 个回复 - 1261 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
2 个回复 - 1261 次查看 对猪肉价格做预测，用的日数据，差分后建模，有异方差，预测出来结果基本看不出差别，请问为什么呢？2019-12-21 17:05 - 莫莫莫瞒 - 数据交流中心
求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文
1 个回复 - 662 次查看 1、求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文，有以上这俩种模型就可以。 2、求用SAS软件做E-GARCH和T-GARCH模型的步骤教学资料。 3、求有关上海综合指数收益变化分析的资料。 4、希 ...2019-12-23 17:57 - 统计二三事 - 爱问频道
1 个回复 - 662 次查看 1、求关于中国证券市场杠杆效应分析基于SAS软件E-GARCH和T-GARCH模型的论文，有以上这俩种模型就可以。 2、求用SAS软件做E-GARCH和T-GARCH模型的步骤教学资料。 3、求有关上海综合指数收益变化分析的资料。 4、希 ...2019-12-23 17:57 - 统计二三事 - 爱问频道
求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型
2 个回复 - 1829 次查看 求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型 有哪位大佬做过呀，我第一步在RATS中导入XLS的数据貌似都不成功，求教2019-8-12 22:59 - HAILEYZHU - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1829 次查看 求教用RATS做BEKK-GARCH和DCC-GARCH模型 有哪位大佬做过呀，我第一步在RATS中导入XLS的数据貌似都不成功，求教2019-8-12 22:59 - HAILEYZHU - 计量经济学与统计软件
求怎么做ARIMAX+GARCH模型
6 个回复 - 1718 次查看 R语言中rugarch包可以做ARMAX+GARCH模型，但是如果时间序列是不平稳的，似乎就做不了ARIMAX+GARCH模型。 请问大牛，这个怎么弄？2018-2-11 19:48 - 角尖 - R语言论坛
6 个回复 - 1718 次查看 R语言中rugarch包可以做ARMAX+GARCH模型，但是如果时间序列是不平稳的，似乎就做不了ARIMAX+GARCH模型。 请问大牛，这个怎么弄？2018-2-11 19:48 - 角尖 - R语言论坛
R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？
6 个回复 - 16850 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
6 个回复 - 16850 次查看 急， 跪求大神解答。目前在写一篇PAPER,马上要交， 看到大部分文章在证明，ARMA-GARCH模型比纯ARMA好。 想把自己的股价预测模型也证明下这个， 但是我的是ARIMA-GARCH， R语言，如何fit, ARIMA-GARCH模型？ 是 ...2017-1-2 21:55 - 追梦赤子心Kevin - R语言论坛
rugarch包中如何做ARFIMA-GARCH模型的仿真
0 个回复 - 1056 次查看 请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢 ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方 ...2019-9-13 20:34 - Yolanda.x - R语言论坛
0 个回复 - 1056 次查看 请问在R语言的rugarch包中，如何模拟得到数据生成过程为ARFIMA-GARCH模型的仿真数据啊，arfima参数的阶数是分数阶的，不知道如何设置，请问可以抽空帮我解答么？谢谢 ugarchspec是设定拟合模型的各个参数，官方 ...2019-9-13 20:34 - Yolanda.x - R语言论坛
R语言运行ARIMA-GARCH模型后，参数怎么对应？
1 个回复 - 1366 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
1 个回复 - 1366 次查看 如图1是用R语言运行ARIMA（1,0,0）-GARCH（1,1）模型欧后的结果，我需要表达成图2那样的表格方式， 图1如下 图2如下2019-6-26 19:24 - 杨康666 - R语言论坛
TARCH模型估计各项系数均显著，为什么EGARCH模型earch项却不显著呢？
4 个回复 - 7798 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
4 个回复 - 7798 次查看 TARCH模型各项系数均显著，说明了“坏消息”对资产价格波动性的影响大于好消息的影响，具有杠杆效应。为什么EGARCH模型中earch项系数就不显著了？那不是说明没有杠杆效应吗？这俩者没有矛盾吗？2013-8-10 18:04 - 李小瑜 - Stata专版
arma-garch模型后的arch效应检验
5 个回复 - 9422 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
5 个回复 - 9422 次查看 我在用stata做完arma-garch模型后，需要对garch滞后阶数进行确定，也就是说检验arch效应，不知道如何进行检验？还有这个模型后的残差怎么求？还是predict **,res吗？2016-5-15 16:30 - windshadow2013 - Stata专版
关于ARCH/GARCH模型预测过程中，提示缺少观测值的问题
3 个回复 - 3723 次查看 建立ARCH/GARCH模型并估计，能否点forest按钮直接预测因变量？在这个过程中出现 unable to perform arch due to missing observations ，造成无法得到因变量预测值，可能是什么原因？已经检查过模型中自变量不存在 ...2011-11-14 17:16 - ssmouse15 - EViews专版
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R语言做ARJI-GARCH模型
0 个回复 - 1017 次查看 求问大神，ARJI-GARH的似然函数应该怎么在R语言里面输入呢？因为涉及到多个参数，而且多个取值，是在没有弄懂这个模型是怎么进行参数估计的……2019-4-16 17:03 - 电动小马达达达 - R语言论坛
0 个回复 - 1017 次查看 求问大神，ARJI-GARH的似然函数应该怎么在R语言里面输入呢？因为涉及到多个参数，而且多个取值，是在没有弄懂这个模型是怎么进行参数估计的……2019-4-16 17:03 - 电动小马达达达 - R语言论坛
如图，如何确定arma的介数？garch模型中，均值方程可以为零吗？
2 个回复 - 4388 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
2 个回复 - 4388 次查看 如图，怎么确定这个数据的arma介数？？？？我是采取的均值方程式常数和均值方程为零的两个模型，但前者均值方程不显著，后者是garch常数项系数不显著。主要疑惑均值方程如何合适？2016-3-31 17:00 - 安静聆听 - EViews专版
SARIMA-GARCH模型怎么用R拟合
1 个回复 - 1899 次查看 我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
1 个回复 - 1899 次查看 我用SARIMA (0, 1, 2) (0, 1, 1)12初步拟合，效果还行，但是存在异方差。所以想用GARCH拟合其残差，但是R好像只有ARIMA-GARCH类型的拟合，求问各位有什么办法？2019-3-20 20:45 - 不会经济的小豆 - R语言论坛
关于arma-garch模型估计的问题
1 个回复 - 1124 次查看 用eviews估计的时候是两个一起估计，还是先估计arma，再估计garch<br>2018-12-27 10:31 - 金融小白兔 - EViews专版
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菜鸟提问：关于ARIMA/ARCH/GARCH模型的样本数量要求
4 个回复 - 6193 次查看 如题 在某篇文章看到说 ARIMA和ARCH的样本数量要求通常为200个 但在其他地方没有看到这样的说法。现在在做的问题数据只有75+，还能用ARIMA和ARCH么？2012-3-16 16:35 - RJ1231 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 6193 次查看 如题 在某篇文章看到说 ARIMA和ARCH的样本数量要求通常为200个 但在其他地方没有看到这样的说法。现在在做的问题数据只有75+，还能用ARIMA和ARCH么？2012-3-16 16:35 - RJ1231 - 计量经济学与统计软件
arma-garch模型求助
2 个回复 - 3267 次查看 在做节日效应，模型如下： 求问残差项怎么获得啊是要先ols回归吗2018-11-10 21:55 - A-liner - EViews专版
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ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文
7 个回复 - 3343 次查看 ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文ARCH/GARCH模型 计量分析 股市波动 论文2009-8-5 19:55 - wangdaji - 金融学（理论版）
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急！老师要求我把一篇的实证做一遍。对一个收益率序列用AR-GARCH模型分析。
3 个回复 - 4574 次查看 现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数 ...2015-11-15 15:15 - hao85477 - EViews专版
3 个回复 - 4574 次查看 现在做到了要剔除市场自身存在的自相关性以及异方差等因素，用AR-GARCH模型做。不知道怎么下手，是不是应该先用最小二乘法估计个回归方程啊，但好像我做的变量跟前几期的做出来之后系数都不显著，显著的只有一个常数 ...2015-11-15 15:15 - hao85477 - EViews专版
如何对AR-GARCH模型进行伪极大似然估计参数
1 个回复 - 2302 次查看 最简单的例子AR(1)-GARCH(1,1)。如何用R编程或者R中的函数ugarchspec和ugarchfit编程？ 用伪最大似然方法,通过最大化GARCH(1,1)模型的似然值,获得参数的估计2016-3-28 21:44 - nicet1me - R语言论坛
1 个回复 - 2302 次查看 最简单的例子AR(1)-GARCH(1,1)。如何用R编程或者R中的函数ugarchspec和ugarchfit编程？ 用伪最大似然方法,通过最大化GARCH(1,1)模型的似然值,获得参数的估计2016-3-28 21:44 - nicet1me - R语言论坛
ARMA GARCH模型参数估计
8 个回复 - 5070 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 5070 次查看 有没有关于ARMA GARCH模型 用极大似然估计方法求参数的具体推理过程？2015-3-19 11:48 - woyelaigz - 计量经济学与统计软件
如何用R语言建立 AR-TAR-GARCH模型
3 个回复 - 5325 次查看 AR-TAR-GARCH模型结合了门限的优点，具体是建立AR（2）-TAR-GARCH（1,1）模型，但是书中只给出了RATS的代码，对于如何使用R语言建立该模型很困惑！还请各位大侠解惑！最好有代码！谢谢！2014-11-21 19:49 - tinaskyi - R语言论坛
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VaR-GARCH模型差最后的VaR值计算和失败率检验，求坛友帮忙！
2 个回复 - 3065 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
2 个回复 - 3065 次查看 如上图，已经得到GARCH（1，1）模型，后面不知道怎么计算分位数，也不知道怎么求VaR，还有一步是VaR的失败率检验。 用的是eviews软件，分位数计算是用normdist，请问怎么写command啊。VaR的计算公式有点复杂啊 ...2017-3-25 17:06 - xuanzhuli - EViews专版
如何用rmgarch拟合bekk_garch模型？
8 个回复 - 7302 次查看 以前似乎是rgarch包，请问怎么写模型，谢谢！2015-2-2 21:31 - icelaugh - R语言论坛
8 个回复 - 7302 次查看 以前似乎是rgarch包，请问怎么写模型，谢谢！2015-2-2 21:31 - icelaugh - R语言论坛
用Eviews计算出了EGARCH模型，请问如何用EGARCH模型得到常数波动率?急求！感谢解答！
0 个回复 - 954 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
0 个回复 - 954 次查看 这是Eviews估计的EGARCH模型结果，它的均值方程和方差方差分别是什么？如何计算常数波动率？感谢解答！！！2018-4-2 11:38 - 空谷足音CYF - 灌水吧
R语言用rugarch包做e-garch模型
0 个回复 - 3002 次查看 请问各位大神们，我用rugarch包做一个单变量的arma（1,1）e-garch（1,1）模型，程序如下：uspecwarning: solver failer to converge. 其中第一个提示还好，估计出了参数和模型的其他的值，但是第二个提示直接就没有 ...2017-12-22 18:04 - 中国梦丶 - R语言论坛
0 个回复 - 3002 次查看 请问各位大神们，我用rugarch包做一个单变量的arma（1,1）e-garch（1,1）模型，程序如下：uspecwarning: solver failer to converge. 其中第一个提示还好，估计出了参数和模型的其他的值，但是第二个提示直接就没有 ...2017-12-22 18:04 - 中国梦丶 - R语言论坛
ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！附有程序！简单明了！）
19 个回复 - 15636 次查看 ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！）2013-5-25 14:00 - weidongyi156 - R语言论坛
19 个回复 - 15636 次查看 ARMA模型、ARCH模型、GARCH模型经典时序模型！（初学者必看！）2013-5-25 14:00 - weidongyi156 - R语言论坛
求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！
6 个回复 - 6140 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
6 个回复 - 6140 次查看 最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程 ...2014-9-28 10:20 - 祝某某 - Stata专版
对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助
4 个回复 - 7337 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
4 个回复 - 7337 次查看 建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch ...2015-4-20 11:18 - 指间绕 - EViews专版
ARMA-GARCH模型与单独的ＡＲＭＡ和ＧＡＲＣＨ模型有什么区别？
12 个回复 - 28954 次查看 一般做的ｇａｒｃｈ模型是条件方差模型，可是ARMA-GARCH这个模型算是什么？求解释区别2012-11-20 14:28 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
12 个回复 - 28954 次查看 一般做的ｇａｒｃｈ模型是条件方差模型，可是ARMA-GARCH这个模型算是什么？求解释区别2012-11-20 14:28 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
SAS中建立AR-GARCH模型 想要Xt对Xt-1回归
4 个回复 - 4308 次查看 一个序列一阶差分后是白噪声，现在尝试建立AR-GARCH模型，有两步程序不知道怎么写才对。比如X对时间t 进行回归，那么就是 model x=t/nlag=5 dwprobarchtest; 然后建立AR（2）-GARCH（1,1）模型如下：model pri ...2015-4-6 20:57 - Nero. - SAS专版
4 个回复 - 4308 次查看 一个序列一阶差分后是白噪声，现在尝试建立AR-GARCH模型，有两步程序不知道怎么写才对。比如X对时间t 进行回归，那么就是 model x=t/nlag=5 dwprobarchtest; 然后建立AR（2）-GARCH（1,1）模型如下：model pri ...2015-4-6 20:57 - Nero. - SAS专版
求助 arma-garch模型结果怎么看啊
1 个回复 - 3406 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
1 个回复 - 3406 次查看 我在eviews建了一个ARMA(4,4)-EGARCH(1,1)模型 加了一个虚拟变量 但不知道我的虚拟变量 要加在mean 还是 variance 呢 这个结果图要怎么分析呢 ？ 急求 谁来解救我一下2017-5-11 21:45 - 甜甜圈-0517 - EViews专版
高手求教，GARCH、EGARCH模型常数项系数不显著能继续计算VaR吗
5 个回复 - 6082 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6082 次查看 GARCH常数项不显著，其他系数显著，能继续计算VaR值往下做吗？还有EGARCH常数项和那个非对称项系数（γ）不显著，能继续计算VaR往下做吗？2014-5-18 18:49 - pw032011 - 计量经济学与统计软件
新手求助AR-GARCH模型
4 个回复 - 6912 次查看 求助：谁能帮忙建立ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型 谢谢 这是数据在附件里面 谢谢 哦2011-12-25 13:45 - huawuxue1026 - EViews专版
4 个回复 - 6912 次查看 求助：谁能帮忙建立ＡＲ－ＧＡＲＣＨ模型 谢谢 这是数据在附件里面 谢谢 哦2011-12-25 13:45 - huawuxue1026 - EViews专版
想问下arma-garch模型有什么适用条件么
4 个回复 - 7036 次查看 比如正态性，平稳性，自相关和异方差检验分别满足什么条件才能用arma-garch啊2015-4-26 13:04 - 垂梦は雪碎 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 7036 次查看 比如正态性，平稳性，自相关和异方差检验分别满足什么条件才能用arma-garch啊2015-4-26 13:04 - 垂梦は雪碎 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型
1 个回复 - 1521 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
1 个回复 - 1521 次查看 麻烦大家看一下这个ARMA-EGARCH模型，公式是这样的 用EVIEWS估计出参数是我想要计算σ t和μ t，请问公式中的σ t-1和ε t-1是什么含义，怎么得到2016-5-30 14:31 - zxl0129 - EViews专版
arima+garch模型的有关问题？
0 个回复 - 1287 次查看 请教大家一个问题，在建立arima+garch模型时，是两个模型放到一起进行参数估计，还是分开独立进行？ 比如，我要对某个时间序列建模， 我能不能先用arma（3，3）建立一个模型，然后再对残差建立一个garch（1，1） ...2016-11-18 15:56 - 角尖 - R语言论坛
0 个回复 - 1287 次查看 请教大家一个问题，在建立arima+garch模型时，是两个模型放到一起进行参数估计，还是分开独立进行？ 比如，我要对某个时间序列建模， 我能不能先用arma（3，3）建立一个模型，然后再对残差建立一个garch（1，1） ...2016-11-18 15:56 - 角尖 - R语言论坛
