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单位根检验中的最优滞后期与平稳性的问题
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请问在
单位根检验中是在满足平稳性的
滞后期中选择最优
滞后期,还是在满足最优
滞后期的前提下判断是否平稳?例如:对于某个时间序列,在0至2
滞后期内是平稳的,3之后的
滞后期中都是非平稳的,但它的最优
滞后期是4,那 ...
2013-10-14 20:21 - swyhcsu - EViews专版
单位根检验中的最大滞后阶数的困惑
3 个回复 - 5306 次查看
想各位请教利用EVIEWS 6.0 如何确定
单位根检验中的最大
滞后阶数 在“maximum lags”中从 1 开始输入,到 6 的时候,已经平稳,但是输入 7 以后,最后一栏的AIC和SC值更小,却显示不平稳,该怎么选择?如果 ...
2013-6-24 10:06 - 燃烧的火炬 - EViews专版
单位根检验中的最优滞后期与平稳性的问题
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请问在
单位根检验中是在满足平稳性的
滞后期中选择最优
滞后期,还是在满足最优
滞后期的前提下判断是否平稳?下面这个例子是平稳的吗?[/backcolor]
如果上面例子中:最优
滞后期为3是平稳的,3之后都是非平稳,那它 ...
2013-10-20 23:31 - swyhcsu - EViews专版
面板单位根如何选择滞后阶数
12 个回复 - 8850 次查看
各位朋友好,本人在做面板数据
单位根检验,有两个序列price和rent,city为面板变量,year为时间变量,我想做Breitung面板
单位根检验,但是不知道如何确定
滞后阶数,我知道是根据AIC原则,但是具体是怎么操作的,请知 ...
2013-4-4 23:45 - ipony - Stata专版
单位根检验中滞后阶数的选择问题
33 个回复 - 61904 次查看
用ADF方法做
单位根检验时,如果选择AIC或者SIC的自动选择
滞后阶数,则出现'near sigular matrix'的字样,如果人为确定
滞后阶数为1,则检验结果为序列是稳定的。请问,这个序列是稳定的还是不稳定的呢?
滞后阶数可以随 ...
2011-5-30 22:25 - mybbbear - EViews专版
stata 单位根检验最优滞后阶数
0 个回复 - 1744 次查看
请教经管之家的各位老师们,
单位根检验里面的最优
滞后阶数怎么选啊?我的这个数据做出来,如果选2的话就不平稳,但是如果改成1它就变成平稳的了,这种情况的话还需要再做二阶差分吗?请求各位老师给个答案,太困惑了
2020-3-23 18:07 - GaoYoly - Stata专版
VAR滞后阶数确定但是单位根检验无法通过
0 个回复 - 795 次查看
我是研究lnad,lnrd和lnsgr之间的互动关系,有21个样本数据。lnad,lnrd是原数据平稳,lnsgr是一阶差分平稳。最佳
滞后阶数确定为
滞后4阶,但是
单位根检验无法通过。下一步我应该怎么做才能让模型稳定呢~谢谢各位大神~ ...
2020-2-6 22:19 - 番茄酱阿耶 - EViews专版
单位根检验最大滞后项
7 个回复 - 4836 次查看
为什么我的
单位根检验最大
滞后性(max lag)设置为5和设置为8最终
单位根检验的结果天壤之别?
Null Hypothesis: INVE has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLA ...
2012-8-12 12:36 - 风云人物 - EViews专版
SAS 作ADF单位根检验如何根据AIC准则确定最优滞后阶数
3 个回复 - 8145 次查看
SAS作ADF
单位根检验时需要根据AIC准则确定最优
滞后阶数,可是网上看到的程序是这样的:
proc arima data=Work.Cybindex;
identify var=cybindex(1) stationarity=(adf=1);
run;
这样,
滞后阶数被人为定为 ...
2014-4-24 10:54 - 乱舞&汗寶 - SAS专版
Eviews单位根检验滞后期设定问题
2 个回复 - 3967 次查看
做平稳性检测实在是搞不明白,请专家赐教!
我用Eviews8.0用对四组时间序列数据(月度的)分别做ADF检验和PP检验,
滞后期和带宽自动选择的情况下出来的结果如下表前两行所示。论文里一般ADF和PP ...
2019-2-19 16:22 - 胡小希 - EViews专版
单位根检验的滞后阶数问题
6 个回复 - 7406 次查看
我用的为Eviews6.0做
单位根检验,选的是ADF 检验法,后来发现两个变量在三个显著性水平下的临界值完全一样,一阶差分后也是,后俩发现是
滞后阶数默认设的4,改为9
滞后,两个变量的
滞后阶数分别是8和9,不知道是不是有 ...
2017-3-15 07:52 - kaikaixinxinfei - 悬赏大厅
单位根的ADF检验确定滞后阶数很重要吗??
33 个回复 - 31923 次查看
<p><font size="6">最近在学eviews,在检验时间序列是否平稳时用
单位根的ADF检验,eviews有此功能,可是在选择
滞后阶问题上迷糊了。书上说根据AIC或SIC最小准则,按照书上例子操作发现设置不同的
滞后阶数 ...
2009-3-20 00:56 - 西蒙 - EViews专版
如何确定单位根检验最优滞后项?
3 个回复 - 5700 次查看
各位大侠:
我模型中因变量一次差分平稳 两个自变量两次差分平稳
但是好像这样也可以做协整了
不过 做平稳性检验时,我不知道怎么确定最优的
滞后项
AIC或SC值 我对于每一个变量从0次
滞后到后面6次
滞后都是一样的 ...
2012-6-5 15:13 - 诙···· - EViews专版
单位根检验的滞后期数问题
5 个回复 - 8590 次查看
大家知道,stata的dfuller检验的option中有个lags(#)选项,一般来讲lags(#)的大小对检验的结果是有影响的,取的太大会降低模型结果的功效,太小又会因自相关性而出现偏误。eviews里面是用信息准则来实现
滞后期数 ...
2011-8-27 10:39 - h8631986j - Stata专版
单位根检验滞后期的问题
2 个回复 - 2131 次查看
stata的dfuller检验的option中有个lags(#)选项,一般来讲lags(#)的大小对检验的结果是有影响的,取的太大会降低模型结果的功效,太小又会因自相关性而出现偏误。eviews里面是用信息准则来实现
滞后期数的选取的, ...
2013-3-8 22:35 - fengposs - 统计软件培训班VIP答疑区
eviews6面板数据单位根检验中的滞后期
1 个回复 - 4595 次查看
所用的变量是固定资本积累,=折旧率*去年+今年新增,面板数据,但是
单位根检验时,选择Schwarz自动选择
滞后期时,所选是"Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 6 and Bartlett kernel ",LLC p值为0. ...
2011-4-8 00:28 - endif151 - EViews专版
单位根检验结果分析及如何选择滞后期?
4 个回复 - 7704 次查看
下列时间序列做
单位根检验,自相关如图所示。
1995 114.7
1996 125.826
1997 128.468
1998 131.808
1999 132.995
2000 127.675
2001 122.568
2002 116.072
2003 109.688
2004 105.958
2005 101.19
2006 ...
2011-4-16 20:55 - 薇薇的风 - 计量经济学与统计软件
请教单位根检验滞后阶数选择问题
5 个回复 - 7133 次查看
请教各位:我现在有将近六百个日数据。在用Eview5.0做
单位根检验选择
滞后阶数时,如果用Automatic Selection,选择AIC和SIC结果相差很大。我又尝试选择Modified AIC和Modified SIC,结果跟不选择Modified时又相差很大 ...
2007-12-18 10:06 - ymzz - EViews专版
单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊?
3 个回复 - 10705 次查看
单位根检验里面有test type这个晓得选ADF;test for unit root in这个也晓得;include in test equation这个也晓得;就是剩下那个lag length 中的maximum lags到底填几?是根据什么来的?
2009-9-13 22:24 - nkjxbb - 计量经济学与统计软件
[求助]测试单位根时可否人为更改滞后长度
2 个回复 - 2207 次查看
请熟悉使用Eviews5.0的前辈指教, 小弟 在使用Eviews5.0测量
单位根时遇到困惑:(注:本人样本长度29个,年度数据)1, 本人使用ADF方法并且基于AIC自动选择
滞后长度。有一变量的一阶微分通过自动选择而确定的
滞后长度为 ...
2008-5-22 22:51 - goodgsh321 - 计量经济学与统计软件