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对空间面板数据进行分析时引入自变量与空间滞后项的交互项，STATA如何实现？
2 个回复 - 1054 次查看 如题，最好能附上代码2019-6-17 16:26 - huhuhahawo - 爱问频道
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空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，自变量的空间滞后项（WX）的系数显著
32 个回复 - 41318 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
32 个回复 - 41318 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
面板数据自变量有含因变量滞后项必须用GMM吗？
2 个回复 - 1733 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
2 个回复 - 1733 次查看 想请问下各位，如果面板数据自变量含有因变量滞后项必须用GMM吗？跟普通面板数据进行对因变量的滞后项回归有什么区别吗？2021-4-19 21:40 - adam. - Stata专版
求教论文返修问题：自变量重叠，动态面板滞后项及模型选择
19 个回复 - 5732 次查看 敬爱的各位计量大神，最近一篇英文稿件返修，提了一些刁钻的问题，让我不知如何回应。再次请教各位，还望不吝赐教！如果可以解答审稿人的疑问，我一定多给各位论坛币! 第一，自变量效用的重叠。我使用交叉项处理问 ...2015-6-16 04:49 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 5732 次查看 敬爱的各位计量大神，最近一篇英文稿件返修，提了一些刁钻的问题，让我不知如何回应。再次请教各位，还望不吝赐教！如果可以解答审稿人的疑问，我一定多给各位论坛币! 第一，自变量效用的重叠。我使用交叉项处理问 ...2015-6-16 04:49 - shaoqinglong11 - 计量经济学与统计软件
自变量中有滞后项时，协整怎么处理？
3 个回复 - 3843 次查看 类似于如下方程： Y=aX+bX（-1）+cY（-1），其中X(-1),Y(-1) 是X和Y的滞后1期。要做时间序列的一系列检验。 变量取对数之后进行单位根检验，在无趋势和常数项的情况下都是二阶单整的。然后做协整检验的时候遇 ...2013-11-8 12:01 - aasdfwdc - EViews专版
3 个回复 - 3843 次查看 类似于如下方程： Y=aX+bX（-1）+cY（-1），其中X(-1),Y(-1) 是X和Y的滞后1期。要做时间序列的一系列检验。 变量取对数之后进行单位根检验，在无趋势和常数项的情况下都是二阶单整的。然后做协整检验的时候遇 ...2013-11-8 12:01 - aasdfwdc - EViews专版
固定个体效应面板回归中，能不能用因变量的滞后项做自变量？
2 个回复 - 2351 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
2 个回复 - 2351 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
自变量是因变量的滞后项的非线性方程
1 个回复 - 1293 次查看 有形如上图的模型，自变量是因变量的滞后项，q表示一个虚拟变量，x是自变量，请问该如何进行回归分析呢？2015-8-13 18:03 - 苃ォ情︳愙串 - Stata专版
1 个回复 - 1293 次查看 有形如上图的模型，自变量是因变量的滞后项，q表示一个虚拟变量，x是自变量，请问该如何进行回归分析呢？2015-8-13 18:03 - 苃ォ情︳愙串 - Stata专版
[求助]误差修正模型中出现自变量和应变量的滞后项？
1 个回复 - 1837 次查看 y(GDP)，x(最终消费),做协整分析考察两者的长期和短期关系，两者都为一阶单整。ly lx表示 取对数。dly dlx表示一阶差分。eviews 做回归 : ls ly ly(-1) lx lx(-1) 各系数均显著，R值也拟合很好，但dw值无法确定自相 ...2013-8-28 14:37 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1837 次查看 y(GDP)，x(最终消费),做协整分析考察两者的长期和短期关系，两者都为一阶单整。ly lx表示 取对数。dly dlx表示一阶差分。eviews 做回归 : ls ly ly(-1) lx lx(-1) 各系数均显著，R值也拟合很好，但dw值无法确定自相 ...2013-8-28 14:37 - mtlovee - 计量经济学与统计软件
面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？
1 个回复 - 6260 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
1 个回复 - 6260 次查看 面板模型中如果加入因变量的一阶滞后项为自变量，还能选用cross-section sur加权么？是固定效应模型，我手动调整出了因变量的一阶滞后项并加入自变量中进行回归，因为在加这个自变量前用的是个体固定效应模型的c ...2014-12-6 00:31 - 伊蕙 - EViews专版
回归分析中有一滞后项作自变量。。。如何做啊？
3 个回复 - 2829 次查看 本人真的是个菜鸟啊。。。求各位大神告知图中方程的属性啊！！！以及用eviews如何操作~~~2014-7-18 11:18 - 伊蕙 - 爱问频道
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模型中自变量既有当期项又有滞后项，怎么处理？
1 个回复 - 2386 次查看 如A=aXt-1+bXt*Yt 这样的模型我看到一些论文用GMM。是因为既有当期项又有滞后项的缘故呢。。还是单纯地只觉得X变量有内生性。？？？？？求助2013-10-9 22:55 - lambo02 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2386 次查看 如A=aXt-1+bXt*Yt 这样的模型我看到一些论文用GMM。是因为既有当期项又有滞后项的缘故呢。。还是单纯地只觉得X变量有内生性。？？？？？求助2013-10-9 22:55 - lambo02 - 计量经济学与统计软件
请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？
3 个回复 - 3149 次查看 请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？谢谢了。2012-4-10 17:42 - happycici1983 - Stata专版
3 个回复 - 3149 次查看 请问动态面板模型中的自变量可以没有当期值，只有一阶滞后项吗？谢谢了。2012-4-10 17:42 - happycici1983 - Stata专版
