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空间面板模型因变量的滞后项系数与莫兰指数的符号相反
5 个回复 - 4531 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
5 个回复 - 4531 次查看 楼主发现如果因变量存在集聚效应，是不是因变量的莫兰指数为正，高值与高值集聚，那为何做了空间面板sdm模型，最后反而因变量的滞后项系数显著为负呢。这样矛盾么？求好心人解答。这种负值可以解释为过度集聚造成么… ...2017-6-13 13:05 - fishrootplum - 区域经济学
建立误差修正模型，长期关系中能不能含有因变量的滞后项？
7 个回复 - 4578 次查看 是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。 如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修 ...2011-6-22 22:13 - illman - EViews专版
7 个回复 - 4578 次查看 是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。 如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修 ...2011-6-22 22:13 - illman - EViews专版
Eviews中如何做因变量的滞后项作为解释变量的模型？
15 个回复 - 12539 次查看 我的模型是这样的：Y(i,t)=a(i)+b(1)*Y(i,t-1)+b(2)*X1(i,t)+b(2)*X2(i,t)+... 是面板数据，解释变量中含有因变量的滞后项，我了解到固定效应模型是不能直接做的。 我是软件渣渣，求大神指点如何操作~~~~2016-3-9 22:53 - Lillian007009 - EViews专版
15 个回复 - 12539 次查看 我的模型是这样的：Y(i,t)=a(i)+b(1)*Y(i,t-1)+b(2)*X1(i,t)+b(2)*X2(i,t)+... 是面板数据，解释变量中含有因变量的滞后项，我了解到固定效应模型是不能直接做的。 我是软件渣渣，求大神指点如何操作~~~~2016-3-9 22:53 - Lillian007009 - EViews专版
固定个体效应面板回归中，能不能用因变量的滞后项做自变量？
2 个回复 - 2261 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
2 个回复 - 2261 次查看 我想 用ROA（it）做因变量，固定不同公司自身的个体效应，那么自变量里面能不能出现ROA（i，t-1）呢？那这个和动态面板数据有什么关系？放了滞后项之后是不是就成为了动态面板数据了？ 如果这样可以使用xtreg 来进 ...2016-1-8 18:09 - zqr113 - Stata专版
自变量是因变量的滞后项的非线性方程
1 个回复 - 1254 次查看 有形如上图的模型，自变量是因变量的滞后项，q表示一个虚拟变量，x是自变量，请问该如何进行回归分析呢？2015-8-13 18:03 - 苃ォ情︳愙串 - Stata专版
1 个回复 - 1254 次查看 有形如上图的模型，自变量是因变量的滞后项，q表示一个虚拟变量，x是自变量，请问该如何进行回归分析呢？2015-8-13 18:03 - 苃ォ情︳愙串 - Stata专版
求助使用panel data时怎么加因变量的滞后项
1 个回复 - 1270 次查看 原模型协整时通不过，pedroni检验前两个都0.9+ 看一篇论文是加了因变量的一阶滞后，想试试，但不知如何设置，请假一下各位大神。。。。。。2013-3-4 19:24 - 浴缸1123 - EViews专版
1 个回复 - 1270 次查看 原模型协整时通不过，pedroni检验前两个都0.9+ 看一篇论文是加了因变量的一阶滞后，想试试，但不知如何设置，请假一下各位大神。。。。。。2013-3-4 19:24 - 浴缸1123 - EViews专版
当因变量为趋势平稳过程时，回归式的右端又有因变量的滞后项时，回归时应该如何处理？
1 个回复 - 1656 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1656 次查看 如题： Y(t)= a1*Y(t-1) + a2*Y(t-7)+ a3*Y(t)’。 Y(t)为趋势平稳过程，Y(t)’是根据的当日峰值等数据预测出来的一个多元线性回归式。 问题，当自变量和因变量为时间序列数据，因变量为趋势平稳过程时，回归 ...2012-1-2 19:42 - ZY451134693 - 计量经济学与统计软件
建立误差修正模型，长期关系中能不能含有因变量的滞后项？
4 个回复 - 3415 次查看 是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。 如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修 ...2011-6-22 21:37 - illman - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3415 次查看 是这样，假设我建立一个关于GDP的模型，用Y表示，自变量是X，那么，进行长期关系考察的时候能不能把模型建立成一下形式：Y（t）=aY(t-1) +bX(t)+c。 如果模型中带有Y(t-1)这一滞后项，整个模型还能不能算误差修 ...2011-6-22 21:37 - illman - 计量经济学与统计软件
