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陈强《计量经济学及STATA应用》习题答案17 个回复 - 5439 次查看 陈强老师的书没有出官方答案，这份答案是整理出来的，正确率有较高保证，习题答案包括实操题。内容包括4-6章，7-10章，12-14章课后习题答案。 购买后如果需要陈强这本书的电子版，可以留下邮箱，附赠。 部分目录如 ...2022-12-23 01:34 - 6895_1656045563 - 现金交易版
2000-2021年投资效率Richardson模型，非效率投资/过度投资/投资不足（OLS和GMM）48 个回复 - 13038 次查看 Richardson模型一般有两种回归模型，一种是OLS回归，另一种是GMM回归 一、OLS回归（常用） 1.计算说明 模型(1) OLS回归计算出的残差取绝对值，用以衡量投资效率，正残差用于衡量投资过度，负残差的绝对值来度量 ...2022-7-31 18:58 - zq1069321348 - 现金交易版
Markups and Firm-Level Export Status（DLW，2012）代码以及说明并附演练数据176 个回复 - 28919 次查看 费了挺多时间，搞了好久才把DLW（2012）计算加成率的代码弄懂，然后用自己的数据运行，可算是修正了原来代码中的一些的错误，然后可以运行了。论文题目：Markups and Firm-Level Export Status这里提供资料包括：论文 ...2021-9-11 20:12 - 木杺牧 - 现金交易版
[求助]贸易引力模型问题：使用Eviews3.1软件运用OLS法进行回归分析！
20 个回复 - 17876 次查看 小弟要写1篇原产对则对我国纺织品服装出口的影响的论文，我想通过使用贸易引力模型来证明原产地规则对国家间出口时有影响的。（1）我先解释下变量的含义，预期符号以及理论说明： &nbs ...2009-4-9 21:19 - bbcluchao2002 - EViews专版
20 个回复 - 17876 次查看 小弟要写1篇原产对则对我国纺织品服装出口的影响的论文，我想通过使用贸易引力模型来证明原产地规则对国家间出口时有影响的。（1）我先解释下变量的含义，预期符号以及理论说明： &nbs ...2009-4-9 21:19 - bbcluchao2002 - EViews专版
基准回归采用的是tobit模型，请问中介效应检验时采用ols回归还是tobit回归检验呢
3 个回复 - 901 次查看 基准回归采用的是tobit模型，请问中介效应检验时采用ols回归还是tobit回归检验呢？中介效应采用三步法回归的话。谢谢大家~2023-3-17 12:01 - sevenlcy - Stata专版
3 个回复 - 901 次查看 基准回归采用的是tobit模型，请问中介效应检验时采用ols回归还是tobit回归检验呢？中介效应采用三步法回归的话。谢谢大家~2023-3-17 12:01 - sevenlcy - Stata专版
Frontier4.1跑出结果显示不如用OLS是为什么？
19 个回复 - 7629 次查看 the final mle estimates are : 此处省略系数估值 gamma 0.10000000E-07 0.20438387E-03 0.48927540E-04 mu -0.48682681E-04 0.86717037E+00 -0.56139696E-04 eta - ...2017-8-18 21:53 - nelly1 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 7629 次查看 the final mle estimates are : 此处省略系数估值 gamma 0.10000000E-07 0.20438387E-03 0.48927540E-04 mu -0.48682681E-04 0.86717037E+00 -0.56139696E-04 eta - ...2017-8-18 21:53 - nelly1 - 计量经济学与统计软件
super-DEA 面板数据能不能用OLS回归
7 个回复 - 8663 次查看 大家好，最近遇到这样一个问题，我想通过SUPER-DEA模型测算每一年企业的经营效率，再把效率当作被解释变量，（面板数据）进行OLS回归，这是否可行？ 数据构成 ：100家企业 11年 每一年测算效率值，这样一家企业就有 ...2020-3-15 10:36 - 雨杨君 - 数据分析与数据挖掘
7 个回复 - 8663 次查看 大家好，最近遇到这样一个问题，我想通过SUPER-DEA模型测算每一年企业的经营效率，再把效率当作被解释变量，（面板数据）进行OLS回归，这是否可行？ 数据构成 ：100家企业 11年 每一年测算效率值，这样一家企业就有 ...2020-3-15 10:36 - 雨杨君 - 数据分析与数据挖掘
为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归
38 个回复 - 43961 次查看 为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归，不知道哪位大神知道的，我看很多微观的论文都是这样的。我自己尝试过，非面板数据采用直接采用OLS回归和正常面板的固定效应模型结果是存在很大差别的，所以想 ...2018-6-13 19:04 - xtydkb - 爱问频道
38 个回复 - 43961 次查看 为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归，不知道哪位大神知道的，我看很多微观的论文都是这样的。我自己尝试过，非面板数据采用直接采用OLS回归和正常面板的固定效应模型结果是存在很大差别的，所以想 ...2018-6-13 19:04 - xtydkb - 爱问频道
R做线性回归的RCS用OLS后predict结果中的yhat是什么意思呢？
6 个回复 - 6355 次查看 predict后得到的beta包含四列结果，想请问第二列的yhat怎么解读？因为做画立方样条曲线图要把yhat作为y轴，是因变量的预测值吗？（预测值是负的不太符合常理，所以猜想是不是预测值与参考值的差值之类的？找不到 ...2021-2-6 20:56 - 海金沙127 - R语言论坛
6 个回复 - 6355 次查看 predict后得到的beta包含四列结果，想请问第二列的yhat怎么解读？因为做画立方样条曲线图要把yhat作为y轴，是因变量的预测值吗？（预测值是负的不太符合常理，所以猜想是不是预测值与参考值的差值之类的？找不到 ...2021-2-6 20:56 - 海金沙127 - R语言论坛
想请教一下，如果用OLS回归不显著，那还可以用PSM方法做吗？
1 个回复 - 611 次查看 想请教一下，如果用OLS回归不显著，那还可以用PSM方法做吗？2022-10-12 11:23 - 周文定 - Stata专版
1 个回复 - 611 次查看 想请教一下，如果用OLS回归不显著，那还可以用PSM方法做吗？2022-10-12 11:23 - 周文定 - Stata专版
被解释变量位于(0 1)，适用OLS回归嘛？
1 个回复 - 1078 次查看 如题，我的被解释变量是耦合协调度，计算出来范围是(0 1)，不包括0和1两个端点值，我能用ols回归嘛，看有文献用的tobit。2022-7-13 22:13 - 凌晨两点喝红茶 - Stata专版
1 个回复 - 1078 次查看 如题，我的被解释变量是耦合协调度，计算出来范围是(0 1)，不包括0和1两个端点值，我能用ols回归嘛，看有文献用的tobit。2022-7-13 22:13 - 凌晨两点喝红茶 - Stata专版
变量间存在协整关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？
4 个回复 - 1337 次查看 变量间存在协整关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？只能进入误差修正模型？2021-12-13 15:15 - 学术小白j - EViews专版
4 个回复 - 1337 次查看 变量间存在协整关系，可以直接用OLS回归估计吗，还是只能进入误差修正模型？只能进入误差修正模型？2021-12-13 15:15 - 学术小白j - EViews专版
【OLS和logit】请教各位大佬，用一组数据和模型为什么用OLS和logit结果不同呢？急！
2 个回复 - 2944 次查看 跪求大佬指教！！2020-7-22 20:42 - 小张冲冲冲 - Stata专版
2 个回复 - 2944 次查看 跪求大佬指教！！2020-7-22 20:42 - 小张冲冲冲 - Stata专版
同一篇文章可否在不同模型分别用OLS和固定效应回归？
4 个回复 - 1933 次查看 同一篇文章可否在不同模型分别用OLS或是固定效应回归，看文献用的都是一种，不知道对此是否有要求呢？希望大神解答2020-8-9 19:09 - 好好学习啊啊啊啊啊啊 - 爱问频道
4 个回复 - 1933 次查看 同一篇文章可否在不同模型分别用OLS或是固定效应回归，看文献用的都是一种，不知道对此是否有要求呢？希望大神解答2020-8-9 19:09 - 好好学习啊啊啊啊啊啊 - 爱问频道
走过路过的各位大神！麻烦指导下怎么用OLS求最大极值呀？不甚感激
2 个回复 - 620 次查看 论文里加入某变量的平方项之后显示倒U型关系，stata版需要用OLS 计算最大极值点，拜托各位大神帮帮忙啊，在这里先谢谢啦！2020-8-11 20:04 - caj2745311 - 数据求助
2 个回复 - 620 次查看 论文里加入某变量的平方项之后显示倒U型关系，stata版需要用OLS 计算最大极值点，拜托各位大神帮帮忙啊，在这里先谢谢啦！2020-8-11 20:04 - caj2745311 - 数据求助
核心自变量为0-1之间的连续变量，因变量是连续变量，可以直接使用OLS回归吗？
4 个回复 - 824 次查看 核心自变量为0-1之间的连续变量，因变量是连续变量，可以直接使用OLS回归吗？还是使用其他的估计方法？2022-2-19 17:07 - 福江平阳 - Stata专版
4 个回复 - 824 次查看 核心自变量为0-1之间的连续变量，因变量是连续变量，可以直接使用OLS回归吗？还是使用其他的估计方法？2022-2-19 17:07 - 福江平阳 - Stata专版
如何利用ols估计系数重新设置初始值
1 个回复 - 457 次查看 我在用面板数据进行heckman模型实证时，stata显示initial values not feasible。需要利用ols估计系数重新设置初始值，有大佬知道该如何操作吗2021-11-26 16:14 - 小圃33 - Stata专版
1 个回复 - 457 次查看 我在用面板数据进行heckman模型实证时，stata显示initial values not feasible。需要利用ols估计系数重新设置初始值，有大佬知道该如何操作吗2021-11-26 16:14 - 小圃33 - Stata专版
实证方法 一篇文章假设检验用DID 异质性分析用OLS可以吗
0 个回复 - 1835 次查看 一篇文章前后可以用不同的实证方法嘛？ 前面主假设机制检验用DID 后面异质性分析时用OLS直接回归 异质性分析只分析政策后可以吗？ 求大神指教2021-11-7 23:23 - GGG_Y - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1835 次查看 一篇文章前后可以用不同的实证方法嘛？ 前面主假设机制检验用DID 后面异质性分析时用OLS直接回归 异质性分析只分析政策后可以吗？ 求大神指教2021-11-7 23:23 - GGG_Y - 计量经济学与统计软件
请问平稳时间序列可否直接使用OLS等方法进行多元回归？
2 个回复 - 5287 次查看 一个自变量非平稳，经过一阶差分后平稳了。那么可不可以直接对这些数据进行回归了呢？对于全是平稳的时间序列数据，还有必要进行协整检验么？ 想先试试OLS，如果自相关的话就用可行广义最小二乘法（FGLS）。 ...2019-4-26 18:36 - handsome1991 - 爱问频道
2 个回复 - 5287 次查看 一个自变量非平稳，经过一阶差分后平稳了。那么可不可以直接对这些数据进行回归了呢？对于全是平稳的时间序列数据，还有必要进行协整检验么？ 想先试试OLS，如果自相关的话就用可行广义最小二乘法（FGLS）。 ...2019-4-26 18:36 - handsome1991 - 爱问频道
如何判断使用ols、固定效应回归还是随即效应回归模型?
7 个回复 - 41924 次查看 大佬们，我用的是平衡面板数据，在回归方法的选择上遇到了问题。通过浏览网上的回答发现，BP-LM用来判断使用混合ols还是随机效应模型，豪斯曼检验用来判断使用随即效应模型还是固定效应模型。但是我通过检验发现，xt ...2019-3-10 20:00 - 匿名 - 悬赏大厅
7 个回复 - 41924 次查看 大佬们，我用的是平衡面板数据，在回归方法的选择上遇到了问题。通过浏览网上的回答发现，BP-LM用来判断使用混合ols还是随机效应模型，豪斯曼检验用来判断使用随即效应模型还是固定效应模型。但是我通过检验发现，xt ...2019-3-10 20:00 - 匿名 - 悬赏大厅
为什么一般不能用OLS估计处理效应？
2 个回复 - 1758 次查看 估计处理效应时，常用的方法有DID、PSM、RDD等，那么为什么不能直接将接受实验的虚拟变量加入OLS模型中进行估计呢？其中的原理是什么？哪位能帮忙解答一下~~~2020-7-10 21:02 - ZZ1119 - 悬赏大厅
2 个回复 - 1758 次查看 估计处理效应时，常用的方法有DID、PSM、RDD等，那么为什么不能直接将接受实验的虚拟变量加入OLS模型中进行估计呢？其中的原理是什么？哪位能帮忙解答一下~~~2020-7-10 21:02 - ZZ1119 - 悬赏大厅
R语言 关于使用OLS方法对CES函数进行回归的问题求助
5 个回复 - 3523 次查看 要做计量的式子是： 转换成计量方程是： y, x1, x2, x3的数据都有，要对该方程进行回归，还需要ρ和γ的数据。假定γ的范围是(0,1)，即x1和x2的替代弹性大于1，呈现出替代关系，份额参数ρ的范围在(0,1)。我想 ...2015-10-8 21:53 - fanghang716 - R语言论坛
5 个回复 - 3523 次查看 要做计量的式子是： 转换成计量方程是： y, x1, x2, x3的数据都有，要对该方程进行回归，还需要ρ和γ的数据。假定γ的范围是(0,1)，即x1和x2的替代弹性大于1，呈现出替代关系，份额参数ρ的范围在(0,1)。我想 ...2015-10-8 21:53 - fanghang716 - R语言论坛
求助：因变量为百分比，使用ols回归是否正确？
13 个回复 - 15403 次查看 求助贴：当因变量为百分比时，比值从0%至100%，即0至1，在回归时，使用OLS回归是否正确呢？ 看到一些使用DEA效率作为因变量时，写到：由于数据区间为0至1，因此采用截断回归，或者tobit回归。 可是截断回归和tobit ...2019-4-20 17:21 - kerryla - Stata专版
13 个回复 - 15403 次查看 求助贴：当因变量为百分比时，比值从0%至100%，即0至1，在回归时，使用OLS回归是否正确呢？ 看到一些使用DEA效率作为因变量时，写到：由于数据区间为0至1，因此采用截断回归，或者tobit回归。 可是截断回归和tobit ...2019-4-20 17:21 - kerryla - Stata专版
求教计量大佬，研究某个经济变量对另一个变量影响时，发现很多时候都是用OLS估计
2 个回复 - 1002 次查看 求教计量大佬，研究某个经济变量对另一个变量影响时，发现很多时候都是用OLS估计。但是现实收集的数据中，可能存在异方差等问题，继续使用 OLS研究并进一步得出结论，是不是不太合适？2020-3-21 12:28 - 小鸟腾飞 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1002 次查看 求教计量大佬，研究某个经济变量对另一个变量影响时，发现很多时候都是用OLS估计。但是现实收集的数据中，可能存在异方差等问题，继续使用 OLS研究并进一步得出结论，是不是不太合适？2020-3-21 12:28 - 小鸟腾飞 - 计量经济学与统计软件
紧急求助！如何在只用ols回归的情况下估算平均处理效应 ATE 和 ATT
2 个回复 - 6050 次查看 如题 所用的data 是 经典的 NSW 数据 被要求用各种各样的方式来估计平均处理效应ATE，其中一个就是只用OLS，对数据里的因变量（78年的收入: re78）进行回归（用到的控制变量有black married 等等）， 然后估算出 ...2019-1-13 03:33 - soniainmadison - Stata专版
2 个回复 - 6050 次查看 如题 所用的data 是 经典的 NSW 数据 被要求用各种各样的方式来估计平均处理效应ATE，其中一个就是只用OLS，对数据里的因变量（78年的收入: re78）进行回归（用到的控制变量有black married 等等）， 然后估算出 ...2019-1-13 03:33 - soniainmadison - Stata专版
stata使用ols模型之后 使用garch的模型
0 个回复 - 1454 次查看 观察汇率的影响力，使用ols分析之后， 再使用garch（1,1）的模型进行波动度的效果检测，请问能在stata中一次执行么.在eviews中就是这个样子的，但是我想使用stata一次性跑多条条回归，eviews做不到这样子。 GA ...2019-3-20 14:27 - kaoyunai - Stata专版
0 个回复 - 1454 次查看 观察汇率的影响力，使用ols分析之后， 再使用garch（1,1）的模型进行波动度的效果检测，请问能在stata中一次执行么.在eviews中就是这个样子的，但是我想使用stata一次性跑多条条回归，eviews做不到这样子。 GA ...2019-3-20 14:27 - kaoyunai - Stata专版
因变量为0,1采用OLS和Probit或Tobit的结果有什么区别
16 个回复 - 55063 次查看 模型因变量为0，1，采用OLS回归与用Probit或Tobit模型回归产生的结果差异主要在哪里？ Probit 模型和Tobit模型中不出现R2等值怎么比较模型效果呢？2013-4-17 16:46 - lisihui2008 - Stata专版
16 个回复 - 55063 次查看 模型因变量为0，1，采用OLS回归与用Probit或Tobit模型回归产生的结果差异主要在哪里？ Probit 模型和Tobit模型中不出现R2等值怎么比较模型效果呢？2013-4-17 16:46 - lisihui2008 - Stata专版
只有一年的横截面数据能用OLS回归吗？
6 个回复 - 17460 次查看 弱弱的问问大神，20000多个微观调查数据，但只有一年的，请问可以用OLS进行回归吗？需要注意些什么？2016-1-10 19:39 - 微笑只是礼貌 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 17460 次查看 弱弱的问问大神，20000多个微观调查数据，但只有一年的，请问可以用OLS进行回归吗？需要注意些什么？2016-1-10 19:39 - 微笑只是礼貌 - 计量经济学与统计软件
用sfa得到的似然值比用ols得到的小，是怎么回事？？求大神解读
5 个回复 - 4098 次查看 Output from the program FRONTIER (Version 4.1c) instruction file = b1-ins.txt data file = b3.txt Error Components Frontier (see B&C 1992) The model is a production functio ...2014-12-14 21:44 - 淡蓝色沉淀 - Stata专版
5 个回复 - 4098 次查看 Output from the program FRONTIER (Version 4.1c) instruction file = b1-ins.txt data file = b3.txt Error Components Frontier (see B&C 1992) The model is a production functio ...2014-12-14 21:44 - 淡蓝色沉淀 - Stata专版
如何检验采用OLS回归中，残差服从正态分布？
0 个回复 - 1764 次查看 如果不是正态分布，是否意味着OLS是不适宜的？该结论与样本量大小有关吗？2018-5-13 22:36 - peyzf - Stata专版
0 个回复 - 1764 次查看 如果不是正态分布，是否意味着OLS是不适宜的？该结论与样本量大小有关吗？2018-5-13 22:36 - peyzf - Stata专版
如何检验使用OLS的前提条件？
3 个回复 - 7224 次查看 目前练习采用的OLS回归，如何检验使用OLS方法的前提？即说明该方法的适用性？2018-5-8 10:40 - peyzf - Stata专版
3 个回复 - 7224 次查看 目前练习采用的OLS回归，如何检验使用OLS方法的前提？即说明该方法的适用性？2018-5-8 10:40 - peyzf - Stata专版
Y是12-48的分数，使用OLS还是ordered probit？
0 个回复 - 846 次查看 如题～ 12-48的分数是离散变量，这种情况下一定要使用ordered probit吗？还是用OLS也可以？两者的区别？ 谢谢！2018-4-20 10:04 - qiulanyi - Stata专版
0 个回复 - 846 次查看 如题～ 12-48的分数是离散变量，这种情况下一定要使用ordered probit吗？还是用OLS也可以？两者的区别？ 谢谢！2018-4-20 10:04 - qiulanyi - Stata专版
用OLS法估计多元回归方程可以没有常数项吗
5 个回复 - 13906 次查看 三个解释变量，用的OLS估计，没有常数项时系数都显著， 加上常数项，有一个解释变量的系数不显著，想问一下没有常数项可以么2014-3-17 16:21 - dandanyouyi - EViews专版
5 个回复 - 13906 次查看 三个解释变量，用的OLS估计，没有常数项时系数都显著， 加上常数项，有一个解释变量的系数不显著，想问一下没有常数项可以么2014-3-17 16:21 - dandanyouyi - EViews专版
为消除某个解释变量的影响，能否用OLS残差代表被解释变量进行后续分析？
2 个回复 - 1301 次查看 比如想检验x2对y的影响，但是y同时受到x1的影响，为消除x1的影响，能否用OLS reg y x1后得到的残差代替y进行后续分析？2017-6-28 10:55 - sxgreat - Stata专版
2 个回复 - 1301 次查看 比如想检验x2对y的影响，但是y同时受到x1的影响，为消除x1的影响，能否用OLS reg y x1后得到的残差代替y进行后续分析？2017-6-28 10:55 - sxgreat - Stata专版
不知道该选用OLS还是logit，或者probit回归，怎么办？
4 个回复 - 8346 次查看 大神们，我的因变量是满意度，分为满意，一般，不满意。自变量有年龄，性别，家庭收入，养老保险等等，我对每一个变量都进行了赋值，然后该采用哪种回归呢？求指点。2017-3-31 08:35 - kriswanglianjie - Stata专版
4 个回复 - 8346 次查看 大神们，我的因变量是满意度，分为满意，一般，不满意。自变量有年龄，性别，家庭收入，养老保险等等，我对每一个变量都进行了赋值，然后该采用哪种回归呢？求指点。2017-3-31 08:35 - kriswanglianjie - Stata专版
2SLS模型中工具变量为强工具变量但未通过Hausman检验，数据是否用ols更合适？
11 个回复 - 7492 次查看 怀疑ols模型中变量具有内生性，构造2SLS模型后，用estat firstage 做弱工具变量变量检验显示iv不是弱工具 变量，但模型未通过未通过Hausman检验，这是否说明OLS模型中变量不存在内生性？OLS模型比2sls模型更合适？2015-9-2 17:14 - xjiee - Stata专版
11 个回复 - 7492 次查看 怀疑ols模型中变量具有内生性，构造2SLS模型后，用estat firstage 做弱工具变量变量检验显示iv不是弱工具 变量，但模型未通过未通过Hausman检验，这是否说明OLS模型中变量不存在内生性？OLS模型比2sls模型更合适？2015-9-2 17:14 - xjiee - Stata专版
用OLS 进行分组回归，如何检验两个分组回归中系数的差异性
11 个回复 - 11437 次查看 我根据高管持股比例将全样本进行了分组 检验高管持股是否对高管变更与研发投入之间的关系产生影响。得到 低持股比例组 和高持股比例组 高管变更对研发投入的系数显著不同，即一个显著 一个不显著 。但是我还想看一下 ...2016-3-16 18:04 - limuzi-2016 - Stata专版
11 个回复 - 11437 次查看 我根据高管持股比例将全样本进行了分组 检验高管持股是否对高管变更与研发投入之间的关系产生影响。得到 低持股比例组 和高持股比例组 高管变更对研发投入的系数显著不同，即一个显著 一个不显著 。但是我还想看一下 ...2016-3-16 18:04 - limuzi-2016 - Stata专版
请问，多元线性回归，用ols和mle分别估计，随机误差的方差的抽样分布分别如何？
1 个回复 - 5978 次查看 期望是总体方差，那方差呢？我求不出来2015-11-14 15:39 - 玻璃小花鱼 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5978 次查看 期望是总体方差，那方差呢？我求不出来2015-11-14 15:39 - 玻璃小花鱼 - 计量经济学与统计软件
用OLS和GWR做分析R方差距很大该怎么解释
1 个回复 - 2060 次查看 我用OLS做分析得出的R方为0.02，而GWR出的R方为0.6，是不是说明OLS不适用，但差距怎么会这么大呢？2014-8-29 11:03 - ascendf - 爱问频道
1 个回复 - 2060 次查看 我用OLS做分析得出的R方为0.02，而GWR出的R方为0.6，是不是说明OLS不适用，但差距怎么会这么大呢？2014-8-29 11:03 - ascendf - 爱问频道
急！有序变量作为因变量可以用ols回归吗
5 个回复 - 7085 次查看 有序变量作为因变量可以用ols回归吗？ 我的因变量为1到8赋值变量，自变量中因为有很多个虚拟变量，所以如果选用ordered probit模型做回归时会出现错误提示 unable to compute automatic estimates of starting valu ...2015-3-7 17:02 - lffyyyygl - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7085 次查看 有序变量作为因变量可以用ols回归吗？ 我的因变量为1到8赋值变量，自变量中因为有很多个虚拟变量，所以如果选用ordered probit模型做回归时会出现错误提示 unable to compute automatic estimates of starting valu ...2015-3-7 17:02 - lffyyyygl - 计量经济学与统计软件
请问因变量为0-1，采用OLS与probit，系数符号不同，可能原因是什么呢？
1 个回复 - 4249 次查看 很多研究中因变量为0-1，仍用了OLS回归，也就是大部分情况OLS与probit做出来结果是相似的。可我用STATA做出来发现OLS与probit做出的结果，关键解释变量的系数符号不同；logit结果与probit更接近。请问可能有哪些原因 ...2013-9-12 17:00 - 高速球 - Stata专版
1 个回复 - 4249 次查看 很多研究中因变量为0-1，仍用了OLS回归，也就是大部分情况OLS与probit做出来结果是相似的。可我用STATA做出来发现OLS与probit做出的结果，关键解释变量的系数符号不同；logit结果与probit更接近。请问可能有哪些原因 ...2013-9-12 17:00 - 高速球 - Stata专版
因变量是四种分类变量，在stata里面怎么回归呢，应该不能直接用OLS吧
1 个回复 - 7524 次查看 如题，因变量是四种分类变量，数据是截面数据，用了OLS，没有共线性和异方差，但是残差不符合正态分布。是不是不能用OLS？另外，logit模型记得是只能是0/1类型的因变量回归，现在因变量是1，2，3，4四类，不知道怎么 ...2014-5-4 10:04 - tjudoudou - Stata专版
1 个回复 - 7524 次查看 如题，因变量是四种分类变量，数据是截面数据，用了OLS，没有共线性和异方差，但是残差不符合正态分布。是不是不能用OLS？另外，logit模型记得是只能是0/1类型的因变量回归，现在因变量是1，2，3，4四类，不知道怎么 ...2014-5-4 10:04 - tjudoudou - Stata专版
既能用ＯＬＳ，又能用ＶＡＲ，选哪个？
6 个回复 - 4587 次查看 两个时间序列变量建模。发现都是直接平稳的，无需差分。既可以建立OLS模型，又可以建立ＶＡＲ模型，最后写文章时选用哪个模型为好？先谢谢了！2013-8-25 13:17 - byfcheng - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 4587 次查看 两个时间序列变量建模。发现都是直接平稳的，无需差分。既可以建立OLS模型，又可以建立ＶＡＲ模型，最后写文章时选用哪个模型为好？先谢谢了！2013-8-25 13:17 - byfcheng - 计量经济学与统计软件
MA模型用OLS估计出参数后，做预测时，第一个误差项是如何初始化的？
1 个回复 - 2499 次查看 RT，ma做时序建模，参数估计时第一个误差项设置为0. 但是看到EVIEWs的估计结果，第一个参数不是0，这个是随机生成的么？ 这一项的方差是如何确定的？ 向各位大侠求助，不胜感激。2013-3-4 20:56 - ace_pku - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2499 次查看 RT，ma做时序建模，参数估计时第一个误差项设置为0. 但是看到EVIEWs的估计结果，第一个参数不是0，这个是随机生成的么？ 这一项的方差是如何确定的？ 向各位大侠求助，不胜感激。2013-3-4 20:56 - ace_pku - 计量经济学与统计软件
请教：面板数据分析，怎么决定用OLS、FE、RE
1 个回复 - 8135 次查看 看到教程里边说用F检验决定用其次参数模型还是变截距模型； 用hausman检验决定用FE还是RE。<div><br/></div><div>可是最后的判断值是什么呢？ 看到一些相关论文里边 ， 三种估计方法给出了一个F值和 ...2009-4-16 16:13 - vincentbon - EViews专版
1 个回复 - 8135 次查看 看到教程里边说用F检验决定用其次参数模型还是变截距模型； 用hausman检验决定用FE还是RE。<div><br/></div><div>可是最后的判断值是什么呢？ 看到一些相关论文里边 ， 三种估计方法给出了一个F值和 ...2009-4-16 16:13 - vincentbon - EViews专版
请教！使用OLS时，如果本身数据就是整体，是否还需要满足高斯马尔科夫假设？
6 个回复 - 2821 次查看 RT，比如我国人身保险公司一共50-60家，如果我把所有保险公司的数据都作为样本，那么这个样本不是等于总体么？ 那用OLS做截面回归时，是否还需要考虑那些同方差假设之类的高斯马尔科夫假设呢？ 非常感谢！！2011-8-10 07:57 - winterlena - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2821 次查看 RT，比如我国人身保险公司一共50-60家，如果我把所有保险公司的数据都作为样本，那么这个样本不是等于总体么？ 那用OLS做截面回归时，是否还需要考虑那些同方差假设之类的高斯马尔科夫假设呢？ 非常感谢！！2011-8-10 07:57 - winterlena - 计量经济学与统计软件
遇到一个模型，自变量里包含应变量的前期值，这种情况可以用OLS回归吗？
4 个回复 - 2600 次查看 数据都是平稳的，求高手指点！本人在线等，急。。。。2010-12-16 21:16 - caiyifeng1989 - EViews专版
4 个回复 - 2600 次查看 数据都是平稳的，求高手指点！本人在线等，急。。。。2010-12-16 21:16 - caiyifeng1989 - EViews专版
计量经济论文中除了用OLS外，再用什么方法写论文简单一些？
4 个回复 - 4645 次查看 最近老师要求写一篇计量论文，要求不能用OLS方法，其它的方法不是很熟，不知道用什么来写论文呀？希望高手指点一下呀2010-7-8 21:57 - xieting - EViews专版
4 个回复 - 4645 次查看 最近老师要求写一篇计量论文，要求不能用OLS方法，其它的方法不是很熟，不知道用什么来写论文呀？希望高手指点一下呀2010-7-8 21:57 - xieting - EViews专版
紧急求助：这个方程怎样才可以用ols回归？
1 个回复 - 2492 次查看 紧急求助：这个方程怎样才可以用ols回归？ 我的方程是y=a1*x1 +(x1 + x2 )a2 现在要用ols(eviews)回归得到a1和a2的估计值，怎莫处理指数a2呢？ 有没有办法变成线性形式呢？ 谢谢了！2006-8-7 17:18 - 家贫娃 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2492 次查看 紧急求助：这个方程怎样才可以用ols回归？ 我的方程是y=a1*x1 +(x1 + x2 )a2 现在要用ols(eviews)回归得到a1和a2的估计值，怎莫处理指数a2呢？ 有没有办法变成线性形式呢？ 谢谢了！2006-8-7 17:18 - 家贫娃 - 计量经济学与统计软件
