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就是DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
1 个回复 - 484 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
1 个回复 - 484 次查看 想计算时间序列数据的条件方差，已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1),DCC看别的大佬好像默认（1，1）。这个情况下怎么拟合原始数据并导出条件方差序列呀？ R和matlab的代码都可以。目前只能勉强看懂这两个软件的代码。2021-10-11 12:10 - florencezx - 悬赏大厅
DCC-GRACH模型已确定，怎么计算出条件方差序列？
0 个回复 - 289 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
0 个回复 - 289 次查看 如题，前面工作已确定ARMA(0,0)-GRACH(1,1)，DCC好像看别人论文好像都是默认（1，1），在此基础上如何拟合并生成条件方差序列呢？ 如果有代码分享就更加感激了。救救孩子吧。2021-10-11 11:48 - florencezx - R语言论坛
DCC-GRACH详细介绍
5 个回复 - 1903 次查看 在网上没有找到关于DCC-GRACH的详细介绍，文献里的太过简短含糊。希望能有大神出来解答一下，急求2018-6-11 20:45 - quga - EViews专版
5 个回复 - 1903 次查看 在网上没有找到关于DCC-GRACH的详细介绍，文献里的太过简短含糊。希望能有大神出来解答一下，急求2018-6-11 20:45 - quga - EViews专版
DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数？？
2 个回复 - 3192 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
2 个回复 - 3192 次查看 DCC-GARCH模型 在R软件操作中 inia是指单变量GRACH模型中波动率方程中的常数，还是收益率均值方程中的均值常数啊？？ 刚刚自学DCC-GRACH 请教这里的大神们!! 还有一个问题我已经通过dcc.estimation()函数，把结果 ...2015-12-12 00:54 - wxhheian - R语言论坛
DCC-GRACH模型的R
7 个回复 - 3010 次查看 在做DCC-GRACH模型时，第二阶段的极大似然估计用到了R，R由的构成元素中用到了两个序列残差的无条件相关系数，我想知道这个无条件相关系数是怎么算的，请知道的留言下，必将感谢！2011-10-5 13:58 - zhaofang820 - 求助成功区
7 个回复 - 3010 次查看 在做DCC-GRACH模型时，第二阶段的极大似然估计用到了R，R由的构成元素中用到了两个序列残差的无条件相关系数，我想知道这个无条件相关系数是怎么算的，请知道的留言下，必将感谢！2011-10-5 13:58 - zhaofang820 - 求助成功区
