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【原创】高级计量经济学(期中)复习资料
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RT。资料为本人原创,内容主要包括洪永淼《高级计量经济学》第2章到第5章5.5节之间的所有内容:
【资料部分内容截图】
【参考书目】
https://www.baidu.com/link?url=TYoSvthzgwwECzwUE2MboO5lLAGeBJyz ...
2019-4-12 10:48 - 芋头和稀饭 - 现金交易版
弱问:渐近无偏性和一致性的关系是什么?
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<P>我觉得一致性能保证渐近
无偏性,但是渐近
无偏性不能保证一致性.因为渐近
无偏性只要求样本容量趋向无穷大时统计量的估计值的期望逼近于真值,对于不同样本情况下的估计值的离散变化没有要求,而一致性还要求估计值 ...
2006-1-23 15:52 - linpu - 计量经济学与统计软件
关于统计量无偏性的疑惑
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统计学中关于评价统计量的标准,第一条是
无偏性,
无偏性是指统计量的均值等于总体参数,但是总体参数我们是不知道的,我们无法判断统计量的均值是否等于总体参数,那么又如何判断统计量是否具有
无偏性呢?
2021-8-8 23:14 - 是你的柚子茶 - 计量经济学与统计软件
最小二乘估计量的无偏性证明
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根据李子奈版本的计量经济学,
无偏性推导最后一步
为什么∑ki可以直接变成E(μi)前面的系数?
2019-9-13 16:44 - 银髮 - 爱问频道
古扎拉蒂 OLS的无偏性证明
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古扎拉蒂第五版 附录3A.2关于
无偏性质的证明,(4)式怎么能直接得到(5)式?
书上解释说ki非随机可视同常数,我可以理解把ki中共同的分母提到累加号外面得到一样的结果,但是(5)式的写法以及后面书上的解释不是很明白。 ...
2017-9-27 19:23 - wrong3724 - 论文版
伍德里奇OLs的无偏性证明看不懂,求高人指导。
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人大出的伍德里奇计量经济学导论P47页有一个
无偏性证明,因为概率论与数理统计学的不好,中间有一个过程没看懂,求高人指导。
证明E(β1冒)=β1
E(β1冒)=β1+E[(1/SSTx)Σdi*ui]=β1+(1/SSTx)ΣE(di*ui)=β1+ ...
2012-7-20 22:08 - 24K皓月 - EViews专版
无偏性和有效性之间的替代
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在对数据进行统计分析时使用的估计方法主要有:OLS,2SLS,3SLS,LIML,FIML,我们可以按照
无偏性、有效性(即最小方差性)和最小均值性对这些方法进行排序,排序结果,见李子奈p222。
有时候就想我们可以牺牲一定的无偏 ...
2011-11-12 18:20 - youth-fm - EViews专版