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fama-macbeth回归python代码
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ipynb文件,不是txt
含Fama-MacBeth回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验代码,
含详细注释与步骤说明,
Fama-Macbeth与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的是它用 ...
2021-12-4 14:35 - 吴健伟 - 现金交易版
fama-macbeth回归python代码
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不是txt,是ipynb文件,
含Fama-MacBeth回归过程,参数说明,
含文件导入、数据处理操作,
含GRS检验代码,
含详细注释与步骤说明,
Fama-Macbeth与传统的截面回归类似,本质上也与是一个两阶段回归,不同的 ...
2021-5-27 11:20 - Sylvie444 - 现金交易版
非平衡面板的截面相关性检验怎么做?
14 个回复 - 6952 次查看
运用xtcsd 检验时出错!
xtcsd,pesaran
Error: The panel is highly unbalanced.
Not enough common observations across panel to perform Pesaran's test.
insufficient observations
xtcsd , friedman
...
2015-8-31 17:26 - 皖山一流 - Stata专版
非平衡面板没办法做截面相关性检验是什么原因?
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我的数据是非平衡面板,T是20,N是21,用固定效应和随机效应的检验
截面相关性的指令都不行,stata的显示如图所示,想请问大神这是什么原因?我用xtscc合适还是xtgls合适?后来我还用了xtgls y x1 x2 x3,p(het) igls这 ...
2019-3-13 15:12 - sjjiizz - Stata专版
面板数据如何做截面相关性检验
19 个回复 - 20229 次查看
如题,本人打算对面板数据进行ips单位根检验,但是ips检验只有在不存在截面相关的情况下才是有效的,因此需先进行截面相关检验,通常用CD统计量,请问各位网友这个怎么操作,万分感谢~
2013-3-19 21:16 - ipony - Stata专版
大板截面相关性的估计
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摘要翻译:
大面板数据分析中横截面依赖程度的准确估计是进一步对所研究数据进行统计分析的关键。将更多具有弱关系(横截面依赖)的数据组合在一起往往会导致降维效率较低和预测效果较差。本文通过一个因子模型描述了 ...
2022-3-8 17:37 - nandehutu2022 - Forum
截面相关性检验 xtcsd
6 个回复 - 12144 次查看
截面相关性检验 xtcsd,输入代码:xtcsd pesaran后结果显示varlist not allowed,说明一开始该stata对于xtcsd是unrecognized command,但是进行安装后,运行结果还是不出来。
2016-3-12 15:14 - 刺莲2 - Stata专版
Stata 截面相关性检验
4 个回复 - 7799 次查看
想可以请教大家一个问题?针对大N小T短面板的固定效应模型,stata是不是没法做截面相关检验呀?我查了很多资料,关于面板数据的
截面相关性检验,随机效应模型可以用xtcsd,pesaran或者frees命令,大T小N长面板的固定效 ...
2018-11-14 22:18 - huixuejingji - Stata专版
宏微观数据匹配、聚类标准差、截面相关性
2 个回复 - 1913 次查看
向大家请教:
我的数据自变量是个体数据A,主要解释变量是地级市层面数据B,也就是用微观数据库和地级市层面数据进行匹配,短面板数据。
以前文献同样使用这种数据的,一般是使用cluster(地级市)的标准差,想 ...
2020-5-5 14:44 - Stella28 - Stata专版
横截面相关性检验
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数据如下,想检验β和vol在横截面上的相关性
----------------------- copy starting from the next line -----------------------
------------------ copy up to and including the previous line ----------- ...
2020-1-2 17:13 - yang1924 - Stata专版
求助,截面相关性检验
0 个回复 - 1115 次查看
我用了. xtcsd,fre
然后出来这个
A normal distribution had been used to approximate Frees' Q distribution
请问各位大神,这是什么情况啊?
2017-5-5 20:25 - NyinChoi - Stata专版
面板数据截面相关性检验xtcsd报错
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如题,在做面板数据
截面相关性检验的时候采用xtcsd,xtserial命令(短面板),报错如下:
_merge already defined
我的data set确实是合并来的,但是已经把_merge drop掉了,不知道有没有人出现这样的情况,怎么解 ...
2017-4-25 22:07 - lindasha - Stata专版
请教截面相关性检验的问题
7 个回复 - 7648 次查看
我想请教一下,我用stata做面板数据
截面相关性分析时,老是出现下面的问题:
xtreg Y x1 x2 x3 x4 x5,fe
xtcsd frees (或者是 friedman时)
会出现
unknown egen function group()
这是什么意思?
2011-1-21 20:01 - feiyanjinian - Stata专版
请教关于面板数据 截面相关性检验的问题!
2 个回复 - 4421 次查看
在做面板数据
截面相关性检验时,输入语句为qui xtreg dar dual spe1ck spe2ck size prof grow coll ndt _Iindu_2 _Iindu_3 _Iindu_4 _Iindu_5 _Iindu_6 _Iindu_7 _Iindu_8 _Iindu_9 _Iindu_10 _Iindu_11 _Iindu_1 ...
2011-4-13 14:16 - xinxi1654 - Stata专版
求助:面板存在截面相关性的检验
1 个回复 - 2564 次查看
面板数据是非平衡的,如果存在
截面相关性 我用广义最小二乘xtgls..panel(correlated)去估计,但是它要求面板数据是平衡面板数据,要是存在
截面相关性,那我应该用什么命令,如何解决谢谢!
2010-1-24 01:39 - sevenshanan - Stata专版