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MS-VAR-DY模型代码及应用案例
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1.
MS-VAR模型介绍马尔可夫状态转换向量自回归模型最早是由Hamilton(1989)提出的,其基本思想是允许内在要素所处的状态发生变化。相比于线性VAR模型,MSVAR模型能将样本分成不可观测的若干区间,分析不同区制下变量 ...
2020-7-1 16:58 - 计量模型研究院 - 经管代码库
MSVAR代码疑问
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在MSVAR程序包中看到以下类似的语句,本人将其理解为设置状态变量,现有两点疑问:
msvar->Select(S_VAR, { "NBER", 0, 0});
msvar->Select(X_VAR, { "rr", 1, 1});
1、句中的0,1分别代有什么?何时用0,何时用1 ...
2013-4-3 01:13 - crazygod - 计量经济学与统计软件