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SPLUS里做VAR-BEKK时参数pvalue都是1
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选的股市周数据,有显著自回归所以就先用VAR然后取残差用
BEKK模型估计
但是ARCH除了11,22,33项值都是0,pvalue=1,GARCH的也是这样。。。
这是为什么呢,数据直接应该有关系才对。。。
另外不用VAR直接
BEKK估计, ...
2013-7-10 16:30 - yhy1990 - R语言论坛