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【论文常用数据索引2022年】上市公司常用数据和Stata代码汇总(财务会计、经济金融）6 个回复 - 2816 次查看 经济金融方面数据2023-12-8 10:36 - momingqimiao7 - 现金交易版
企业股票特质收益率1996-2022年4.6万+数据0 个回复 - 295 次查看 数据介绍：股票特质收益率是指投资者购买股票所获得的收益总额与原始投资额的比率。这个指标反映的是股票的收益水平，是投资者购买股票或债券最关心的收益大小。 本数据包含：原始数据、do文档计算代码、参考文 ...2023-12-1 23:42 - mlmdxbldm - 现金交易版
1991-2022年上市公司特质波动率/月度特质波动率/年度特质波动率三因子包含Stata代码5 个回复 - 1919 次查看 上市公司特质波动率 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]熊和平,刘京军,杨伊君,周靖明.中 ...2023-11-28 11:41 - freestyle2003 - 现金交易版
1996-2022年年度股票特质收益率，Carhart四因素(stata计算)1 个回复 - 2408 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2023-2-26 09:53 - zq1069321348 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2022年数据和结果） 加入Carhart四因子7 个回复 - 3058 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7● 代码优化 ● 更新至2022年 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子 ...2023-2-15 14:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
1990-2022年年度股票特质收益率Carhart四因素四因子包含原始数据和构造过程Stata代码3 个回复 - 401 次查看 年度股票特质收益率Carhart四因素 持续更新，后续关注我后免费获取更新版本 不管什么时候毕业或者发期刊用到，都能用到最新的数据 【原创整理，严禁转载，转载必究】 参考文献 [1]陆蓉,王策,邓鸣茂. ...2023-9-10 10:49 - freestyle2003 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2021年数据和结果） 加入Carhart四因子18 个回复 - 6189 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2022-2-5 18:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
1996-2021年年度股票特质收益率，Carhart四因素0 个回复 - 781 次查看 1.计算说明 为了克服反射性问题和识别性问题可能带来的偏误，此部分借鉴Leary和Roberts(2014)在企业行业同群效应测度中为解决内生性问题而运用的工具变量法，即构建一个工具变量。该工具变量因为具有以下几个特点而 ...2022-10-5 10:55 - zq1069321348 - 现金交易版
优化的股票特质收益率Stata代码（附2000-2020年数据和结果） 加入Carhart四因子2 个回复 - 7064 次查看 优化的股票特质收益率上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts（2014）的研究，并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子，以优化工具变量的外生性。工 ...2021-2-8 17:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
股票特质波动率、 股票收益与投资者情绪
0 个回复 - 1127 次查看 从 理 论 和 实 证 两 个 角 度 分 析 股 票 特 质 波 动 率、股 票 收 益 与 投 资 者 情 绪 之 间 的 动 态 关 系。将 受 投 资 者 情 绪 影 响 的 噪 声 投 资 者 引 入 Merton 基 于 不 完 全 信 息 的 市 场 均 ...2020-2-3 16:54 - number199046 - 投资人（实务版）
0 个回复 - 1127 次查看 从 理 论 和 实 证 两 个 角 度 分 析 股 票 特 质 波 动 率、股 票 收 益 与 投 资 者 情 绪 之 间 的 动 态 关 系。将 受 投 资 者 情 绪 影 响 的 噪 声 投 资 者 引 入 Merton 基 于 不 完 全 信 息 的 市 场 均 ...2020-2-3 16:54 - number199046 - 投资人（实务版）
股票特质收益率计算时使用月度数据进行回归
24 个回复 - 8115 次查看 在每年年初，要使用前36个月的数据对FAMA-Franch模型或者四因素模型进行回归，得到回归系数。在每月内，使用相同回归系数，计算每只股票每月超额收益率的期望值。2017-9-5 08:59 - lwy715175452 - Stata专版
24 个回复 - 8115 次查看 在每年年初，要使用前36个月的数据对FAMA-Franch模型或者四因素模型进行回归，得到回归系数。在每月内，使用相同回归系数，计算每只股票每月超额收益率的期望值。2017-9-5 08:59 - lwy715175452 - Stata专版
月股票特质收益率
2 个回复 - 931 次查看 stata小白想请教各位，stata计算月股票特质收益率时怎么编码啊？计算好后如何进行整合到一年？2020-4-2 21:07 - 1525797536 - Stata专版
2 个回复 - 931 次查看 stata小白想请教各位，stata计算月股票特质收益率时怎么编码啊？计算好后如何进行整合到一年？2020-4-2 21:07 - 1525797536 - Stata专版
股票特质波动率的计算
1 个回复 - 2838 次查看 求问，如何利用fama-french三因子方法计算股票的特质波动率？如何用stata进行操作？感激~~~2016-2-23 09:52 - lucky_kitty - 爱问频道
1 个回复 - 2838 次查看 求问，如何利用fama-french三因子方法计算股票的特质波动率？如何用stata进行操作？感激~~~2016-2-23 09:52 - lucky_kitty - 爱问频道
