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event study（事件分析法）平行趋势图stata程序1 个回复 - 2781 次查看 附件为event study（事件分析法）平行趋势图stata程序，里面包括演示数据、平行趋势图stata程序实操和AER论文_event study范例，代码真实可靠，如有错误，承诺退款，欢迎大家购买！2021-3-29 22:42 - 洱海之声 - 现金交易版
事件分析数据和Stata代码131 个回复 - 34877 次查看 事件分析数据和代码包含： 处理一个公司有多个事件 处理公告日不在交易日的情况 事件窗口期确定 估计收益率 计算异常收益率 t检验 计算和绘制ACAR 回归分析 主要参考文献 请到该贴下载更新版本htt ...2017-9-5 09:15 - momingqimiao7 - 现金交易版
事件分析法计算超额收益，标准超额收益 AR SAR stata程序，有详细的数据和程序8 个回复 - 3637 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 点上面附件图标，上传附件后可设置现 ...2019-3-27 10:56 - maoqiqiudenver - 现金交易版
有大佬可以说说怎么用stata进行事件分析法吗？
0 个回复 - 694 次查看 最近在写论文，文章使用的是事件分析法，需要计算CAR，我在网上搜了下，需要计算预期收益率，主要是用市场模型，但是我还是有点不清楚需要用到哪些原始数据，我看文献发现有好几种版本，有些说需要日市场收益率、有些 ...2021-9-8 10:59 - 学术渣渣好难 - Stata专版
0 个回复 - 694 次查看 最近在写论文，文章使用的是事件分析法，需要计算CAR，我在网上搜了下，需要计算预期收益率，主要是用市场模型，但是我还是有点不清楚需要用到哪些原始数据，我看文献发现有好几种版本，有些说需要日市场收益率、有些 ...2021-9-8 10:59 - 学术渣渣好难 - Stata专版
Stata 事件分析法 结果解读
1 个回复 - 1210 次查看 我想研究一下沪港通事件 对 10家证券公司的影响 请问这个stata的运行结果怎么解读阿 刚学，不太会 麻烦好心人解答一下 谢谢！ 特备是最后两个指标不是很明白，谢谢12018-12-8 11:48 - 憨搓搓 - Stata专版
1 个回复 - 1210 次查看 我想研究一下沪港通事件 对 10家证券公司的影响 请问这个stata的运行结果怎么解读阿 刚学，不太会 麻烦好心人解答一下 谢谢！ 特备是最后两个指标不是很明白，谢谢12018-12-8 11:48 - 憨搓搓 - Stata专版
如何用stata对事件分析法做检验？？
26 个回复 - 16652 次查看 如图 怎么做出t检验和p检验 普林斯顿大学的案例好像做不出这样的 ps：AAR和CAAR已求出2013-12-11 19:45 - minkeyqi34 - Stata专版
26 个回复 - 16652 次查看 如图 怎么做出t检验和p检验 普林斯顿大学的案例好像做不出这样的 ps：AAR和CAAR已求出2013-12-11 19:45 - minkeyqi34 - Stata专版
求助！！stata事件分析法最后步骤怎么采用矩阵存储上面做的检验结果，
0 个回复 - 1127 次查看 各位老师，我想把上面分散的数据采用矩阵存储上面的结果，符合论文的呈现方式，最终的矩阵结果像下面的形式： date coef ar_sd t pvalue r1 -5 --- ---- ...2018-1-12 16:41 - xmkwff821703 - Stata专版
0 个回复 - 1127 次查看 各位老师，我想把上面分散的数据采用矩阵存储上面的结果，符合论文的呈现方式，最终的矩阵结果像下面的形式： date coef ar_sd t pvalue r1 -5 --- ---- ...2018-1-12 16:41 - xmkwff821703 - Stata专版
求助，stata的事件分析法的循环语句总是出现unexpected end of file
2 个回复 - 9063 次查看 2018-1-7 10:10 - xmkwff821703 - Stata专版
2 个回复 - 9063 次查看 2018-1-7 10:10 - xmkwff821703 - Stata专版
求助，stata的事件分析法的循环语句总是出现unexpected end of file或者invalid synta
7 个回复 - 5027 次查看 我用的市场模型来估计正常收益，我的命令如下： gen predicted_return=. egen id=group(scode) qui tabulate id local N=r(r) forvalues i=1/'369'{ l id group_id if id=='i' & dif==0 reg A B C D E F G ...2018-1-4 11:40 - xmkwff821703 - Stata专版
7 个回复 - 5027 次查看 我用的市场模型来估计正常收益，我的命令如下： gen predicted_return=. egen id=group(scode) qui tabulate id local N=r(r) forvalues i=1/'369'{ l id group_id if id=='i' & dif==0 reg A B C D E F G ...2018-1-4 11:40 - xmkwff821703 - Stata专版
50RMB求助，如何用stata做事件分析，
1 个回复 - 2650 次查看 想问下大家，我手上有一组比特币的价格数据，想用事件分析法对两个特定时间段的比特币异常报酬率做分析，正常收益率取前100天的平均收益，窗口为前后3天，结果需要有单日的AAR,CAR，和对应T数值，苦于没学过Stata，不 ...2015-2-18 18:40 - ganenze - Stata专版
1 个回复 - 2650 次查看 想问下大家，我手上有一组比特币的价格数据，想用事件分析法对两个特定时间段的比特币异常报酬率做分析，正常收益率取前100天的平均收益，窗口为前后3天，结果需要有单日的AAR,CAR，和对应T数值，苦于没学过Stata，不 ...2015-2-18 18:40 - ganenze - Stata专版
关于stata实现事件分析法中的累加ar问题
0 个回复 - 3245 次查看 请问各位高手： 在事件分析法中，0日的数据由于停盘缺损，只能计算得到-10~-1日的AR以及1~15日的AR,如何实现AR的按照日期累加呢？2010-6-5 20:15 - weizhoukkk - Stata专版
0 个回复 - 3245 次查看 请问各位高手： 在事件分析法中，0日的数据由于停盘缺损，只能计算得到-10~-1日的AR以及1~15日的AR,如何实现AR的按照日期累加呢？2010-6-5 20:15 - weizhoukkk - Stata专版
