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R语言期权定价程序编码1 个回复 - 1928 次查看 附件中的代码是在RStudio上操作完成第一个附件是利用二叉树来求期权的定价，包括期权的定价、二叉树的作图 可用于美式看跌期权、美式看涨期权、欧式看跌期权、欧式看涨期权定价 下面的附件利用B-S模型进行定价 ...2020-1-9 16:09 - 201518050108 - 现金交易版
美式看跌期权自由边界的凸性
0 个回复 - 388 次查看 摘要翻译： 研究了指数服从几何布朗运动过程的资产的美式看跌期权定价的抛物自由边界问题。其贡献是提出了早期运动边界为凸函数的条件。 --- 英文标题： 《The Convexity of the Free Boundary for the American put ...2022-3-20 12:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 388 次查看 摘要翻译： 研究了指数服从几何布朗运动过程的资产的美式看跌期权定价的抛物自由边界问题。其贡献是提出了早期运动边界为凸函数的条件。 --- 英文标题： 《The Convexity of the Free Boundary for the American put ...2022-3-20 12:25 - kedemingshi - Forum
CEV下美式看跌期权的自由边界问题
过程
0 个回复 - 186 次查看 摘要翻译： 我们考虑CEV过程下的美式看跌期权。这对应于偏微分方程的自由边界问题。我们证明了这一自由边界满足非线性积分方程，并在小的$Rho$=$2R/\sigma^2$范围内进行了分析，其中$R$是利率，$\sigma$是波动率。我 ...2022-3-7 11:38 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 186 次查看 摘要翻译： 我们考虑CEV过程下的美式看跌期权。这对应于偏微分方程的自由边界问题。我们证明了这一自由边界满足非线性积分方程，并在小的$Rho$=$2R/\sigma^2$范围内进行了分析，其中$R$是利率，$\sigma$是波动率。我 ...2022-3-7 11:38 - nandehutu2022 - Forum
早期的数值近似和解析近似的比较
美式看跌期权的行权边界
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文对计算零红利美式看跌期权早期行权边界位置的各种解析和数值逼近方法进行了定性和定量的比较。首先，我们分析了它们在接近到期时的渐近行为。在本文的第二部分，我们介绍了一种新的计算整个早期运动边 ...2022-3-6 10:08 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 175 次查看 摘要翻译： 本文对计算零红利美式看跌期权早期行权边界位置的各种解析和数值逼近方法进行了定性和定量的比较。首先，我们分析了它们在接近到期时的渐近行为。在本文的第二部分，我们介绍了一种新的计算整个早期运动边 ...2022-3-6 10:08 - 何人来此 - Forum
基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码
16 个回复 - 5477 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
16 个回复 - 5477 次查看 基于matlab的 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟定价和二叉树模拟定价代码 美式看跌期权的蒙特卡罗模拟期权定价代码来源于网络，然后本人略加修改。 美式看跌期权的二叉树期权定价代码属于本人原创内容。 蒙特卡罗模拟： ...2018-7-8 14:53 - asyu17 - 经管代码库
用最小二乘法Monte Carlo仿真 Matlab 求解美式看跌期权
0 个回复 - 1418 次查看 请问各位大神，如何用最小二乘法数值估计美式看跌期权的价格？作业要求用matlab 蒙特卡洛仿真做： Use the least-squares approach to estimate numerically the price of the American put option written on the ...2016-12-24 18:10 - yilu0574 - 经济金融数学专区
0 个回复 - 1418 次查看 请问各位大神，如何用最小二乘法数值估计美式看跌期权的价格？作业要求用matlab 蒙特卡洛仿真做： Use the least-squares approach to estimate numerically the price of the American put option written on the ...2016-12-24 18:10 - yilu0574 - 经济金融数学专区
无收益美式看跌期权内在价值为什么最大贴现为X-S？
3 个回复 - 5639 次查看 S我可以理解，但执行价格X不应该也要贴现一下吗？2016-11-4 00:27 - barneyshek - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 5639 次查看 S我可以理解，但执行价格X不应该也要贴现一下吗？2016-11-4 00:27 - barneyshek - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
美式看跌期权价值和步长的关系
1 个回复 - 1390 次查看 如图 美式看跌期权的价值和期数（CRR模型）为什么是呈现这种振动收敛的图像？2015-2-25 02:57 - Володя - 经济金融数学专区
1 个回复 - 1390 次查看 如图 美式看跌期权的价值和期数（CRR模型）为什么是呈现这种振动收敛的图像？2015-2-25 02:57 - Володя - 经济金融数学专区
100论坛币求助5个美式看跌期权matlab程序
10 个回复 - 5559 次查看 求助5个美式看跌期权matlab程序 （1）三叉树法美式看跌期权定价 （2）隐式有限差分法美式看跌期权定价 （3）显式有限差分法美式看跌期权定价 （4）用C-N有限差分法为美式看跌期权定价 （5）用MC方法为亚式期权定 ...2012-5-27 01:40 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
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求教，帮忙分析下二叉树和三叉树的美式看跌期权定价公式
0 个回复 - 2911 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 2911 次查看 菜鸟一只，麻烦大神分析下美式看跌期权的定价公式，网上找到的现有公式分别有二叉树法和三叉树法的，二者算出来的结果差距很大。不知道哪个比较准确。 上图是三叉树的 上图是二叉树的 烦请各位大神帮帮 ...2014-6-22 18:57 - fjrbgt - MATLAB等数学软件专版
求助：可变执行价的美式看跌期权定价
3 个回复 - 2187 次查看 如题，一美式期权，有效期5年，行权价为交割日前20个交易日的平均价，其余条件可自定。请问该期权如何写R函数？2013-11-4 23:48 - jay3146 - R语言论坛
3 个回复 - 2187 次查看 如题，一美式期权，有效期5年，行权价为交割日前20个交易日的平均价，其余条件可自定。请问该期权如何写R函数？2013-11-4 23:48 - jay3146 - R语言论坛
为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？
1 个回复 - 1573 次查看 为什么我编写的美式看跌期权定价matlab程序只有一个答案？而很多作者写论文运行程序得到的结果都是表格！！！2012-5-28 15:12 - youyouwudi - MATLAB等数学软件专版
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用VBA编程 求美式看跌期权
6 个回复 - 3503 次查看 题目： 某美式看跌期权： u=1.0062 d=0.002 r=0.0003 n=252 k(执行价)=30=s（初始价） 运用二叉树模型计算期权价格（零时刻的价值）。 要求：用Excle中的VBA进行编程 哪位高手能够帮忙给编程下，不胜感激！ ...2011-7-6 09:01 - 马洪帅 - Excel
6 个回复 - 3503 次查看 题目： 某美式看跌期权： u=1.0062 d=0.002 r=0.0003 n=252 k(执行价)=30=s（初始价） 运用二叉树模型计算期权价格（零时刻的价值）。 要求：用Excle中的VBA进行编程 哪位高手能够帮忙给编程下，不胜感激！ ...2011-7-6 09:01 - 马洪帅 - Excel
根据历史数据算出来的美式看跌期权价格
15 个回复 - 4856 次查看 一门课期末的作业， 都快弄好了，就差报告了，结果发现这门课没选上， 一学期白上了 悲剧啊 上面是 算出来的价格 下面是实际价格 标的股票为 google GOOG2011-5-27 14:41 - cxqing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
15 个回复 - 4856 次查看 一门课期末的作业， 都快弄好了，就差报告了，结果发现这门课没选上， 一学期白上了 悲剧啊 上面是 算出来的价格 下面是实际价格 标的股票为 google GOOG2011-5-27 14:41 - cxqing - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
[求助]利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法
1 个回复 - 4377 次查看 利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法（共五个阶段）2007-5-23 15:48 - 冷血九段 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 4377 次查看 利率二叉树对美式看跌期权定价的matlab算法（共五个阶段）2007-5-23 15:48 - 冷血九段 - MATLAB等数学软件专版
二维Brownian motion的美式看跌期权定价
0 个回复 - 1560 次查看 由于美式期权没有解析解,编完了也不知道算的对不对,向大家请教了 function price=bidimen_binomial(sigma1,sigma2,T,S10,S20,K,rho,q1,q2,r,n)%rho为相关系数，n为步数% t=T/n; u1=exp(sigma1*sqrt(t)); d1=ex ...2010-5-16 16:38 - solly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
0 个回复 - 1560 次查看 由于美式期权没有解析解,编完了也不知道算的对不对,向大家请教了 function price=bidimen_binomial(sigma1,sigma2,T,S10,S20,K,rho,q1,q2,r,n)%rho为相关系数，n为步数% t=T/n; u1=exp(sigma1*sqrt(t)); d1=ex ...2010-5-16 16:38 - solly - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
