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garch copula自相关检验是白噪声序列
1 个回复 - 4610 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
1 个回复 - 4610 次查看 老师说白噪声序列不能建garch了，这要怎么办呐，r语言怎么用半参数法求求边缘分布啊！！2022-4-23 16:41 - haha.ha - Forum
日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型...
5 个回复 - 7622 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
5 个回复 - 7622 次查看 日收益率序列存在自相关怎么接着做GARCH模型？做沪深300股指的日收益garch，但是做到自相关发现存在自相关，不知道怎么做了，求指教，谢谢！2015-12-20 00:07 - lihang1991 - 爱问频道
做garch（1，1）模型，序列无自相关，arch效应也不显著，怎么继续？
2 个回复 - 1216 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
2 个回复 - 1216 次查看 目的是测算VaR风险价值，eviews和stata都有用2022-2-9 16:02 - 遛狗姐姐 - EViews专版
DCC-GARCH得出的自相关是均值还是波动率的自相关
3 个回复 - 1607 次查看 如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。2019-6-2 10:28 - maoluliang - EViews专版
3 个回复 - 1607 次查看 如题，DCC-GARCH的核心在于刻画了序列的时变自相关，请问此处的自相关是原始数据（收益率）还是波动率（收益率的波动率）的自相关。2019-6-2 10:28 - maoluliang - EViews专版
求助！ garch建模问题！这个自相关图要怎么看啊
7 个回复 - 1831 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
7 个回复 - 1831 次查看 我想用garch 建模， 于是做了单位根，自相关图和检验数据arch效应， 结果显示数据平稳，有arch效应，但是数据自相关图长成这个样子，数据有自相关性，想问一下这样是不是就在均值方程上加lag就行？那加多少阶lag要怎 ...2017-7-11 01:15 - hhxxttxs12345 - EViews专版
想确定序列自相关情况下，Garch模型的合适的均值方程表达式
2 个回复 - 1974 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
2 个回复 - 1974 次查看 就是跟着附近里的PPT操作，但是他做出来是没有自相关的吗，我做出来是自相关的，那我在建garch模型时该怎么做？2017-3-11 14:52 - 小凡aim - 爱问频道
请教建立GARCH途中出现自相关要怎么办
6 个回复 - 2794 次查看 计量新手，我做的是365个时序样本的收益率r的波动性分析，想建立一个ARMA或者GARCH模型。 一开始取了序列p=log(r)，都通过了ADF和PP检验，然后到自相关和偏相关检验时出现图1的结果 在引入p ar(1) ar(2)之后的结果 ...2018-3-16 11:01 - lovecnlsao - EViews专版
6 个回复 - 2794 次查看 计量新手，我做的是365个时序样本的收益率r的波动性分析，想建立一个ARMA或者GARCH模型。 一开始取了序列p=log(r)，都通过了ADF和PP检验，然后到自相关和偏相关检验时出现图1的结果 在引入p ar(1) ar(2)之后的结果 ...2018-3-16 11:01 - lovecnlsao - EViews专版
做出自相关偏自相关图后怎么做GARCH检验
12 个回复 - 8416 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
12 个回复 - 8416 次查看 我在做股指期货的风险度量，取对数收益率，得出的自相关偏自相关图如下： 请问之后应该怎么做GARCH检验2011-12-10 21:35 - gcarrow - EViews专版
加急，arma-garch建模问题，求问下面的自相关图怎么判断阶数，既不像拖尾也不像截尾
3 个回复 - 3018 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
3 个回复 - 3018 次查看 下图为股票指数序列的单位根检验和自相关检验。序列是平稳的，但是自相关图看着既不像拖尾也不像截尾，但是P小于0.1，这样能用arma建均值方程吗，阶数怎么确定呢。另外，建完arma后我想对方差建Garch，怎样判断建好的 ...2017-5-12 15:49 - t11531 - EViews专版
eviews的GARCH模型中，收益率的自相关检验，不知道与滞后多少阶存在显著自相关
3 个回复 - 9701 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
3 个回复 - 9701 次查看 跟着教程要做GARCH模型来检验沪深300指数收益率的波动性，做到第三步，教程书写如下： 3、均值方程的确定及残差序列自相关检验[/backcolor]通过对收益率的自相关检验，我们发现两市的收益率都与其滞后15阶存在显著的 ...2012-4-20 14:16 - neverland贤 - EViews专版
求教，单位根检验通过，但是自相关性全部显著，怎么建立GARCH模型啊，求大神指教
2 个回复 - 3098 次查看 这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版
2 个回复 - 3098 次查看 这个是序列的单位根检验结果： t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -35.34578 0.0000 Test critical values: 1% level -3.434639 5% level -2.863322 10% l ...2016-4-14 15:21 - D.Prism - EViews专版
mgarch-bekk模型要先做消除自相关性吗？
8 个回复 - 2970 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
8 个回复 - 2970 次查看 我做了var-mgarch-bekk模型了但是结果显示存在自相关性现在就是想问一下，是不是在做这个模型前，先消除自相关性啊2015-11-25 19:32 - 武昌鱼1 - EViews专版
请教garch模型自相关的问题
3 个回复 - 4758 次查看 请教各位，我前期检验提示有arch效应，因此做了garch(1,1)模型，模型系数都显著，但是做均值和方差方程的准确性检验时，做自相关图，发现p都是0，那么是存在自相关了。那么是不是garch模型建立不当呢？应该怎么解决这 ...2015-1-29 20:11 - pingguzh - EViews专版
3 个回复 - 4758 次查看 请教各位，我前期检验提示有arch效应，因此做了garch(1,1)模型，模型系数都显著，但是做均值和方差方程的准确性检验时，做自相关图，发现p都是0，那么是存在自相关了。那么是不是garch模型建立不当呢？应该怎么解决这 ...2015-1-29 20:11 - pingguzh - EViews专版
大神们，残差不存在自相关，但残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，garch该如何进行
4 个回复 - 10220 次查看 本人在对2010-2013上证综指进行garch检验，做到“序列平稳不存在自相关”这步了，接着进行“残差序列平稳和自相关检验”，发现还是平稳和不存在自相关，但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，还能用garch模型吗？ ...2013-6-8 21:10 - carl_tao - EViews专版
4 个回复 - 10220 次查看 本人在对2010-2013上证综指进行garch检验，做到“序列平稳不存在自相关”这步了，接着进行“残差序列平稳和自相关检验”，发现还是平稳和不存在自相关，但是残差的一阶差分和二阶差分存在自相关，还能用garch模型吗？ ...2013-6-8 21:10 - carl_tao - EViews专版
求助：GARCH自相关检验
1 个回复 - 2052 次查看 想做GARCH自相关检验，但是不知道是该对残差进行检验，还是对收益率进行检验。另外，对GARCH坐自相关检验的目的是什么呢？2010-2-21 04:28 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 2052 次查看 想做GARCH自相关检验，但是不知道是该对残差进行检验，还是对收益率进行检验。另外，对GARCH坐自相关检验的目的是什么呢？2010-2-21 04:28 - marburg - EViews专版
求助：检验GARCH的平稳性，自相关性
1 个回复 - 2755 次查看 我想检验GARCH的正态性，平稳性，自相关性，请问我是应该对残差做检验，还是对收益率做检验呢？？2010-3-1 02:56 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 2755 次查看 我想检验GARCH的正态性，平稳性，自相关性，请问我是应该对残差做检验，还是对收益率做检验呢？？2010-3-1 02:56 - marburg - EViews专版
求助：GARCH的异方差检验和自相关性检验
1 个回复 - 3613 次查看 弱弱的问一句，再算GARCH之前，为什么要对数据进行异方差检验和自相关性检验？是对残差进行检验呢，还是对收益进行检验？2010-8-4 01:37 - marburg - EViews专版
1 个回复 - 3613 次查看 弱弱的问一句，再算GARCH之前，为什么要对数据进行异方差检验和自相关性检验？是对残差进行检验呢，还是对收益进行检验？2010-8-4 01:37 - marburg - EViews专版
