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请问如何计算指数衰减加权移动平均值
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附件里是某支股票连续一段日期的收盘价、收益率、基准收益率和超额收益率
现在要求过去20日至过去10日间(共11天)的超额收益
加权移动平均值
权重可以用指数衰减,可以利用公式Wgt(t)=Wgt(0)*Exp(-t/C),其中Wgt(0 ...
2012-11-27 12:43 - playmore - SAS专版
关于STATA的加权移动平均值
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我在一篇论文(chen,2008)看见这个式子At-1=(1-a)*Pt-2+aAt-2,里面的意思是公司的期望绩效At-1等于公司的真实绩效及上一期的期望绩效的加权之和,但是我不知道STATA中要怎么列式子才能算出At-1,其中期望绩效的基础 ...
2020-7-18 09:48 - 不是徐小白 - Stata专版
加权移动平均法怎么在eviews中操作
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比如我有个模型是酱紫的,Y=a0+a1*X1+a2*X2,X2变量需要滞后两期,有一种方法是把模型改为Y=a0+a1*X1+a2*X2+a3*X2(--1)+a4*X2(-2),但是我老师提出滞后两期采用
加权移动平均法处理,想问一下eviews中怎么进行操作?
...
2015-1-18 15:59 - 自由木头人 - EViews专版
请教stata计算加权移动平均的疑惑
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请教stata计算
加权移动平均的疑惑
您好,我想用stata计算
加权移动平均数,首先下面的命令是可以跑出来的-
tssmooth ma x2=x1,weights(1/24/5)
这个命令表示做了以下的加权平均数的计算
(1/15)*[1*x(t-2) + ...
2013-12-18 19:14 - lijian1981112 - Stata专版