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stata完成Carhart四因子模型/四因素模型
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利用
stata完成Carhart
四因子模型/四因素模型,涉及分组回归等
部分回归结果展示
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
在
四因子模型中对动量因子进行改进,以过去3个月内表 ...
2018-8-24 15:19 - xdxy - 现金交易版
求助:如何用stata求对四因子模型的回归残差?万分感谢!
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各位大佬们:
本人论文里要用
四因子模型的回归残差求企业特殊风险
R_it-R_ft=a_i+b_i [R_mt-R_ft ]+c_i 〖SMB〗_t+h_i 〖HML〗_t+j_i MOM+e_it
(求每只股票的个体回归中的回归残差,并使用回归残差的年化标准差作 ...
2021-11-24 16:00 - ziyu.C - Stata专版