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基于大数据Python金融应用编程（数据分析、定价与量化投资）：课件、源代码、视频3 个回复 - 928 次查看 基于大数据Python金融应用编程（数据分析、定价与量化投资）：课件、源代码、视频 第八讲金融中随机模拟及 Python实玑 第二讲-基本数据类型与结构 第九讲金融中的統计学及 Python实现- revised 第六讲 Pyt ...2021-12-5 21:36 - lotus_sss - 现金交易版
stata时间序列数据处理命令集合（权威、全面）
15 个回复 - 7478 次查看 stata时间序列数据处理命令集合（权威、全面），里面是do文件！2011-8-29 15:29 - xjb19870126 - 计量经济学与统计软件
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[分享]时间序列数据处理方法
15 个回复 - 7234 次查看 [此贴子已经被作者于2007-6-16 14:41:44编辑过]2006-10-17 16:51 - bh7616 - 计量经济学与统计软件
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绝对经典：时间序列数据处理方法！
89 个回复 - 16702 次查看 时间序列数据处理方法，绝对经典，欢迎下载！[/Point]2006-4-10 10:33 - cyqcqu - 计量经济学与统计软件
89 个回复 - 16702 次查看 时间序列数据处理方法，绝对经典，欢迎下载！[/Point]2006-4-10 10:33 - cyqcqu - 计量经济学与统计软件
怎样将时间序列数据处理成面板数据
9 个回复 - 17978 次查看 从Wind上下载下来的数据，数据格式如下： ABC分别代表股票代码，2011 2012 2013是时间，空格内是股票收益率，现在想将数据调成如下格式： 这个能用stata办到吗？还是得用其他别的软件？ 有点儿着急解决问题，非 ...2015-3-2 23:13 - lucy9383 - Stata专版
9 个回复 - 17978 次查看 从Wind上下载下来的数据，数据格式如下： ABC分别代表股票代码，2011 2012 2013是时间，空格内是股票收益率，现在想将数据调成如下格式： 这个能用stata办到吗？还是得用其他别的软件？ 有点儿着急解决问题，非 ...2015-3-2 23:13 - lucy9383 - Stata专版
关于时间序列数据处理的问题
0 个回复 - 511 次查看 各位大大 小弟最近在做毕业论文 现在adf检验 检验出除两个变量以外均为平稳 两个不平稳的变量是同阶单整 对这两个变量做协整检验后发现两者协整 我的本意是想做多元回归模型探究iv和dv之间的关系 我接下来可以做误差 ...2020-3-21 20:20 - wwwxsm - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 511 次查看 各位大大 小弟最近在做毕业论文 现在adf检验 检验出除两个变量以外均为平稳 两个不平稳的变量是同阶单整 对这两个变量做协整检验后发现两者协整 我的本意是想做多元回归模型探究iv和dv之间的关系 我接下来可以做误差 ...2020-3-21 20:20 - wwwxsm - 计量经济学与统计软件
动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题
16 个回复 - 7414 次查看 动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题 现在要做上市银行方面的回归，除了银行自身变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分 ...2015-4-3 11:51 - ziyifengdie - Stata专版
16 个回复 - 7414 次查看 动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题 现在要做上市银行方面的回归，除了银行自身变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分 ...2015-4-3 11:51 - ziyifengdie - Stata专版
时间序列数据处理求助
4 个回复 - 1186 次查看 时间序列大概跨度有15年，总数据天数是5800多天，但是其中有大概2000个缺失值，周末基本上都是缺失值。如果是这样的话这个数据该如何处理呢？可不可以加总成周数据或者月数据来分析？这样可能缺失就比较少了。如果可 ...2019-3-15 13:41 - chenggzs - 悬赏大厅
4 个回复 - 1186 次查看 时间序列大概跨度有15年，总数据天数是5800多天，但是其中有大概2000个缺失值，周末基本上都是缺失值。如果是这样的话这个数据该如何处理呢？可不可以加总成周数据或者月数据来分析？这样可能缺失就比较少了。如果可 ...2019-3-15 13:41 - chenggzs - 悬赏大厅
动态面板数据模型GMM中既有面板数据又有时间序列数据处理问题
1 个回复 - 1460 次查看 现在要做13家银行方面的回归，除了银行风险外变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分别输入吗？还是怎么处理？求大神帮忙回答，万分感激2017-8-8 08:37 - lanmina - EViews专版
1 个回复 - 1460 次查看 现在要做13家银行方面的回归，除了银行风险外变量外，控制变量中还有GDP、M2等宏观变量，这种宏观变量的时间序列数据如何输入，是与面板数据分别输入吗？还是怎么处理？求大神帮忙回答，万分感激2017-8-8 08:37 - lanmina - EViews专版
关于时间序列数据处理的问题
0 个回复 - 1168 次查看 请问时间序列数据如何处理？我利用三十多年的时间序列数据stata做了一个多元线性回归模型，然后做了单位根检，然后一阶差分之后的结果还不如开头直接做回归结果显著。。。请问这种情况一般是哪里出了问题？？还需要做 ...2017-4-20 12:44 - jeanper - Stata专版
0 个回复 - 1168 次查看 请问时间序列数据如何处理？我利用三十多年的时间序列数据stata做了一个多元线性回归模型，然后做了单位根检，然后一阶差分之后的结果还不如开头直接做回归结果显著。。。请问这种情况一般是哪里出了问题？？还需要做 ...2017-4-20 12:44 - jeanper - Stata专版
时间序列数据处理小白问题
0 个回复 - 1129 次查看 问大神一个关于时间序列数据处理的小问题哈。我想问，在数据中既有时间维度，又有地区维度；此时如果做GARCH模型，需要从新定义ID么？2017-4-12 10:03 - cherishlife123 - R语言论坛
0 个回复 - 1129 次查看 问大神一个关于时间序列数据处理的小问题哈。我想问，在数据中既有时间维度，又有地区维度；此时如果做GARCH模型，需要从新定义ID么？2017-4-12 10:03 - cherishlife123 - R语言论坛
时间序列数据处理问题
4 个回复 - 3164 次查看 想建立个模型，时间序列数据，对其中几个变量ln后取差分，经济学含义变成了增长率，但是有一个变量存在负数且数值偏大，这种情况下能不能仅仅对部分变量取ln，而这个变量保持原值不变？或者说有什么更好的处理办法？ ...2014-11-13 20:49 - 老夫学经济 - EViews专版
4 个回复 - 3164 次查看 想建立个模型，时间序列数据，对其中几个变量ln后取差分，经济学含义变成了增长率，但是有一个变量存在负数且数值偏大，这种情况下能不能仅仅对部分变量取ln，而这个变量保持原值不变？或者说有什么更好的处理办法？ ...2014-11-13 20:49 - 老夫学经济 - EViews专版
结构突变时间序列数据处理
2 个回复 - 1739 次查看 处理结构突变时间序列数据，G-H协整检验与ARDL协整分析哪个有优势？求指导2014-1-8 09:48 - 赵明玲HUST - 数据分析与数据挖掘
2 个回复 - 1739 次查看 处理结构突变时间序列数据，G-H协整检验与ARDL协整分析哪个有优势？求指导2014-1-8 09:48 - 赵明玲HUST - 数据分析与数据挖掘
时间序列数据处理问题 同阶单整无协整关系 是否可以做VAR
2 个回复 - 13405 次查看 主题是“美元指数与美债收益率相关性的实证分析”，因此分别采用2000/1/3-2015/1/5号的美元指数（USDX），和十年期美国国债收益率（r），探究其相关性。 根据资料，对于时间序列的数据处理先测试其平稳性，若不平稳则 ...2016-3-19 18:12 - AC22小王子 - EViews专版
2 个回复 - 13405 次查看 主题是“美元指数与美债收益率相关性的实证分析”，因此分别采用2000/1/3-2015/1/5号的美元指数（USDX），和十年期美国国债收益率（r），探究其相关性。 根据资料，对于时间序列的数据处理先测试其平稳性，若不平稳则 ...2016-3-19 18:12 - AC22小王子 - EViews专版
关于时间序列数据处理的问题
1 个回复 - 1006 次查看 请问各师兄师姐几个问题~ 俺要分析Y和四个自变量之间的关系，但是在做单位根检验的时候发现Y是平稳的而自变量中有一个是一阶平稳，一个二阶平稳，其他两个是平稳的。然后我将这四个变量取了对数，再检验的时候，发 ...2013-8-15 18:51 - 小山山Katty - EViews专版
1 个回复 - 1006 次查看 请问各师兄师姐几个问题~ 俺要分析Y和四个自变量之间的关系，但是在做单位根检验的时候发现Y是平稳的而自变量中有一个是一阶平稳，一个二阶平稳，其他两个是平稳的。然后我将这四个变量取了对数，再检验的时候，发 ...2013-8-15 18:51 - 小山山Katty - EViews专版
从Excel导入金融时间序列数据处理实例（总结）
1 个回复 - 5481 次查看 [*]从Wind导出上证综合指数2007-1-19到2007-6-29的日开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额数据，存为excel文件sh00.xls [*]将日期中的“-”替换为“-” %中文分隔符转为英文分隔符 [*]将日期数据 ...2012-7-1 13:48 - 839971305 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 5481 次查看 [*]从Wind导出上证综合指数2007-1-19到2007-6-29的日开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额数据，存为excel文件sh00.xls [*]将日期中的“-”替换为“-” %中文分隔符转为英文分隔符 [*]将日期数据 ...2012-7-1 13:48 - 839971305 - 计量经济学与统计软件
[求助]关于时间序列数据处理的问题
5 个回复 - 3163 次查看 各位大虾，我在做时间序列检验的时候遇到了负数取对数的问题，我翻了翻前面的帖子， 发现也有人有同样的问题，我看到这个回答，但还是不太明白： ”如果欲取对数的量本身可能取负值，可以将该量加上一个充分大的正 ...2006-11-29 08:49 - ysoicq - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 3163 次查看 各位大虾，我在做时间序列检验的时候遇到了负数取对数的问题，我翻了翻前面的帖子， 发现也有人有同样的问题，我看到这个回答，但还是不太明白： ”如果欲取对数的量本身可能取负值，可以将该量加上一个充分大的正 ...2006-11-29 08:49 - ysoicq - 计量经济学与统计软件
