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接受各种R语言难题
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暑假漫长,生活没有挑战。在此征集各类R语言疑难杂症,欢迎各位骚扰。
提出给力问题的,将予以100论坛币奖励。
2016-6-26 09:15 - cbw1243 - R语言论坛
“个人关于动态规划及高级宏观学习的意见”之我见
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本坛网友鲁峰发表了一篇不错的高宏学习的帖子,名为:“个人关于动态规划及高级宏观学习的意见”
地址见: http://www.pinggu.org/bbs/thread-921378-1-1.html
作为一名学了N年宏观的经济学工作者,我非常有兴趣 ...
2010-11-13 16:19 - 猪人 - 宏观经济学
求助解答计量经济学题目,悬赏500币,每个50币。
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1.(10分)假设你在向听众介绍你做的一个一元普通最小二乘法(OLS)回归,其中被解释变量为“学生老师数量比”。你发现回归结果漏掉了系数估计值,报告上显示是:TS(估计)=698.9-STR Obs=51,SER=18.6 (9.47) (0.48) ...
2015-1-13 10:11 - cat86 - 悬赏大厅
[求助]做多元回归时遇到的问题
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第一次做多元线性回归,四个自变量,在用逐步回归的时候,有一个自变量(比如说X1)进入模型,其他均未进入;用强行进入法时,却是X2和X3最为显著。另外,分别对各变量进行
单变量回归,每个因素结果都显著相关。这种 ...
2009-4-30 14:20 - qiaofeng868 - SPSS论坛
关于回归模型中是否需要加入截距项的问题
28 个回复 - 45413 次查看
目前在写一篇论文,在做回归模型时,发现只要加入截距项,很多关键系数就变得不显著,甚至符号也变得与预期不符了。
但是如果去掉截距项,系数都非常显著,并且符号与预期一样。
即使不加入截距项,回归模型 ...
2015-12-14 21:01 - runman - Stata专版
相关系数矩阵和回归结果不一致的解释
13 个回复 - 17861 次查看
求助。通过回归发现,A和Y 正相关,B和Y 负相关,而且用不同的回归方法(RE , GEE)结果一致
做相关系数矩阵的时候,发现B和Y是显著正相关的,这是为什么呢? 是因为回归里面有很多其他控制变量,改变了B对Y的 ...
2015-5-6 10:57 - Carrieme - Stata专版
求问大神为什么我一样的数据每次回归出来的结果不一样啊
32 个回复 - 35317 次查看
太神奇了,求大神解答,我贴出我的命令,大神帮忙看看为什么每次回归的结果都不一样啊。
*一、数据导入
*1.导入第一张表 资产负债表
clear all
set memory 200m
cd "D:\桌面\stata 论文\数据 2"
import excel ...
2015-6-15 15:21 - mini橙子aaa - Stata专版
相关性分析和单变量回归结果符号相反
3 个回复 - 3022 次查看
相关性分析corr2docx c_score ins using d:/temp1.docx, replace star
面板回归xtreg c_score ins
二者的系数有很大的差异,符号也相反,是什么原因造成的,谢谢大佬们解惑。
2019-7-21 10:08 - cccseeyou - Stata专版
变量的相关性分析与回归结果符号相反
2 个回复 - 539 次查看
相关性性分析中为正
做了一个面板数据负二项回归,第二个变量为负值了,下面是线性回归的结果
数据之间共线性不强,BP检验也拒绝异方差
求助问题到底是出在哪里?
2023-8-14 15:36 - 顾听峮 - Stata专版
关于多重共线性你知道多少?
0 个回复 - 779 次查看
一、多重共线性说明
多重共线性有时也称多重相关性,一般是指自变量间存在线性关系或者高度相关(比如相关系数大于0.8)的现象。自变量之间具体的线性相关关系一般分为完全相关性,存在一定程度的相关性以及完全不 ...
2022-11-29 18:20 - spssau - SPSS论坛
单个稳定序列的回归估计
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摘要翻译:
我们考虑了单个(非随机)序列$(x_1,y_1),(x_2,y_2),...\in\real\times\real$的
单变量回归估计,它在以下意义上是稳定的:对于每个区间$a\子集q\real$,(i)在$x_1,x_2,...$下的$a$的极限相对频率由未知概 ...
2022-3-7 20:29 - 何人来此 - Forum
单变量回归不显著,交乘项回归显著,单变量仍不显著
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请教一下大家,
在我做那个回归里,A和C回归A不显著,加了B后A也不显著,
但是B是显著,而且和A一起回归也是显著,
加了A和B的交乘项后,交乘项A*B是显著的,这是什么问题? 可以解释么
文章分析的是A对B与C之 ...
2017-11-26 11:37 - ouiuo - Stata专版
评分模型前奏:启发式评分模型开发
1 个回复 - 489 次查看
模型是对策略的补充,可以具体量化每一位客户的风险值。信贷评分卡是风控领域应用最广泛的模型,不论是零售信贷、小微信贷还是对公等的众多业务领域,都试着想用评分模型来量化客群的风险。
但想要开发相关的评分 ...
2022-1-6 19:08 - 滨滨有利123 - 大数据技术
如何对抗内卷化?人大院长告诉你!
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尊敬的家长们、老师们、同学们:
大家早上好!
年年岁岁花相似,岁岁年年人不同,我们新一届的毕业生即将学成出山。对于同学们来说,今天是一个非常重要的日子。这标志着四年以来,一千多个日日夜夜,紧张而又充实 ...
2021-6-28 06:09 - 杨明凡 - 休闲灌水
请教股价崩盘风险的回归,加入控制变量后不显著。
14 个回复 - 5766 次查看
想请教一下,我做X对股价崩盘风险的
单变量回归时,二者关系在1%水平上显著,但是加入控制变量后,X就只在10%水平上显著了。
根据以往的文献,加入了控制变量:去趋势化换手率、周特有收益率均值、周特有收益率标准差 ...
2019-5-22 20:58 - Sheen_ - Stata专版
建模步骤
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建模步骤
回归分析是一种在变量之间寻找功能关系的方法。该关系以方程或模型的形式表示,该方程或模型描述了响应变量或因变量与一个或多个解释变量或预测变量之间的联系。
回归分析包括以下步骤:
问题陈述-回归分 ...
2020-11-30 19:55 - 时光永痕 - 数据分析与数据挖掘
如何判断两个自变量中哪一个对因变量的影响更大
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自变量X1和X2都对因变量Y有影响,如何判断哪一个自变量对因变量的影响更大?以前看过一篇文章,但忘记是哪一篇了,请哪位给个文献支撑或者告知具体检验方法。不胜感激!
2013-9-19 17:39 - tjpk - 爱问频道
单个变量回归还是几个变量一起回归
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请问,我现在要考察三个变量分别与因变量的关系,应该把三个变量放在一个回归里吗?但是我主要想知道的是每个自变量与因变量的关系是线性的还是二次的,
单变量回归是分别进行两种回归比较系数显著性,但如果三个变量 ...
2016-3-4 16:09 - judy598320 - EViews专版
请问如何检验两个回归系数差异的显著性
25 个回复 - 27841 次查看
各位前辈,我是新手,有一个问题向大家请教:我将两组样本用一个模型分别进行回归,然后比较组一和组二的回归系数,组一的回归系数是12,组2的回归系数是10,然而光从数值大小来说明其差异似乎还不够吧,那应该用什么 ...
2006-10-28 20:47 - scalewu - 计量经济学与统计软件
R语言求助
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在森林植物群落中,树木间的相互作用被认为是一个非常重要生态过程,它对树木生长、死亡等都可能具有较大影响。请依据所给的森林调查数据,分析检验物种代码为HYBAPR的个体胸径生长是否收到了其邻体植株密度的影响? ...
2019-1-15 13:14 - 菜鸟金 - R语言论坛
多元回归的结果系数有负的
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做了面板数据的个体固定效应模型,但是六个解释变量里有两个的回归系数是负值,个体显著性都通过了。我一开始是以为共线性问题,所以做了克莱因检验但变量之间的相关系数也不算大。他们单独和被解释变量回归都是正相 ...
2018-12-16 15:13 - f901 - 爱问频道
SAS9.4 跑很少的线性回归也很慢?
7 个回复 - 3266 次查看
最近重新安装了系统,SAS9.4 版,计算机是win7,i7-3770, 3.4Gh, 内存32G。之前运行都很正直,即使是几十万的观测,多变量回归也是瞬间的事情。重装系统后,不知道哪里出了问题,即使800个观测的
单变量回归也要十几秒 ...
2017-11-12 20:15 - ryuuzt - SAS专版
计量经济学-单变量回归与多变量回归
4 个回复 - 9150 次查看
1)看了很多期刊论文,一般的范式都是进行多元线性回归,我注意到很多文章都会先进行
单变量回归分析,如果一个模型需要考虑很多变量,或者说控制很多变量,那么进行单变量分析的意义和目的是什么,看了伍德里奇的计量 ...
2014-4-13 22:08 - terryhuxm - 计量经济学与统计软件
多个单变量回归和一个多变量回归相等吗?
7 个回复 - 1749 次查看
假设我有数据A、B、C。方法一:我先用A作为因变量对B进行
单变量回归,得到残差值E,然后我用残差值E作为因变量对C进行
单变量回归得到进一步的残差值E2。
方法二:用A作为因变量对B、C进行两变量的回归,得到残差EE。 ...
2017-8-13 10:13 - cooper56 - 计量经济学与统计软件
多个单变量回归和一个多变量回归相等吗?
3 个回复 - 1812 次查看
假设我有数据A、B、C。方法一:我先用A作为因变量对B进行
单变量回归,得到残差值E,然后我用残差值E作为因变量对C进行
单变量回归得到进一步的残差值E2。
方法二:用A作为因变量直接对B、C进行两变量的回归,得到残差 ...
2017-8-13 11:50 - cooper56 - 爱问频道
回归分析问题
2 个回复 - 875 次查看
一变量在
单变量回归中不显著,在多变量回归中也不显著(正是我想要的结果),但是既然在一元回归中不显著,还有必要放在多元回归里试一下吗,这样是不是错误的?
2017-7-26 19:38 - 哈哈哈人 - Stata专版
SAS中如何调用分析结果做进一步分析
12 个回复 - 4130 次查看
大虾们好,问一个弱弱的问题,我现在在做一个研究,大致的思路是这样的:对10个数据集分别进行
单变量回归得到10个回归结果,既10个斜率和10个截距。
现在需要把这个10组“斜率-截距”数据做出散点图来,即斜率为横轴 ...
2017-6-22 15:09 - yscapital - SAS专版
实证研究模型为什么要先进行单变量回归?
15 个回复 - 20339 次查看
看了很多期刊论文,一般的范式都是进行多元线性回归,我注意到很多文章都会先进行
单变量回归分析,如果一个模型需要考虑很多变量,或者说控制很多变量,那么进行单变量分析的意义和目的是什么,看了伍德里奇的计量经 ...
2014-4-8 13:37 - terryhuxm - 爱问频道
HLM能否用多元统计分析思路进行分析?急急急!万分感谢!
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问题一:我们的数据为纵向数据。因为学生版本的HLM只能放入5个变量,为了可以分析我们的数据。首先在放入第一层时间变量确定因变量随时间的变化是存在个体差异的。在纳入完整模型之前,我们进行了这样的操作:(类似 ...
2016-10-31 20:55 - 暗香幽浮 - 爱问频道
单变量回归问题
2 个回复 - 1337 次查看
如何使得
单变量回归问题结果可靠?
最近发现一个有趣的现象,设A1为北京人口数,A2为上海劳动力人数,A3为上海固定资产投资,B为上海GDP,通过回归发现A1对B是显著的,多元回归的结果也显示A1是显著的,,,格兰杰 ...
2016-7-4 11:16 - yaqinyang - R语言论坛
单变量回归问题
1 个回复 - 730 次查看
如何使得
单变量回归问题结果可靠?
最近发现一个有趣的现象,设A1为北京人口数,A2为上海劳动力人数,A3为上海固定资产投资,B为上海GDP,通过回归发现A1对B是显著的,多元回归的结果也显示A1是显著的,,,格兰杰因 ...
2016-7-4 11:11 - yaqinyang - EViews专版
第4讲(第二章)的程序
0 个回复 - 26 次查看
##### 第2章 一元线性回归模型 ######
setwd("E:\\MyR\\王斌会")
rm(list=ls()) #清理内存和
例2.1-1
单变量回归模型模拟研究
(1)模拟直线方程(数学模型,不包括误差项)
n=25
x=1:n
y=1+2*x
plot ...
2015-11-24 20:08 - yhw1234 - 杨海文-井冈山大学数理学院-应用时间序列
回归结果不显著
1 个回复 - 1799 次查看
9个自变量,其中4个虚拟变量,结果就一个变量是显著的,但是
单变量回归有三个显著,多重共线性问题应该解决了,已经把相关系数较大的变量放在不同的方程中做回归了,请教各位大神,有什么方法调整吗?
2015-8-8 20:43 - woyaoziliao444 - Stata专版
单变量回归
3 个回复 - 4302 次查看
大家好,在多元回归之前,我要做一个
单变量回归,但是有的自变量与因变量不显著,由于模型里的所有变量是导师规定的,那那些不显著的变量还要加到多元回归里去吗?
2015-8-7 22:22 - woyaoziliao444 - Stata专版
和大家探讨一下
1 个回复 - 788 次查看
“首先在全模型中找到具有具有最小决定系数R2的
单变量回归方程,然后从其余自变量选出一个自变量,使它构成的回归方程比其他自变量所产生的R2增量最小,不断用新变量来替换老变量,依次类推,这样就会顺次列出全部单 ...
2012-8-7 09:34 - ihsihs - 计量经济学与统计软件
求教:单变量回归与联立方程回归的区别
5 个回复 - 5838 次查看
来源:Barro : Economic growth in a cross section of countries.
Model1 - Model3, 因变量不同,但自变量相同。
growth = GDP0 + humancapital + governmentconsumption + policy ...
2014-2-1 02:51 - 区域经济爱好者 - Stata专版
【求助】协整模型和单变量回归模型是否有本质区别?
4 个回复 - 1600 次查看
如题所示,学习计量不久,发现许多论文采用协整方法,探讨两个变量之间的协整关系。但我的困惑就是,仅仅一个变量解释另外一个变量,是否会存在普通一元线性回归的遗漏变量的问题?
求教大家,非常感谢。
2013-9-22 21:14 - 木雁 - 爱问频道
关于ERC(盈利反应系数)的研究综述
4 个回复 - 11244 次查看
<P align=left><FONT face="Times New Roman">1.1.1.1 </FONT>研究盈余反应系数的动机<p></p></P>
<P align=left><FONT face="Times New Roman">1.1.1.1.1 ...
2005-3-10 19:04 - 路过蜻蜓 - 金融学(理论版)
Logistic单变量回归中上限值U如何确定?急用
1 个回复 - 3877 次查看
<P>一个变量回归过程中,Logistic的上限值u如何确定?不同的u值得到的结果不同,而且变化比较大,那么这个u值如何确定?SPSS帮助中只说明:必须大于因变量的最大值。</P>
<P>请高手帮忙,急用啊</P ...
2007-1-27 16:58 - manker - SPSS论坛
单变量与多变量模型的区别
3 个回复 - 11334 次查看
univariate regression:Y=a+b(X1+X2)+cX3+e
multivariate regression:Y=A+BX1+CX2+DX3+e
因变量Y,自变量X1,X2,X3,取值均一样
请问采用以上两个回归,结果有什么区别?
2010-12-15 21:28 - 匿名 - 爱问频道
问个关于eviews操作的问题
2 个回复 - 2009 次查看
大家好!我做
单变量回归,由于R2大于DW值很多,故做其单元根检验,看其是否属于伪回归。
现在已经明白Y为二阶单整序列,而X却是一个平稳序列,另外通过协整检验得et在a=5%的水平下,其是一阶单整序列,但其在a<1 ...
2007-4-10 08:51 - xiecforever - EViews专版
求教:线性回归
5 个回复 - 1968 次查看
最近遇到一个问题,我用x1,x2,x3与y分别做线性回归,结果3个回归方程均差异显著,接着我又用多元线性回归结合共线性检验,结果模型中只要x3,这时能不能说明x1和x2均不影响y?如果是这样,用单变量做回归还有意义吗? ...
2007-11-29 18:02 - chinazao - SPSS论坛
问个关于eviews操作的问题
1 个回复 - 1148 次查看
大家好!我做
单变量回归,由于R2大于DW值很多,故做其单元根检验,看其是否属于伪回归。
现在已经明白Y为二阶单整序列,而X却是一个平稳序列,另外通过协整检验得et在a=5%的水平下,其是一阶单整序列,但其在a<1 ...
2007-4-10 08:53 - xiecforever - 宏观经济学
问个关于eviews操作的问题
3 个回复 - 1706 次查看
大家好!我做
单变量回归,由于R2大于DW值很多,故做其单元根检验,看其是否属于伪回归。
现在已经明白Y为二阶单整序列,而X却是一个平稳序列,另外通过协整检验得et在a=5%的水平下,其是一阶单整序列,但其在a<1 ...
2007-4-9 21:55 - xiecforever - 计量经济学与统计软件
问个关于eviews操作的问题
2 个回复 - 1354 次查看
大家好!我做
单变量回归,由于R2大于DW值很多,故做其单元根检验,看其是否属于伪回归。
现在已经明白Y为二阶单整序列,而X却是一个平稳序列,另外通过协整检验得et在a=5%的水平下,其是一阶单整序列,但其在a<1 ...
2007-4-9 21:56 - xiecforever - EViews专版
讨论 logistic回归中自变量的转变
1 个回复 - 2196 次查看
大家好,我现在用logistic回归建个模型,在处理变量上想把变量作下转变:
例如:1.使用函数直接转化使
单变量回归的chi-squre的值增大.
2.把自变量转化为指标变量的形式.
想和大家讨论一下,qq:21829069
2006-5-20 19:21 - rasu - 计量经济学与统计软件