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2012-05-09_广发证券_GFTD模型系列报告之二：基于GFTD模型的股票多空组合策略系统
0 个回复 - 2009 次查看 2012-6-12 14:18 - yanghaiting - 金融学（理论版）
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多空组合和收益波动率差异检验
0 个回复 - 1154 次查看 各位大佬，我每个月有多空组合两组收益率数据，想去看这两组收益的波动率的差异， 好像是用到Bartlett's test，请问是吗？在stata中怎么实现这个检验啊？ 部分数据如下： ----------------------- copy start ...2020-1-1 22:23 - yang1924 - Stata专版
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怎么检验异象多空组合的收益波动率是否相同
0 个回复 - 626 次查看 数据如下，其中第三列是异象在各分组的收益（第10组为多头，第1组为空头），请问怎么检验异象多空组合的收益波动率是否相同？ ----------------------- copy starting from the next line -------------------- ...2019-9-3 10:33 - yang1924 - Stata专版
0 个回复 - 626 次查看 数据如下，其中第三列是异象在各分组的收益（第10组为多头，第1组为空头），请问怎么检验异象多空组合的收益波动率是否相同？ ----------------------- copy starting from the next line -------------------- ...2019-9-3 10:33 - yang1924 - Stata专版
