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请问系统GMM是不是可以解决内生性问题
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我在运用xtaibond2时,在
GMM选项那里额外加入了主要的解释变量,这是不是意味着已经考虑了该解释变量的
内生性问题,是否还需要继续还后面运用2SLS的工具变量法进一步验证
内生性的影响呢 这个
内生性主要是 ...
2018-1-12 14:39 - 亚鸭 - Stata专版
面板做GMM估计怎么判断变量属于内生,外生还是前定变量
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面板做
GMM估计怎么判断除了滞后被解释变量以外的变量属于
内生,外生还是前定变量?看了http://www.docin.com/p-146492.html?bsh_platform=renren 我知道定义上是通过解释变量和扰动项的当期以及滞后期的相关性来判断 ...
2012-7-27 20:42 - evarei2 - 求助成功区
gmm能用于判断变量内生性吗?
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关于DWH
内生性检验的,发现命令都是2sls,但是动态面板采用系统gmm较好,想问:动态面板中使用gmm作为回归,但对于解释变量的
内生性,想采用DWH确定一下解释变量是否
内生,可以在确定
内生性时采用2sls估计判断变量内 ...
2021-9-9 12:33 - rongyf - Stata专版
GMM估计怎么解决内生性问题?
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GMM估计是用于解决
内生性问题的一种方法,除此之外还有TSLS两阶段最小二乘回归。
如果存在异方差
GMM的效率会优于TSLS,但通常情况下二者结论表现一致,很多时候研究者会认为数据或多或少存在异方差问题,因而可直接 ...
2021-8-13 13:16 - spssau - Stata专版
IV GMM方法中两个内生变量怎么写程序呀
4 个回复 - 5963 次查看
我是面板数据回归,因为存在
内生性问题,所以准备采取
GMM回归方法,但是查看了xtivreg的帮助文件还有百度后发现,好像是只能对一个
内生变量进行回归, 这是我查到的指令 xtivreg depvar [varlist_1] (varlist_2 = v ...
2014-10-8 16:40 - 小廖0903 - Stata专版
动态GMM 怎么选择工具变量(内生性问题)
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第一次使用动态面板
GMM,原模型如下:[/backcolor]Y i,t = X i,t-1 + Control variables i,t-1 + year +ind + ε i,t
为了解决可能的互为因果问题,在使用动态面板
GMM方法时,是将Y i,t-2作为工具变量吗?
怎么区分 ...
2020-6-6 14:33 - 贝儿~ - Stata专版
请教空间面板模型GMM命令能解决内生性问题吗
1 个回复 - 2272 次查看
大家好,使用面板模型
GMM命令能解决
内生性问题吗?例如得到以下结果
==============================================================================
* Spatial Panel Autoregressive Generalized Method of Mo ...
2019-6-20 10:29 - leidenuniv - Stata专版
存在异方差时的内生性检验问题(工具变量及系统GMM)
5 个回复 - 9547 次查看
求助坛友,理论上分析可能存在
内生性,使用解释变量的滞后一期作为 工具变量,结果Hausman 检验p值为0.98(看陈强老师的书说存在异方差是hausman检验结果不准确),所以又做了
GMM,系统
GMM结果如下:
Arellano-Bond ...
2016-4-6 14:57 - 通窃鼻炎片 - Stata专版
内生性严重,用GMM可以解决问题么?
14 个回复 - 20511 次查看
不好意思打扰下各位老师以及前辈们~我用了一个panel data来分析determinants of capital structure,但是在做Hausman Test的时候,
内生性的变量有6个...我一共就留个解释变量...我用的是size, profitability, tangib ...
2014-9-14 04:49 - garfieldlove - Stata专版
[求助]}GMM解决内生性问题
4 个回复 - 3679 次查看
求助各位,现有一个面板数据,方程如下:
(I/K)j,t=(I/K)j,t-1+(I/K)j,t-1^2+CFj,t-1+Qj,t-1+u在stata中应该用什么指令实现,来解决这个方程的
内生性问题呢?(特别是等式右边有滞后项的平方)我看过有文献用的是xt ...
2017-7-11 14:09 - tongluopei - Stata专版
GMM之前检验内生性问题
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我想用
GMM方法解决
内生性问题,但不太了解
GMM方法如何进行
内生性检验。以前用工具变量法做的时候可以用HAUSMAN检验,但不知道HAUSMAN方法在
GMM中是否成立。这一问题应该怎么解决呢?
2015-11-12 14:59 - coolergo2 - Stata专版
stata中系统GMM 如何确定前定变量和内生变量
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系统
GMM 如何确定前定变量和
内生变量。例如
贫困指标pov=金融发展规模fd+金融发展效率fe+收入差距ig+经济增长rgp+经济波动fi+教育水平edu+通货膨胀率inf+开放度open+产业结构agr+交通密集度geo
请问如何编辑stata中 ...
2017-3-15 10:08 - qlw1992 - 商务谈判
内生性工具变量与GMM估计讲义
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一、外生性与常见的
内生性问题
1外生性与OLS估计量的统计性质
2出现同期相关OLS估计的后果
情形1: 随机扰动项自相关且模型含滞后被解释变量
情形2:存在遗漏变量,且遗漏变量与解释变量相关
二、矩估计(M ...
2018-5-6 18:12 - daka123 - 现金交易版
解决内生变量的GMM估计
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最近在学习
GMM,
GMM估计主要是用来估计解释变量是
内生变量的问题,但我有个疑问,就是在我们进行多元回归时,1.怎样判断解释变量是
内生变量?2.在判断中解释变量为
内生变量后,怎样找到它的工具变量?
2016-12-14 09:46 - 冰枫冷羽 - 计量经济学与统计软件
百度文库 内生性工具变量与GMM估计
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【作者(必填)】百度文库
【文题(必填)】
百度文库
【年份(必填)】
百度文库
【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url= ... Kr10T2C2gnYDsmr2A-S
2016-8-3 22:57 - ftdfeiyang - 文献求助专区
stata做动态GMM,不知外生、前定、内生变量该如何确定
6 个回复 - 6560 次查看
问题1:stata做动态
GMM,不知外生、前定、
内生变量该如何确定,
问题2:由于不会确定上述变量,在做系统
GMM市直接输入
xtdpdsys y x1 x1^2 x1^3 x2 x3 x4 x5,lags(2) maxldep(3) twostep vce(robust)
出来的结果 ...
2015-7-9 18:32 - Mspring - Stata专版
关于gmm中的内生变量和前定变量
4 个回复 - 6702 次查看
我有一个小问题,关于
内生变量和前定变量在xtabond2中的gmm()填写有什么不同呢,如果x是
内生变量,那么gmm()应该写为gmm(l.x,lag(2 3)),或者更高的滞后阶。如果是前定变量,应为gmm(x,lag(2 3)),或者更高的 ...
2013-8-14 08:09 - 沁水百合8908 - 计量经济学与统计软件
GMM中前定变量和内生变量设置
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如题,请问用STATA10.0操作差分
GMM和系统
GMM时,前定变量和
内生变量以及外在工具变量是必须设置的吗?请高手指点,多谢
PS:我参照的是陈强老师的书,上面写的此设置属于选择性命令。
2012-5-5 18:43 - 蛋卷儿 - Stata专版