结果：找到“关于时间序列”相关内容272个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
关于时间序列自相关系数估计的一个证明
5 个回复 - 4738 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 4738 次查看 大家好，我有一个证明想了很久都没有解决，麻烦高手指点一下，谢谢啦！自相关系数估计的一种形式为 原题如下：2012-1-2 16:55 - fd_ellison - 计量经济学与统计软件
关于时间序列建模问题
3 个回复 - 1246 次查看 一个变量，季度数据，2005-2015年，想要进行时间序列分析进行预测未来的值 请问实验顺序是什么？ 我看论坛里好多版本，小总结了一下 1、数据画图，看看有没有明显的季节效应 2、有的话消除季节效应 3、单位根检 ...2016-4-6 22:16 - zwf0000 - 求助成功区
3 个回复 - 1246 次查看 一个变量，季度数据，2005-2015年，想要进行时间序列分析进行预测未来的值 请问实验顺序是什么？ 我看论坛里好多版本，小总结了一下 1、数据画图，看看有没有明显的季节效应 2、有的话消除季节效应 3、单位根检 ...2016-4-6 22:16 - zwf0000 - 求助成功区
求问哪位大神有关于时间序列的书
2 个回复 - 857 次查看 以前本科学过点时间序列，现在挪了个地方，所以关于时间序列的书也丢的差不多了 求问大神有木有好的时间序列的书的电子版 跪谢跪谢 学无止境呀2015-10-31 10:40 - 771075999 - R语言论坛
2 个回复 - 857 次查看 以前本科学过点时间序列，现在挪了个地方，所以关于时间序列的书也丢的差不多了 求问大神有木有好的时间序列的书的电子版 跪谢跪谢 学无止境呀2015-10-31 10:40 - 771075999 - R语言论坛
求哪位高人指点关于时间序列预测的内容
1 个回复 - 1060 次查看 其中的预测值x(30)=120.7669 x31=144.91 我用公式 x（t）=4.37357+0.19656*x（t-1）+0.80344*x（t-2）来预测 ， x（29）， x（28）分别为2006，2005年的数据 代入 x（30）=4.37357+0.19656*x（29）+0.8 ...2012-7-1 13:19 - yijianpiao235 - SAS专版
1 个回复 - 1060 次查看 其中的预测值x(30)=120.7669 x31=144.91 我用公式 x（t）=4.37357+0.19656*x（t-1）+0.80344*x（t-2）来预测 ， x（29）， x（28）分别为2006，2005年的数据 代入 x（30）=4.37357+0.19656*x（29）+0.8 ...2012-7-1 13:19 - yijianpiao235 - SAS专版
关于时间序列的matlab难题求解
18 个回复 - 2738 次查看 题目也是英文的，大致做出来了，在txt文档里，请高手修改下，非常感谢 dataset在这个网站，是excel表格，内容不算多，http://wenku.baidu.com/view/92db108176a20029bd642da8.html Using this dataset, write an . ...2014-6-2 14:14 - 伪摇滚爱好者 - 悬赏大厅
18 个回复 - 2738 次查看 题目也是英文的，大致做出来了，在txt文档里，请高手修改下，非常感谢 dataset在这个网站，是excel表格，内容不算多，http://wenku.baidu.com/view/92db108176a20029bd642da8.html Using this dataset, write an . ...2014-6-2 14:14 - 伪摇滚爱好者 - 悬赏大厅
[下载]上5篇关于时间序列，随机游走的论文
7 个回复 - 2570 次查看 Time Series AnalysisModels_of_Stock_Market_PredictabilityEfficient tests of stock return predictabilityHong_and_Zhao_JoE_2007_Can_the_random_walk_model_be_beaten_on_outofsample_density_forecasts_Evide ...2009-1-24 04:09 - omega1027 - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 2570 次查看 Time Series AnalysisModels_of_Stock_Market_PredictabilityEfficient tests of stock return predictabilityHong_and_Zhao_JoE_2007_Can_the_random_walk_model_be_beaten_on_outofsample_density_forecasts_Evide ...2009-1-24 04:09 - omega1027 - 计量经济学与统计软件
人大关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材
22 个回复 - 8260 次查看 人大出版的一本关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材2009-12-13 20:43 - huang155 - 计量经济学与统计软件
22 个回复 - 8260 次查看 人大出版的一本关于时间序列模型（ARMA、GARCH、ARIMA等模型）教材2009-12-13 20:43 - huang155 - 计量经济学与统计软件
关于时间序列的模型检验（都是重大人，重大的过来扎起啊！）
9 个回复 - 1774 次查看 时间序列的建模过程大致如下：平稳化处理---》模型识别---》参数估计---》模型检验---》模型预测，在模型检验这一步，有两个问题：1、模型检验就是看预测值和误差值之差所构成的序列是否为白噪声序列吗？白噪声要求序 ...2012-6-7 18:47 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
9 个回复 - 1774 次查看 时间序列的建模过程大致如下：平稳化处理---》模型识别---》参数估计---》模型检验---》模型预测，在模型检验这一步，有两个问题：1、模型检验就是看预测值和误差值之差所构成的序列是否为白噪声序列吗？白噪声要求序 ...2012-6-7 18:47 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
关于时间序列AR模型
7 个回复 - 1362 次查看 时间序列的AR(2)模型形如：X(t)=a1*X(T-1)+a2*X(t-2)+At，这个At项如何计算得到呢？书上在利用AR模型进行预测时，直接忽略了At项，如果At项没用，那么公式中为何还有这一项？求高手指点2012-6-7 18:44 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
7 个回复 - 1362 次查看 时间序列的AR(2)模型形如：X(t)=a1*X(T-1)+a2*X(t-2)+At，这个At项如何计算得到呢？书上在利用AR模型进行预测时，直接忽略了At项，如果At项没用，那么公式中为何还有这一项？求高手指点2012-6-7 18:44 - weifq_25 - 重庆大学经济与工商管理学院
关于时间序列的arima模型的建立问题
0 个回复 - 3106 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
0 个回复 - 3106 次查看 把序列平稳化后，出现白噪声，接下来怎么做？<br> ARIMA(0,1,0)2022-5-7 17:32 - ZORF - Forum
stata问题求助www，关于时间序列的数据处理
1 个回复 - 1583 次查看 要对以月为间隔的时间序列数据进行分析，但是导入时，由于原来的数据是每个月最后一天的年月日格式，tsset自动识别成了以日为间隔。<br> 然后我到数据编辑器里改动格式的话，年份不知道为什么会变好多ORZ<br ...2021-12-22 00:38 - mini小罗 - 数据交流中心
1 个回复 - 1583 次查看 要对以月为间隔的时间序列数据进行分析，但是导入时，由于原来的数据是每个月最后一天的年月日格式，tsset自动识别成了以日为间隔。<br> 然后我到数据编辑器里改动格式的话，年份不知道为什么会变好多ORZ<br ...2021-12-22 00:38 - mini小罗 - 数据交流中心
关于时间序列数据年度数据不变值替代日度数据
1 个回复 - 1283 次查看 我现在在做一个时间序列数据的回归，空气质量数据是2013年到2017年日度数据，但是能源消耗，统计年鉴只有年度数据，我只能用年度数据不变值，比如用2013年统计年鉴中的能源消耗量除以365天，这个值重复365次，当作20 ...2019-6-12 17:01 - VenzWuuu - EViews专版
1 个回复 - 1283 次查看 我现在在做一个时间序列数据的回归，空气质量数据是2013年到2017年日度数据，但是能源消耗，统计年鉴只有年度数据，我只能用年度数据不变值，比如用2013年统计年鉴中的能源消耗量除以365天，这个值重复365次，当作20 ...2019-6-12 17:01 - VenzWuuu - EViews专版
关于时间序列的一个疑问
19 个回复 - 4439 次查看 一直有个疑问：如果按随机过程理论来处理时间序列，那么就手头上的这列时间序列数据来说，每个X(t)只有一个观测值（样本点），这样的话像相关性（比如X(t)与X(t-s)）、方差、异方差等概念，如何体现的呢。 比如“ ...2012-4-10 10:31 - foreseer201 - 计量经济学与统计软件
19 个回复 - 4439 次查看 一直有个疑问：如果按随机过程理论来处理时间序列，那么就手头上的这列时间序列数据来说，每个X(t)只有一个观测值（样本点），这样的话像相关性（比如X(t)与X(t-s)）、方差、异方差等概念，如何体现的呢。 比如“ ...2012-4-10 10:31 - foreseer201 - 计量经济学与统计软件
关于时间序列数据分析咨询，数据频率非同步应用
2 个回复 - 864 次查看 想做宏观风险影响方面的研究，看有的文献用带有外部冲击的DCC-GRACH模型，但是我的数据中宏观变量是月度的，金融序列是日度的，在不进行频率转化的前提下，请问哪个模型能实现？恳请大佬不吝赐教，诚挚盼复！2021-8-4 23:22 - 火木燊 - R语言论坛
2 个回复 - 864 次查看 想做宏观风险影响方面的研究，看有的文献用带有外部冲击的DCC-GRACH模型，但是我的数据中宏观变量是月度的，金融序列是日度的，在不进行频率转化的前提下，请问哪个模型能实现？恳请大佬不吝赐教，诚挚盼复！2021-8-4 23:22 - 火木燊 - R语言论坛
关于时间序列样本过少
1 个回复 - 961 次查看 做一套投资者情绪序列 样本只有12个 怎样才能合理地构建出情绪指数和收益率的关系？ 直接ADF怕不准确 尝试了插值 但有些序列通过不了ADF 差分后也不行 直接回归也不太好 求大佬回答 落泪2020-3-6 20:45 - 炎冰的爱 - EViews专版
1 个回复 - 961 次查看 做一套投资者情绪序列 样本只有12个 怎样才能合理地构建出情绪指数和收益率的关系？ 直接ADF怕不准确 尝试了插值 但有些序列通过不了ADF 差分后也不行 直接回归也不太好 求大佬回答 落泪2020-3-6 20:45 - 炎冰的爱 - EViews专版
关于时间序列的回归模型
0 个回复 - 809 次查看 本科生做论文，用的是时间序列的数据，原数据一阶单整，有协整关系，那能直接用原序列的变量建模吗2021-4-12 12:35 - 信ya - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 809 次查看 本科生做论文，用的是时间序列的数据，原数据一阶单整，有协整关系，那能直接用原序列的变量建模吗2021-4-12 12:35 - 信ya - 计量经济学与统计软件
请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型
0 个回复 - 984 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
0 个回复 - 984 次查看 请教关于时间序列分析基于R语言的SARIMA和SARFIMA模型2020-12-1 13:55 - 逍遥vs冷漠 - 新手入门区
一个关于时间序列平稳性检验的问题
1 个回复 - 1248 次查看 有一个小小的时间序列问题，我最近刚刚接触R，所以不是很能看懂，求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里 我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示，我的代码是参照课件上这样写的，另附上我的CSV文件： ...2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
1 个回复 - 1248 次查看 有一个小小的时间序列问题，我最近刚刚接触R，所以不是很能看懂，求各位大神帮帮忙看一看问题出在哪里 我自己搜集了一些数据但是在处理的时候出现了这样的提示，我的代码是参照课件上这样写的，另附上我的CSV文件： ...2020-10-6 13:44 - T-Trista - R语言论坛
关于时间序列平稳性判断的疑问
11 个回复 - 14046 次查看 不是相关专业，但毕设需要用到相关知识，所以疑问比较初级： 首先是拿一组数据进行adf校验 结果如下： 根据这个结果，adf值小于三个临界值，应该是平稳序列？ 但是， 自相关图： 根据我的判断，自相关系 ...2012-3-3 21:28 - linkirbyy - 爱问频道
11 个回复 - 14046 次查看 不是相关专业，但毕设需要用到相关知识，所以疑问比较初级： 首先是拿一组数据进行adf校验 结果如下： 根据这个结果，adf值小于三个临界值，应该是平稳序列？ 但是， 自相关图： 根据我的判断，自相关系 ...2012-3-3 21:28 - linkirbyy - 爱问频道
求助：关于时间序列分析季节模型中的缺失数据
0 个回复 - 677 次查看 现在手上有2009-2020年某个指标X的每个月的数据，打算用来拟合季节模型。但是目前的数据有多个缺失值，2009-2011这三年的数据是完整的（1-12月的都有），2012-2020年的数据都呈这样一种特点：1月和2月的数据没有，但 ...2020-5-19 20:21 - Rust10 - 数据求助
0 个回复 - 677 次查看 现在手上有2009-2020年某个指标X的每个月的数据，打算用来拟合季节模型。但是目前的数据有多个缺失值，2009-2011这三年的数据是完整的（1-12月的都有），2012-2020年的数据都呈这样一种特点：1月和2月的数据没有，但 ...2020-5-19 20:21 - Rust10 - 数据求助
关于时间序列预测模型的最小样本容量
0 个回复 - 1321 次查看 急求！ 请问用自回归分布滞后模型ADL做预测，最少需要多少样本容量？ 时间序列相关的最小样本容量公式?或者理论依据是什么？ 每天的数据，2个月61天够不够？2020-4-21 17:52 - Amy5689 - 爱问频道
0 个回复 - 1321 次查看 急求！ 请问用自回归分布滞后模型ADL做预测，最少需要多少样本容量？ 时间序列相关的最小样本容量公式?或者理论依据是什么？ 每天的数据，2个月61天够不够？2020-4-21 17:52 - Amy5689 - 爱问频道
求助，关于时间序列的非同阶单整怎么做协整呢？
4 个回复 - 7977 次查看 求助各位了，请问下一共五个变量，四个变量是二阶单整，一个变量是一阶单整，该如何进行协整呢？如何通过线性关系来表达呢？而且有人说：JJ检验说是只能是一阶差分的，不能是高阶的？有点迷茫，希望能够得到回复啊， ...2015-11-29 18:18 - 尐海煋 - EViews专版
4 个回复 - 7977 次查看 求助各位了，请问下一共五个变量，四个变量是二阶单整，一个变量是一阶单整，该如何进行协整呢？如何通过线性关系来表达呢？而且有人说：JJ检验说是只能是一阶差分的，不能是高阶的？有点迷茫，希望能够得到回复啊， ...2015-11-29 18:18 - 尐海煋 - EViews专版
请教关于时间序列预测ARMA模型预测后残差序列白噪声检验的问题。
1 个回复 - 1241 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
1 个回复 - 1241 次查看 data yt;input y; year=2002+_n_; dif=dif(y); cards; 26923.477 35333.925 48197.856 60793.729 71176.592 78973.035 84402.82 89677.055 99214.554 109655.171 120332.689 135822.8 159878.3 183 ...2020-3-24 21:56 - asdf7189668 - SAS专版
stata关于时间序列-协整分析的处理，求助！！！
0 个回复 - 915 次查看 在stata上进行时间序列的协整测试时，运用 vecrank+variables 命令出现了如图结果，怎样解决？谢谢2020-3-24 23:08 - cocochenchen - Stata专版
0 个回复 - 915 次查看 在stata上进行时间序列的协整测试时，运用 vecrank+variables 命令出现了如图结果，怎样解决？谢谢2020-3-24 23:08 - cocochenchen - Stata专版
关于时间序列处理的问题
0 个回复 - 361 次查看 各位大大 小弟最近在做毕业论文 现在adf检验 检验出除两个变量以外均为平稳 两个不平稳的变量是同阶单整 对这两个变量做协整检验后发现两者协整 我的本意是想做多元回归模型探究iv和dv之间的关系 我接下来可以做误差 ...2020-3-21 20:22 - wwwxsm - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 361 次查看 各位大大 小弟最近在做毕业论文 现在adf检验 检验出除两个变量以外均为平稳 两个不平稳的变量是同阶单整 对这两个变量做协整检验后发现两者协整 我的本意是想做多元回归模型探究iv和dv之间的关系 我接下来可以做误差 ...2020-3-21 20:22 - wwwxsm - 计量经济学与统计软件
关于时间序列数据处理的问题
0 个回复 - 513 次查看 各位大大 小弟最近在做毕业论文 现在adf检验 检验出除两个变量以外均为平稳 两个不平稳的变量是同阶单整 对这两个变量做协整检验后发现两者协整 我的本意是想做多元回归模型探究iv和dv之间的关系 我接下来可以做误差 ...2020-3-21 20:20 - wwwxsm - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 513 次查看 各位大大 小弟最近在做毕业论文 现在adf检验 检验出除两个变量以外均为平稳 两个不平稳的变量是同阶单整 对这两个变量做协整检验后发现两者协整 我的本意是想做多元回归模型探究iv和dv之间的关系 我接下来可以做误差 ...2020-3-21 20:20 - wwwxsm - 计量经济学与统计软件
菜鸟请教个关于时间序列OLS的问题
7 个回复 - 5616 次查看 几组时间序列Y，X1，X2，X3，X4，按照我所理解的方法，为了避免伪回归的出现，对数据进行平稳性处理。经检验，Y，X1，X2，X3都是I(2)型，X4,是平稳的。那么进行OLS的时候，应该是对2次差分后的Y，X1，X2，X3和原序列 ...2011-1-14 14:47 - bandura - EViews专版
7 个回复 - 5616 次查看 几组时间序列Y，X1，X2，X3，X4，按照我所理解的方法，为了避免伪回归的出现，对数据进行平稳性处理。经检验，Y，X1，X2，X3都是I(2)型，X4,是平稳的。那么进行OLS的时候，应该是对2次差分后的Y，X1，X2，X3和原序列 ...2011-1-14 14:47 - bandura - EViews专版
新人小白求问关于时间序列相关的问题
1 个回复 - 392 次查看 求助各位大佬，时间序列的原始数据除了需要进行季节性调整和HP滤波还需要进行哪些处理？单位根检验是使用原始数据吗？经过处理之后的数据是否可以进行单位根检验？欢迎各位大佬指点！谢谢！2020-2-11 15:14 - 在圣塞巴都堂等我 - 新手入门区
1 个回复 - 392 次查看 求助各位大佬，时间序列的原始数据除了需要进行季节性调整和HP滤波还需要进行哪些处理？单位根检验是使用原始数据吗？经过处理之后的数据是否可以进行单位根检验？欢迎各位大佬指点！谢谢！2020-2-11 15:14 - 在圣塞巴都堂等我 - 新手入门区
关于时间序列分析中条件异方差的问题
4 个回复 - 1241 次查看 讲义中是这么讲的，但是我不理解为什么“序列是否具有条件异方差”等价于“Zt2是否存在自相关性”。这个要怎么解释呢？2019-12-5 18:43 - 不得闲落 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 1241 次查看 讲义中是这么讲的，但是我不理解为什么“序列是否具有条件异方差”等价于“Zt2是否存在自相关性”。这个要怎么解释呢？2019-12-5 18:43 - 不得闲落 - 计量经济学与统计软件
关于时间序列和虚拟变量的基础问题
0 个回复 - 525 次查看 研究一个无法量化的现象对居民消费的影响，把它作为虚拟变量，居民消费作为自变量，再加上控制变量，可以做成时间序列分析吗？2019-12-2 16:54 - MisMonday - 灌水吧
0 个回复 - 525 次查看 研究一个无法量化的现象对居民消费的影响，把它作为虚拟变量，居民消费作为自变量，再加上控制变量，可以做成时间序列分析吗？2019-12-2 16:54 - MisMonday - 灌水吧
关于时间序列异常值检测的问题，求解答，感谢！！！！
0 个回复 - 786 次查看 想请教可不可以对股票（金融市场）价格的残差序列做加权平滑，用加权平滑后的残差序列做异常值检测，求大神指导，感谢~2019-11-5 15:59 - 弘小基 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 786 次查看 想请教可不可以对股票（金融市场）价格的残差序列做加权平滑，用加权平滑后的残差序列做异常值检测，求大神指导，感谢~2019-11-5 15:59 - 弘小基 - 计量经济学与统计软件
关于时间序列数据中滞后项变量的疑惑
0 个回复 - 2643 次查看 如图：是关于时间序列变量pe t 以及 pe的4个滞后项的，在stata中用代码reg 因变量 pe pe_1 pe_2 pe_3 pe_4确实可以估计出回归模型，但是我的疑问是：估计过程既然还是OLS ，那应该每一行的数据都要有呀，滞后变量中 ...2019-10-11 22:34 - xdlz584 - Stata专版
0 个回复 - 2643 次查看 如图：是关于时间序列变量pe t 以及 pe的4个滞后项的，在stata中用代码reg 因变量 pe pe_1 pe_2 pe_3 pe_4确实可以估计出回归模型，但是我的疑问是：估计过程既然还是OLS ，那应该每一行的数据都要有呀，滞后变量中 ...2019-10-11 22:34 - xdlz584 - Stata专版
关于时间序列基于序列间相关性的分段和极值问题
2 个回复 - 1020 次查看 请教各位前辈有关数据分段及极值理论的知识： 试验数据是20480个点的时间序列，想要对时间序列尽可能多的分段，并且段与段之间相互独立，挑选出每一段的极值，将这些极值的算术平均值作为这段序列的极值。但是 ...2019-8-14 10:54 - 哈哈的难受 - R语言论坛
2 个回复 - 1020 次查看 请教各位前辈有关数据分段及极值理论的知识： 试验数据是20480个点的时间序列，想要对时间序列尽可能多的分段，并且段与段之间相互独立，挑选出每一段的极值，将这些极值的算术平均值作为这段序列的极值。但是 ...2019-8-14 10:54 - 哈哈的难受 - R语言论坛
关于时间序列的模型方程问题
1 个回复 - 652 次查看 刚学时间序列 用R软件auto.arima自动生成了ARIMA（1，1，0）（0，0，1）[12]的模型 Coefficients: ar1 sma1 -0.1488 -0.7664s.e. 0.0920 0.0909sigma^2 estimated as 0.2442: log likelih ...2019-4-22 14:46 - 我是来查数据的 - 爱问频道
1 个回复 - 652 次查看 刚学时间序列 用R软件auto.arima自动生成了ARIMA（1，1，0）（0，0，1）[12]的模型 Coefficients: ar1 sma1 -0.1488 -0.7664s.e. 0.0920 0.0909sigma^2 estimated as 0.2442: log likelih ...2019-4-22 14:46 - 我是来查数据的 - 爱问频道
关于时间序列小弟诚心请教一下各位
1 个回复 - 595 次查看 小弟毕业设计要用指数平滑的方法预测轿车销售量，可是由于我是小白，真的研究不懂指数平滑方法，想诚心问一下各位eviews7.2版本怎么操作，非常非常感谢各位！！！2019-4-9 21:43 - 15015827207 - EViews专版
1 个回复 - 595 次查看 小弟毕业设计要用指数平滑的方法预测轿车销售量，可是由于我是小白，真的研究不懂指数平滑方法，想诚心问一下各位eviews7.2版本怎么操作，非常非常感谢各位！！！2019-4-9 21:43 - 15015827207 - EViews专版
求助关于时间序列检定流程
5 个回复 - 810 次查看 各位前辈好，我正在做其他国家的gdi 的方程式 被解释变数：gdi 国内资本形成毛额 解释变数：gnp、工资、储蓄率、前期gdi 总共 27年 年资料，想请教一下几个基础问题 [*]想请教我的检验流程有没有错误 ...2019-3-5 10:26 - 混俗性灵常乐道8 - EViews专版
5 个回复 - 810 次查看 各位前辈好，我正在做其他国家的gdi 的方程式 被解释变数：gdi 国内资本形成毛额 解释变数：gnp、工资、储蓄率、前期gdi 总共 27年 年资料，想请教一下几个基础问题 [*]想请教我的检验流程有没有错误 ...2019-3-5 10:26 - 混俗性灵常乐道8 - EViews专版
关于时间序列的异方差性的问题！！！谢谢
9 个回复 - 19785 次查看 模型是时间序列，公式是柯布道格拉斯生产函数形式，两边取对数后，进行OLS，请问应该如何检验是否存在异方差性及判断标准？ 谢谢了！！！2011-12-9 23:56 - ssaibb - EViews专版
9 个回复 - 19785 次查看 模型是时间序列，公式是柯布道格拉斯生产函数形式，两边取对数后，进行OLS，请问应该如何检验是否存在异方差性及判断标准？ 谢谢了！！！2011-12-9 23:56 - ssaibb - EViews专版
关于时间序列样本量大小的确定
21 个回复 - 21537 次查看 我们知道，利用时间序列进行建模分析和预测首先需要计算该序列的自相关系数和偏相关系数，接着进行模型定阶，再进行参数估计，最终确定模型，但是有个问题，就是在计算序列的自相关系数和偏相关系数时，对于动态时间 ...2012-5-13 11:14 - weifq_25 - SAS专版
21 个回复 - 21537 次查看 我们知道，利用时间序列进行建模分析和预测首先需要计算该序列的自相关系数和偏相关系数，接着进行模型定阶，再进行参数估计，最终确定模型，但是有个问题，就是在计算序列的自相关系数和偏相关系数时，对于动态时间 ...2012-5-13 11:14 - weifq_25 - SAS专版
R语言中，关于时间序列周期性的处理方法
0 个回复 - 2075 次查看 本人小白一枚，请教一下：R语言中，具有24小时一周期和168小时即7天一周期的时间序列，应该怎么处理？我使用的是arima模型，但是这个模型seasonal部分的period参数，似乎只能选择一个周期长度，不管周期选择的是24还 ...2018-5-17 17:34 - ciriguanghui - R语言论坛
0 个回复 - 2075 次查看 本人小白一枚，请教一下：R语言中，具有24小时一周期和168小时即7天一周期的时间序列，应该怎么处理？我使用的是arima模型，但是这个模型seasonal部分的period参数，似乎只能选择一个周期长度，不管周期选择的是24还 ...2018-5-17 17:34 - ciriguanghui - R语言论坛
关于时间序列的回归问题
3 个回复 - 3693 次查看 最近我在看了一篇文章对环境不确定性的测量方法后有些不解，求指导~文章原文说：“ we calculate environmental unpredictability scores as the coefficient of alienation (1 – R^2) of the regression of indust ...2018-3-2 13:56 - zhangxy0413 - 计量经济学与统计软件
3 个回复 - 3693 次查看 最近我在看了一篇文章对环境不确定性的测量方法后有些不解，求指导~文章原文说：“ we calculate environmental unpredictability scores as the coefficient of alienation (1 – R^2) of the regression of indust ...2018-3-2 13:56 - zhangxy0413 - 计量经济学与统计软件
【悬赏20论坛币】关于时间序列分析的步骤
2 个回复 - 862 次查看 最近在忙毕业论文，看了很多论坛的帖子，收益颇多，先谢过大家！ 使用Eviews8进行时间序列分析，但是不确定我的步骤对不对。 我的步骤是: ----Godgrey Serial Correlation LM Test, 没有拒绝原假设，证明不存在 ...2018-1-24 16:18 - alexou - EViews专版
2 个回复 - 862 次查看 最近在忙毕业论文，看了很多论坛的帖子，收益颇多，先谢过大家！ 使用Eviews8进行时间序列分析，但是不确定我的步骤对不对。 我的步骤是: ----Godgrey Serial Correlation LM Test, 没有拒绝原假设，证明不存在 ...2018-1-24 16:18 - alexou - EViews专版
关于时间序列平稳性检验的问题
2 个回复 - 2033 次查看 小白一枚，按照书上在做时间序列平稳性检验，画出了时序图与自相关图如下 由这两幅图应该可以看出，这是一个非平稳序列吧。然后我利用adf.test函数进行单位根检验，进一步判断，结果如下 > adf.test(purchase) ...2017-9-28 17:43 - guoxinyou085 - R语言论坛
2 个回复 - 2033 次查看 小白一枚，按照书上在做时间序列平稳性检验，画出了时序图与自相关图如下 由这两幅图应该可以看出，这是一个非平稳序列吧。然后我利用adf.test函数进行单位根检验，进一步判断，结果如下 > adf.test(purchase) ...2017-9-28 17:43 - guoxinyou085 - R语言论坛
请教关于时间序列和逻辑回归的问题
2 个回复 - 5389 次查看 准备利用SAS做一个用户生命周期预测的模型，初期的思路较为简单：以两个月为间隔，统计两年内用户的购买次数，然后根据这些历史数据预测未来用户的购买次数。 想尝试用逻辑回归or时间序列作为预测方法，但是由于之 ...2014-2-25 11:39 - bjpucl - SAS专版
2 个回复 - 5389 次查看 准备利用SAS做一个用户生命周期预测的模型，初期的思路较为简单：以两个月为间隔，统计两年内用户的购买次数，然后根据这些历史数据预测未来用户的购买次数。 想尝试用逻辑回归or时间序列作为预测方法，但是由于之 ...2014-2-25 11:39 - bjpucl - SAS专版
关于时间序列预测分析（求助！！！！！！）
3 个回复 - 1107 次查看 各位高手好： 我是第一次做关于R语言方面的东西，了解了R语言方面的基础东西，但是现在有一个比较急的问题，希望有人能给与一定的帮助，多谢，多谢！ 现状：手上有一个需要做关于交易量方面的预测分析， ...2017-9-27 14:46 - 裴利军 - R语言论坛
3 个回复 - 1107 次查看 各位高手好： 我是第一次做关于R语言方面的东西，了解了R语言方面的基础东西，但是现在有一个比较急的问题，希望有人能给与一定的帮助，多谢，多谢！ 现状：手上有一个需要做关于交易量方面的预测分析， ...2017-9-27 14:46 - 裴利军 - R语言论坛
关于时间序列检验以及多元回归模型检验到底先做哪个
6 个回复 - 9760 次查看 本人计量小白，最近在研究时间序列问题，弱弱的问一句，到底是先做平稳性、单位根、协整以及格兰杰因果检验还是先做异方差、序列相关检验啊，研究论文时发现有的作者只做了时间序列的相关检验并木有检验异方差还有序 ...2012-9-22 03:57 - guqi871023 - EViews专版
6 个回复 - 9760 次查看 本人计量小白，最近在研究时间序列问题，弱弱的问一句，到底是先做平稳性、单位根、协整以及格兰杰因果检验还是先做异方差、序列相关检验啊，研究论文时发现有的作者只做了时间序列的相关检验并木有检验异方差还有序 ...2012-9-22 03:57 - guqi871023 - EViews专版
关于时间序列单位根检验的问题
1 个回复 - 3563 次查看 对于某个时间序列{x_t}，通过时序图观察未能发现特别明显的趋势效应，现在对它进行单位根检验(ADF)。 我们发现，选择“不含趋势项，不含漂移项”，在滞后1-3阶ADF检验中，lag=1, lag=3都不平稳（检验p值大于0.05）, ...2016-12-27 09:17 - scottan123456 - R语言论坛
1 个回复 - 3563 次查看 对于某个时间序列{x_t}，通过时序图观察未能发现特别明显的趋势效应，现在对它进行单位根检验(ADF)。 我们发现，选择“不含趋势项，不含漂移项”，在滞后1-3阶ADF检验中，lag=1, lag=3都不平稳（检验p值大于0.05）, ...2016-12-27 09:17 - scottan123456 - R语言论坛
关于时间序列数据的几点疑问
1 个回复 - 1316 次查看 最近写论文的时候，碰到了很多疑问，特来向大家请教 我的目前情况这样的，时间序列数据，一个因变量，两个自变量，还有时间趋势和虚拟变量，自变量平稳，两个因变量一个平稳一个不平稳 1.三个变量，有两个是一阶单 ...2017-6-5 23:38 - cufelau - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1316 次查看 最近写论文的时候，碰到了很多疑问，特来向大家请教 我的目前情况这样的，时间序列数据，一个因变量，两个自变量，还有时间趋势和虚拟变量，自变量平稳，两个因变量一个平稳一个不平稳 1.三个变量，有两个是一阶单 ...2017-6-5 23:38 - cufelau - 计量经济学与统计软件
关于时间序列ADF检验用stata建立模型1、模型2、模型3的编程问题求助
0 个回复 - 1231 次查看 ADF检验的三个模型怎么建立啊？我的模型3代码是这样的： tsset v1 time variable: v1, 1980 to 2013 delta: 1 unit . gen y1=d.y (1 missing value generated) . gen y2=l.y (1 m ...2017-5-25 11:27 - 特朗普夸我刷 - Stata专版
0 个回复 - 1231 次查看 ADF检验的三个模型怎么建立啊？我的模型3代码是这样的： tsset v1 time variable: v1, 1980 to 2013 delta: 1 unit . gen y1=d.y (1 missing value generated) . gen y2=l.y (1 m ...2017-5-25 11:27 - 特朗普夸我刷 - Stata专版
关于时间序列和金融模型的几个问题~
31 个回复 - 39095 次查看 本人目前在美国读本科金融，数学功底一般，正在准备CFA一级~ 还剩一个学期毕业，所以想能多学点知识。有几个问题希望前辈们帮忙回答下，谢谢！ 1. 什么人学金融建模最有用？ 2. 金融建模对数学的要求高吗？ 3. 金 ...2013-3-7 12:21 - dududu100 - 求助成功区
31 个回复 - 39095 次查看 本人目前在美国读本科金融，数学功底一般，正在准备CFA一级~ 还剩一个学期毕业，所以想能多学点知识。有几个问题希望前辈们帮忙回答下，谢谢！ 1. 什么人学金融建模最有用？ 2. 金融建模对数学的要求高吗？ 3. 金 ...2013-3-7 12:21 - dududu100 - 求助成功区
关于时间序列数据处理的问题
0 个回复 - 1172 次查看 请问时间序列数据如何处理？我利用三十多年的时间序列数据stata做了一个多元线性回归模型，然后做了单位根检，然后一阶差分之后的结果还不如开头直接做回归结果显著。。。请问这种情况一般是哪里出了问题？？还需要做 ...2017-4-20 12:44 - jeanper - Stata专版
0 个回复 - 1172 次查看 请问时间序列数据如何处理？我利用三十多年的时间序列数据stata做了一个多元线性回归模型，然后做了单位根检，然后一阶差分之后的结果还不如开头直接做回归结果显著。。。请问这种情况一般是哪里出了问题？？还需要做 ...2017-4-20 12:44 - jeanper - Stata专版
关于时间序列的问题
1 个回复 - 664 次查看 一般上时间序列一开始是要进行平稳性检验，检验结果如果数据不平稳，应该采取什么措施来解决以进行下一步？还有如果时间序列进行了平稳性检验之后，在处理数据之后还需要进行自相关检验吗？我看有些人说如果通过了平 ...2017-4-6 22:20 - 蜂蜂123321 - EViews专版
1 个回复 - 664 次查看 一般上时间序列一开始是要进行平稳性检验，检验结果如果数据不平稳，应该采取什么措施来解决以进行下一步？还有如果时间序列进行了平稳性检验之后，在处理数据之后还需要进行自相关检验吗？我看有些人说如果通过了平 ...2017-4-6 22:20 - 蜂蜂123321 - EViews专版
R 语言：关于时间序列自相关图的问题
2 个回复 - 5290 次查看 各位大侠，想请问一下，acf的横坐标和相关系数的显示不对应呢，GDP2017-3-28 20:20 - x九个太阳x - R语言论坛
2 个回复 - 5290 次查看 各位大侠，想请问一下，acf的横坐标和相关系数的显示不对应呢，GDP2017-3-28 20:20 - x九个太阳x - R语言论坛
关于时间序列数据调入是日间数据的问题
6 个回复 - 2948 次查看 各位高手 麻烦请问下 我用eviews进行极大似然估计 我的数据是时间序列数据，但是是日间的，同时有些特殊的节日是没有的 而Eviews里面建立工作表格输入起始日期之后 中间包含那些特殊节日，我的数据是没有的 ...2011-10-24 17:54 - 烈女乖乖 - EViews专版
6 个回复 - 2948 次查看 各位高手 麻烦请问下 我用eviews进行极大似然估计 我的数据是时间序列数据，但是是日间的，同时有些特殊的节日是没有的 而Eviews里面建立工作表格输入起始日期之后 中间包含那些特殊节日，我的数据是没有的 ...2011-10-24 17:54 - 烈女乖乖 - EViews专版
关于时间序列差分平稳的问题
2 个回复 - 2023 次查看 如果一个时间序列在二阶差分的情况下平稳，那在做计量差分的时候时应该使用原始数据还是二阶差分之后的序列？原论文使用的未差分的原始数据，得出的结论都是显著的。我用二阶差分的数据做了一遍，得出的结论都是不显 ...2016-12-29 17:00 - 偶尔路过hair8 - EViews专版
2 个回复 - 2023 次查看 如果一个时间序列在二阶差分的情况下平稳，那在做计量差分的时候时应该使用原始数据还是二阶差分之后的序列？原论文使用的未差分的原始数据，得出的结论都是显著的。我用二阶差分的数据做了一遍，得出的结论都是不显 ...2016-12-29 17:00 - 偶尔路过hair8 - EViews专版
求各位大神，有没有关于时间序列和R软件运用方面的书籍推荐
2 个回复 - 690 次查看 求各位大神，有没有关于时间序列和R软件运用方面的书籍推荐2016-11-29 22:45 - 唯１的执着╮ - EViews专版
2 个回复 - 690 次查看 求各位大神，有没有关于时间序列和R软件运用方面的书籍推荐2016-11-29 22:45 - 唯１的执着╮ - EViews专版
关于时间序列的一个问题
0 个回复 - 805 次查看 我用TSA包中arima函数拟合时间序列。arima函数默认时间序列服从正态分布的假设，但是我的时间序列是t分布的。 我知道matlab在做时间序列建模时，可以选择时间序列的统计分布，来处理非正态时间序列 请问R语言中有 ...2016-10-28 12:26 - 角尖 - R语言论坛
0 个回复 - 805 次查看 我用TSA包中arima函数拟合时间序列。arima函数默认时间序列服从正态分布的假设，但是我的时间序列是t分布的。 我知道matlab在做时间序列建模时，可以选择时间序列的统计分布，来处理非正态时间序列 请问R语言中有 ...2016-10-28 12:26 - 角尖 - R语言论坛
关于时间序列谱分析的几个术语的解释求助
2 个回复 - 2138 次查看 问题不是关于程序，而是对谱分析的理解。 请问各位大虾，能不能用通俗的语言解释一下在谱分析里面，带宽（bandwidth）、tapering、谱窗、滞后窗、泄露等名词的意思，不胜感激！看书看不懂啊。2012-5-22 11:12 - mengqinqing - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 2138 次查看 问题不是关于程序，而是对谱分析的理解。 请问各位大虾，能不能用通俗的语言解释一下在谱分析里面，带宽（bandwidth）、tapering、谱窗、滞后窗、泄露等名词的意思，不胜感激！看书看不懂啊。2012-5-22 11:12 - mengqinqing - MATLAB等数学软件专版
急急急！关于时间序列@trend()的理解，求帮助！
2 个回复 - 1728 次查看 本人做一个1985-2015年的时间序列分析，需要生成一个时间T序列，请问坛内学术大神，T序列该是1985=0还是1985=1。因为用Eviews命令生成时，输入命令Genr t=@trend(1985)，生成的序列是1985=0、1986=1···，但是我觉 ...2016-8-25 15:53 - Dreamer_Bill - EViews专版
2 个回复 - 1728 次查看 本人做一个1985-2015年的时间序列分析，需要生成一个时间T序列，请问坛内学术大神，T序列该是1985=0还是1985=1。因为用Eviews命令生成时，输入命令Genr t=@trend(1985)，生成的序列是1985=0、1986=1···，但是我觉 ...2016-8-25 15:53 - Dreamer_Bill - EViews专版
r语言关于时间序列
0 个回复 - 874 次查看 > tempdub Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec1964 24.7 25.7 30.6 47.5 62.9 68.5 73.7 67.9 61.1 48.5 39.6 20.01965 16.1 19.1 24.2 45.4 61.3 66.5 72.1 68.4 60.2 50.9 37.4 31. ...2016-7-19 18:25 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
0 个回复 - 874 次查看 > tempdub Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec1964 24.7 25.7 30.6 47.5 62.9 68.5 73.7 67.9 61.1 48.5 39.6 20.01965 16.1 19.1 24.2 45.4 61.3 66.5 72.1 68.4 60.2 50.9 37.4 31. ...2016-7-19 18:25 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
r语言关于时间序列
0 个回复 - 891 次查看 > ?harmonic() Warning message: In file(out, "wt") : 无法打开文件'C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\RtmpGMawef\Rhttpd1e4426881957': No such file or directory > ??harmonic() Warning message: In f ...2016-7-19 16:58 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
0 个回复 - 891 次查看 > ?harmonic() Warning message: In file(out, "wt") : 无法打开文件'C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\RtmpGMawef\Rhttpd1e4426881957': No such file or directory > ??harmonic() Warning message: In f ...2016-7-19 16:58 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
r语言中zoo包关于时间序列
1 个回复 - 2675 次查看 > x.Date x x 2003-02-01 2003-02-03 2003-02-07 2003-02-09 2003-02-14 -0.75942111 0.23447642 0.01220059 -0.32294046 2.79379941g2016-7-18 19:46 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
1 个回复 - 2675 次查看 > x.Date x x 2003-02-01 2003-02-03 2003-02-07 2003-02-09 2003-02-14 -0.75942111 0.23447642 0.01220059 -0.32294046 2.79379941g2016-7-18 19:46 - jiajiaqiqigugu - R语言论坛
关于时间序列数据的效率测算问题
0 个回复 - 1056 次查看 SFA方法可以测算一组时间序列数据的效率分析吗？或者有什么其他比较好的方法来测算呢？2016-5-30 14:01 - nongxiaose - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1056 次查看 SFA方法可以测算一组时间序列数据的效率分析吗？或者有什么其他比较好的方法来测算呢？2016-5-30 14:01 - nongxiaose - 计量经济学与统计软件
附件中是我这里有的所有关于时间序列分析的书籍，有经典著作，也有一些高深内容
123 个回复 - 16015 次查看 附件中是我这里有的全部时间序列分析的好书，大家可以好好看看。希望可以帮助到大家，每个附件中都有三本左右，大家好好看看~ **** 本内容被作者隐藏 ****2015-4-17 12:39 - peixinjian1 - 量化投资
123 个回复 - 16015 次查看 附件中是我这里有的全部时间序列分析的好书，大家可以好好看看。希望可以帮助到大家，每个附件中都有三本左右，大家好好看看~ **** 本内容被作者隐藏 ****2015-4-17 12:39 - peixinjian1 - 量化投资
求问关于时间序列请问如何确定x用几阶滞后项？arima这类的工具都是只能针对y去
0 个回复 - 758 次查看 关于时间序列请问如何确定x用几阶滞后项？arima这类的工具都是只能针对y去做的么？2016-5-19 13:48 - luludry - 爱问频道
0 个回复 - 758 次查看 关于时间序列请问如何确定x用几阶滞后项？arima这类的工具都是只能针对y去做的么？2016-5-19 13:48 - luludry - 爱问频道
关于时间序列分析的平稳性
0 个回复 - 6794 次查看 看到李德荃老师博客上关于时间序列分析的平稳性描述，觉得很好跟大家分享一下。 帖子出处：http://lidequan12345.blog.163.com/blog/static/28985036201177892790/ 一、问题的提出经典计量经济模型常用到的数据有 ...2016-5-12 20:55 - wyppt - R语言论坛
0 个回复 - 6794 次查看 看到李德荃老师博客上关于时间序列分析的平稳性描述，觉得很好跟大家分享一下。 帖子出处：http://lidequan12345.blog.163.com/blog/static/28985036201177892790/ 一、问题的提出经典计量经济模型常用到的数据有 ...2016-5-12 20:55 - wyppt - R语言论坛
R中有关于时间序列单位根检验的包么
2 个回复 - 3192 次查看 我加载了fUnitRoots和tserie包，显示这两个包都不存在了。。。有高人指点么2016-4-1 01:17 - forevermzh - R语言论坛
2 个回复 - 3192 次查看 我加载了fUnitRoots和tserie包，显示这两个包都不存在了。。。有高人指点么2016-4-1 01:17 - forevermzh - R语言论坛
关于时间序列的哪本书好？跪求书名及作者！！
7 个回复 - 13347 次查看 如题，关于时间序列的哪本书好？跪求书名及作者！！2014-8-26 12:31 - haimanar - EViews专版
7 个回复 - 13347 次查看 如题，关于时间序列的哪本书好？跪求书名及作者！！2014-8-26 12:31 - haimanar - EViews专版
关于时间序列的补足
0 个回复 - 852 次查看 有一个data.table,如下 date symbol price 1: 1990-12-19 C11B267D48EA11E29075782BCB692 ...2016-3-23 09:35 - chenshe333 - R语言论坛
0 个回复 - 852 次查看 有一个data.table,如下 date symbol price 1: 1990-12-19 C11B267D48EA11E29075782BCB692 ...2016-3-23 09:35 - chenshe333 - R语言论坛
关于时间序列多元回归的问题
1 个回复 - 2919 次查看 计量小菜鸟一只~想来论坛上求助关于时间序列做多元回归的问题~ 就是几个时间序列，被解释变量Y，解释变量X1,X2,X3,X4，想通过回归来看相关系数。 问： 1.是不是要首先对时间序列进行平稳性检验？还是可以直接OL ...2016-3-13 21:55 - MMMMMixz - 新手入门区
1 个回复 - 2919 次查看 计量小菜鸟一只~想来论坛上求助关于时间序列做多元回归的问题~ 就是几个时间序列，被解释变量Y，解释变量X1,X2,X3,X4，想通过回归来看相关系数。 问： 1.是不是要首先对时间序列进行平稳性检验？还是可以直接OL ...2016-3-13 21:55 - MMMMMixz - 新手入门区
关于时间序列模型的简单讨论
2 个回复 - 2606 次查看 我们在对时间序列建模时，总要讨论序列的稳定性，比如一维模型中，AR模型就对模型的系数有具体的要求，即特征方程的根要在单位圆外，对于不稳定的模型，比如特征方程的根在单位圆上，我们称之为unit root nonstation ...2014-11-8 20:15 - lieridangkong - SPSS论坛
2 个回复 - 2606 次查看 我们在对时间序列建模时，总要讨论序列的稳定性，比如一维模型中，AR模型就对模型的系数有具体的要求，即特征方程的根要在单位圆外，对于不稳定的模型，比如特征方程的根在单位圆上，我们称之为unit root nonstation ...2014-11-8 20:15 - lieridangkong - SPSS论坛
