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实证结果不显著怎么办？让Stata帮你选变量22 个回复 - 20176 次查看 毕业论文最头疼的就是辛辛苦苦找来数据发现结果不显著，然后就手动一个个调整变量，可能你有十几个变量，那么就有上百种可能，一个一个试的话，可能会很辛苦，我这里整理了一个可以帮你一次性做这些事的命令， ...2021-2-3 16:30 - zdlspace - 现金交易版
Richardson预期投资模型计算投资效率Stata代码（附原始数据和2000-2018年结果）5 个回复 - 61723 次查看 Richardson预期投资模型计算投资效率 1、计算说明 [hr] 对以上Richardson模型进行OLS得到的残差来衡量投资效率，残差大于0表示过度投资，且值越大，过度投资程度越大，残差小于0表示投资不足， ...2019-5-5 16:20 - momingqimiao7 - 现金交易版
修正的Jones模型分行业分年度回归stata代码（附2014-2016年数据）132 个回复 - 76543 次查看 修正的Jones模型分行业分年度回归stata代码（附2014-2016年数据） 补充内容 (2018-7-9 10:59): 论文常用上市公司数据整理dta格式（ ...2018-1-12 15:30 - momingqimiao7 - 现金交易版
ARIMA模型系数不显著以及如何得到原始数据的预测值
1 个回复 - 3106 次查看 用eviews进行一阶差分与季节差分后平稳，但进行建模时系数就是不显著，调整不出来。还有预测值是经过差分后的预测值，那么怎么对原始数据进行预测呢？2016-3-16 11:50 - 飞侠啊 - EViews专版
1 个回复 - 3106 次查看 用eviews进行一阶差分与季节差分后平稳，但进行建模时系数就是不显著，调整不出来。还有预测值是经过差分后的预测值，那么怎么对原始数据进行预测呢？2016-3-16 11:50 - 飞侠啊 - EViews专版
求助！！！二元logistic回归部分系数不显著，有些感觉重要的变量未进入模型
1 个回复 - 9642 次查看 二元logistic回归分析最后一步得出的模型 有部分自变量系数不显著，而且有些自变量主观上认为肯定会影响因变量的，结果没进入模型，不太熟悉二项logistic回归模型到底该怎么处理呢？ 回归后是看下面这部分结果吗？求 ...2013-8-14 15:11 - benben97 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 9642 次查看 二元logistic回归分析最后一步得出的模型 有部分自变量系数不显著，而且有些自变量主观上认为肯定会影响因变量的，结果没进入模型，不太熟悉二项logistic回归模型到底该怎么处理呢？ 回归后是看下面这部分结果吗？求 ...2013-8-14 15:11 - benben97 - 计量经济学与统计软件
变量系数不显著能意味什么？
7 个回复 - 24240 次查看 学者就“ZF投资对私人投资”的研究： Cumming & Macintosh（2006）认为：如果“ZF投资”变量的系数为正且显著则存在“挤入效应”；如果“ZF投资”变量的系数不显著则意味着100%的“挤出效应”（while an insignific ...2012-1-4 21:27 - onroad24 - 计量经济学与统计软件
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空间自回归系数不显著
8 个回复 - 7120 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7120 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
中介效应回归第三步中介变量系数不显著，中介效应还成立吗？
19 个回复 - 26761 次查看 中介效应回归第三步中介变量系数不显著，中介效应还成立吗？按照中介效应的检验步骤，第三步回归是不看中介变量系数的吧。且中介变量的符号与预期相反。2021-12-24 20:19 - GraceXXJ - Forum
19 个回复 - 26761 次查看 中介效应回归第三步中介变量系数不显著，中介效应还成立吗？按照中介效应的检验步骤，第三步回归是不看中介变量系数的吧。且中介变量的符号与预期相反。2021-12-24 20:19 - GraceXXJ - Forum
运行GARCH模型 得到的均值方程系数不显著，求大神告知原因。。
2 个回复 - 3157 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
2 个回复 - 3157 次查看 建立GARCH模型之后得到了如图结果，是在GED残差分布下进行的，这个结果是不是不能用，是我的均值方程设置的不对么，求指教！2017-4-11 18:49 - 小苹朵儿 - EViews专版
空间杜宾模型wx系数不显著怎么办
1 个回复 - 3884 次查看 空间杜宾模型的回归结果只有一个解释变量的空间滞后项系数显著怎么办？2020-12-1 04:37 - dmt728416 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3884 次查看 空间杜宾模型的回归结果只有一个解释变量的空间滞后项系数显著怎么办？2020-12-1 04:37 - dmt728416 - 计量经济学与统计软件
请教一下各位，amos做调节效应，交互项路径系数不显著，但是高低分组系数显著，怎么
6 个回复 - 5001 次查看 请教一下各位，amos做调节效应，交互项路径系数不显著，但是高低分组系数显著，应该怎么解释，是直接忽略还是需要解释2021-8-23 16:35 - 李天才 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
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VAR-BEKK-GARCH模型对角线Arch系数和Garch系数不显著
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
6 个回复 - 2685 次查看 用winrats跑了个VAR-BEKK-GARCH模型，但是结果是有的变量自身的Arch项不显著，有的变量自身的Garch项不显著，求教大神这是模型有问题么，需要怎么解决呢？结果如下： MV-GARCH, BEKK - Estimation by BFGS Converg ...2021-10-10 23:23 - 安静的家里蹲 - 计量经济学与统计软件
关于空间计量模型的系数不显著的原因
3 个回复 - 1953 次查看 ols的结果是显著的，也通过了莫兰检验。但是最终空间计量模型跑出来的系数却一个也不显著。就算不合适也不至于这样吧。这是为啥呢？请老师们赐教。2022-4-12 22:17 - dacicici - Stata专版
3 个回复 - 1953 次查看 ols的结果是显著的，也通过了莫兰检验。但是最终空间计量模型跑出来的系数却一个也不显著。就算不合适也不至于这样吧。这是为啥呢？请老师们赐教。2022-4-12 22:17 - dacicici - Stata专版
系统GMM系数不显著该如何调整
23 个回复 - 23815 次查看 各位大神 科研小白有问题求助 我在做系统GMM的时候，用稳健的标准误时，几乎所有系数都是不显著的 但是 用普通标准误的话 系数都是显著的，sargan检验的p值为1，这样的估计是有偏的 这种情况该怎么办呢？2019-12-7 20:55 - 小啾啾112 - Stata专版
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DID模型动态效应显著但回归系数不显著说明什么
2 个回复 - 2855 次查看 政策实施年份是2018年，动态效应里18、19都显著，20年不显著。但基本回归结果里不论加不加控制变量都显示不显著。这说明什么？麻烦有老师帮忙解读一下吗？如果没办法再修改，这能得出结论吗？谢谢谢谢2022-4-7 09:24 - imemy - Stata专版
2 个回复 - 2855 次查看 政策实施年份是2018年，动态效应里18、19都显著，20年不显著。但基本回归结果里不论加不加控制变量都显示不显著。这说明什么？麻烦有老师帮忙解读一下吗？如果没办法再修改，这能得出结论吗？谢谢谢谢2022-4-7 09:24 - imemy - Stata专版
为什么控制年度和行业之后系数不显著了？？？
13 个回复 - 21955 次查看 模型回归的系数本来是显著的，但加入年度和行业虚拟变量后就不显著了，回归系数的符号甚至变得相反了，为什么啊？是不是不应该加年度和行业变量？还有，只控制年度会稍微好一点，能不能只控制年度，不分行业呢？ 了 ...2015-2-28 21:07 - lyxmuge - Stata专版
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SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正
4 个回复 - 4626 次查看 SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正2011-8-16 16:36 - beinuli - EViews专版
4 个回复 - 4626 次查看 SVAR模型估计结果A,B系数不显著，有什么办法可以纠正2011-8-16 16:36 - beinuli - EViews专版
交互项系数显著，自变量系数不显著，能说明存在调节效应吗？
16 个回复 - 25924 次查看 对Y=aX1+bX2+cX1*X2+c+e做多元线性回归，c为控制变量e为残差，回归结果系数a、c显著，系数b不显著，能说明X2调节了X1与Y的关系吗？调节效应是不是三个系数都要显著？2019-5-7 17:27 - 向东看日没5 - Stata专版
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空间计量模型回归效果不好怎么办系数不显著
92 个回复 - 66663 次查看 空间计量模型效果不好怎么办，如下：变量系数不显著，空间系相关系数也不显著。2019-6-6 17:51 - 花芽子 - Stata专版
92 个回复 - 66663 次查看 空间计量模型效果不好怎么办，如下：变量系数不显著，空间系相关系数也不显著。2019-6-6 17:51 - 花芽子 - Stata专版
eg 协整检验 回归系数不显著
6 个回复 - 6525 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
6 个回复 - 6525 次查看 两个一阶单整的序列做eg协整检验，第一步做协整回归，第二步检验回归的残差。问题是在第一步协整回归时，发现回归系数不显著，是不是就说明两变量之间不存在协整关系了呀。谢谢。2012-2-14 11:43 - zhougangbit - EViews专版
找到两个IV，检验显示IV有效且外生，但第一阶段其中一个系数不显著怎么办？？？
5 个回复 - 3106 次查看 论文过程中，找到两个工具变量（非常相关），检验显示IV有效，且外生；但是第一阶段其中一个系数不显著……这种情况怎么办？在此谢过诸位大神……2017-8-2 11:41 - 华农晨曦123 - Stata专版
5 个回复 - 3106 次查看 论文过程中，找到两个工具变量（非常相关），检验显示IV有效，且外生；但是第一阶段其中一个系数不显著……这种情况怎么办？在此谢过诸位大神……2017-8-2 11:41 - 华农晨曦123 - Stata专版
svar的短期约束系数不显著应该怎么处理
2 个回复 - 1875 次查看 如题，svar的短期约束系数不显著应该怎么处理呢？ 已经对变量进行了一阶差分处理，并且做过了var模型的稳定性检验，模型稳定。在进行svar短期系数估计的时候，大概15个系数只有8个是显著的，其他不显著，是否可以继 ...2016-3-10 11:35 - 风行12 - EViews专版
2 个回复 - 1875 次查看 如题，svar的短期约束系数不显著应该怎么处理呢？ 已经对变量进行了一阶差分处理，并且做过了var模型的稳定性检验，模型稳定。在进行svar短期系数估计的时候，大概15个系数只有8个是显著的，其他不显著，是否可以继 ...2016-3-10 11:35 - 风行12 - EViews专版
【求教】双向固定效应后交互项系数不显著！但仅用个体固定效应是显著的！
3 个回复 - 7926 次查看 请教： 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。 但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
3 个回复 - 7926 次查看 请教： 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。于是我只留了交互项作为解释变量，然后使用面板数据的双向固定效应模型。 但1.使用双向固定效应模型时，交互项系数不显著 2.仅使用个体固定 ...2019-8-6 16:52 - 拉面肉排是一对儿 - Stata专版
中介变量和解释变量相关系数不显著问题大吗？
5 个回复 - 2229 次查看 做皮尔森相关系数矩阵，被解释变量和解释变量、中介变量的相关系数都显著，但是中介变量和解释变量和相关系数不显著，后续回归结果都是显著的，这样子问题大吗？2022-5-17 16:45 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
5 个回复 - 2229 次查看 做皮尔森相关系数矩阵，被解释变量和解释变量、中介变量的相关系数都显著，但是中介变量和解释变量和相关系数不显著，后续回归结果都是显著的，这样子问题大吗？2022-5-17 16:45 - 酸菜鱼向北游 - Stata专版
用xtabond2进行GMM估计系数不显著
13 个回复 - 16876 次查看 各位前辈你们好，我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率，解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率，作为内生变量和前定变量，另外我还选取了六 ...2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
13 个回复 - 16876 次查看 各位前辈你们好，我在用xtabond2进行差分GMM估计的时候遇到了一个问题。我选取的被解释变量是不良贷款率，解释变量为滞后一期的不良贷款率和滞后两期的贷款增长率，作为内生变量和前定变量，另外我还选取了六 ...2013-8-13 09:23 - 沁水百合8908 - Stata专版
固定效应模型，加入调节变量后，交互项系数不显著了
2 个回复 - 2792 次查看 xtreg Y X X*M, fe r中交互项系数是显著的 但是加入M之后xtreg Y X X*M, fe r中交互项的系数就不显著了 已做中心化处理 帮帮孩子吧，还有几天就交初稿了啊啊2021-3-1 14:53 - 4219148062 - Stata专版
2 个回复 - 2792 次查看 xtreg Y X X*M, fe r中交互项系数是显著的 但是加入M之后xtreg Y X X*M, fe r中交互项的系数就不显著了 已做中心化处理 帮帮孩子吧，还有几天就交初稿了啊啊2021-3-1 14:53 - 4219148062 - Stata专版
回归中不加任何控制变量DID系数不显著，加了全部控制变量以后，DID系数变显著了对吗？
1 个回复 - 1172 次查看 不加控制变量不显著，加入控制变量之后变显，这样正确吗？2022-3-3 15:43 - qykaaa - Stata专版
1 个回复 - 1172 次查看 不加控制变量不显著，加入控制变量之后变显，这样正确吗？2022-3-3 15:43 - qykaaa - Stata专版
使用Stata进行空间杜宾模型的估计，指标系数不显著怎么调整？还出现了LR-Direct
7 个回复 - 8846 次查看 使用Stata进行空间杜宾模型的估计，指标系数不显著怎么调整？还出现了LR-Direct SR-Direct，请问该作何解释呢？请大神们不吝赐教，谢谢2019-3-14 20:30 - 碧麓灵儿 - Stata专版
7 个回复 - 8846 次查看 使用Stata进行空间杜宾模型的估计，指标系数不显著怎么调整？还出现了LR-Direct SR-Direct，请问该作何解释呢？请大神们不吝赐教，谢谢2019-3-14 20:30 - 碧麓灵儿 - Stata专版
ARIMA模型中系数不显著问题
1 个回复 - 1786 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
1 个回复 - 1786 次查看 我想问一下，就是在做实验的时候发现ARIMA模型中比如说我是ARIMA（2，1，0），那么我进行回归到时候发现这个和AR(1)不显著而且p值很大，和AR（2）显著，而且两次回归 一次是d（x） ar（1） ar（2） ，一次是d（x） a ...2022-5-6 21:51 - unless - EViews专版
用Stata进行GMM估计，控制变量系数不显著该怎么办？
14 个回复 - 17942 次查看 我想向大家请教一个问题，我用xtabond2进行GMM估计，没有加入控制变量之前，现有的解释变量系数是显著的；但是当我加入一些控制变量（GDP增长率、规模等等）之后，不仅控制变量系数不显著，连原来的解释变量系数也不 ...2013-8-13 12:15 - 沁水百合8908 - Stata专版
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结构方程模型路径系数不显著但是中介效应显著怎么办
7 个回复 - 9924 次查看 请教各位大神，做结构方程的时候，中介变量对因变量的路径系数不显著，但是用bootstrap法检验的时候中介效应是显著的，有没有小伙伴遇到过或者见到过这种情况的呢？请问如何处理？有出处最好~~多谢各位！2017-7-15 20:48 - 言一secret - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
7 个回复 - 9924 次查看 请教各位大神，做结构方程的时候，中介变量对因变量的路径系数不显著，但是用bootstrap法检验的时候中介效应是显著的，有没有小伙伴遇到过或者见到过这种情况的呢？请问如何处理？有出处最好~~多谢各位！2017-7-15 20:48 - 言一secret - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
做heckman分析逆米尔斯值显著，但一阶段的系数不显著
1 个回复 - 1453 次查看 小白在做heckman回归的时候，一二阶段的变量都是一样的，只是一阶段多加了一个因变量的一阶滞后。结果回归出来逆米尔斯值是显著的，但是一阶段几乎所有变量的系数都不显著，只有年份和行业显著。其中年份、行业、地区 ...2022-5-4 10:19 - 流霞回文锦 - Stata专版
1 个回复 - 1453 次查看 小白在做heckman回归的时候，一二阶段的变量都是一样的，只是一阶段多加了一个因变量的一阶滞后。结果回归出来逆米尔斯值是显著的，但是一阶段几乎所有变量的系数都不显著，只有年份和行业显著。其中年份、行业、地区 ...2022-5-4 10:19 - 流霞回文锦 - Stata专版
[面板数据求助] PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
5 个回复 - 3464 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
5 个回复 - 3464 次查看 SATA小白一枚，最近在摸索pvar，但是做出来的回归系数不显著，想问这个会影响后续的脉冲和方差分解部分吗？理论上是不是后者就没有存在的必要？另外，还想问一下PVAR估计出来的GMM和通过xtabond2估计出来的有区别吗？ ...2020-7-24 02:05 - txdy - Stata专版
面板数据ols结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是
12 个回复 - 9371 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是不显著，可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好（莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
12 个回复 - 9371 次查看 面板数据ols回归结果很好系数显著，进行空间计量模型回归时变量系数不显著，空间系数也是不显著，可是在进行空间自相关性检验的时候莫兰指数p值很好（莫兰数据在另一个帖子http://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=view ...2019-6-9 17:11 - 花芽子 - 爱问频道
求助：eviews做garch模型均值方程系数不显著怎么办？？？
17 个回复 - 17494 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
17 个回复 - 17494 次查看 在做人民币即期汇率、远期汇率和NDF汇率的波动溢出效益分析，用garch模型做。均值方程用的是AR（1）方程，自回归的系数都显著。但是建了garch模型之后，方差方程系数都显著，但这个均值方程的系数就变得不显著了，怎 ...2015-4-25 20:17 - dannylin21 - EViews专版
求问路径系数不显著是说明模型不合适吗
0 个回复 - 290 次查看 新人小白想咨询各位大神一个问题，就是我论文用的tpb模型，验证了tpb路径系数的显著性，其中态度显著，主观规范和知觉行为控制都不显著（0.08）。<br> 然后我又做了中介效应，发现主观规范和知觉行为控制都通过态 ...2022-3-26 20:58 - 如宝学习了吗 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
0 个回复 - 290 次查看 新人小白想咨询各位大神一个问题，就是我论文用的tpb模型，验证了tpb路径系数的显著性，其中态度显著，主观规范和知觉行为控制都不显著（0.08）。<br> 然后我又做了中介效应，发现主观规范和知觉行为控制都通过态 ...2022-3-26 20:58 - 如宝学习了吗 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
回归分析中主效应显著，加入交互项后X1的系数不显著的原因
9 个回复 - 2758 次查看 回归（1）：Y=AX1回归（2）：Y=aX1+bX1*X2 固定面板模型，回归（1）中A系数显著，回归（2）中b系数显著但是a系数不显著。请问这存在什么问题，是模型有错误吗？2021-11-8 18:20 - Hsjia - Stata专版
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渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦
1 个回复 - 504 次查看 渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦2021-12-9 22:16 - WWWRX - 灌水吧
1 个回复 - 504 次查看 渐进did加入时间效应之后，系数不显著了，求大神解答一下哦2021-12-9 22:16 - WWWRX - 灌水吧
回归系数不显著，但是lincom得到的系数确实显著的，请问lincom的具体用法和含义？
1 个回复 - 1044 次查看 通过回归得到DD和DS两个都不显著但是利用lincom DD +44.2*DS 命令后得到的系数却是显著的，请问这个结论合理吗？又应该怎么解读呢？2022-2-18 13:48 - 8964_1592619265 - Stata专版
1 个回复 - 1044 次查看 通过回归得到DD和DS两个都不显著但是利用lincom DD +44.2*DS 命令后得到的系数却是显著的，请问这个结论合理吗？又应该怎么解读呢？2022-2-18 13:48 - 8964_1592619265 - Stata专版
两项交互项系数不显著,再做高低分组的调节作用图还有意义吗
5 个回复 - 9473 次查看 两项交互项系数不显著,再做高低分组的调节作用图还有意义吗？求助各位大侠~~~多谢啦!2014-10-3 13:46 - sdgcc - SPSS论坛
5 个回复 - 9473 次查看 两项交互项系数不显著,再做高低分组的调节作用图还有意义吗？求助各位大侠~~~多谢啦!2014-10-3 13:46 - sdgcc - SPSS论坛
门槛模型P值显著回归系数不显著 急急急
0 个回复 - 829 次查看 在做面板三门槛检验时发现只通过单一门槛，但回归系数都显著；然后再做单一门槛时发现回归系数0阶段显著，1阶段不显著了，求问各位这样模型是否还可以使用？或者是否有解决方法？2022-2-25 03:36 - ma0072 - Stata专版
0 个回复 - 829 次查看 在做面板三门槛检验时发现只通过单一门槛，但回归系数都显著；然后再做单一门槛时发现回归系数0阶段显著，1阶段不显著了，求问各位这样模型是否还可以使用？或者是否有解决方法？2022-2-25 03:36 - ma0072 - Stata专版
双重差分模型的系数不显著是表示不起作用吗？
25 个回复 - 28376 次查看 请问用双重差分模型，before和lafter的差均显著，但是did系数不显著是怎么回事啊？2018-5-16 17:58 - king光 - Stata专版
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amos中两个潜变量相关系数不显著，路径系数显著是不是没有意义啊？
1 个回复 - 3721 次查看 我有7个潜变量，想用AVE大于变量相关系数来做区别效度，发现其中两个变量相关系数在0.05上不显著，但是我做路径分析时，这两个变量的路径系数是显著地，这是为什么呀？是不是说做路径分析时我不应该建立这两者间路径 ...2016-1-4 16:15 - 花儿和敏儿 - 爱问频道
1 个回复 - 3721 次查看 我有7个潜变量，想用AVE大于变量相关系数来做区别效度，发现其中两个变量相关系数在0.05上不显著，但是我做路径分析时，这两个变量的路径系数是显著地，这是为什么呀？是不是说做路径分析时我不应该建立这两者间路径 ...2016-1-4 16:15 - 花儿和敏儿 - 爱问频道
某一变量回归系数不显著，但它与虚拟变量的交互项系数显著
2 个回复 - 985 次查看 请问各位前辈：对于：lny=a+bx+c*dummy*x，其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示，x的系数（b）不显著，但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下，c还有意义吗？如何解释这个结果呢？望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
2 个回复 - 985 次查看 请问各位前辈：对于：lny=a+bx+c*dummy*x，其中dummy是一个虚拟变量 泊松回归的结果显示，x的系数（b）不显著，但是dummy*x前面的系数(c)是显著的,请问这种情况下，c还有意义吗？如何解释这个结果呢？望各位前辈解惑 ...2022-1-21 14:02 - dayplus - Stata专版
相关系数显著而回归模型系数不显著，甚至符号相反，是什么原因？应该如何调整？
2 个回复 - 1333 次查看 省级面板数据相关系数显著，而固定效应的回归模型系数不显著，甚至符号相反，是什么原因？应该如何解决？2022-1-7 23:05 - 馨雪伊 - Stata专版
2 个回复 - 1333 次查看 省级面板数据相关系数显著，而固定效应的回归模型系数不显著，甚至符号相反，是什么原因？应该如何解决？2022-1-7 23:05 - 馨雪伊 - Stata专版
莫兰指数显著空间自回归系数不显著
5 个回复 - 7334 次查看 莫兰指数显著空间自回归系数不显著为什么？用stata，做空间回归，根据检验用的是空间误差模型，系数都是显著的，但是空间自回系数拉姆达不显著，但又通过了莫兰检验为什么？2020-4-15 02:05 - 竢杪0625 - Stata专版
5 个回复 - 7334 次查看 莫兰指数显著空间自回归系数不显著为什么？用stata，做空间回归，根据检验用的是空间误差模型，系数都是显著的，但是空间自回系数拉姆达不显著，但又通过了莫兰检验为什么？2020-4-15 02:05 - 竢杪0625 - Stata专版
中介效应检验逐步回归法，第三步中x解释变量的系数显著，M中介变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 3926 次查看 请问中介效应的逐步回归法，第三步中x解释变量的系数显著，M中介变量的系数不显著怎么办？2021-1-11 15:16 - wzm123456789 - 灌水吧
5 个回复 - 3926 次查看 请问中介效应的逐步回归法，第三步中x解释变量的系数显著，M中介变量的系数不显著怎么办？2021-1-11 15:16 - wzm123456789 - 灌水吧
空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，自变量的空间滞后项（WX）的系数显著
32 个回复 - 41011 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
32 个回复 - 41011 次查看 空间杜宾模型结果中空间自相关系数不显著，就是因变量空间滞后WY的系数不显著，而自变量的空间滞后项（WX）的系数显著.这意味着样本不适用于空间计量方法吗？请各位方家不吝赐教，万分感激！2015-11-23 15:55 - dianajack - 区域经济学
回归结果解释变量和被解释变量显著，但皮尔逊相关系数不显著想问下怎么解决啊
1 个回复 - 2325 次查看 一个解释变量，一个被解释变量，皮尔森检验时二者系数不显著，但加入控制变量之后回归却很显著，变量之间做了vif检验，系数都小于5的，说明也没有严重共线性啊。想问下这种应该怎么解决啊2021-12-12 15:57 - liu666hhh - Stata专版
1 个回复 - 2325 次查看 一个解释变量，一个被解释变量，皮尔森检验时二者系数不显著，但加入控制变量之后回归却很显著，变量之间做了vif检验，系数都小于5的，说明也没有严重共线性啊。想问下这种应该怎么解决啊2021-12-12 15:57 - liu666hhh - Stata专版
某变量对应的观测值太少，造成回归系数不显著要怎么办呢？
2 个回复 - 1943 次查看 做稳健性检验用到变量替换，在国泰安上找到数据，但数据包较新，有效样本整理下来仅有3600条，而主模型及其他研究基本上都是按24000条数据得出结论的。所以现在变量替换后造成回归系数符号正确但不显著。请问有什么通 ...2021-11-24 15:49 - LucasCage - Stata专版
2 个回复 - 1943 次查看 做稳健性检验用到变量替换，在国泰安上找到数据，但数据包较新，有效样本整理下来仅有3600条，而主模型及其他研究基本上都是按24000条数据得出结论的。所以现在变量替换后造成回归系数符号正确但不显著。请问有什么通 ...2021-11-24 15:49 - LucasCage - Stata专版
变量间路径系数不显著，还能做中介效应吗？
32 个回复 - 34747 次查看 用Lisrel软件分析变量间的路径系数不显著，即证明了变量X与Y之间正向影响不通过，那么还能做加入变量M的中介效应分析吗？请高手指点，谢谢。2010-4-28 16:49 - 宸尉 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
32 个回复 - 34747 次查看 用Lisrel软件分析变量间的路径系数不显著，即证明了变量X与Y之间正向影响不通过，那么还能做加入变量M的中介效应分析吗？请高手指点，谢谢。2010-4-28 16:49 - 宸尉 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
PVAR模型估计GMM估计好多系数不显著会影响模型建立吗
16 个回复 - 6367 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
16 个回复 - 6367 次查看 小硕毕业论文用到了PVAR模型。利用系统矩估计GMM分析估计PVAR模型系数，可数结果显示好多系数不显著，一共研究4个区域其中有2个区域的主要解释变量系数都不显著，而且用经济理论还解释不通，很郁闷，这个对PVAR模型的 ...2019-3-11 19:55 - jinsufen - Stata专版
【求教】双向固定效应后交互项系数不显著
3 个回复 - 2665 次查看 请教：<br> 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。<br> 于是我是只留了交互项作为解释变量。<br> 出现一下情况：<br> 1.使用双重固定效应模型时，交互项系数不显著<br> ...2019-8-6 12:11 - 拉面肉排是一对儿 - 爱问频道
3 个回复 - 2665 次查看 请教：<br> 我本来使用的是多时点双重差分，交互项系数因为共线性被omit了。<br> 于是我是只留了交互项作为解释变量。<br> 出现一下情况：<br> 1.使用双重固定效应模型时，交互项系数不显著<br> ...2019-8-6 12:11 - 拉面肉排是一对儿 - 爱问频道
效应。加入调节变量前，自变量系数不显著，加入调节变量及交互项后，系数显著。
16 个回复 - 4330 次查看 在对主要变量做基准回归时，自变量的系数不显著。在模型中加入调节变量、自变量和调节变量的交互项后，自变量、交互项的系数都显著。这种情况可以说明存在调节效应吗？2021-5-17 19:01 - Tingziya - 爱问频道
16 个回复 - 4330 次查看 在对主要变量做基准回归时，自变量的系数不显著。在模型中加入调节变量、自变量和调节变量的交互项后，自变量、交互项的系数都显著。这种情况可以说明存在调节效应吗？2021-5-17 19:01 - Tingziya - 爱问频道
相关系数不显著 回归系数显著
2 个回复 - 3268 次查看 请问各位大佬遇到做相关性分析的时候，如果遇到X与Y相关系数不显著是怎么解决的呀，后面的回归系数倒是是显著的，这样的情况正常吗？2021-9-14 09:49 - pap769549 - Stata专版
2 个回复 - 3268 次查看 请问各位大佬遇到做相关性分析的时候，如果遇到X与Y相关系数不显著是怎么解决的呀，后面的回归系数倒是是显著的，这样的情况正常吗？2021-9-14 09:49 - pap769549 - Stata专版
用EVIEWS做指数收益率的分析 GARCH中为何均值方程系数不显著？
17 个回复 - 12919 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
17 个回复 - 12919 次查看 根据以下收益率序列rt自相关结果做回归 为什么一开始做回归rt=a×rt-4 （rt和其滞后四阶相关，不带常数项）系数a显著 但是拟合了GARCH（1,1）模型之后 系数就a不显著了？这是什么原因呢？该如何补救呢？求高手帮助 ...2013-5-16 20:45 - 晚晴1011 - EViews专版
pearson相关系数不显著，回归后却显著，怎么解释？有图有数据
32 个回复 - 63633 次查看 论文对396个公司一年的数据进行pearson相关系数检验和回归分析，因变量分别为S、M、C、T、I，自变量为SIZE、TA、EM、RTAR。 如图，为什么EM和RTAR在pearson检验中不显著，进行回归后却表现出了显著水平呢？这要如 ...2013-5-14 21:43 - lanxi0921 - 求助成功区
32 个回复 - 63633 次查看 论文对396个公司一年的数据进行pearson相关系数检验和回归分析，因变量分别为S、M、C、T、I，自变量为SIZE、TA、EM、RTAR。 如图，为什么EM和RTAR在pearson检验中不显著，进行回归后却表现出了显著水平呢？这要如 ...2013-5-14 21:43 - lanxi0921 - 求助成功区
求助！！请问大佬们R语言的Arimax模型参数系数不显著怎么办
2 个回复 - 805 次查看 我正在做Arimax干预分析，结果关键的三个虚拟变量(x1_new、x2_new、x3_new)都不显著，请问有什么解决办法吗2021-6-23 12:30 - huang1952 - R语言论坛
2 个回复 - 805 次查看 我正在做Arimax干预分析，结果关键的三个虚拟变量(x1_new、x2_new、x3_new)都不显著，请问有什么解决办法吗2021-6-23 12:30 - huang1952 - R语言论坛
线性模型中自变量系数不显著，交互项显著，那不显著的自变量还需要保留吗
49 个回复 - 60951 次查看 求助： 线性模型中自变量系数不显著，交互项显著，那不显著的自变量还需要保留吗？ 例如：A、B的系数不显著，但AB的系数显著，A、B还需要保留吗？ 谢谢大家！2015-2-11 08:19 - jiangqing001 - Stata专版
49 个回复 - 60951 次查看 求助： 线性模型中自变量系数不显著，交互项显著，那不显著的自变量还需要保留吗？ 例如：A、B的系数不显著，但AB的系数显著，A、B还需要保留吗？ 谢谢大家！2015-2-11 08:19 - jiangqing001 - Stata专版
请教一下门限回归模型，门限效应显著，但核心解释变量回归系数不显著，如何选择呢？
6 个回复 - 5997 次查看 请教一下门限回归模型，单门限和双门限的门限效应都显著，但核心解释变量的回归系数仅在单门限下显著，在双门限下都不显著，应该选择单门限还是双门限模型呢？谢谢！2021-3-27 12:02 - Stevenw1973 - Stata专版
6 个回复 - 5997 次查看 请教一下门限回归模型，单门限和双门限的门限效应都显著，但核心解释变量的回归系数仅在单门限下显著，在双门限下都不显著，应该选择单门限还是双门限模型呢？谢谢！2021-3-27 12:02 - Stevenw1973 - Stata专版
求助！误差修正模型一阶差分滞后项系数不显著
0 个回复 - 1088 次查看 在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项： lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1) 引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。 按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者 ...2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
0 个回复 - 1088 次查看 在做协整检验的时候残差有自相关性，因此引入滞后项： lns = lns(-1)+lnf+lnf(-1) 引入滞后项后通过E-G检验，常数项回归系数不显著，删除常数项。 按理来说误差修正模型应该包含D(lns(-1))和D(lnf(-1))，但这两者 ...2021-2-19 15:46 - TheWeak - R语言论坛
在做有中介的调节分析时，自变量对中介变量做回归系数不显著，还能做有中介的调节吗
1 个回复 - 4878 次查看 在做有中介的调节时，自变量对中介变量的回归系数不显著，但是自变量与调节变量的交互项对中介变量系数显著，且中介变量对因变量的系数显著，这时的有中介的调节成立吗？（看了叶宝娟和温忠麟（2013）有中介的调节检 ...2020-11-14 14:40 - Amyzhangzhang - 人力资源管理
1 个回复 - 4878 次查看 在做有中介的调节时，自变量对中介变量的回归系数不显著，但是自变量与调节变量的交互项对中介变量系数显著，且中介变量对因变量的系数显著，这时的有中介的调节成立吗？（看了叶宝娟和温忠麟（2013）有中介的调节检 ...2020-11-14 14:40 - Amyzhangzhang - 人力资源管理
空杜宾模型回归的空间滞后项系数显著但是解释变量的系数不显著怎么办
5 个回复 - 10502 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
5 个回复 - 10502 次查看 如题，空间杜宾模型的解释变量系数不显著该怎么办，用的是xsmle命令，请问应该怎么办，是因为解释变量的内生性造成的吗？我看见有的用空间纠正差分GMM估计，或者spregsdmxt,这样能避免系数不显著吗？2018-8-13 15:50 - 白浪翻长鲸 - Stata专版
双重差分,交叉项系数不显著,要怎么修改,或者不适合再用did了吗?
4 个回复 - 5345 次查看 论文中用到,刚开始学习did,stata出来的结果交叉项系数不显著,这是不是数据的原因,不显著代表政策没有显著影响吗?请教各位大佬了,谢谢!2019-11-25 09:43 - junxiaoyan - Stata专版
4 个回复 - 5345 次查看 论文中用到,刚开始学习did,stata出来的结果交叉项系数不显著,这是不是数据的原因,不显著代表政策没有显著影响吗?请教各位大佬了,谢谢!2019-11-25 09:43 - junxiaoyan - Stata专版
请问一下，用GARCH估计，系数不显著怎么处理
15 个回复 - 20330 次查看 对于汇改后的美元对人民币汇率波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计 除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，怎么处理比较好啊2010-5-12 16:26 - bitred - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 20330 次查看 对于汇改后的美元对人民币汇率波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计 除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，怎么处理比较好啊2010-5-12 16:26 - bitred - 计量经济学与统计软件
请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办
0 个回复 - 1107 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
0 个回复 - 1107 次查看 请问EGARCH模型中ARCH项系数不显著怎么办？还是只分析杠杆项系数就行了？2020-7-18 18:03 - _YoungLJ_ - EViews专版
xttobit回归后系数不显著，啥原因呢
8 个回复 - 9906 次查看 xttobit effch3 l. effch3 ip1 lnel ,ll(1) Obtaining starting values for full model: Iteration 0: log likelihood = -347.34016 Iteration 1: log likelihood = -347.32553 Iteration 2: l ...2013-3-21 22:03 - wxgjjx - Stata专版
8 个回复 - 9906 次查看 xttobit effch3 l. effch3 ip1 lnel ,ll(1) Obtaining starting values for full model: Iteration 0: log likelihood = -347.34016 Iteration 1: log likelihood = -347.32553 Iteration 2: l ...2013-3-21 22:03 - wxgjjx - Stata专版
用AMOS做结构方程模型，加入中介变量后，主效应的路径系数不显著了
0 个回复 - 2147 次查看 如果只构建自变量到因变量的模型，路径系数达到0.32，显著性三颗星，但是中间加入中介变量重新画图后，自变量到因变量的路径系数就只有0.34了，P值为0.441。这种结果能否接受，是不是需要这两个变量具有相关性？另外 ...2020-4-12 00:31 - sancalaa - 爱问频道
0 个回复 - 2147 次查看 如果只构建自变量到因变量的模型，路径系数达到0.32，显著性三颗星，但是中间加入中介变量重新画图后，自变量到因变量的路径系数就只有0.34了，P值为0.441。这种结果能否接受，是不是需要这两个变量具有相关性？另外 ...2020-4-12 00:31 - sancalaa - 爱问频道
Amos分析之后路径系数不显著，影响了模型的拟合优度
1 个回复 - 2168 次查看 Amos分析之后有两条路径系数不显著，影响了中介变量对因变量的系数只有一点点显著，模型的拟合优度各项指标也都未达到要求，请问下各位大神应该如何调整这两条路径，解决系数不显著的问题和模型的拟合优度呢？ ...2020-3-6 01:38 - huang452359250 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 2168 次查看 Amos分析之后有两条路径系数不显著，影响了中介变量对因变量的系数只有一点点显著，模型的拟合优度各项指标也都未达到要求，请问下各位大神应该如何调整这两条路径，解决系数不显著的问题和模型的拟合优度呢？ ...2020-3-6 01:38 - huang452359250 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
回归系数不显著怎么办？
1 个回复 - 25023 次查看 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么做到的呢。在我做实证的经历中，不显著是常态，显著反而稀缺。 ...2020-3-4 18:53 - 杨明凡 - Stata专版
1 个回复 - 25023 次查看 看JF、JFE、RFS上面的文章，实证结果总是相当地显著，不论作者采用何种思路做稳健性检验，都是怎么做怎么显著。这不得不让我深深地感到惊讶，他们是怎么做到的呢。在我做实证的经历中，不显著是常态，显著反而稀缺。 ...2020-3-4 18:53 - 杨明凡 - Stata专版
多时点DID回归系数不显著是什么原因？
7 个回复 - 8095 次查看 楼主计量菜鸟，仿照多时点DID相关论文搜集资料，研究某政策对y的影响，建模型如下 y =α+βlisti,t+γlisti,t·posti,t+δ∑Zi,t+∑year+∑indus+εi,tlist为1代表实验组，list为0代表对照组楼主在控制了行业，时间 ...2018-8-8 11:41 - 薄膜9 - Stata专版
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回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？
0 个回复 - 2376 次查看 回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？2020-2-19 13:55 - 超能无敌美少女战士 - R语言论坛
0 个回复 - 2376 次查看 回归方程R方很高，但是回归系数不显著且数据之间没有多重共线性，是为什么？2020-2-19 13:55 - 超能无敌美少女战士 - R语言论坛
AMOS路径系数不显著
1 个回复 - 2448 次查看 用AMOS做了模拟，发现模拟效果不是很好，CFI,NFI几个值都在0.8左右，不到0.9，估计系数那有一半路径系数不显著，怎么办？2014-7-2 19:54 - 青龙追风 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
1 个回复 - 2448 次查看 用AMOS做了模拟，发现模拟效果不是很好，CFI,NFI几个值都在0.8左右，不到0.9，估计系数那有一半路径系数不显著，怎么办？2014-7-2 19:54 - 青龙追风 - LISREL、AMOS等结构方程模型分析软件
固定效应回归，加入固定变量后交叉项系数不显著了
1 个回复 - 1100 次查看 y=ax1+bx2+c(x1-x1均值）（x2-x2均值） 交叉项如上，单独X1 X2 交叉项回归就显著，加入控制变量以后，交叉项就不显著了。请问这个怎么办呢？交叉项也试过直接X1*X2,也一样。 而且x1系数为正 X2系数也为正，但是 ...2020-2-14 21:36 - 宝宝加油95 - Stata专版
1 个回复 - 1100 次查看 y=ax1+bx2+c(x1-x1均值）（x2-x2均值） 交叉项如上，单独X1 X2 交叉项回归就显著，加入控制变量以后，交叉项就不显著了。请问这个怎么办呢？交叉项也试过直接X1*X2,也一样。 而且x1系数为正 X2系数也为正，但是 ...2020-2-14 21:36 - 宝宝加油95 - Stata专版
门限显著而系数不显著应如何解决？
0 个回复 - 1008 次查看 各位大大，最近在跑门限回归时发现一重门限显著，但回归结果有一个系数不显著，请问此时应如何解释？2020-1-21 14:37 - 寝浦炊艺似 - Stata专版
0 个回复 - 1008 次查看 各位大大，最近在跑门限回归时发现一重门限显著，但回归结果有一个系数不显著，请问此时应如何解释？2020-1-21 14:37 - 寝浦炊艺似 - Stata专版
求助！！面板数据相关性系数不显著！
1 个回复 - 4264 次查看 我的观测值比较少，100多个，是面板数据，用皮尔森相关性检验，系数不显著，但是加入控制变量跑回归就很显著，也做了estat vif，系数都小于5，应该是不存在共线吧，{:0_278:}这种可以解释嘛？这个自变量还能用吗？小 ...2019-12-30 10:30 - 18895615394 - Stata专版
1 个回复 - 4264 次查看 我的观测值比较少，100多个，是面板数据，用皮尔森相关性检验，系数不显著，但是加入控制变量跑回归就很显著，也做了estat vif，系数都小于5，应该是不存在共线吧，{:0_278:}这种可以解释嘛？这个自变量还能用吗？小 ...2019-12-30 10:30 - 18895615394 - Stata专版
logit 模型的回归系数不显著怎么办？
5 个回复 - 13137 次查看 被解释变量：信息披露评级INFO，取值1,2,3,4.[/backcolor] 解释变量：IPO超募规模 scale[/backcolor] 控制变量：公司规模 size、负债率debet、ROE、股权集中度concentrate 。[/backcolor] 想考察他们之间的关系。 ...2015-3-4 12:27 - superhwa - Stata专版
5 个回复 - 13137 次查看 被解释变量：信息披露评级INFO，取值1,2,3,4.[/backcolor] 解释变量：IPO超募规模 scale[/backcolor] 控制变量：公司规模 size、负债率debet、ROE、股权集中度concentrate 。[/backcolor] 想考察他们之间的关系。 ...2015-3-4 12:27 - superhwa - Stata专版
求助：为什么2阶滞后系数不显著？
16 个回复 - 2935 次查看 r(t) = 0.0091 + 0.116r(t−1) − 0.019r(t−2) − 0.104r(t−3) + ˆa(t) , ˆσa = 0.054. The standard errors of the coefficients are 0.002, 0.032, 0.032, and 0.032, res ...2012-10-1 19:08 - yuanxinqiang - 爱问频道
16 个回复 - 2935 次查看 r(t) = 0.0091 + 0.116r(t−1) − 0.019r(t−2) − 0.104r(t−3) + ˆa(t) , ˆσa = 0.054. The standard errors of the coefficients are 0.002, 0.032, 0.032, and 0.032, res ...2012-10-1 19:08 - yuanxinqiang - 爱问频道
引力模型取对数之后，核心变量系数不显著的问题
6 个回复 - 6571 次查看 大家好，我近期基于国际贸易当中的引力模型做实证分析。发现其它文献对于引力模型，基本上都是取对数的。 而我所做的实证发现，如果取对数，变量的系数与预想中的相反； 如果不取对数，各种检验的结果都显示，变 ...2019-2-12 14:59 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
6 个回复 - 6571 次查看 大家好，我近期基于国际贸易当中的引力模型做实证分析。发现其它文献对于引力模型，基本上都是取对数的。 而我所做的实证发现，如果取对数，变量的系数与预想中的相反； 如果不取对数，各种检验的结果都显示，变 ...2019-2-12 14:59 - 欧村残翁买翁 - 爱问频道
长期面板回归股票收益率与资产负债率之间系数不显著怎么办
0 个回复 - 740 次查看 请问一下，我论文题目是财务指标与股票收益率相关性研究，我用盈利指标，营运指标，偿债指标，成长指标与收益率进行面板回归，只有偿债指标不显著，我应该怎么解释呢2019-8-12 23:43 - 追寻名士 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 740 次查看 请问一下，我论文题目是财务指标与股票收益率相关性研究，我用盈利指标，营运指标，偿债指标，成长指标与收益率进行面板回归，只有偿债指标不显著，我应该怎么解释呢2019-8-12 23:43 - 追寻名士 - 计量经济学与统计软件
