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用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？
16 个回复 - 30330 次查看 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ 我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。2010-11-11 00:48 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 30330 次查看 用Eviews估计VAR模型，如何设置滞后期数？ 我做时，对话框中默认的是1和2，但无论如何也无法改动，比如改成3。见附件。2010-11-11 00:48 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
中介效应检验时，自变量和中介变量的滞后期数可以不一样吗
6 个回复 - 4719 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
6 个回复 - 4719 次查看 求助各位大神解答 在做固定效应模型基准回归时，自变量对因变量的回归我对自变量滞后了两期处理。 后面做中介效应模型时，可以认为中介变量对因变量的影响是滞后一期的吗？算下来就是自变量对中介变量也是滞后一期 ...2021-12-24 16:52 - yrjq - Stata专版
用连老师的pvar2做面板数据最佳滞后期数出现equationnotfound
6 个回复 - 2935 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
6 个回复 - 2935 次查看 如题，萌新第一次用stata，不知道为什么不能出来，求指导！ . pvarsoc gdp cap edu age ree, maxlag(3) pvaropts(instl(1/4)) Running panel VAR lag order selection on estimation sample equation gdp not f ...2019-3-30 10:36 - DonneLer - Stata专版
关于滞后期数的问题，急！
6 个回复 - 9214 次查看 求助，各们高手，我做面板数据，固定效应，当期的核心解释变量不显著，滞后三期才显著，这是不是表内有内生性啊？可是用Davidson-MacKinnon检定，P值是接受原假设的，即表示无内生性，这是为什么啊？ 还有，如 ...2015-4-6 10:44 - 白玉京123 - Stata专版
6 个回复 - 9214 次查看 求助，各们高手，我做面板数据，固定效应，当期的核心解释变量不显著，滞后三期才显著，这是不是表内有内生性啊？可是用Davidson-MacKinnon检定，P值是接受原假设的，即表示无内生性，这是为什么啊？ 还有，如 ...2015-4-6 10:44 - 白玉京123 - Stata专版
请问在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量以及滞后期数的设置是依靠定
7 个回复 - 5209 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
7 个回复 - 5209 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
r语言做格兰杰检验如何确定最优滞后期数
0 个回复 - 1217 次查看 如题，不知道最优滞后期，想通过AIC的方法来求最优滞后，然后做格兰杰检验。但是不知道用什么函数实现，求大神指导~2017-8-21 11:01 - elove - R语言论坛
0 个回复 - 1217 次查看 如题，不知道最优滞后期，想通过AIC的方法来求最优滞后，然后做格兰杰检验。但是不知道用什么函数实现，求大神指导~2017-8-21 11:01 - elove - R语言论坛
协整检验滞后期数和单位根检验的滞后期数要统一吗？
7 个回复 - 3841 次查看 我在单位根检验是得出两个变量都是一阶单整过程，但是在协整检验时滞后期均为一阶时并不存在协整过程，二阶才存在协整过程，这样合适吗？协整检验滞后期数和单位根检验的滞后期数要统一吗？2017-2-22 17:11 - 候鸟忘记了岛屿 - EViews专版
7 个回复 - 3841 次查看 我在单位根检验是得出两个变量都是一阶单整过程，但是在协整检验时滞后期均为一阶时并不存在协整过程，二阶才存在协整过程，这样合适吗？协整检验滞后期数和单位根检验的滞后期数要统一吗？2017-2-22 17:11 - 候鸟忘记了岛屿 - EViews专版
VAR 中滞后期数释义，求解答，感谢。
1 个回复 - 1284 次查看 小弟最近在研习VAR，其中有三事不解，还望高人点拨： 1. 小样本下，var y x,small 还能选择添加滞后期数lag项吗？ 2. varsoc 得出的滞后期数，和vargranger 结果中的df，哪个明确表示变量的滞后期数，因为 ...2016-11-17 15:17 - ronaldocui99 - Stata专版
1 个回复 - 1284 次查看 小弟最近在研习VAR，其中有三事不解，还望高人点拨： 1. 小样本下，var y x,small 还能选择添加滞后期数lag项吗？ 2. varsoc 得出的滞后期数，和vargranger 结果中的df，哪个明确表示变量的滞后期数，因为 ...2016-11-17 15:17 - ronaldocui99 - Stata专版
stata动态面板数据滞后期数据缺失怎么做空间计量模型？
0 个回复 - 2566 次查看 各位老师们，下午好！ 学生不才，在运用stata做空间动态模型时，按照论坛上的方法做出了y（被解释变量）的滞后项，但存在数据缺失的问题，做不了动态模型，如：“Error - the pan ...2016-6-29 16:56 - 何阶不让缘 - Stata专版
0 个回复 - 2566 次查看 各位老师们，下午好！ 学生不才，在运用stata做空间动态模型时，按照论坛上的方法做出了y（被解释变量）的滞后项，但存在数据缺失的问题，做不了动态模型，如：“Error - the pan ...2016-6-29 16:56 - 何阶不让缘 - Stata专版
做股指期货套期保值率研究，求B-VAR的eviews具体操作步骤和建模之前的滞后期数确定？
0 个回复 - 1120 次查看 论文要做这个，急求，今晚就要交论文了。有大神说看高铁梅老师的书，表示看了，只有VAR和SVAR的建模。2016-5-22 12:15 - ge6993275 - EViews专版
0 个回复 - 1120 次查看 论文要做这个，急求，今晚就要交论文了。有大神说看高铁梅老师的书，表示看了，只有VAR和SVAR的建模。2016-5-22 12:15 - ge6993275 - EViews专版
数据以星期为单位的VAR模型一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？
2 个回复 - 3643 次查看 以星期为单位的VAR模型一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？尤其是样本只有少于1年的周数据的情况下2015-5-28 22:59 - zuohanchen - EViews专版
2 个回复 - 3643 次查看 以星期为单位的VAR模型一般要滞后多少期判断其最佳滞后期数？尤其是样本只有少于1年的周数据的情况下2015-5-28 22:59 - zuohanchen - EViews专版
协整检验滞后期数的选择
8 个回复 - 10191 次查看 通过AIC和SC准则选择了建立滞后5期的var模型，然后在进行协JJ整检验时，同样是选择滞后5期吗？谢谢2013-1-10 11:57 - maodounvxia - EViews专版
8 个回复 - 10191 次查看 通过AIC和SC准则选择了建立滞后5期的var模型，然后在进行协JJ整检验时，同样是选择滞后5期吗？谢谢2013-1-10 11:57 - maodounvxia - EViews专版
时间序列 滞后期数与平稳性问题
5 个回复 - 15445 次查看 请问大家, 做adf检验时间序列的平稳性,与滞后期数的选择有关系么 因为，在测数列时自己设定 lag 选0 不稳定，选1 就稳定了，所以说时间序列是 I（1）的。一阶单整。 如果用默认的选项 Eviews 就会推荐 11 阶 ...2009-6-28 09:02 - ggpp123 - EViews专版
5 个回复 - 15445 次查看 请问大家, 做adf检验时间序列的平稳性,与滞后期数的选择有关系么 因为，在测数列时自己设定 lag 选0 不稳定，选1 就稳定了，所以说时间序列是 I（1）的。一阶单整。 如果用默认的选项 Eviews 就会推荐 11 阶 ...2009-6-28 09:02 - ggpp123 - EViews专版
求助,如何选取滞后期数和截距项?
9 个回复 - 9427 次查看 在进行时间序列的平稳性分析时,如何选取截距项和滞后期数? 还有,如果X序列是非平稳的,但是其一阶差分序列是平稳的. 而Y序列是非平稳的,其一阶差分序列也是非平稳的. 是不是说明X序列和Y 序列是不存在协整关系的呢 ...2010-6-4 15:54 - jingjingaijuan - EViews专版
9 个回复 - 9427 次查看 在进行时间序列的平稳性分析时,如何选取截距项和滞后期数? 还有,如果X序列是非平稳的,但是其一阶差分序列是平稳的. 而Y序列是非平稳的,其一阶差分序列也是非平稳的. 是不是说明X序列和Y 序列是不存在协整关系的呢 ...2010-6-4 15:54 - jingjingaijuan - EViews专版
单位根检验的滞后期数问题
5 个回复 - 8590 次查看 大家知道，stata的dfuller检验的option中有个lags（#）选项，一般来讲lags（#）的大小对检验的结果是有影响的，取的太大会降低模型结果的功效，太小又会因自相关性而出现偏误。eviews里面是用信息准则来实现滞后期数 ...2011-8-27 10:39 - h8631986j - Stata专版
5 个回复 - 8590 次查看 大家知道，stata的dfuller检验的option中有个lags（#）选项，一般来讲lags（#）的大小对检验的结果是有影响的，取的太大会降低模型结果的功效，太小又会因自相关性而出现偏误。eviews里面是用信息准则来实现滞后期数 ...2011-8-27 10:39 - h8631986j - Stata专版
【求助】VAR模型滞后期数的确定标准
6 个回复 - 6378 次查看 用Eviews得到结果如下： VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNa LNb Exogenous va ...2013-2-1 23:16 - 刘越 - EViews专版
6 个回复 - 6378 次查看 用Eviews得到结果如下： VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNa LNb Exogenous va ...2013-2-1 23:16 - 刘越 - EViews专版
有120个数据，利用AIC准则怎么确定其滞后期数？
1 个回复 - 2247 次查看 在做货币供应量与通货膨胀的分析中，有120个数据，利用AIC准则怎么确定其滞后期数？2011-5-17 16:22 - 成吴 - EViews专版
1 个回复 - 2247 次查看 在做货币供应量与通货膨胀的分析中，有120个数据，利用AIC准则怎么确定其滞后期数？2011-5-17 16:22 - 成吴 - EViews专版
滞后项自回归模型，滞后期数是怎么确定的...求大神
2 个回复 - 4363 次查看 滞后项自回归模型，滞后期数是怎么确定的...求大神2012-12-14 20:32 - nju071091032 - EViews专版
2 个回复 - 4363 次查看 滞后项自回归模型，滞后期数是怎么确定的...求大神2012-12-14 20:32 - nju071091032 - EViews专版
[求助]granger因果检验中滞后期数的选择
4 个回复 - 3538 次查看 各位大哥大姐，小弟正在赶一篇重要论文，现在急需了解graner因果检验中滞后阶数的确定，请告知！！！！有奖品哦！2008-6-14 19:20 - zhengzhaofeng - 文献求助专区
4 个回复 - 3538 次查看 各位大哥大姐，小弟正在赶一篇重要论文，现在急需了解graner因果检验中滞后阶数的确定，请告知！！！！有奖品哦！2008-6-14 19:20 - zhengzhaofeng - 文献求助专区
var模型用AIC SC检验的滞后期数太大怎么办？
3 个回复 - 6771 次查看 第一次写论文，不太懂~在做VAR的时候用lagstructure里的AIC SC 检验 当我选择最大值后期为3或2时，检验结果是1 当我选择最大滞后期为4的时候，检验结果为4 当选择最大滞后期为5的时候，检验结果为5… ...2012-2-22 09:07 - chenguanyu9081 - EViews专版
3 个回复 - 6771 次查看 第一次写论文，不太懂~在做VAR的时候用lagstructure里的AIC SC 检验 当我选择最大值后期为3或2时，检验结果是1 当我选择最大滞后期为4的时候，检验结果为4 当选择最大滞后期为5的时候，检验结果为5… ...2012-2-22 09:07 - chenguanyu9081 - EViews专版
Eviews软件能否确定panel data 自变量的滞后期数
2 个回复 - 2164 次查看 各位朋友，遇到点麻烦，在分析2001-2008年全国10个省的卫生总费用（包括总量及构成）及其相关影响因素（人均GDP、**卫生支出占财政总支出的比例、总人口数、孕产妇死亡率、门诊次均费用、每床日次均费用等变量）的定 ...2011-3-16 22:23 - acmilan99 - EViews专版
2 个回复 - 2164 次查看 各位朋友，遇到点麻烦，在分析2001-2008年全国10个省的卫生总费用（包括总量及构成）及其相关影响因素（人均GDP、**卫生支出占财政总支出的比例、总人口数、孕产妇死亡率、门诊次均费用、每床日次均费用等变量）的定 ...2011-3-16 22:23 - acmilan99 - EViews专版
Eviews做ADF检验时，滞后期数最大应该选择多少啊？
3 个回复 - 11521 次查看 各位同学，有没有Eviews的达人，帮小弟下。 我在做ADF检验时遇到一个问题，对原序列进行检验时，当滞后期数为5时，基本上序列就可以得到ADF的值小于三项临界值，得到平稳的结果了。 （1）应该怎么判断哪个是最好的 ...2007-8-17 12:03 - jennyjenny - EViews专版
3 个回复 - 11521 次查看 各位同学，有没有Eviews的达人，帮小弟下。 我在做ADF检验时遇到一个问题，对原序列进行检验时，当滞后期数为5时，基本上序列就可以得到ADF的值小于三项临界值，得到平稳的结果了。 （1）应该怎么判断哪个是最好的 ...2007-8-17 12:03 - jennyjenny - EViews专版
Granger因果检验滞后期数如何选？
1 个回复 - 4000 次查看 想知道检验过程中滞后期数怎么选？看到很多例题直接选的2阶，我也那么做的。 但是我得不到需要验证的结论：出口是促进GDP增长的原因。2阶得到的结果是出口和GDP互为原因。我又再从第一阶开始算起，1阶符合我所需的结 ...2010-5-13 15:31 - xujiahuizi - EViews专版
1 个回复 - 4000 次查看 想知道检验过程中滞后期数怎么选？看到很多例题直接选的2阶，我也那么做的。 但是我得不到需要验证的结论：出口是促进GDP增长的原因。2阶得到的结果是出口和GDP互为原因。我又再从第一阶开始算起，1阶符合我所需的结 ...2010-5-13 15:31 - xujiahuizi - EViews专版
Granger检验滞后期数问题
4 个回复 - 5494 次查看 在Granger检验中，滞后期的选取如果不同的话，出现的结果也可能不一致。就像，在李子奈老师的那本高等教育出版社的《计量经济学》书里关于这个检验的例证中就是如此，里面出现了2，3，到6期滞后的分别检验结果的一张 ...2009-12-7 23:16 - wyangh90 - EViews专版
4 个回复 - 5494 次查看 在Granger检验中，滞后期的选取如果不同的话，出现的结果也可能不一致。就像，在李子奈老师的那本高等教育出版社的《计量经济学》书里关于这个检验的例证中就是如此，里面出现了2，3，到6期滞后的分别检验结果的一张 ...2009-12-7 23:16 - wyangh90 - EViews专版
格兰杰因果检验滞后期数问题
1 个回复 - 4164 次查看 格兰杰因果检验滞后期数不一样，结论不同，咋办？因果检验滞后期选择有什么标准？2009-11-11 19:12 - Erik86 - EViews专版
1 个回复 - 4164 次查看 格兰杰因果检验滞后期数不一样，结论不同，咋办？因果检验滞后期选择有什么标准？2009-11-11 19:12 - Erik86 - EViews专版
