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【原创】stata空间计量全流程操作资料（数据+代码+案例+全流程视频讲解）328 个回复 - 19265 次查看 本人将空间计量的整个流程进行了梳理，每个过程都有案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解，并且配套所有有关空间计量的相关资料，资料非常非常详细且通俗易懂，大家只要将变量改为自己的变量进行套用即可 ...2022-5-7 17:56 - 张淼儿 - 现金交易版
计量实证代码-面板门槛回归STATA代码和示例数据0 个回复 - 2119 次查看 计量实证代码-面板门槛回归STATA 代码和示例数据 门限回归模型(Threshold Regressive Model，简称TR模型或TRM)是汤家豪于1978年提出了门限自回归模型后进一步将这一思想扩展到回归模型中 。门限回归模型的基本思想 ...2022-4-20 11:48 - tangqianhu - 现金交易版
金融计量经济学讲义7 个回复 - 1901 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
混频向量自回归模型MF-VAR
15 个回复 - 9300 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
15 个回复 - 9300 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3470 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
《向量自回归模型的理论方法及应用实例(高清)》
12 个回复 - 10173 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
12 个回复 - 10173 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4310 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
TAR门限自回归模型在Eviews中的操作和分析
27 个回复 - 12844 次查看 最近毕业论文一直在为TAR门限自回归模型在Eviews中是如何操作苦恼 各种找资料找不到 真是愁死宝宝 Eviews9.0新增了TAR的功能 下面是TAR在Eviews中的操作和分析的资料 分享给大家2016-9-24 12:46 - 唱歌的苹果树 - EViews专版
27 个回复 - 12844 次查看 最近毕业论文一直在为TAR门限自回归模型在Eviews中是如何操作苦恼 各种找资料找不到 真是愁死宝宝 Eviews9.0新增了TAR的功能 下面是TAR在Eviews中的操作和分析的资料 分享给大家2016-9-24 12:46 - 唱歌的苹果树 - EViews专版
如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1127 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
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pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。
13 个回复 - 3393 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
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eviews8 的新功能Markov Switching AR马尔科夫转换向量自回归模型，求解释
14 个回复 - 13053 次查看 菜鸟本人，问这里的AR(1), AR(2)... 是什么，怎么求？ 如果用模型ms-var, 又该如何处理。2013-10-13 04:24 - h07xiaqi - EViews专版
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PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4041 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
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VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1364 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
4 个回复 - 3423 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
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VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究1 个回复 - 718 次查看 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度 ...2020-9-26 14:14 - Tiger-like - 现金交易版
悬赏MF-VAR（mixed-frequency var）混频向量自回归模型代码 最好带使用说明
20 个回复 - 7154 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
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两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9307 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型1 个回复 - 1344 次查看 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型 1. 无穷维参数空间中的分布滞后估计 2.分布滞后模型与自回归模型 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型[/backcolor] 1. ...2020-6-14 09:40 - Lotus_ss - 现金交易版
SVAR and TS VAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型2 个回复 - 1734 次查看 SVAR and TSVAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型 Agenda: 时间序到作图 ARIMA模型 单位根检验 VAR糕型、结构VAR糕型（TSVAR，SVAR）协整理论 GARCH模型 滚动回归2020-1-20 11:28 - Mujahida - 现金交易版
贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimat2 个回复 - 1457 次查看 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 1. 学习课件，其中，有各部分的代码c ...2020-8-11 15:40 - Tiger-like - 现金交易版
如何才能实现基于广义自回归模型GAS与GARCH模型的结合？
2 个回复 - 611 次查看 如何才能实现基于广义自回归模型GAS与GARCH模型的结合？尤其是R程序实现。..2021-12-10 16:01 - Camera_TJ - 数据交流中心
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平滑转换自回归模型
0 个回复 - 873 次查看 我国金融机构尾部风险影响因素的非线性研究——来自面板平滑转换回归模型的新证据 金融发展、知识产权保护与自主创新——基于面板平滑转换回归模型的非线性影响分析 人民币汇率波动对我国就业影响的实证研究——基 ...2022-5-27 14:52 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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关于stata中pvar（面板向量自回归模型）的问题请教
277 个回复 - 73762 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
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面板向量自回归模型（PVAR）全过程实现方法
29 个回复 - 15067 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
29 个回复 - 15067 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
空间自回归模型
5 个回复 - 1069 次查看 对于空间自回归模型Y=ρWY+βX+O，如何计算WY，W是空间权重矩阵，空间权重矩阵如何跟自变量相乘啊，这个地方不理解，求各位大神指教！！！2021-11-19 10:24 - yyesen - Stata专版
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时间序列——门限自回归模型
5 个回复 - 6278 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
5 个回复 - 6278 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
结构混合高斯向量自回归模型
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 介绍了一种高斯混合向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合，识别激波。事实证明，这通常导致比传统的SVAR模型更少的限制性识别条件，同时一些约束也是可测试 ...2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 介绍了一种高斯混合向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合，识别激波。事实证明，这通常导致比传统的SVAR模型更少的限制性识别条件，同时一些约束也是可测试 ...2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
高维向量自回归模型的降维
0 个回复 - 387 次查看 摘要翻译： 本文将大维向量自回归(VAR)模型分解为两个分量，第一个分量由小尺度VAR生成，第二个分量由白噪声序列生成。因此，通过VAR结构，减少了公共因素的数量，从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 387 次查看 摘要翻译： 本文将大维向量自回归(VAR)模型分解为两个分量，第一个分量由小尺度VAR生成，第二个分量由白噪声序列生成。因此，通过VAR结构，减少了公共因素的数量，从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
正则化因子增广向量自回归模型
0 个回复 - 378 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个正则化因子增广向量自回归(FAVAR)模型，该模型允许因子加载的稀疏性。在这个框架中，因素可能只加载在变量的子集上，从而简化了因素的识别和经济解释。我们以数据驱动的方式识别因素，而不 ...2022-3-19 21:05 - 能者818 - Forum
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贝叶斯协整向量自回归模型
基于近似贝叶斯的日内价格波动的α稳定噪声
计算
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
结构奇异向量自回归模型的可辨识性
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 将向量自回归模型(VAR)结构可辨识性的已知结果推广到新息协方差矩阵降秩的情形。例如，结构奇异VAR模型作为理性预期模型的解出现，在理性预期模型中，冲击的数量通常小于内生变量的数量，并且作为动态因素 ...2022-3-8 20:07 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 347 次查看 摘要翻译： 将向量自回归模型(VAR)结构可辨识性的已知结果推广到新息协方差矩阵降秩的情形。例如，结构奇异VAR模型作为理性预期模型的解出现，在理性预期模型中，冲击的数量通常小于内生变量的数量，并且作为动态因素 ...2022-3-8 20:07 - kedemingshi - Forum
增广双自回归模型的非标准推断
零波动系数
0 个回复 - 366 次查看 摘要翻译： 本文考虑了一个增广的双自回归(DAR)模型，该模型允许零波动率系数来规避DAR模型中的过参数化问题。由于波动系数可能在边界上，基于高斯拟最大似然估计(GQMLE)的统计推断方法变得非标准，其渐近性要求数据 ...2022-3-8 13:08 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 366 次查看 摘要翻译： 本文考虑了一个增广的双自回归(DAR)模型，该模型允许零波动率系数来规避DAR模型中的过参数化问题。由于波动系数可能在边界上，基于高斯拟最大似然估计(GQMLE)的统计推断方法变得非标准，其渐近性要求数据 ...2022-3-8 13:08 - 大多数88 - Forum
时变向量自回归模型预测
0 个回复 - 386 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 386 次查看 摘要翻译： 本文旨在提出一种预测多元时间序列的时变向量自回归模型（TV-VAR）。该模型被浇铸成一种状态空间形式，允许灵活的描述和分析。时间序列的波动协方差矩阵是通过倒Wishart分布和奇异多元贝塔分布来建模的， ...2022-3-6 15:30 - mingdashike22 - Forum
基于学生$T$-分布的混合自回归模型
0 个回复 - 461 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的基于学生$T$-分布的混合自回归模型。我们的模型的一个关键特征是组件模型的条件$T$-分布是基于具有多元$T$-分布作为其（低维）平稳分布的自回归。具有这种平稳分布的自回归不是立即存在的。 ...2022-3-4 11:59 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 461 次查看 摘要翻译： 提出了一种新的基于学生$T$-分布的混合自回归模型。我们的模型的一个关键特征是组件模型的条件$T$-分布是基于具有多元$T$-分布作为其（低维）平稳分布的自回归。具有这种平稳分布的自回归不是立即存在的。 ...2022-3-4 11:59 - 大多数88 - Forum
异方差条件下自回归模型的统计推断
形式未知的
0 个回复 - 144 次查看 摘要翻译： 本文给出了有限方差下未知形式（条件）异方差自回归模型的一个完整的推理过程。首先建立了该模型的加权最小绝对偏差估计(LADE)的渐近正态性。其次，我们发展了随机加权(RW)方法来估计其渐近协方差矩阵，从 ...2022-3-3 21:50 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 144 次查看 摘要翻译： 本文给出了有限方差下未知形式（条件）异方差自回归模型的一个完整的推理过程。首先建立了该模型的加权最小绝对偏差估计(LADE)的渐近正态性。其次，我们发展了随机加权(RW)方法来估计其渐近协方差矩阵，从 ...2022-3-3 21:50 - nandehutu2022 - Forum
混合物中与观测相关的状态切换的检验
自回归模型
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 当制度转换概率被指定为常数（“混合模型”）或由有限状态马尔可夫链控制（“马尔可夫转换模型”）时，制度转换的测试是一个长期存在的问题，也是最近引起兴趣的问题。本文考虑了当状态切换概率随时间变化 ...2022-3-3 18:31 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 181 次查看 摘要翻译： 当制度转换概率被指定为常数（“混合模型”）或由有限状态马尔可夫链控制（“马尔可夫转换模型”）时，制度转换的测试是一个长期存在的问题，也是最近引起兴趣的问题。本文考虑了当状态切换概率随时间变化 ...2022-3-3 18:31 - 何人来此 - Forum
关于双变量向量自回归模型如何求套期保值率的问题
6 个回复 - 4852 次查看 我看了多篇论文，对于如何求解套期保值率还是不是很明白~~ 下面附件是结果，请求各位老师给我指明一下方向，主要不是很看得懂结果。 谢谢各位老师了~！！2011-4-18 16:26 - kittenobi - EViews专版
6 个回复 - 4852 次查看 我看了多篇论文，对于如何求解套期保值率还是不是很明白~~ 下面附件是结果，请求各位老师给我指明一下方向，主要不是很看得懂结果。 谢谢各位老师了~！！2011-4-18 16:26 - kittenobi - EViews专版
空间自回归模型也有直接效应和间接效应？
1 个回复 - 1829 次查看 为什么slm模型也可以分解成直接效应和间接效应呀，slm不是不考虑自变量空间滞的影响吗？2021-9-29 10:58 - 五年九载 - 计量经济学与统计软件
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向量自回归模型最优滞后阶数选择问题
5 个回复 - 7950 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 7950 次查看 各位大佬，我建立的VAR模型滞后阶数不管怎么选，都是滞后最大的那阶最优，这种情况该选几阶啊2021-12-4 17:18 - MSdzy - 计量经济学与统计软件
悬赏空间自回归模型分析的一个地图包 tl_2016_us_county.zip，找不到，我不求了
0 个回复 - 590 次查看 如题：悬赏空间自回归模型分析的一个地图包 tl_2016_us_county.zip 信息来源 ：https://www.stata.com/features/o ... oregressive-models/ 地图包下载：https://catalog.data.gov/dataset ... -national-shapef ...2021-11-12 15:06 - fugangxx - Stata专版
0 个回复 - 590 次查看 如题：悬赏空间自回归模型分析的一个地图包 tl_2016_us_county.zip 信息来源 ：https://www.stata.com/features/o ... oregressive-models/ 地图包下载：https://catalog.data.gov/dataset ... -national-shapef ...2021-11-12 15:06 - fugangxx - Stata专版
统计建模大赛培训材料:VAR和PVAR(面板向量自回归模型）247 个回复 - 34277 次查看 课件核心内容：VAR模型和PVAR模型（即面板向量自回归模型） 使用软件：Eviews(VAR模型）和Stata13.0（PVAR模型）,后者可去stata专版下载。 上传材料清单：课件（106页）；案例数据文件；PVAR模 ...2015-11-2 08:45 - 耕耘使者 - 现金交易版
咨询马尔科夫区制转换自回归模型（MS-AR）的Eviews程序
5 个回复 - 1981 次查看 如题所示，想知道用eviews10怎么做MS-AR模型呀~ 最好有具体步骤，没有具体步骤把大方向说一下也行。 想用来研究某城市群pm2.5的传递性。 也欢迎私聊qq qq：505569471~ 感谢！！2019-12-11 18:42 - 刘孜萱 - EViews专版
5 个回复 - 1981 次查看 如题所示，想知道用eviews10怎么做MS-AR模型呀~ 最好有具体步骤，没有具体步骤把大方向说一下也行。 想用来研究某城市群pm2.5的传递性。 也欢迎私聊qq qq：505569471~ 感谢！！2019-12-11 18:42 - 刘孜萱 - EViews专版
向量自回归模型（VAR）stata学习过程分享
5 个回复 - 1922 次查看 本人正在学习山东大学陈强老师的向量自回归模型，帖子内容是按照陈强老师计量经济学及stata应用本科班视频课13.8节照着做了一遍，仅用于stata学习过程分享。 本人是新手小白，大家一起进步啊，尤其注意例子是针对 ...2021-5-11 14:11 - 西游乐乐yl - Stata专版
5 个回复 - 1922 次查看 本人正在学习山东大学陈强老师的向量自回归模型，帖子内容是按照陈强老师计量经济学及stata应用本科班视频课13.8节照着做了一遍，仅用于stata学习过程分享。 本人是新手小白，大家一起进步啊，尤其注意例子是针对 ...2021-5-11 14:11 - 西游乐乐yl - Stata专版
部分线性自回归模型主要用什么软件
0 个回复 - 476 次查看 大家有没有做过部分线性自回归模型方面的研究？可以用什么软件？R语言目前还没有建立部分线性自回归模型的程序，而我现在要做这一模型的研究，想问问大家在分析这一模型时是用什么软件，或者有没有大神有在R里自己写 ...2021-9-1 20:26 - nbz120145 - 经管代码库
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求助大神，自回归模型滞后阶数总是0是怎么回事？
2 个回复 - 2141 次查看 图为我国股市和债市收益率的自回归模型结果，各项指标均指向0，上一步ADF检验已证明是平稳序列。 同类的论文中滞后期大多为1或2，求教大神这是哪里出了问题呀？ 非常感谢！！2017-2-8 23:17 - 快乐熊猫君 - EViews专版
2 个回复 - 2141 次查看 图为我国股市和债市收益率的自回归模型结果，各项指标均指向0，上一步ADF检验已证明是平稳序列。 同类的论文中滞后期大多为1或2，求教大神这是哪里出了问题呀？ 非常感谢！！2017-2-8 23:17 - 快乐熊猫君 - EViews专版
中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析
1 个回复 - 537 次查看 【作者(必填)】 233 【文题(必填)】 中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】https://r.cnki.net/kcms/detail/detail.asp ...2021-7-27 17:23 - internet.hzx - 求助成功区
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Stata 空间自回归模型SAR 矩阵 特征根
0 个回复 - 533 次查看 Stata在计算矩阵的特征根，报错type mismatch，是哪个数据出错了，Stata小白，求大神指点2021-7-14 11:53 - 故里江添 - Stata专版
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PVAR面板向量自回归模型-建模步骤流程图
15 个回复 - 23138 次查看 从输入数据开始，到面板单位根检验，若数据是平稳的，再进行面板向量自回归模型建模。 要确定最优滞后阶数、稳定性检验、Granger因果检验、脉冲响应、方差分解等等。见下图吧。 来源链接http://bbs.pinggu.org ...2018-10-16 17:53 - 牛牛2011 - Stata专版
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中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析
1 个回复 - 330 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 中国货币政策传导的地区异质效应研究——基于省际空间向量自回归模型的分析 【年份(必填)】 2323 【全文链接或数据库名称(选填)】 https://xueshu.baidu.com/usercenter/ ...2021-7-1 13:22 - internet.hzx - 求助成功区
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分数协整向量自回归模型程序matlab
3 个回复 - 2808 次查看 分数协整向量自回归模型的相关程序，如需要，可以参考。2016-2-18 14:29 - cbs00002 - MATLAB等数学软件专版
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向量自回归模型（VAR）的应用
2 个回复 - 1129 次查看 向量自回归模型（VAR）只能用于经济学方面的研究吗？为什么管理学方面很少用它？2021-4-12 21:23 - f'w'q - 爱问频道
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面板向量自回归模型（pvar）结果分析
22 个回复 - 23543 次查看 小弟准备写篇论文用到面板向量自回归模型（PVAR）但是对于回归系数的显著性只给了T统计量，怎么来看它显不显著。有劳各位大虾了 b_GMM是系数，se_GMM是标准差，t_GMM是统计量 GMM started : 20:4 ...2011-10-27 21:20 - zzq_88 - Stata专版
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数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model）1 个回复 - 1364 次查看 数学建模：VaR风险模型+VAR模型(向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Risk 2.VAR模型：向量自回归模型（vector autoregressive model） 1.VaR风险模型：Value at Ris ...2020-4-26 14:36 - Lotus_ss - 现金交易版
向量自回归模型VAR的几个问题
7 个回复 - 5505 次查看 最近自学了这个模型，有些不懂的地方，望大牛们指导： 1，对于时间序列的平稳性检验是不是一定要取对数,； 2，对滞后阶数不同的平稳序列可以做VAR模型吗？ 注意只是滞后阶数不同，没有差分； 3，HP滤波的意义是 ...2013-4-21 11:33 - lfhzhy - EViews专版
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马尔可夫区制转换向量自回归模型，matlab程序，markov
33 个回复 - 11670 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~2013-11-7 10:36 - emily829514 - MATLAB等数学软件专版
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向量自回归模型、脉冲响应函数与方差分解
0 个回复 - 2002 次查看 向量自回归模型、脉冲响应函数与方差分解笔记。注：不含软件操作2020-8-15 10:45 - wgl25169410 - 计量经济学与统计软件
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【经管下午茶】--向量自回归模型（Vector autoregressive model）
0 个回复 - 2273 次查看 向量自回归模型 （Vector autoregressive model）向量自回归模型常被简写成VAR。是一种常用的计量经济模型，它的出现可以追溯到上个世纪80年代，由克里斯托弗·西姆斯（ChristopherSims）提出。他把VAR从一个单 ...2020-8-5 17:54 - 柳新~ - 爱问频道
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面板向量自回归模型（PVAR）GMM估计
2 个回复 - 2567 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
2 个回复 - 2567 次查看 请问PVAR模型如果GMM估计结果不显著的话，还可以做后续的脉冲响应和方差分解吗，对结果有影响吗2020-3-20 11:57 - 人向宛陵稀7 - Stata专版
stata如何做动态面板自回归模型？？？
3 个回复 - 4173 次查看 新手请问用stata怎么做动态面板自回归模型？？？2013-12-11 16:30 - czzbdtsh - Stata专版
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请问空间自回归模型存在异方差性该如何处理？
0 个回复 - 690 次查看 用GeoDa做的结果。 TEST DF VALUE PROB Breusch-Pagan test 1 340.8259 0.00000 试过了变量的对数变换，仍存在异方差性 ...2020-6-20 22:07 - DKchenliyuan - 区域经济学
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残差自回归模型预测值的程序实现
5 个回复 - 4732 次查看 残差自回归模型已经通过arima autoreg算出来了： x=43947+14.7184t+utut=0.9742*ut-1+ᶓtvar(ᶓt)=73710234但是程序本身好像没有forecast的预测部分，不知道除了手算外有没有程序实现的办法？2017-11-9 13:32 - 404937068 - SAS专版
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请问SAS残差自回归模型建成之后怎么预测啊
4 个回复 - 3139 次查看 在做SAS 建了一个Auto-regressive残差自回归模型，接下来想预测5期，怎么写程序啊，打forecast显示的是红色，有错误。 求高人解答啊啊啊2011-12-2 21:40 - 浅唱幸福rose - SAS专版
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自回归模型估计好以后如何做chow断点检验？
6 个回复 - 9733 次查看 像各位大神求助！！！！在估计好了自回归模型以后，为何eviews没办法做chow断点检验呢？要怎么才能进行chows断点检验呢？拜谢！2013-3-18 11:02 - 玄灵长乐 - EViews专版
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面板向量自回归模型与STATA操作分析0 个回复 - 861 次查看 点上面附件图标，上传附件后可设置现金定价 项目描述：相关数据已具备，且数据量较少，只需配合软件分析给出运行分析结果及实证建议 对承接人的要求：有相关成功案例 所需技术：熟练掌握STATA 操作 完成时间： ...2020-4-23 10:58 - 学术蚂蚁 - 现金交易版
马尔可夫区制转换向量自回归模型，matlab程序，markov
6 个回复 - 5912 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~ 文件下载 [hr] ...2015-3-13 21:33 - emily829514 - 经管代码库
6 个回复 - 5912 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~ 文件下载 [hr] ...2015-3-13 21:33 - emily829514 - 经管代码库
请问如何用R做向量自回归模型（VAR）
12 个回复 - 29187 次查看 要实现以下的几个步骤，数据集已经有了，请高手们可以介绍下相关的函数吗？ halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(halfyear_ ...2015-2-11 13:23 - lico9e - R语言论坛
12 个回复 - 29187 次查看 要实现以下的几个步骤，数据集已经有了，请高手们可以介绍下相关的函数吗？ halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(halfyear_ ...2015-2-11 13:23 - lico9e - R语言论坛
滞后变量模型与自回归模型1 个回复 - 1574 次查看 经典单方程计量经济学模型：专门问题滞后变量：在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。通常把这种过去时期的 ...2018-4-30 13:10 - daka123 - 现金交易版
VAR向量自回归模型Eviews的操作
0 个回复 - 706 次查看 在第一部检验平稳的阶段，出来的数据很大，接近0.5左右，而且越弄越大，我分析的是吉林省城市化率，时间段1995到2010，哪位大神知道是怎么回事？2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
0 个回复 - 706 次查看 在第一部检验平稳的阶段，出来的数据很大，接近0.5左右，而且越弄越大，我分析的是吉林省城市化率，时间段1995到2010，哪位大神知道是怎么回事？2020-2-9 15:12 - 王美微 - 爱问频道
向量自回归模型的.PPT
32 个回复 - 10790 次查看 向量自回归模型的.PPT详细介绍了该模型的建立，分析还有例题，希望对大家有帮助2010-9-25 21:05 - zb0992 - EViews专版
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【学习笔记】为了写论文，学习了向量自回归模型，论坛上很多学习资料，受益匪 ...
2 个回复 - 461 次查看 为了写论文，学习了向量自回归模型，论坛上很多学习资料，受益匪浅2019-12-29 11:58 - wyf231127 - Forum
2 个回复 - 461 次查看 为了写论文，学习了向量自回归模型，论坛上很多学习资料，受益匪浅2019-12-29 11:58 - wyf231127 - Forum
空间自回归模型 sigma _cons 怎么解释
2 个回复 - 5142 次查看 最近在做空间自回归的实证分析。在解读回归结果时遇到一个小问题，盼有人能帮忙解答一下。 回归结果下方的Rho是空间自回归相关系数，这个我清楚，不明白的问题有二： 1. Rho后方带的_cons有何含义？ 2. s ...2016-9-2 20:23 - ashleywang1220 - 高考经管名校信息
2 个回复 - 5142 次查看 最近在做空间自回归的实证分析。在解读回归结果时遇到一个小问题，盼有人能帮忙解答一下。 回归结果下方的Rho是空间自回归相关系数，这个我清楚，不明白的问题有二： 1. Rho后方带的_cons有何含义？ 2. s ...2016-9-2 20:23 - ashleywang1220 - 高考经管名校信息
孙云鹏、张靖佳：《中国货币政策的有效性：基于因子增广型向量自回归模型的证据》
0 个回复 - 1771 次查看 1 论文标题 Effectiveness of Monetary Policy in China: Evidence from Factor-Augmented VectorAutoregression Model2 作者信息Yunpeng SunSchool of Economics, Tianjin University of CommerceJingjia ZhangAPE ...2019-11-14 17:22 - Lilie_Wei - 论文版
0 个回复 - 1771 次查看 1 论文标题 Effectiveness of Monetary Policy in China: Evidence from Factor-Augmented VectorAutoregression Model2 作者信息Yunpeng SunSchool of Economics, Tianjin University of CommerceJingjia ZhangAPE ...2019-11-14 17:22 - Lilie_Wei - 论文版
求助：stata分析空间自相关、空间自回归模型的相关命令
5 个回复 - 6988 次查看 请教各位老师，同学，能否提供一下什么指令用stata估计最优选择SAR、SEM、SDM三种模型其中之一，并且在选择模型之后如何进行回归的？空间权重矩阵的生成是怎么实现的？另外极大似然法和拉格朗日检验是怎么实现的？望 ...2016-2-29 19:57 - bailiangyu - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6988 次查看 请教各位老师，同学，能否提供一下什么指令用stata估计最优选择SAR、SEM、SDM三种模型其中之一，并且在选择模型之后如何进行回归的？空间权重矩阵的生成是怎么实现的？另外极大似然法和拉格朗日检验是怎么实现的？望 ...2016-2-29 19:57 - bailiangyu - 计量经济学与统计软件
