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【原创】stata空间计量全流程操作资料（数据+代码+案例+全流程视频讲解）328 个回复 - 19985 次查看 本人将空间计量的整个流程进行了梳理，每个过程都有案例+数据+代码+全流程视频进行配套讲解，并且配套所有有关空间计量的相关资料，资料非常非常详细且通俗易懂，大家只要将变量改为自己的变量进行套用即可 ...2022-5-7 17:56 - 张淼儿 - 现金交易版
计量实证代码-面板门槛回归STATA代码和示例数据0 个回复 - 2197 次查看 计量实证代码-面板门槛回归STATA 代码和示例数据 门限回归模型(Threshold Regressive Model，简称TR模型或TRM)是汤家豪于1978年提出了门限自回归模型后进一步将这一思想扩展到回归模型中 。门限回归模型的基本思想 ...2022-4-20 11:48 - tangqianhu - 现金交易版
空间计量最新stata命令包1 个回复 - 1033 次查看 空间计量最新stata命令包，亲测有效！1 LMABXT：Stata的模块计算面板自相关测试Baltagi 2 SPREGSAR：Stata的模块，估计最大似然估计空间滞后截面回归 3 LMHWALD：Stata的模块计算OLS异方差Wald检验 4 LMAZ：Stata ...2022-3-21 14:31 - Fighting_pigs - 现金交易版
【原创】马尔科夫区制转移向量自回归模型（MS-VAR）5 个回复 - 4504 次查看 马尔科夫向量自回归模型，MS-VAR模型基于OX平台的GiveWin软件安装和操作过程+MS-VAR各种图形制作（区制转换图、脉冲图、模型预测图等等）+最优区制数和模型形式判断（MSI-VAR、MSM-VAR模型形式的最优选择问题，这是该 ...2022-3-10 18:02 - AWEGgth - 现金交易版
马尔可夫区制转换向量自回归模型，matlab程序，markov
34 个回复 - 12542 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~2013-11-7 10:36 - emily829514 - MATLAB等数学软件专版
34 个回复 - 12542 次查看 看了论坛里一些程序，要么太贵，要么有bug跑不出结果，所以自己动手做了一个，价格也不贵~~~自己做论文已经反复用过，没问题的 好东西就应该跟大家分享~~~当是为最近投论文攒人品了~~~2013-11-7 10:36 - emily829514 - MATLAB等数学软件专版
面板向量自回归模型（pvar）实证命令和结果解释全介绍13 个回复 - 3678 次查看 本科毕业论文最强（简单实用容易通过）模型pvar（面板向量自回归模型）。计量小白、stata新手....... 只要你需要使用pvar模型，那么这份do文档是绝对适合你的，里面包括详细的命令和结果介绍。 注意：里面只有实证 ...2022-1-16 21:38 - 考研啊成功 - 现金交易版
《向量自回归模型的理论方法及应用实例(高清)》
12 个回复 - 10591 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
12 个回复 - 10591 次查看 张延群 (作者)[/backcolor] 出版社: 中国[/backcolor]社会[/backcolor]科学出版社; 第1版[/backcolor] 平装: 209页[/backcolor] 语种： 简体中文[/backcolor] 开本: 16[/backcolor] 编辑推荐[/backcolor] 《向 ...2015-11-3 13:28 - weiming197813 - 投资人（实务版）
TAR门限自回归模型在Eviews中的操作和分析
27 个回复 - 13251 次查看 最近毕业论文一直在为TAR门限自回归模型在Eviews中是如何操作苦恼 各种找资料找不到 真是愁死宝宝 Eviews9.0新增了TAR的功能 下面是TAR在Eviews中的操作和分析的资料 分享给大家2016-9-24 12:46 - 唱歌的苹果树 - EViews专版
27 个回复 - 13251 次查看 最近毕业论文一直在为TAR门限自回归模型在Eviews中是如何操作苦恼 各种找资料找不到 真是愁死宝宝 Eviews9.0新增了TAR的功能 下面是TAR在Eviews中的操作和分析的资料 分享给大家2016-9-24 12:46 - 唱歌的苹果树 - EViews专版
VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲1 个回复 - 1422 次查看 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归模型 in Eviews中的建立和估计实操：Granger,各种检验，方差分解，脉冲响应函数 VAR向量自回归 ...2021-5-20 18:06 - lily-2021 - 现金交易版
【分享学习】空间面板向量自回归Sp P-var论文数据及代码
19 个回复 - 4012 次查看 空间面板向量自回归sp pvar学习资料，包括论文，附件及数据代码。欢迎交流，共同学习。2022-2-15 12:52 - Lee_iris - Stata专版
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盈余持续性 一阶自回归 stata命令
10 个回复 - 5687 次查看 哪位大神做过过于盈余持续性一阶自回归的stata处理程序？可以帮我看下这份数据 顺便帮忙告诉我stata命令么 谢谢2017-3-21 23:08 - hello娉 - Stata专版
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eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC
4 个回复 - 3490 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
4 个回复 - 3490 次查看 【作者(必填)】 【文题(必填)】eviews操作实例-向量自回归模型VAR和VEC 【年份(必填)】 【全文链接或数据库名称(选填)】http://wenku.baidu.com/link?url=ZXtSXRFSLkr3bPbmJB5iT3N2sIOWyf4mmKWdFImnMB_lStu ...2016-5-6 14:12 - 日新少年 - 求助成功区
VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究1 个回复 - 748 次查看 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度_基于高斯混合自回归模型的研究 VaR风险价值测度 ...2020-9-26 14:14 - Tiger-like - 现金交易版
混频向量自回归模型MF-VAR
16 个回复 - 10151 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
16 个回复 - 10151 次查看 请问有了解MF-VAR分析变量间关系的时 做格兰杰因果检验（ 其中使用bootstrap构建wald 检验）这种模型有源代码吗？或者是那什么软件做2019-9-18 17:47 - LIPSTIK - 计量经济学与统计软件
空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，可以继续分析吗？
19 个回复 - 13823 次查看 空间计量中，空间自回归系数rho不显著，但是间接效应的系数显著，请问各位大佬可以继续分析吗？回归结果附下~2022-3-25 16:59 - 笙箫萧夕 - Stata专版
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空间自回归系数不显著
8 个回复 - 7154 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
8 个回复 - 7154 次查看 如图，空间杜宾模型，rho不显著，但是Wxfre显著，直接效应间接效应总效应结果显著，这种情况可以忽略rho显著性吗？最开始做被解释变量y的莫兰指数，每一年份也都是显著的。2021-12-26 21:00 - 苏以风 - 计量经济学与统计软件
区制转移向量自回归（MSVAR）模型MATLAB代码
211 个回复 - 37729 次查看 该代码由Marcelo Perlin开发，有需要的可以留下邮箱。2020-6-27 12:11 - 计量模型研究院 - 经管代码库
211 个回复 - 37729 次查看 该代码由Marcelo Perlin开发，有需要的可以留下邮箱。2020-6-27 12:11 - 计量模型研究院 - 经管代码库
面板向量自回归pvar，最后脉冲响应图像是发散的？？
1 个回复 - 1535 次查看 T=10，N=12，5变量的面板数据，因为T较小（小于20），所以没有做单位根检验，但回归后系统检验平稳的，而且也通过了格兰杰因果检验，但脉冲图像却是发散的？？ 脉冲图像可以是发散的吗？？还是必须收敛？ 如果必须 ...2020-4-30 12:44 - Yannis_h - Stata专版
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有关winrats做门限向量自回归的问题
2 个回复 - 1645 次查看 各位大神求组：我最近再跑Winrats软件中的例子，Balke(2000)的例子，也就是门限自回归的估计及非线性广义脉冲。我始终不明白那个例子中为什么要设置这段代码： * This generates an equation (and from it a FRML) ...2016-8-29 21:50 - yizhuorui - 计量经济学与统计软件
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如何使用stata实现面板数据的结构向量自回归模型（PSVAR）？
4 个回复 - 1199 次查看 问题如题所示，希望有大佬可以指导一下如何在stata上实现PSVAR模型。 目前看到不少文献都使用了这个方法，但是不知道实现方式。2022-2-25 23:18 - biohazarddante - Stata专版
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pvar 面板向量自回归模型的步骤保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。
13 个回复 - 3647 次查看 为了方便使用，我把变量用大写绿色字母表示了。保姆级教程，每一步出现问题了怎么办也都有。 S1输入数据并清洗数据data cleaning *将经费变量进行CPI换算，以2010年为基期，1978=100的CPI为调节因子 foreach ...2021-12-3 09:00 - 甲以时日 - Stata专版
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eviews8 的新功能Markov Switching AR马尔科夫转换向量自回归模型，求解释
14 个回复 - 13333 次查看 菜鸟本人，问这里的AR(1), AR(2)... 是什么，怎么求？ 如果用模型ms-var, 又该如何处理。2013-10-13 04:24 - h07xiaqi - EViews专版
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PVAR面板数据的向量自回归模型求助，输入pvarsoc命令后，不出结果，一直Running panel
7 个回复 - 4197 次查看 求大神帮助，在使用面板数据的向量自回归模型时，按照给出的例子，可以运算出结果，但是使用自己的数据，在执行第一个命令pvarsoc时，就一直出现Running panel VAR lag order selection on estimation sample 是不是 ...2017-12-18 09:54 - Yuguorg - Stata专版
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悬赏MF-VAR（mixed-frequency var）混频向量自回归模型代码 最好带使用说明
20 个回复 - 7486 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
20 个回复 - 7486 次查看 各位 谁有mf-var模型的代码（最好有使用说明） 本人2000个币求！2016-7-11 19:03 - zoroln - MATLAB等数学软件专版
两种面板向量自回归模型的程序、优缺点和命令：PVAR2和PVAR201514 个回复 - 9700 次查看 各位同学，相信大家在写论文的时候会经常用到面板向量自回归模型，PVAR模型的概念的用途我就不多做介绍了，论坛或文献上都有很多。我研究这个模型也有比较长的时间了，目前主要有两种PVAR程序可以在stata上运行。一种 ...2019-7-11 21:03 - xlolfsh - 现金交易版
无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型1 个回复 - 1396 次查看 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型 1. 无穷维参数空间中的分布滞后估计 2.分布滞后模型与自回归模型 无穷维参数空间中的分布滞后估计+分布滞后模型与自回归模型[/backcolor] 1. ...2020-6-14 09:40 - Lotus_ss - 现金交易版
向量自回归通不过稳定性检验如何解决，是逐个删除变量再检验么
4 个回复 - 3115 次查看 已经先用varsoc检测了阶数，然后用var 变量，lags（），最后才检验的，就是有一个变量存在时通不过稳定性检验，只有剔除了才能通过平稳性检验。 但是我担心剔除该变量就会使原有方程失去经济意义。 如果 ...2014-7-1 15:47 - ggzweb - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3115 次查看 已经先用varsoc检测了阶数，然后用var 变量，lags（），最后才检验的，就是有一个变量存在时通不过稳定性检验，只有剔除了才能通过平稳性检验。 但是我担心剔除该变量就会使原有方程失去经济意义。 如果 ...2014-7-1 15:47 - ggzweb - 计量经济学与统计软件
全局莫兰指数全是正数，但空间自回归系数为负数
3 个回复 - 2325 次查看 全局莫兰指数全是正数，但空间自回归系数为负数，换了各种模型（SDM、SAR、SEM）、随机/个体固定/时间固定/双固定都不行，自回归系数一直处于负数或者不显著，求大佬们相助。2022-5-14 11:39 - ccccyyyyyyy - Stata专版
3 个回复 - 2325 次查看 全局莫兰指数全是正数，但空间自回归系数为负数，换了各种模型（SDM、SAR、SEM）、随机/个体固定/时间固定/双固定都不行，自回归系数一直处于负数或者不显著，求大佬们相助。2022-5-14 11:39 - ccccyyyyyyy - Stata专版
SVAR and TS VAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型2 个回复 - 1806 次查看 SVAR and TSVAR in Stata:结构向量回归模型、结构向量自回归模型 Agenda: 时间序到作图 ARIMA模型 单位根检验 VAR糕型、结构VAR糕型（TSVAR，SVAR）协整理论 GARCH模型 滚动回归2020-1-20 11:28 - Mujahida - 现金交易版
TVP－VAR (Time-varying parameter VAR时变参数向量自回归) 模型实证实现手稿
67 个回复 - 48684 次查看 俺学习了TVP-VAR，并仿照编写了code，然后跑出了结果，喜悦之余，就粘贴上来，自娱的同时，也和坛子里的各位朋友分享。 1 IntroductionTVP-VAR(Time-VaryingParameter Vector AutoRegression) is the pack ...2013-11-4 09:41 - gssdzc - MATLAB等数学软件专版
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联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计量经济建模（模型设定和诊0 个回复 - 804 次查看 计量经济学：联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计量经济建模（模型设定和诊断检验） 华中科大的经典讲义 计量经济学：联立方程模型+动态计量经济模型（自回归与分布滞后模型）+计 ...2022-1-9 11:34 - Lamarr-202110 - 现金交易版
贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimat2 个回复 - 1520 次查看 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 贝叶斯Bayesian｜MCMC：时变参数向量自回归模型建模与估计,sampler parameter estimate 1. 学习课件，其中，有各部分的代码c ...2020-8-11 15:40 - Tiger-like - 现金交易版
GAS广义自回归得分模型实证操作
6 个回复 - 1875 次查看 GAS广义自回归得分模型有没有大神了解过，应该用什么软件操作啊？参考文献没有给出操作过程，不会GAS，论文进行不下去，救救孩子吧2020-12-21 19:24 - wanch0320 - MATLAB等数学软件专版
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基于t分布的广义自回归得分模型GAS 建模问题
2 个回复 - 808 次查看 基于t分布的广义自回归得分模型GAS-t，用什么软件建模啊，根本找不到资料，有大神棒一下吗，代码最好。数据位日股票收益率2019-6-29 10:05 - 该用户巳注销 - 爱问频道
2 个回复 - 808 次查看 基于t分布的广义自回归得分模型GAS-t，用什么软件建模啊，根本找不到资料，有大神棒一下吗，代码最好。数据位日股票收益率2019-6-29 10:05 - 该用户巳注销 - 爱问频道
基于R语言社会网络自回归因子模型Network Autoregressive Factor Models1 个回复 - 557 次查看 基于R语言社会网络自回归因子模型Network Autoregressive Factor Models Contents> Introduction and Motivation Network Autoregressive Factor Model MLE and Its Asymptotic Property EM Algorithm ...2022-2-20 07:40 - Kathy-202109 - 现金交易版
做面板向量自回归，用pvarsoc，出不来结果怎么办
7 个回复 - 3658 次查看 求助！！ 如题，用pvarsoc结果除了cd其他值都不显示是为什么，要怎么解决呀 [attachimg]2811597[/attachimg2019-5-10 01:42 - LALALAYAYA - Stata专版
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向量自回归和向量误差修正模型 in Eviews1 个回复 - 1457 次查看 向量自回归和向量误差修正模型 in Eviews 传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型。但是，经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明，而且内生变量既可以出现在方程 ...2020-4-20 08:31 - Lotus_ss - 现金交易版
计量经济学：动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型1 个回复 - 917 次查看 计量经济学：动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型 计量经济学：动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型 计量经济学：动态计量经济模型：自回归与分布滞后模型 计量经济学：动态计量经济模型：自回 ...2020-3-9 21:37 - Lotus_ss - 现金交易版
李龙飞-空间相关回归模型 讲义 空间自回归动态面板模型有效GMM估计
13 个回复 - 7877 次查看 作者：LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授 计量经济学会院士 Fellow of Econometric Society 格式：pdf 目录： Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models LungFei LeePh.D. Univ ...2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
13 个回复 - 7877 次查看 作者：LungFei Lee俄亥俄州立大学经济系教授 计量经济学会院士 Fellow of Econometric Society 格式：pdf 目录： Lecture 1: Introduction to Spatial Autoregressive (SAR) Models LungFei LeePh.D. Univ ...2010-7-8 16:30 - ybdt - 计量经济学与统计软件
如何才能实现基于广义自回归模型GAS与GARCH模型的结合？
2 个回复 - 682 次查看 如何才能实现基于广义自回归模型GAS与GARCH模型的结合？尤其是R程序实现。..2021-12-10 16:01 - Camera_TJ - 数据交流中心
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Pvar2安装包及面板向量自回归分析全局空间自相关do文件
7 个回复 - 3661 次查看 本人最近写论文用到面板向量自回归模型，整理的关于Pvar2安装包及面板向量自回归分析do文件，pvar2解压后将压缩文件放到stata安装路径中的ado文件中的p文件夹中即可，do文件包括数据描述性分析、定义面板数据，数据平 ...2021-4-10 10:00 - lzhxjw@163.com - Stata专版
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空间收敛实证分析包括空间误差模型、滞后模型、杜宾模型、空间自回归等资料13 个回复 - 3760 次查看 空间收敛实证分析资料包括空间误差模型、空间滞后模型、空间杜宾模型、广义空间自回归等资料（带有实证分析stata代码和解释结果）文件中包含以下内容：空间收敛分析（空间Sigma收敛和空间Beta收敛）代码和说明的有： ...2022-2-10 12:10 - dream_chase - 现金交易版
【求助】如何修正条件自回归型异方差？
1 个回复 - 587 次查看 我这是一组截面数据，但是看残差分布好像出现了条件自回归型异方差？主流的修正异方差的方法都试过了，还是存在异方差，自相关也不知道如何检验与修正，希望大佬指教！ （我们老师要求一定要做线性回归模型分析） ...2022-5-26 19:04 - 桃子不夏 - EViews专版
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平滑转换自回归模型
0 个回复 - 893 次查看 我国金融机构尾部风险影响因素的非线性研究——来自面板平滑转换回归模型的新证据 金融发展、知识产权保护与自主创新——基于面板平滑转换回归模型的非线性影响分析 人民币汇率波动对我国就业影响的实证研究——基 ...2022-5-27 14:52 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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关于stata中pvar（面板向量自回归模型）的问题请教
277 个回复 - 75003 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
277 个回复 - 75003 次查看 各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。 我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益 ...2012-2-26 15:30 - fudanly - Stata专版
面板向量自回归模型（PVAR）全过程实现方法
29 个回复 - 15395 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
29 个回复 - 15395 次查看 最近找了好多资料，终于自己摸索出来了面板向量自回归（PVAR）模型的全过程， 希望能帮到需要的朋友，小白也能完全看懂，有不懂的也可以问我，看到了我会回复大家的。2019-2-22 13:24 - Asher117 - Stata专版
用到面板向量自回归的论文
0 个回复 - 451 次查看 求大佬门推荐几篇用到面板向量自回归模型的经济学类的期刊论文，想学习一下这个模型但不知从何入手2022-5-18 11:35 - 不知道取什么名字11 - Stata专版
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空间自回归模型
5 个回复 - 1156 次查看 对于空间自回归模型Y=ρWY+βX+O，如何计算WY，W是空间权重矩阵，空间权重矩阵如何跟自变量相乘啊，这个地方不理解，求各位大神指教！！！2021-11-19 10:24 - yyesen - Stata专版
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面板数据向量自回归(pvar2)和格兰杰因果关系检验之间的逻辑关系，怎么分析？
26 个回复 - 16425 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
26 个回复 - 16425 次查看 各位老师同学好： 有一个问题想请教一下大家，面板数据的向量自回归是为了知道滞后期变量和当期的关系，我使用PVAR2（stata里面的） pvar2 Y X,lag(5)得到 我们可以知道，部分是有显著关系，部分没有显 ...2015-8-24 20:28 - hopeship - Stata专版
半线性参数的渐近最优估计
自回归
0 个回复 - 286 次查看 摘要翻译： 讨论了差分方程$\xi_{k}=AF(\xi_{k-1}）+\epsilon_{k}$,其中$(\epsilon_k)$是平方可积差分鞅；微分方程${\rm d}\xi=-AF(\xi){\rm d}t+{\rm d}\eta$,其中$\eta$是平方可积鞅。构造了一族除样本量$n$（如果 ...2022-3-8 16:51 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 286 次查看 摘要翻译： 讨论了差分方程$\xi_{k}=AF(\xi_{k-1}）+\epsilon_{k}$,其中$(\epsilon_k)$是平方可积差分鞅；微分方程${\rm d}\xi=-AF(\xi){\rm d}t+{\rm d}\eta$,其中$\eta$是平方可积鞅。构造了一族除样本量$n$（如果 ...2022-3-8 16:51 - mingdashike22 - Forum
时间序列——门限自回归
5 个回复 - 5426 次查看 杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找 ...2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
5 个回复 - 5426 次查看 杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找 ...2012-4-16 10:20 - 雨中蝴蝶 - MATLAB等数学软件专版
时间序列——门限自回归模型
5 个回复 - 6378 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
5 个回复 - 6378 次查看 硕士研究僧一枚！ 近来想研究一下时间系列的门限自回归建模方法 看了国内的一些模型应用，现在总是感觉云里雾里！ 在此想求助各位前辈，能否给些可以入门的资料，或者指导意见？ 论坛里有个大神分享过一些资料， ...2018-6-18 17:07 - why5211314 - 新手入门区
鲁棒时间序列预测的贝叶斯中值自回归
0 个回复 - 454 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 454 次查看 摘要翻译： 我们建立了一个用于时间序列预测的贝叶斯中值自回归（BayesMAR）模型。该方法在中值处采用时变分位数回归，与广泛使用的基于均值的方法相比，继承了中值回归的鲁棒性。受Bayesian分位数回归中工作的Lapla ...2022-4-9 13:15 - 大多数88 - Forum
结构混合高斯向量自回归模型
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 介绍了一种高斯混合向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合，识别激波。事实证明，这通常导致比传统的SVAR模型更少的限制性识别条件，同时一些约束也是可测试 ...2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 295 次查看 摘要翻译： 介绍了一种高斯混合向量自回归模型的结构形式。将误差项协方差矩阵的同时对角化与零约束和符号约束相结合，识别激波。事实证明，这通常导致比传统的SVAR模型更少的限制性识别条件，同时一些约束也是可测试 ...2022-4-8 09:15 - nandehutu2022 - Forum
stata在高阶自回归时，出现no observations，怎么处理
1 个回复 - 1114 次查看 新手小白求助！！ 我正在学习ADF检验，需要判断滞后阶数。 我使用的方法是信息准则：需要取BIC最小的滞后阶数，1到4阶都在变小，所以我需要继续进行高阶的自回归。 先进行一阶自回归reg y l.y, r 接着信息 ...2022-4-2 15:32 - 残留的、空白 - Stata专版
1 个回复 - 1114 次查看 新手小白求助！！ 我正在学习ADF检验，需要判断滞后阶数。 我使用的方法是信息准则：需要取BIC最小的滞后阶数，1到4阶都在变小，所以我需要继续进行高阶的自回归。 先进行一阶自回归reg y l.y, r 接着信息 ...2022-4-2 15:32 - 残留的、空白 - Stata专版
亚几何遍历自回归
0 个回复 - 223 次查看 摘要翻译： 本文讨论了如何利用马尔可夫链理论中的亚几何遍历性概念来研究非线性时间序列模型的平稳性和遍历性。亚几何遍历性是指转移概率测度以比几何速度慢的速度收敛到平稳测度。具体地说，我们考虑适当定义的高阶 ...2022-4-1 12:35 - kedemingshi - Forum
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Durbin-Watson方程渐近性态的尖锐分析
一阶自回归过程的统计量
0 个回复 - 460 次查看 摘要翻译： 本文的目的是对Durbin-Watson统计量的渐近性态进行深入的分析。我们把注意力集中在一阶自回归过程中，其中驱动噪声也是由一阶自回归过程给出的。建立了自回归过程未知参数的最小二乘估计和与驱动噪声相关 ...2022-3-31 10:05 - 能者818 - Forum
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关于有理复变函数类的残差向量。
自回归过程的应用
0 个回复 - 202 次查看 摘要翻译： 复变函数在各个研究领域有着广泛的用途，因此分析复变函数的特点对其他学科有着广泛的兴趣。这一工作从复变量的一类特殊有理函数开始；在此基础上，导出了关于残差的两个基本性质，并给出了残差向量p-范数 ...2022-3-25 08:05 - nandehutu2022 - Forum
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自回归条件内生性的有效度量
基于自激Hawkes过程的持续点过程映射
0 个回复 - 309 次查看 摘要翻译： 为了将自回归条件持续时间(ACD)模型中的内部动力与外生因素区分开来，我们提出了一种有效的内生性度量。受Hawkes模型的启发，这个度量被定义为在总体中由于内部反馈机制而触发的事件的平均分数。在数值模 ...2022-3-24 08:50 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 309 次查看 摘要翻译： 为了将自回归条件持续时间(ACD)模型中的内部动力与外生因素区分开来，我们提出了一种有效的内生性度量。受Hawkes模型的启发，这个度量被定义为在总体中由于内部反馈机制而触发的事件的平均分数。在数值模 ...2022-3-24 08:50 - mingdashike22 - Forum
高维向量自回归模型的降维
0 个回复 - 424 次查看 摘要翻译： 本文将大维向量自回归(VAR)模型分解为两个分量，第一个分量由小尺度VAR生成，第二个分量由白噪声序列生成。因此，通过VAR结构，减少了公共因素的数量，从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 424 次查看 摘要翻译： 本文将大维向量自回归(VAR)模型分解为两个分量，第一个分量由小尺度VAR生成，第二个分量由白噪声序列生成。因此，通过VAR结构，减少了公共因素的数量，从而产生了大系统的整个动态。该模型将公共特征方法 ...2022-3-21 14:30 - nandehutu2022 - Forum
正则化因子增广向量自回归模型
0 个回复 - 415 次查看 摘要翻译： 我们提出了一个正则化因子增广向量自回归(FAVAR)模型，该模型允许因子加载的稀疏性。在这个框架中，因素可能只加载在变量的子集上，从而简化了因素的识别和经济解释。我们以数据驱动的方式识别因素，而不 ...2022-3-19 21:05 - 能者818 - Forum
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分位数自回归的一致性规格检验
0 个回复 - 379 次查看 摘要翻译： 本文对分位数自回归的动态规范正确和无遗漏潜在因素的联合假设提出了一个检验。如果复合null被拒绝，我们将继续解开拒绝的原因，即动态错误规范或省略的变量。我们在相当弱的条件下建立了检验统计量的渐近 ...2022-3-18 11:25 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 379 次查看 摘要翻译： 本文对分位数自回归的动态规范正确和无遗漏潜在因素的联合假设提出了一个检验。如果复合null被拒绝，我们将继续解开拒绝的原因，即动态错误规范或省略的变量。我们在相当弱的条件下建立了检验统计量的渐近 ...2022-3-18 11:25 - 何人来此 - Forum
一种具有稳态的柔性混频向量自回归
先验
0 个回复 - 298 次查看 摘要翻译： 提出了一种混合频率数据的贝叶斯向量自回归(VAR)模型。我们的模型基于VAR的均值调整参数化，并允许对所包含变量的“稳态”（无条件均值）进行显式先验。基于文献中的最新进展，我们讨论了模型的扩展，以提 ...2022-3-9 09:44 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 298 次查看 摘要翻译： 提出了一种混合频率数据的贝叶斯向量自回归(VAR)模型。我们的模型基于VAR的均值调整参数化，并允许对所包含变量的“稳态”（无条件均值）进行显式先验。基于文献中的最新进展，我们讨论了模型的扩展，以提 ...2022-3-9 09:44 - 可人4 - Forum
贝叶斯协整向量自回归模型
基于近似贝叶斯的日内价格波动的α稳定噪声
计算
0 个回复 - 300 次查看 摘要翻译： 基于协整向量自回归(CVAR)模型，我们考虑了一个对交易资产的统计模型。我们扩展了标准CVAR模型，在价格序列水平移动存在的情况下，将模型参数的估计纳入其中，这些价格序列水平移动在标准高斯误差修正模型 ...2022-3-8 21:15 - 能者818 - Forum
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结构奇异向量自回归模型的可辨识性
0 个回复 - 381 次查看 摘要翻译： 将向量自回归模型(VAR)结构可辨识性的已知结果推广到新息协方差矩阵降秩的情形。例如，结构奇异VAR模型作为理性预期模型的解出现，在理性预期模型中，冲击的数量通常小于内生变量的数量，并且作为动态因素 ...2022-3-8 20:07 - kedemingshi - Forum
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一类半参数广义自回归的自适应推理
条件异方差模型
0 个回复 - 334 次查看 摘要翻译： 本文讨论了一个半参数广义自回归条件异方差（S-GARCH）模型。对于该模型，首先用核估计器估计无条件方差的时变长期分量，然后用拟极大似然估计器(QMLE)估计GARCH型短期分量中的非时变参数。我们证明了QML ...2022-3-8 17:46 - mingdashike22 - Forum
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结构向量自回归的贝叶斯推理
马尔可夫切换异方差
0 个回复 - 197 次查看 摘要翻译： 在本研究中，对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理，其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中，在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别，可以进行测试。构造了一组参数约 ...2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 197 次查看 摘要翻译： 在本研究中，对于结构向量自回归模型发展贝叶斯推理，其中结构参数是通过马尔可夫切换异方差来辨识的。在这样一个模型中，在同态异构情况下只是识别的限制变成了过度识别，可以进行测试。构造了一组参数约 ...2022-3-8 16:55 - 可人4 - Forum
增广双自回归模型的非标准推断
零波动系数
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文考虑了一个增广的双自回归(DAR)模型，该模型允许零波动率系数来规避DAR模型中的过参数化问题。由于波动系数可能在边界上，基于高斯拟最大似然估计(GQMLE)的统计推断方法变得非标准，其渐近性要求数据 ...2022-3-8 13:08 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 389 次查看 摘要翻译： 本文考虑了一个增广的双自回归(DAR)模型，该模型允许零波动率系数来规避DAR模型中的过参数化问题。由于波动系数可能在边界上，基于高斯拟最大似然估计(GQMLE)的统计推断方法变得非标准，其渐近性要求数据 ...2022-3-8 13:08 - 大多数88 - Forum
I(1)和I(2)自回归Hilbertian过程的表示
0 个回复 - 313 次查看 摘要翻译： 我们推广了I(1)和I(2)向量自回归过程的Granger-Johansen表示定理，以适应取值于任意复可分Hilbert空间的过程。这种更一般的设置对于涉及功能时间序列的统计应用具有中心意义。首先得到了全纯指数零Fredho ...2022-3-8 10:52 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 313 次查看 摘要翻译： 我们推广了I(1)和I(2)向量自回归过程的Granger-Johansen表示定理，以适应取值于任意复可分Hilbert空间的过程。这种更一般的设置对于涉及功能时间序列的统计应用具有中心意义。首先得到了全纯指数零Fredho ...2022-3-8 10:52 - 大多数88 - Forum
时间离散自回归随机波动率期权的套期保值
0 个回复 - 258 次查看 摘要翻译： 大量的经验证明了Taylor提出的时间离散自回归随机波动率模型在描述金融资产对数收益方面的充分性。由于相应市场的不完全性质，使用这些模型为其基础资产定价和套期保值的或有产品是一项非平凡的工作。本文 ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 258 次查看 摘要翻译： 大量的经验证明了Taylor提出的时间离散自回归随机波动率模型在描述金融资产对数收益方面的充分性。由于相应市场的不完全性质，使用这些模型为其基础资产定价和套期保值的或有产品是一项非平凡的工作。本文 ...2022-3-8 10:51 - 何人来此 - Forum
大向量自回归
0 个回复 - 252 次查看 摘要翻译： 非结构性经济和金融预测的一个流行方法是将大量的经济和金融变量包括在内，这已经证明可以显著地改进预测，例如动态因子模型。一个具有挑战性的问题是确定哪些变量及其滞后是相关的，尤其是当存在序列相关 ...2022-3-7 21:47 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 252 次查看 摘要翻译： 非结构性经济和金融预测的一个流行方法是将大量的经济和金融变量包括在内，这已经证明可以显著地改进预测，例如动态因子模型。一个具有挑战性的问题是确定哪些变量及其滞后是相关的，尤其是当存在序列相关 ...2022-3-7 21:47 - 何人来此 - Forum
大维稀疏贝叶斯向量自回归
0 个回复 - 478 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有多元随机波动率的贝叶斯向量自回归(VAR)模型，该模型能够处理海量信息集。为了保证模型的可靠估计，引入了三个特征。首先，我们假设VAR中的简化形式误差具有因子随机波动率结构，允许条 ...2022-3-7 19:00 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 478 次查看 摘要翻译： 本文提出了一个具有多元随机波动率的贝叶斯向量自回归(VAR)模型，该模型能够处理海量信息集。为了保证模型的可靠估计，引入了三个特征。首先，我们假设VAR中的简化形式误差具有因子随机波动率结构，允许条 ...2022-3-7 19:00 - 大多数88 - Forum
