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股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2019）NCSKEW DUVOL2 个回复 - 33934 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2019年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2020-2-29 23:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司经营风险指标计算Stata代码（附2000-2021年数据）24 个回复 - 9426 次查看 经营风险指标 [hr] 计算说明 使用企业盈利的波动程度来衡量经营风险的大小。经营风险（盈利波动程度）的计算公式为： 其中 [*] 表示第 i 家公司第 t 年的经营风险（盈利波动程度） [*] 表示第 i 家 ...2022-6-7 20:48 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司违约概率风险EDF计算Stata代码（附2000-2020年数据）35 个回复 - 12021 次查看 违约概率风险EDF 计算说明 首先，本文采用Bharath and Shumway（2008）提出的Naive模型估计违约概率（EDF）作为违约风险的替代变量，我们采取如下步骤计算违约风险： 其中，DD表示违约距离 ...2021-6-1 17:02 - momingqimiao7 - 现金交易版
资产组合模型Stata代码（有效边界、资本市场线、最小风险组合、最优证券组合投资等）2 个回复 - 4456 次查看 资产组合模型Stata代码 主要内容包括 [*]Portfolio optimization - efficient frontier 有效边界 [*]Portfolio optimization - Capital Market Line 资本市场线 [*]Portfolio optimization - GMV Portfoli ...2020-8-27 23:44 - Whatsappp - 现金交易版
【论文复刻】监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2020年14 个回复 - 6738 次查看 ●论文复刻● 监督还是掏空：大股东持股比例与股价崩盘风险 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理（CEO数据和财务指标）到最后的结果输出的完整案例 [*]基础结果：描述性统计、相关系 ...2021-6-20 23:12 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）标准差和极差39 个回复 - 10295 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整，然 ...2022-5-16 22:27 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）标准差和极差87 个回复 - 24050 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整， ...2021-5-15 10:29 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2020年原始数据和结果）23 个回复 - 9964 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2021-5-15 23:25 - momingqimiao7 - 现金交易版
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2019年原始数据和结果）标准差和极差61 个回复 - 25850 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调 ...2020-5-16 16:18 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2020年）12 个回复 - 7673 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加权 ...2021-4-14 23:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
Ohlson破产概率指标O-Score计算Stata代码（附2000-2019年数据和结果）破产风险6 个回复 - 8020 次查看 破产概率指标O-Score[hr] 计算说明 变量说明： O-Score水平更高意味着该公司破产风险更大 数据说明 [*]代码格式：do文件（Stata14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]选取200 ...2020-6-16 18:26 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2021）NCSKEW DUVOL18 个回复 - 8621 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2021年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金 ...2022-1-20 09:51 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司经营风险指标计算Stata代码（附2000-2020年数据）24 个回复 - 10952 次查看 经营风险指标 [hr] 计算说明 使用企业盈利的波动程度来衡量经营风险的大小。经营风险（盈利波动程度）的计算公式为： 其中 [*]表示第 i 家公司第 t 年的经营风险（盈利波动程度） [*]表示第 i 家公司 ...2021-6-3 15:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【股票收益率的波动】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2021年原始数据和结果）11 个回复 - 6013 次查看 企业风险承担 [hr]计算说明[hr] 与财务性指标相比，股票收益率的波动不受财务报表的约束和限制，能够较好地反映公司的风险承担行为，也是衡量公司风险承担的常用指标。采用年化日收益率标准差的对数值（ ...2022-4-21 14:55 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2020年)4 个回复 - 4444 次查看 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险 变量说明[hr] 参考文献[hr] 李碧连. 股权质押、信息不对称与股价崩盘风险[D]. 暨南大学. 数据说明[hr] 被解释变量用到t+1期，数据区间为2014-2020年，解释变量和 ...2022-3-17 21:47 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险（附数据和Stata代码 ）2020年9 个回复 - 5041 次查看 战略差异度、内部控制质量与股价崩盘风险 代码优化，数据更新至2020年 仅供学习参考~ 包含战略差异度度和股价崩盘风险计算过程 【研究假设】 [*]假设1：进攻型的公司战略，相对于防御型的公司战略更容易发 ...2022-2-18 20:54 - Whatsappp - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差计算数据和Stata代码（2000-2020）NCSKEW DUVOL9 个回复 - 12328 次查看 股价崩盘风险 • 更新至最新2020年 • 代码注释增加 • 优化代码 1、计算说明 [hr] 首先， 每年对股票i的周收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红 ...2021-2-2 23:41 - momingqimiao7 - 现金交易版
2022年 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL计算原始数据+Stata代码（2000-2021）25 个回复 - 10446 次查看 股价崩盘风险指标数据计算方法 说明在先：1、基础数据：包含数据的原始excel和数据说明txt；原始数据其实包1990/03/31-2022/01/23,周数据，部分文件的数据起始年份为1990年，可根据研究需要选择年份区间3、stata版本 ...2022-3-1 09:45 - deepwhite1103 - 现金交易版
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2019年数据）14 个回复 - 5098 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2020-12-21 16:44 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司CEO风险偏好指标整理Stata代码（附2007-2021年数据）4 个回复 - 4639 次查看 CEO风险偏好 计算说明[hr] 风险偏好指决策者心理上对战略决策中存在的不确定性风险的态度,其会进一步通过投资决策外在化。在投资决策项目中，交易性金融资产、可供出售金融资产与投资性房地产以公允价值模式 ...2022-6-23 10:46 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市企业风险承担指标 盈余波动性 1990-2021 stata代码+原始数据+计算结果0 个回复 - 1625 次查看 企业风险承担计算数据说明：1、数据：全部上市公司，包含数据的原始excel和数据说明txt；区间：1990-2021，根据研究需要选择年份区间，原始数据下载时间2022年6月。2、stata版本：14及以上，低于14的版本打开会出现乱 ...2022-6-3 16:39 - deepwhite1103 - 现金交易版
上市公司违约概率风险EDF计算Stata代码（附2000-2019年数据）4 个回复 - 7487 次查看 违约概率风险EDF 计算说明 首先，本文采用Bharath and Shumway（2008）提出的Naive模型估计违约概率（EDF）作为违约风险的替代变量，我们采取如下步骤计算违约风险： 其中，DD表示违约距离； ...2021-3-27 23:31 - momingqimiao7 - 现金交易版
【季度】 股价崩盘风险NCSKEW DUVOL 、收益率均值与标准差Stata代码（2000-2021年）10 个回复 - 4337 次查看 季度股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 首先， 每季度对股票i的日收益率数据进行如下回归： 其中，Ri,t指的是股票i在第t日考虑现金红利再投资的收益率，Rm,t指的是A股所有股票在第t日经流通市值加 ...2022-1-22 14:14 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复现】管理者过度自信与企业风险承担（附数据和Stata代码）2020版7 个回复 - 5161 次查看 管理者过度自信与企业风险承担 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ ✔数据来源和样本筛选 样本为2008~2020年发行了A股的非金融类上市公司，剔除了在观测时段内管理者发生变更的企业[/backcolor]，剔除了 ...2022-2-16 00:11 - Nochoal - 现金交易版
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2020年数据）11 个回复 - 5368 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2021-8-4 16:23 - momingqimiao7 - 现金交易版
请教或有权益分析法衡量系统性金融风险的stata代码
1 个回复 - 944 次查看 希望各位大牛能帮忙解答一下！送论坛币。详情可参考附件的文献，想把它们用stata实现出来，或者matlab也可以。2021-1-21 13:38 - 498686109 - Stata专版
1 个回复 - 944 次查看 希望各位大牛能帮忙解答一下！送论坛币。详情可参考附件的文献，想把它们用stata实现出来，或者matlab也可以。2021-1-21 13:38 - 498686109 - Stata专版
企业风险承担stata2000年——2019年数据 含DO文件
5 个回复 - 2808 次查看 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整，然后计算企业在每一观测时段内经行业调整的RO ...2021-5-21 22:23 - fysq - 会计与财务管理
5 个回复 - 2808 次查看 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整，然后计算企业在每一观测时段内经行业调整的RO ...2021-5-21 22:23 - fysq - 会计与财务管理
Ohlson破产概率指标O-Score计算Stata代码（附1992-2021年数据和结果）破产风险6 个回复 - 4091 次查看 破产概率指标O-Score[hr] 计算说明 变量说明： O-Score水平更高意味着该公司破产风险更大 数据说明 [*]代码格式：do文件（Stata14/15/16/17），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]选取199 ...2022-6-9 22:01 - momingqimiao7 - 现金交易版
风险投资学：Stata操作案例数据+程序命令代码2 个回复 - 1243 次查看 风险投资学：Stata操作案例数据+程序命令代码 风险投资学：Stata操作案例数据+程序命令代码 风险投资学：Stata操作案例数据+程序命令代码 风险投资学：Stata操作案例数据+程序命令代码 风险投资学：Stata操作案 ...2020-11-28 08:23 - Lotus_ss - 现金交易版
计算股价崩盘风险指标的stata代码
160 个回复 - 68350 次查看 在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～2018-1-29 20:44 - 木景卯三 - Stata专版
160 个回复 - 68350 次查看 在做股价崩盘风险论文的时候，查找了很多帖子，但没有看到一个连贯的计算股价崩盘风险指标的例子，经过两天时间终于做出来了，给大家分享一下我的原数据和do文件，希望共同进步～2018-1-29 20:44 - 木景卯三 - Stata专版
Stata在风险投资学中的实操应用：案例数据+stata 代码（do文件）2 个回复 - 1239 次查看 Stata在风险投资学中的实操应用：案例数据+stata 代码（do文件） 借助案例数据，运用statal 13软件编一个Stata在风险投资学中的实操应用教程（讲义或使用手册）do文档Stata.do就是该简明讲义。 更详细的内容 ...2021-7-13 14:56 - lily-2021 - 现金交易版
1993-2021年企业风险承担/企业经营风险，盈余波动性，标准差和极差（方法一）23 个回复 - 4003 次查看 1.计算说明 2.数据说明 样本选择：全部A股1993-2019年数据（初始数据区间是1990-2021年，经过处理之后的数据区间为1993-2019年）与参考文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；并删除行业仅有一家公司的 ...2022-6-22 19:11 - zq1069321348 - 现金交易版
【论文实证】企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险Stata代码(2007-2020年)9 个回复 - 3353 次查看 企业脱实向虚与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 【数据来源和样本筛选】 样本区间为2007-2020年。样本始自2007年，是因为自2007年我国颁布全新的会计准则后，用 ...2022-2-15 23:53 - Nochoal - 现金交易版
1993-2020年企业风险承担，盈余波动性，标准差和极差（stata计算）3 个回复 - 1688 次查看 1.计算说明 2.数据说明 样本选择：全部A股1993-2018年数据（初始数据区间是1990-2020年，经过处理之后的数据区间为1993-2018年）[/backcolor]与参考文献相同，做了如下的处理：剔除金融行业的样本；并删除行业仅 ...2022-6-6 18:10 - zq1069321348 - 现金交易版
【推荐】会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究Stata程序（数据更新至2021年版）9 个回复 - 5052 次查看 会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]股价崩盘风险计算：https://bbs.pinggu.org/thread-10886419-1-1.html ...2022-6-23 17:35 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文实证】企业风险承担、内部控制与审计费用（附数据和Stata代码）36 个回复 - 12558 次查看 企业风险承担、内部控制与审计费用 仅供学习参考~ 研究假设 假设1：内部控制与审计费用负相关。 假设2：企业风险承担水平与审计费用正相关。 假设3：内部控制水平会弱化企业风险承担水平与审计费用的正相关 ...2020-5-9 12:02 - Whatsappp - 现金交易版
【推荐】上市公司系统风险承担和特质风险承担计算Stata代码（附2000-2021年数据）7 个回复 - 3675 次查看 系统风险承担和特质风险承担 [hr] 计算说明 参照Bernile et al.（2018）做法，以日个股回报率的年标准差作为企业的总体风险承担（total_risk），以日个股回报率对综合日市场回报率进行市场模型回归，得 ...2022-5-13 23:42 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2021年结果）包含周平均收益率和标准差10 个回复 - 4577 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2022-1-26 09:09 - momingqimiao7 - 现金交易版
stata处理ROA衡量风险承担
8 个回复 - 9741 次查看 ③ 国外文献在采用 的波动性衡量风险承担时,一个观测时段一般为5年 。作为投资决策的直接决定者 ,企业管理者在决策中 ...2017-12-15 11:06 - lljj0121 - Stata专版
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【论文复现】股价崩盘风险与资本结构动态调整（附数据和Stata代码）2020版27 个回复 - 9108 次查看 股价崩盘风险与资本结构动态调整 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ ✔数据来源和样本筛选 本文选择2003-2020年的沪深A股上市公司为研究对象。对于初始数据，做了如下处理：（1）剔除了金融类上市公司； ...2022-2-16 00:16 - Nochoal - 现金交易版
风险投资：风险投资分析、应用案例数据实操 in stata1 个回复 - 1042 次查看 风险投资：风险投资分析、应用案例数据实操 in stata 风险投资：风险投资分析、应用案例数据实操 in stata[/backcolor] 风险投资：风险投资分析、应用案例数据实操 in stata[/backcolor] 风险投资：风险投资分析 ...2020-1-6 19:54 - Mujahida - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2020）年报披露后365天8 个回复 - 4052 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2020年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险。 ...2022-5-9 23:28 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（附2000-2020年结果）包含周平均收益率和标准差4 个回复 - 5463 次查看 股价崩盘风险扩展指数模型 1、计算说明 [hr] 借鉴Hutton et al.（2009）、Kim et al.（2011）、许年行等（2012）的做法来度量上市公司的股价崩盘风险。具体地，本文将通过从下述的扩展指数模型回归 ...2021-2-3 22:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
【论文复刻】董事高管责任保险与企业风险承担实证分析Stata代码 2020年版21 个回复 - 13773 次查看 董事高管责任保险与企业风险承担 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]企业风险承担指标计算 [*]基础结果：描述性统计、基础回归 [*]如何对缺失值和异 ...2021-8-26 23:17 - momingqimiao7 - 现金交易版
上市公司风险管理委员会人数规模数据整理Stata代码（附2003-2021年数据）1 个回复 - 1531 次查看 风险管理委员会 计算指标 [*]是否设立风险管理委员会 [*]风险管理委员会人数 数据对象：全部A股 数据区间：2003-2021年 计算结果 数据和代码下载2022-7-1 15:36 - Whatsappp - 现金交易版
股价崩盘风险、周收益率的均值与标准差数据和Stata代码（2000-2019）年报披露后365天23 个回复 - 7252 次查看 股价崩盘风险 1、计算说明 [hr] 参考文献： 年报语调与股价崩盘风险——来自中国A股上市公司的经验证据（周波） 本文以2000年至2019年A股上市公司年度报告作为观测点，计算年报披露后365天内的股价崩盘风险 ...2021-5-11 18:21 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究Stata程序（数据更新至2020年版）13 个回复 - 6086 次查看 会计信息透明度与股价崩盘风险关系实证研究 [hr] 通过本案例可以学习到什么 [hr] [*]从基础数据整理到最后的结果输出的完整案例 [*]股价崩盘风险计算：https://bbs.pinggu.org/thread-10412273-1-1.html ...2021-8-28 14:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
Ohlson破产概率指标O-Score计算Stata代码（附2000-2020年数据和结果）破产风险4 个回复 - 4321 次查看 破产概率指标O-Score[hr] 计算说明 变量说明： O-Score水平更高意味着该公司破产风险更大 数据说明 [*]代码格式：do文件（Stata14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址 [*]选取2 ...2021-5-29 10:53 - momingqimiao7 - 现金交易版
风险承担（附相关参考文献、原始数据、stata代码、计算结果）6 个回复 - 2012 次查看 文档里包括参考文献、采用的原始数据、数据处理stata代码和计算结果 系统风险和特质风险（数据结果年限：2000~2019年） 以盈余波动性衡量风险承担（数据结果年限：2000~2019年） 以股票收益率波动衡量风险承 ...2022-4-27 16:44 - Nicole11111111 - 现金交易版
股价崩盘风险计算的stata do文件
0 个回复 - 700 次查看 最近在写股价崩盘风险相关的论文，求一份相关指标计算的do文件。2022-5-13 21:26 - 布林布林的猪 - Stata专版
0 个回复 - 700 次查看 最近在写股价崩盘风险相关的论文，求一份相关指标计算的do文件。2022-5-13 21:26 - 布林布林的猪 - Stata专版
【论文实证】管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险（附数据和Stata代码）2020版2 个回复 - 3946 次查看 管理层过度自信、内部控制与股价崩盘风险 仅供学习参考，祝大家科研顺利~~ 数据来源和样本筛选 本文选择2011-2020年沪深A股上市公司作为研究对象，原始数据经过Excel整理后，使用Stata 16软件进行相关 ...2022-2-16 00:25 - Nochoal - 现金交易版
企业风险承担数据2000-2019，可以通过stata命令进行外推至2019年
18 个回复 - 8065 次查看 企业风险承担数据2000-2019，可以通过stata命令进行外推至2019年。 参考以往研究（Faccio et al.，2011；Jone et al.，2008；余明桂等，2013b；李小荣、张瑞君，2014），用公司盈利的波动性衡量公司的风险承担水平， ...2021-1-5 11:44 - longshao1588 - 新手入门区
18 个回复 - 8065 次查看 企业风险承担数据2000-2019，可以通过stata命令进行外推至2019年。 参考以往研究（Faccio et al.，2011；Jone et al.，2008；余明桂等，2013b；李小荣、张瑞君，2014），用公司盈利的波动性衡量公司的风险承担水平， ...2021-1-5 11:44 - longshao1588 - 新手入门区
上市公司风险管理委员会人数规模数据整理Stata代码（附2003-2020年数据）8 个回复 - 2676 次查看 风险管理委员会 计算指标 [*]是否设立风险管理委员会 [*]风险管理委员会人数 数据对象：全部A股 数据区间：2003-2020年 计算结果 数据和代码下载2021-9-19 18:25 - Whatsappp - 现金交易版
月度股价崩盘风险数据stata操作
0 个回复 - 497 次查看 想请教大家如何利用stata计算月度股价崩盘风险数据负（收益偏态系数与收益上下波动比率）2022-4-11 16:09 - janetmad - Stata专版
0 个回复 - 497 次查看 想请教大家如何利用stata计算月度股价崩盘风险数据负（收益偏态系数与收益上下波动比率）2022-4-11 16:09 - janetmad - Stata专版
【推荐】沪深A股上市公司高管风险偏好指标计算Stata代码（2007-2020年数据）6 个回复 - 4882 次查看 高管风险偏好 [hr] 计算说明 高管风险偏好指公司高管人员对待风险的态度。由于高管风险偏好不可避免地会影响其行为决策，进而影响公司经营成果，所以从高管对公司决策的影响视角选取指标，采用主成分分析方法 ...2021-10-3 21:38 - momingqimiao7 - 现金交易版
【最新】股价崩盘风险数据（1991-2019）三大指标，参考顶刊文献，含stata详细步骤！155 个回复 - 36133 次查看 股价崩盘风险数据（1991-2019 完整版） 参照 Kim et al.(2011)、Callen et al.(2013)、Xu et al.(2014)、彭俞超等（2018）等文献，选择学术界通常采用的负收益偏态系数（NCSKEW）、公司股票收益上下波动的比率（D ...2020-5-26 15:50 - Betoecmist - 现金交易版
企业风险承担Stata计算代码（1996-2018年）2 个回复 - 785 次查看 数据范围，沪深A股 EBITDA来自盈利能力表中的“息税折旧摊销前收入”字段 ASSET来自资产负债表中的“资产总计”字段 行业以证监会2012年标准，并且制造业使用二级分类，其他行业使用大类 剔除数据：剔除金融行业 ...2022-2-22 17:39 - YAN183 - 现金交易版
请问企业风险承担变量用stata如何构造？求代码！用未来五期行业调整ROA
1 个回复 - 1139 次查看 如何用总资产收益率ROA（息税前利润/年末总资产）未来五期经行业调整的滚动标准差衡量企业风险承担，求大佬指点对应的stata代码！2022-2-5 16:01 - Racheal99 - CMA管理会计
1 个回复 - 1139 次查看 如何用总资产收益率ROA（息税前利润/年末总资产）未来五期经行业调整的滚动标准差衡量企业风险承担，求大佬指点对应的stata代码！2022-2-5 16:01 - Racheal99 - CMA管理会计
【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2018年原始数据和结果）标准差和极差1 个回复 - 18002 次查看 企业风险承担Stata计算代码 1、计算说明 [hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采 ...2019-10-12 22:40 - momingqimiao7 - 现金交易版
股价崩盘风险扩展指数模型Stata代码（2000-2019）
2 个回复 - 3604 次查看 股价崩盘风险指数模型包含周平均收益率和标准差 数据说明 原始数据包含：公司基础信息、周个股收益率、综合周市场收益率（2000-2019年的完整数据） •数据格式为：dta格式（Stata14及以上版本） 最后计算 ...2020-4-21 22:28 - 薛小吉222 - Stata专版
2 个回复 - 3604 次查看 股价崩盘风险指数模型包含周平均收益率和标准差 数据说明 原始数据包含：公司基础信息、周个股收益率、综合周市场收益率（2000-2019年的完整数据） •数据格式为：dta格式（Stata14及以上版本） 最后计算 ...2020-4-21 22:28 - 薛小吉222 - Stata专版
企业风险承担Stata计算代码（附1996-2018年原始数据和结果）106 个回复 - 23559 次查看 企业风险承担Stata计算代码 1、计算说明 [hr] 用企业盈利的波动性衡量风险承担水平，即σ(ROA)。ROA为企业相应年度的税息折旧及摊销前利润（EBITDA）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业 ...2019-3-31 21:49 - momingqimiao7 - 现金交易版
多元logit模型分析stata结果输出rrr相对风险比的问题
4 个回复 - 5745 次查看 各位大神好，我用了无序多分类mlogit做了分析，rrr输出的结果中，有个变量值特别大，请问这是正常情况吗？ 看到有说法rrr=1-rr，那么rrr是＜1？？？ 求问2018-4-23 13:48 - 张玲Alin - Stata专版
4 个回复 - 5745 次查看 各位大神好，我用了无序多分类mlogit做了分析，rrr输出的结果中，有个变量值特别大，请问这是正常情况吗？ 看到有说法rrr=1-rr，那么rrr是＜1？？？ 求问2018-4-23 13:48 - 张玲Alin - Stata专版
股价崩盘风险（年度）计算 stata代码0 个回复 - 1126 次查看 这个指标是我自己在做研究的过程中保留下来的stata代码，但数据我选择了1991年到2020年的数据，购买的朋友可以根据自己的需要选择年份。计算过程中使用的是Stata 15, 为了防止有的朋友购买后打开do文档是乱码，我还 ...2021-6-10 14:52 - 2014211069 - 现金交易版
股价崩盘风险计算stata代码（附2001年-2017年计算结果）23 个回复 - 63163 次查看 为了能够量化公司层面的股价崩盘风险，Chen等（2001）使用负收益偏态系数（NegativeCoefficient of Skewness,记为NCSKEW）和上下波动比例（Down-to-UpVolatility,记为DUVOL）作为股价崩盘风险的替代变量，更加准确地 ...2019-1-10 14:05 - 句容5 - 现金交易版
Z-score财务风险模型能不能stata运用
0 个回复 - 783 次查看 问一下在stata中Z-score模型能不能运用，还有就是Z-score的计算是不是找到各指标直接按公式整理就可以得到呢。2021-4-22 20:20 - 赵士春 - 灌水吧
0 个回复 - 783 次查看 问一下在stata中Z-score模型能不能运用，还有就是Z-score的计算是不是找到各指标直接按公式整理就可以得到呢。2021-4-22 20:20 - 赵士春 - 灌水吧
求助在stata中如何求银行破产风险Z值！！！！
3 个回复 - 4844 次查看 本人最近论文中要求银行的破产风险Z值，但是样本数据中roa ea 有部分缺失项， 样本数据为季度数据，看之前论文中有用滚动roa求的，我想问下我这种缺失的数据怎么求Z值呢，也可以用滚动roa来计算么 希望大神能解答一 ...2019-1-31 10:23 - 灵芝3 - Stata专版
3 个回复 - 4844 次查看 本人最近论文中要求银行的破产风险Z值，但是样本数据中roa ea 有部分缺失项， 样本数据为季度数据，看之前论文中有用滚动roa求的，我想问下我这种缺失的数据怎么求Z值呢，也可以用滚动roa来计算么 希望大神能解答一 ...2019-1-31 10:23 - 灵芝3 - Stata专版
三个股价崩盘风险指标stata程序及数据包55 个回复 - 11097 次查看 股价崩盘风险指标：NCSKEW DUVOL CRASH 三个指标的stata程序do文件及06-16年最终结果数据上传给大家，方便大家下载。压缩包含do文件及数据，考虑到可能有小伙伴只需要程序，所以我也把do文件和数据分开上传了，大家根 ...2019-3-9 14:35 - 何硕颖zz - 现金交易版
求教绘制生存分析风险函数图的-stata code 步骤
1 个回复 - 1051 次查看 求教绘制生存分析风险函数图的-stata code 步骤2020-2-9 19:06 - red123star - 案例库
1 个回复 - 1051 次查看 求教绘制生存分析风险函数图的-stata code 步骤2020-2-9 19:06 - red123star - 案例库
股价崩盘风险NCSKEW和DUVOL计算stata代码（附2009-2016年数据）43 个回复 - 17514 次查看 股价崩盘风险NCSKEW和DUVOL计算stata代码（附2009-2016年数据） 补充内容 (2019-3-20 16:53): 请到新帖下载更新后的数据 https://bbs.pinggu.org/a-2754645.html2018-4-19 17:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
有偿求助：股价崩盘风险指标计算的数据来源、stata计算过程
1 个回复 - 1315 次查看 用stata计算2011-2018年A股股价崩盘风险，希望各位大神不吝赐教，我可以提供原始数据，最后能看到结果，总之越详细越好！对了数据筛选时还需要满足以下几个条件：(1)剔除金融行业公司；(2)剔除ST公司；(3)剔除每年周 ...2019-3-11 20:52 - 浅陌忆流年 - 数据求助
1 个回复 - 1315 次查看 用stata计算2011-2018年A股股价崩盘风险，希望各位大神不吝赐教，我可以提供原始数据，最后能看到结果，总之越详细越好！对了数据筛选时还需要满足以下几个条件：(1)剔除金融行业公司；(2)剔除ST公司；(3)剔除每年周 ...2019-3-11 20:52 - 浅陌忆流年 - 数据求助
毕业论文求助，Stata分析股票崩盘风险
5 个回复 - 1736 次查看 求助各位论坛大神，毕业论文是分析私募基金持股与股票崩盘风险的关系，用stata分析需要准备哪些东西，完全小白不知道从何下手，非常感谢！2019-2-14 15:24 - misssophie - Stata专版
5 个回复 - 1736 次查看 求助各位论坛大神，毕业论文是分析私募基金持股与股票崩盘风险的关系，用stata分析需要准备哪些东西，完全小白不知道从何下手，非常感谢！2019-2-14 15:24 - misssophie - Stata专版
求2007-2017年股价崩盘风险指标NCSKEW和DUVOL计算结果以及stata代码
1 个回复 - 1593 次查看 2019-1-25 21:04 - da123da123 - Stata专版
1 个回复 - 1593 次查看 2019-1-25 21:04 - da123da123 - Stata专版
