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关于异方差检验、组间/组内自相关、长面板检验及处理
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本人所选取的面板数据N=14,T=20,通过hausman
检验后确定固定效应模型,此为前提。具体情况和问题如下:1.采用针对固定效应xtreg y x的xttest3
检验后显示,存在(组间)异方差;但reg y x后采用imtest,white
检验却显示 ...
2019-8-12 08:17 - SunGracee - Stata专版
取组内均值回归进行稳健性检验的逻辑
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看文献时看到作者的基准研究中未控制城市固定效应,从而导致城市间差异和时间带来的变异效应混杂在一起,作者在稳健性
检验中用“取城市
组内均值”的方法,得到的回归结果与基准
检验很接近,从而得到基准部分捕捉到的 ...
2021-9-25 11:02 - 元气小何(已黑化 - Stata专版
个体时点双固定效应模型 suest组内系数差异检验
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已经更新了新的suest命令 可以运用于面板回归
回归时候使用的模型是 xtreg y x1 x2 x3 x4 i.year if LEVB2_dum == 1 , fe cluster(id) 但是这个模型不能直接用suest请问下面第三种方法可以达到效果吗?
2019-3-21 22:36 - 送货266 - Stata专版
请教关于面板截面、组内相关性和面板单位根检验的问题
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最近在写一篇实证文章,我采用了twoway FE Model。模型设定为:
ln(k)=C+C_i+B_t+a*lnfdi_it+p*Z_it+e_it
数据时间跨度为11年,截面跨度为60个行业。
在xtreg lnek lnfdi lngdp lninc lnrd ebi dumt*,fe后,我 ...
2012-5-16 21:36 - Mavrick - Stata专版
组内数据差异显著检验
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以下是我的数据结构:
companycode year roa power1 power2 groupcode size lev
power1为0,1哑变量,power2为0,1,2,3,4变量,groupcode为我研究的具有某些相同特征的group,每个group内有2家或多家公司。
我要 ...
2012-11-6 09:30 - ausman - Stata专版