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【实战经验贴】DCC-GARCH模型在R语言的应用案例3 个回复 - 1777 次查看 编写本程序是为了方便初学计量的朋友快速实现用DCC-GARCH模型对研究市场间波动率的关系的建模过程；但不能保证一定能适配你的数据或者研究主题，请谨慎考虑后使用。因使用本程序而产生的一切后果由使用者承担；如 ...2021-12-3 21:23 - yulongzhou - 现金交易版
TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR) 模型精讲56 个回复 - 26786 次查看 终于...终于在各路小伙伴咨询、催促的情况下，终于克服拖延症，完成了... 继TVP-VAR、LT-TVP-VAR模型后，终于正式推出了TVP-FAVAR（TVP-SV-FAVAR）模型的讲解，即带有随机波动率的时变参数因子扩展（增广）的向量 ...2020-10-24 19:17 - 我的小姐姐 - 现金交易版
关于对数差分分析过程中，原数据的处理
5 个回复 - 8022 次查看 RT，在资产负债表处理过程中，进行对数差分运算，运算命令为 gen lnx=log(x)；gen y=d(lnx) 如上图红色区域，有一些数值为负无法取对数该怎么处理？求广大坛友介绍关于数值偶然为负的处理经验{:0_252:}2015-9-19 10:07 - 日新少年 - Stata专版
5 个回复 - 8022 次查看 RT，在资产负债表处理过程中，进行对数差分运算，运算命令为 gen lnx=log(x)；gen y=d(lnx) 如上图红色区域，有一些数值为负无法取对数该怎么处理？求广大坛友介绍关于数值偶然为负的处理经验{:0_252:}2015-9-19 10:07 - 日新少年 - Stata专版
取对数差分后三年标准差如何写stata命令？
4 个回复 - 3300 次查看 论文中，汇率波动率这个指标的解释是，某一项货币相对美元价值对数差分后三年标准差。请问这个在stata中命令是什么？2018-6-5 08:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
4 个回复 - 3300 次查看 论文中，汇率波动率这个指标的解释是，某一项货币相对美元价值对数差分后三年标准差。请问这个在stata中命令是什么？2018-6-5 08:39 - 谈说的似水流年 - Stata专版
循环foreach求对数差分
3 个回复 - 1039 次查看 想用循环做沪深300等指数对数差分，请教下面这种做法为何不对，如何实现？2020-12-17 15:49 - Collins2018 - Stata专版
3 个回复 - 1039 次查看 想用循环做沪深300等指数对数差分，请教下面这种做法为何不对，如何实现？2020-12-17 15:49 - Collins2018 - Stata专版
请问：VAR模型建模用对数序列还是对数差分序列？VAR模型最优滞后阶数是0或1怎么办？
1 个回复 - 2738 次查看 各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2738 次查看 各位同学，江湖救急，本人计量学得实在不好，有几个问题想请教一下大家。 我的数据是大豆期货价格指数序列，豆粕期货价格指数序列，豆油期货价格指数序列，分别取对数，一阶差分后平稳。然后我用对数序列建立VAR模型 ...2020-12-11 17:19 - 13932292422 - 计量经济学与统计软件
ARIMA对数差分序列预测值还原的不解
9 个回复 - 12728 次查看 各位大大好，本人小白一个~近日在用ARIMA模型对一组长度为500的时间序列进行静态预测时，被怎么还原预测值的问题困扰。基本情况如下： 1、原序列ex单位根检验显示不平稳，我对其对数化并一阶差分显示平稳。在进行过 ...2017-10-10 09:53 - John窘 - EViews专版
9 个回复 - 12728 次查看 各位大大好，本人小白一个~近日在用ARIMA模型对一组长度为500的时间序列进行静态预测时，被怎么还原预测值的问题困扰。基本情况如下： 1、原序列ex单位根检验显示不平稳，我对其对数化并一阶差分显示平稳。在进行过 ...2017-10-10 09:53 - John窘 - EViews专版
为什么用EVIEWS3.1对数差分后数据成空白?
12 个回复 - 8207 次查看 敢问各位大侠,为啥我用EVIEWS3.1对原始数据：实际GDP和GDP DEFLATOR进行对数差分后，数据就成空白了！怎么解决啊?知道很弱,还是恳请大家给小妹赐教!不胜感激! [此贴子已经被作者于2006-7-27 12:46:22编辑过]2006-7-27 12:43 - weilai1225 - EViews专版
12 个回复 - 8207 次查看 敢问各位大侠,为啥我用EVIEWS3.1对原始数据：实际GDP和GDP DEFLATOR进行对数差分后，数据就成空白了！怎么解决啊?知道很弱,还是恳请大家给小妹赐教!不胜感激! [此贴子已经被作者于2006-7-27 12:46:22编辑过]2006-7-27 12:43 - weilai1225 - EViews专版
使用Uhlig方法线性化后，画出的图像是原来的还是对数差值的图像？
0 个回复 - 1028 次查看 使用Uhlig线性化后，画出的究竟是谁的图像？ 例如Yt*=lnYt-lnYss,线性化后，Dynare画的是Yt的图像，还是Yt*的图像，代码如下： var Y I C R K W L A ; varexo e; parameters sigma phi alpha beta delta r ...2020-4-6 13:35 - hubery616 - 宏观经济学
0 个回复 - 1028 次查看 使用Uhlig线性化后，画出的究竟是谁的图像？ 例如Yt*=lnYt-lnYss,线性化后，Dynare画的是Yt的图像，还是Yt*的图像，代码如下： var Y I C R K W L A ; varexo e; parameters sigma phi alpha beta delta r ...2020-4-6 13:35 - hubery616 - 宏观经济学
被解释变量取对数差分后平稳，解释变量全部取对数后平稳，可以进行回归吗？
4 个回复 - 5645 次查看 被解释变量取对数差分后平稳，解释变量全部取对数后平稳，可以进行回归吗？ 被解释变量对数差分后的含义是什么，解释变量对数的含义又是什么呢？？？？该怎么解释呢？？？2018-3-31 14:36 - Unique_one - EViews专版
4 个回复 - 5645 次查看 被解释变量取对数差分后平稳，解释变量全部取对数后平稳，可以进行回归吗？ 被解释变量对数差分后的含义是什么，解释变量对数的含义又是什么呢？？？？该怎么解释呢？？？2018-3-31 14:36 - Unique_one - EViews专版
对于面板数据，对数差分得到的是什么意义？
12 个回复 - 9161 次查看 对于面板数据，变量中间有不同城市之间数据的连接，比如北京16年的数据下面的是天津06年的数据，那对数差分得到的是什么呢？既不是同一个个体也不是同一个年份，不能用增长率来解释，那是不是说面板的对数差分是没有 ...2017-12-7 11:23 - sunny199402 - Stata专版
12 个回复 - 9161 次查看 对于面板数据，变量中间有不同城市之间数据的连接，比如北京16年的数据下面的是天津06年的数据，那对数差分得到的是什么呢？既不是同一个个体也不是同一个年份，不能用增长率来解释，那是不是说面板的对数差分是没有 ...2017-12-7 11:23 - sunny199402 - Stata专版
多变量，部分变量原数据平稳，部分对数差分后平稳，数据选用处理方法。
0 个回复 - 1079 次查看 写论文遇到些问题，经查阅不能解惑。 8个变量[/backcolor] A-H,A为被解释变量，B为主解释变量，C-H为控制变量。[/backcolor] 平稳性检验如图所示。[/backcolor] A、F原数据平稳，其余取对数差分后均一阶平稳。 ...2020-3-2 19:58 - flame96 - EViews专版
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多变量，部分变量原数据平稳，部分对数差分后平稳，数据选用处理方法。
0 个回复 - 866 次查看 写论文时遇见些情况。 8个变量 A-H,A为被解释变量，B为主解释变量，C-H为控制变量。 平稳性检验如图所示。 A、F原数据平稳，其余取对数差分后均一阶平稳。 想问下诸位，这种情况应当如何处理。部分变量原数据平 ...2020-3-2 19:36 - flame96 - 新手入门区
0 个回复 - 866 次查看 写论文时遇见些情况。 8个变量 A-H,A为被解释变量，B为主解释变量，C-H为控制变量。 平稳性检验如图所示。 A、F原数据平稳，其余取对数差分后均一阶平稳。 想问下诸位，这种情况应当如何处理。部分变量原数据平 ...2020-3-2 19:36 - flame96 - 新手入门区
eviews中对数据取对数差分后预测如何还原
12 个回复 - 34953 次查看 输入数据后，series ly=log(y)-log(y(-1))，然后建立模型，最后预测出来的数据是差分后的对数数据，想知道如何还原预测值？，谢谢2013-1-14 18:08 - Deniseting - EViews专版
12 个回复 - 34953 次查看 输入数据后，series ly=log(y)-log(y(-1))，然后建立模型，最后预测出来的数据是差分后的对数数据，想知道如何还原预测值？，谢谢2013-1-14 18:08 - Deniseting - EViews专版
求助stata指令怎么写，变量A对数差分后的三年标准差
0 个回复 - 1068 次查看 如题。 哪位大神会呀 变量是A 要生成一个新变量 是A对数差分后的三年标准差 怎么表示呢2019-3-21 16:02 - 掌心的痣tl - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1068 次查看 如题。 哪位大神会呀 变量是A 要生成一个新变量 是A对数差分后的三年标准差 怎么表示呢2019-3-21 16:02 - 掌心的痣tl - 金融学（理论版）
菜鸟新手求助 关于经济数据对数差分后的收益率
3 个回复 - 5081 次查看 研究的是股票收盘价，假设收盘价收据是P，在eviews中首先对P取对数，得到LnP，现在想确定收益率r， 就是r=LnP（t）-LnP（t-1），请问在eviews中操作是怎样的，是不是输入命令 series r=d（lnp）？谢谢大家。2013-4-10 17:24 - Sunshue - EViews专版
3 个回复 - 5081 次查看 研究的是股票收盘价，假设收盘价收据是P，在eviews中首先对P取对数，得到LnP，现在想确定收益率r， 就是r=LnP（t）-LnP（t-1），请问在eviews中操作是怎样的，是不是输入命令 series r=d（lnp）？谢谢大家。2013-4-10 17:24 - Sunshue - EViews专版
请问做协整和格兰杰因果检验是用不平稳的原始数据，还是用取对数差分后的平稳数据
17 个回复 - 20222 次查看 请问，若原始数据 y和x不平稳 但取对数差分后平稳，即 dly和dlx平稳（这里l为对数，d为差分，因此y，x~I（1）） 那么在做协整vec和格兰杰分析时（已知存在协整关系）， 命令vec、和 ...2014-10-22 15:46 - ly7634499 - Stata专版
17 个回复 - 20222 次查看 请问，若原始数据 y和x不平稳 但取对数差分后平稳，即 dly和dlx平稳（这里l为对数，d为差分，因此y，x~I（1）） 那么在做协整vec和格兰杰分析时（已知存在协整关系）， 命令vec、和 ...2014-10-22 15:46 - ly7634499 - Stata专版
对时间序列变量的求对数差分值，如何批量处理
1 个回复 - 3492 次查看 现有各国汇率的时间序列数据，为了求汇率的收益率，采用对数差分的方法。但是国家太多有60多个，一个一个求太慢，于是想用暂元local，把国家“打包”，自己编写的do文件如下： gen date_c = _n tsset date_c loca ...2018-2-4 16:33 - Cherry_Xuan - Stata专版
1 个回复 - 3492 次查看 现有各国汇率的时间序列数据，为了求汇率的收益率，采用对数差分的方法。但是国家太多有60多个，一个一个求太慢，于是想用暂元local，把国家“打包”，自己编写的do文件如下： gen date_c = _n tsset date_c loca ...2018-2-4 16:33 - Cherry_Xuan - Stata专版
对数差分原数据用平稳性检验和原数据取对数做一阶方差检验有区别么？
1 个回复 - 1677 次查看 时间序列数据先取对数再取差分，最后做平稳性检验；时间序列数据只取对数，再做一阶差分检验，这两者有区别么？2016-7-17 12:11 - zzy82 - 爱问频道
1 个回复 - 1677 次查看 时间序列数据先取对数再取差分，最后做平稳性检验；时间序列数据只取对数，再做一阶差分检验，这两者有区别么？2016-7-17 12:11 - zzy82 - 爱问频道
数据处理，对数差分
2 个回复 - 723 次查看 将数据进行对数处理然后差分得到的增长率与我们平常所采用的数据直接相减然后再除以被减数得到的增长率有什么区别呢？2015-9-6 15:29 - 经济学家0000001 - 灌水吧
2 个回复 - 723 次查看 将数据进行对数处理然后差分得到的增长率与我们平常所采用的数据直接相减然后再除以被减数得到的增长率有什么区别呢？2015-9-6 15:29 - 经济学家0000001 - 灌水吧
请问，用股票周收盘价怎么计算出股票收益率？如果采用对数差分，怎么具体操
0 个回复 - 1305 次查看 请问，用股票周收盘价怎么计算出股票收益率？如果采用对数差分，怎么具体操呢？急求，在线等2017-3-6 18:44 - huazhibankai123 - 爱问频道
0 个回复 - 1305 次查看 请问，用股票周收盘价怎么计算出股票收益率？如果采用对数差分，怎么具体操呢？急求，在线等2017-3-6 18:44 - huazhibankai123 - 爱问频道
[时间序列]在预测包含异常值一阶对数差分的自回归模型时出现问题
1 个回复 - 2533 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
1 个回复 - 2533 次查看 具体问题如下： predict(new2,h=1) Error in predict.Arima(new2, h = 1) : 'xreg' and 'newxreg' have different numbers of columns 其中new2是包含异常值一阶对数差分的自回归模型： new22016-4-30 22:56 - 冰冷的银 - R语言论坛
【求问】：如果对数差分数据为白噪声，那如何往下检验ARCH效应？？
1 个回复 - 2800 次查看 数据是美元兑人民币中间价，对数差分之后平稳，但不相关。 以下是acf图和pacf图： 我做这个是要建立一个可以预测后面一个季度的数据，所以想要检验有没有ARCH效应，然后用GARCH定阶建模，有大神会的吗？求帮忙， ...2015-5-27 21:33 - 被统计虐成狗 - R语言论坛
1 个回复 - 2800 次查看 数据是美元兑人民币中间价，对数差分之后平稳，但不相关。 以下是acf图和pacf图： 我做这个是要建立一个可以预测后面一个季度的数据，所以想要检验有没有ARCH效应，然后用GARCH定阶建模，有大神会的吗？求帮忙， ...2015-5-27 21:33 - 被统计虐成狗 - R语言论坛
请教数据处理问题-这样平均对数差分有意义吗
1 个回复 - 1541 次查看 现在我有一个变量，有多年数据2002-2005，我想请教下 take the average of logged difference是如下的理解吗？ a=log(y2005)-log(y2004), b=log(y2004)-log(y2003), c=log(y2003)-log(y2002) 然后d=(a+b+c)/3 ...2013-4-2 13:39 - ywh19860616 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1541 次查看 现在我有一个变量，有多年数据2002-2005，我想请教下 take the average of logged difference是如下的理解吗？ a=log(y2005)-log(y2004), b=log(y2004)-log(y2003), c=log(y2003)-log(y2002) 然后d=(a+b+c)/3 ...2013-4-2 13:39 - ywh19860616 - 计量经济学与统计软件
求助 对数差分后如何还原呢？
1 个回复 - 3470 次查看 本人是MATLAB小白·· 做预测的时候进行了对数差分再拟合··需要还原·· 网上看到的程序是这样的 s1=rand(1,10) T=log(s1); T0=T(1); data=diff(T); Tr=cumsum([T0,data]); exp(Tr) 我把原始数据 ...2015-1-7 21:09 - clover8187 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 3470 次查看 本人是MATLAB小白·· 做预测的时候进行了对数差分再拟合··需要还原·· 网上看到的程序是这样的 s1=rand(1,10) T=log(s1); T0=T(1); data=diff(T); Tr=cumsum([T0,data]); exp(Tr) 我把原始数据 ...2015-1-7 21:09 - clover8187 - MATLAB等数学软件专版
统计与计量 谁知道对变量做对数差分变换，然后得到此变量的增长率是什么意思啊？
4 个回复 - 3927 次查看 谁知道对变量做对数差分变换，然后得到此变量的增长率是什么意思啊？2013-11-11 22:07 - z198901 - 计量经济学与统计软件
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[求助]eviews自然对数差分
1 个回复 - 6222 次查看 在用eviews回归中，对变量（时间序列数据）取自然对数再回归，用杜宾瓦森值不能判定是否存在自相关，并且个参数的T检验通不过，该怎么办？时间序列数据是否都应该首先进行协整检验？另外，如果变量的自然对数回归结果 ...2009-4-10 22:01 - kissthesnow - EViews专版
1 个回复 - 6222 次查看 在用eviews回归中，对变量（时间序列数据）取自然对数再回归，用杜宾瓦森值不能判定是否存在自相关，并且个参数的T检验通不过，该怎么办？时间序列数据是否都应该首先进行协整检验？另外，如果变量的自然对数回归结果 ...2009-4-10 22:01 - kissthesnow - EViews专版
EVIEWS对数差分
6 个回复 - 7425 次查看 请教高人，在EVIEWS上对时间序列的取对数差分如何操作？即取Rt=LOG（Pt/Pt-1）。跪求答案，自己摸索太困难了。谢谢2009-12-28 21:16 - 真怕误饭 - EViews专版
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求助：对数差异是什么意思啊？
2 个回复 - 2823 次查看 遇到一篇英文文献里有"log difference"这个词，翻译过来是对数差异的意思。但是没有学过这个公式，以前也没有见过这个名词。有哪位知道的，请帮忙解释下。不胜感激2009-12-29 14:43 - djjoana - 爱问频道
2 个回复 - 2823 次查看 遇到一篇英文文献里有"log difference"这个词，翻译过来是对数差异的意思。但是没有学过这个公式，以前也没有见过这个名词。有哪位知道的，请帮忙解释下。不胜感激2009-12-29 14:43 - djjoana - 爱问频道
[求助]如何比较获取预测模型时使用真实数据和指数对数差？
0 个回复 - 1772 次查看 各位师兄师姐，大家好！！小弟刚刚接触计量经济学，想知道在获取预测模型（AR，MA，ARMA，ARMAX）时，使用真实数据和指数对数差的分别。这两种方法在理论上和实际上有什么分别？（什么特点情况）那个较好？谢谢各位师 ...2008-10-16 13:05 - sky628 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1772 次查看 各位师兄师姐，大家好！！小弟刚刚接触计量经济学，想知道在获取预测模型（AR，MA，ARMA，ARMAX）时，使用真实数据和指数对数差的分别。这两种方法在理论上和实际上有什么分别？（什么特点情况）那个较好？谢谢各位师 ...2008-10-16 13:05 - sky628 - MATLAB等数学软件专版
