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【免费】有关于QMLE的一些材料
123 个回复 - 20092 次查看 我们都知道关于参数估计，可以用最大似然估计和矩估计方法。而比较常用的就是最大似然估计，但是在这过程中，可能出现最大似然估计无解的情况或者有无穷多解的情况，那么应该怎么处理呢？ 有种方法是拟最大似 ...2011-1-13 11:31 - mathxg2010 - MATLAB等数学软件专版
123 个回复 - 20092 次查看 我们都知道关于参数估计，可以用最大似然估计和矩估计方法。而比较常用的就是最大似然估计，但是在这过程中，可能出现最大似然估计无解的情况或者有无穷多解的情况，那么应该怎么处理呢？ 有种方法是拟最大似 ...2011-1-13 11:31 - mathxg2010 - MATLAB等数学软件专版
Developing MeeGo apps with Python and QML-28页
5 个回复 - 577 次查看 Developing MeeGo apps with Python and QML-28页2018-12-18 08:15 - sfbzx - 行业分析报告
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200论坛币求“准极大似然估计（QMLE）”的matlab程序代码（matlab code）
6 个回复 - 3362 次查看 请问哪位尊敬的专家学者有“准极大似然估计（QMLE）”的matlab程序代码（ matlab code）？？2012-8-3 11:02 - 匿名 - 求助成功区
6 个回复 - 3362 次查看 请问哪位尊敬的专家学者有“准极大似然估计（QMLE）”的matlab程序代码（ matlab code）？？2012-8-3 11:02 - 匿名 - 求助成功区
A New Pearson-Type QMLE for Conditionally Heteroscedastic Models
1 个回复 - 753 次查看 【作者(必填)】 Ke Zhua & Wai Keung Lib 【文题(必填)】 A New Pearson-Type QMLE for Conditionally Heteroscedastic Models【年份(必填)】 2015 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://amstat.tandfonline ...2016-4-7 18:14 - internet.hzx - 求助成功区
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求助+QML Estimation of Spatial Dynamic Panel Data Models
1 个回复 - 1358 次查看 【作者(必填)】Lung-fei Lee & Jihai Yu 【文题(必填)】QML Estimation of Spatial Dynamic Panel Data Models with Time Varying Spatial Weights Matrices 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选 ...2013-9-12 14:34 - ywh19860616 - 求助成功区
1 个回复 - 1358 次查看 【作者(必填)】Lung-fei Lee & Jihai Yu 【文题(必填)】QML Estimation of Spatial Dynamic Panel Data Models with Time Varying Spatial Weights Matrices 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选 ...2013-9-12 14:34 - ywh19860616 - 求助成功区
求助一篇文献 QML ESTIMATION OF A CLASS OF MULTIVARIATE ASYMMETRIC GARCH MODELS
1 个回复 - 1030 次查看 【作者(必填)】Christian Francq and Jean-Michel Zakoïana1 【文题(必填)】QML ESTIMATION OF A CLASS OF MULTIVARIATE ASYMMETRIC GARCH MODELS 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2013-2-23 14:51 - ywh19860616 - 求助成功区
1 个回复 - 1030 次查看 【作者(必填)】Christian Francq and Jean-Michel Zakoïana1 【文题(必填)】QML ESTIMATION OF A CLASS OF MULTIVARIATE ASYMMETRIC GARCH MODELS 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2013-2-23 14:51 - ywh19860616 - 求助成功区
请问在stata中如何做PQMLE？
5 个回复 - 1691 次查看 在读文献的时候发现一个问题，向大家请教：当被解释变量中存在很多0值时，该文献指出标准的做法是采用PQMLE（quasi-maximum likelihood estimator）以取代OLS估计。请问在stata中该如何操作，相关的命令是什么？谢谢 ...2018-12-4 12:45 - 葫芦娃大王 - Stata专版
5 个回复 - 1691 次查看 在读文献的时候发现一个问题，向大家请教：当被解释变量中存在很多0值时，该文献指出标准的做法是采用PQMLE（quasi-maximum likelihood estimator）以取代OLS估计。请问在stata中该如何操作，相关的命令是什么？谢谢 ...2018-12-4 12:45 - 葫芦娃大王 - Stata专版
伪极大似然估计（QML）的命令
3 个回复 - 5832 次查看 最近在学习空间杜宾模型，大部分学者采用的都是陈强老师的MLE估计方法，命令是Federio学者2016年提出的xsmle，现在想知道关于QML估计的stata命令。求解答。2021-9-17 18:15 - 靳春丽 - 数据交流中心
3 个回复 - 5832 次查看 最近在学习空间杜宾模型，大部分学者采用的都是陈强老师的MLE估计方法，命令是Federio学者2016年提出的xsmle，现在想知道关于QML估计的stata命令。求解答。2021-9-17 18:15 - 靳春丽 - 数据交流中心
在stata中xsmle命令默认的估计方式是QML吗？能否将其修改为GMM估计方法
3 个回复 - 2402 次查看 如题，在使用xsmle时能不能将其估计方法修改为GMM? 以杜宾模型随机效应命令为例： xsmle GDP inout labor expenditure capital human, wmat(W) model(sdm) re2018-3-5 11:56 - sunny199402 - Stata专版
3 个回复 - 2402 次查看 如题，在使用xsmle时能不能将其估计方法修改为GMM? 以杜宾模型随机效应命令为例： xsmle GDP inout labor expenditure capital human, wmat(W) model(sdm) re2018-3-5 11:56 - sunny199402 - Stata专版
一个xtpqml的问题
1 个回复 - 3279 次查看 执行xtpqml命令以后，输出 note: 11 groups (11 obs) dropped because of only one obs per group note: 32 groups (222 obs) dropped because of all zero outcomes 请问 zll zero outcomes 指的是什么呢？先 ...2009-11-4 10:24 - 青青云游 - Stata专版
1 个回复 - 3279 次查看 执行xtpqml命令以后，输出 note: 11 groups (11 obs) dropped because of only one obs per group note: 32 groups (222 obs) dropped because of all zero outcomes 请问 zll zero outcomes 指的是什么呢？先 ...2009-11-4 10:24 - 青青云游 - Stata专版
QMLE和MLE两种估计参数方法有什么不同？
3 个回复 - 12090 次查看 Quasi-maximum likelihood estimation和maximum likelihood estimation有什么不同？分别有什么特点？2012-11-14 09:35 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
3 个回复 - 12090 次查看 Quasi-maximum likelihood estimation和maximum likelihood estimation有什么不同？分别有什么特点？2012-11-14 09:35 - chellyfeng - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
如果数据期望值不等于方差，对泊松分布进行ML/QML回归还有意义么？
4 个回复 - 3656 次查看 假设进行泊松分布的ML或QML回归， 但泊松分布的条件，期望值等于方差，没有满足（一般在实际情况中无法实现） 带显著性的回归系数还有解释的意义么？或是说还有poisson回归的意义么?2015-4-20 21:52 - liang118 - 计量经济学与统计软件
4 个回复 - 3656 次查看 假设进行泊松分布的ML或QML回归， 但泊松分布的条件，期望值等于方差，没有满足（一般在实际情况中无法实现） 带显著性的回归系数还有解释的意义么？或是说还有poisson回归的意义么?2015-4-20 21:52 - liang118 - 计量经济学与统计软件
求QMLE在eviews的操作
1 个回复 - 1220 次查看 如題 QMLE的操作方法 謝謝 quasi-maximum likelihood estimation method2016-6-10 18:41 - yangjemmy - EViews专版
1 个回复 - 1220 次查看 如題 QMLE的操作方法 謝謝 quasi-maximum likelihood estimation method2016-6-10 18:41 - yangjemmy - EViews专版
怎么用准极大似然（QML）估计GARCH，最好有MATLAB程序
3 个回复 - 4777 次查看 我想用quasi maximum likelihood估计GJR（T-garch）模型，但不知道qml的具体做法，那位好心人，有qml的标准文献，最好能提供MATLAB程序2009-5-14 12:05 - cloudxiang - MATLAB等数学软件专版
3 个回复 - 4777 次查看 我想用quasi maximum likelihood估计GJR（T-garch）模型，但不知道qml的具体做法，那位好心人，有qml的标准文献，最好能提供MATLAB程序2009-5-14 12:05 - cloudxiang - MATLAB等数学软件专版
QMLE 读不进变量
2 个回复 - 2315 次查看 用QMLE做mnl。1. code: program fclogit_lf args llf xb tempvar Sexpxb sort $panel qui { by $panel: gen double `Sexpxb' = sum(exp(`xb')) replace `llf' = $ML_y1*(`xb'-ln(`Sexpxb')) ...2013-9-4 23:42 - ohmypig - Stata专版
2 个回复 - 2315 次查看 用QMLE做mnl。1. code: program fclogit_lf args llf xb tempvar Sexpxb sort $panel qui { by $panel: gen double `Sexpxb' = sum(exp(`xb')) replace `llf' = $ML_y1*(`xb'-ln(`Sexpxb')) ...2013-9-4 23:42 - ohmypig - Stata专版
请教最优GMM和QML
1 个回复 - 2721 次查看 想要了解最优GMM和ML和QML在何种情况下是一样有效的。或者在何种情况下哪个更有效<br>一点。<br>还请大家指点基本比较好的参考书，非常感谢。<br>Hayashi没有讲最佳GMM的，就是那种非weighting matrix, ...2007-2-24 11:50 - losemind - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2721 次查看 想要了解最优GMM和ML和QML在何种情况下是一样有效的。或者在何种情况下哪个更有效<br>一点。<br>还请大家指点基本比较好的参考书，非常感谢。<br>Hayashi没有讲最佳GMM的，就是那种非weighting matrix, ...2007-2-24 11:50 - losemind - 计量经济学与统计软件
恳切求教关于QML估计方法怎样在Eviews中实现
3 个回复 - 2553 次查看 各位高手们帮帮我吧~ 最近写论文想要用Bollerslev and Wooldridge(1992)提到的QMLE方法处理估计方程（AR-GARCH 模型） 由于是Eviews的初学者，所以自己实在摸索不到相关的选项在哪里，或者说要自己编程？... 不 ...2010-12-8 17:32 - cloverfield - EViews专版
3 个回复 - 2553 次查看 各位高手们帮帮我吧~ 最近写论文想要用Bollerslev and Wooldridge(1992)提到的QMLE方法处理估计方程（AR-GARCH 模型） 由于是Eviews的初学者，所以自己实在摸索不到相关的选项在哪里，或者说要自己编程？... 不 ...2010-12-8 17:32 - cloverfield - EViews专版
求助一篇文章Bollerslev andWooldridge (1992,QMLE)
1 个回复 - 2573 次查看 Bollerslev, Tim, and Jeffrey Wooldridge (1992). “Quasi Maximum Likelihood Estimationand Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances.” Econometric Reviews11, 143–172. 邮箱:jqyao@163.c ...2006-11-17 22:02 - jqyao - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2573 次查看 Bollerslev, Tim, and Jeffrey Wooldridge (1992). “Quasi Maximum Likelihood Estimationand Inference in Dynamic Models with Time Varying Covariances.” Econometric Reviews11, 143–172. 邮箱:jqyao@163.c ...2006-11-17 22:02 - jqyao - 计量经济学与统计软件
Asymptotic Theory for the QMLE in GARCH-X Models with Stationary and Non-St...
0 个回复 - 244 次查看 2004-11-17 16:37 - 金融基金342 - Forum
0 个回复 - 244 次查看 2004-11-17 16:37 - 金融基金342 - Forum
Asymptotic normality of the QMLE in the level-effect ARCH model-水平效应ARCH模型中...
0 个回复 - 893 次查看 2004-11-1 13:47 - 网路营销246 - Forum
0 个回复 - 893 次查看 2004-11-1 13:47 - 网路营销246 - Forum
On IGARCH and convergence of the QMLE for misspecified GARCH models-非指定GARC...
0 个回复 - 264 次查看 2004-10-3 02:05 - 标准金融684 - Forum
0 个回复 - 264 次查看 2004-10-3 02:05 - 标准金融684 - Forum
The limiting properties of the QMLE in a general class of asymmetric volati...
0 个回复 - 245 次查看 2004-9-19 14:47 - 国际货物运输840 - Forum
0 个回复 - 245 次查看 2004-9-19 14:47 - 国际货物运输840 - Forum
