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求助!习惯形成ccapm模型的实证分析
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本人小白一枚,现在在准备毕业论文,内容是关于检验国内股票市场是否存在股权溢价之谜,准备用campbell&cochrane(1999)进行实证分析。
有一些地方不是很懂想请教各位大牛。
1.超额消费St=Ct-Xt,但如果St小于0的 ...
2017-11-9 23:02 - kuang287 - 爱问频道
找到了一个 CCAPM的matlab程序 大家一起来研究一下。
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% GMM_D A Demo of the GMM program
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% WRITE A DESCRIPTION OF THE PROBLEM
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2010-9-1 14:27 - taoflower - MATLAB等数学软件专版
请教CCAPM的定价模式
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最近看文献,看到ccapm模型, 现在不清楚,我现在已经算出了,主观贴现率β和风险厌恶程度γ,也知道实际的回报率、无风险利率、消费增长率都有。。。
不明白怎么算预期回报率。。 是 E(r)=1/m . ?
...
2011-9-14 20:14 - 算盘 - 文献求助专区
有关CCAPM和欧拉方程
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请问如何把欧拉方程(with power utility)转换为 r = a + b* △c 的形式用 工具变量法做检验?(r 是return 的对数形式 △c 是对数化的消费增长率)
或者怎样用 极大似然估计法来检验欧拉方程呢?
恳请各位大 ...
2009-9-5 03:19 - pabuyou - 金融学(理论版)
请教高人关于ICAPM以及CCAPM
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想写点居民在生命周期内收入、消费以及风险资产选择方面的东东。
我本想了解下ICAPM以及
CCAPM方面的内容,但是一般教材都是列了两个公式或是草草带过。
想请教一下,有没有那位高人有较详细的相关资料。另外也想请 ...
2007-9-24 23:19 - zzg343 - 金融学(理论版)