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【免费下载】利率市场化进程中商业银行利率风险管理
13 个回复 - 4412 次查看 封面 目录 第一章 导论 第二章 商业银行利率风险管理简要回顾 第三章 中国的利率市场进程 第四章 利率的期限结构 第五章 利率的风险结构 第六章 利用利率结构的信息对贷款定价 第七章 利率市场化进程对商业银 ...2014-8-7 13:47 - 阿狸挺好玩 - 金融学（理论版）
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求文献“利率衍生工具与我国商业银行利率风险管理
3 个回复 - 805 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李效英[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】利率衍生工具与我国商业银行利率风险管理 【年份(必填)】2006，5 【全文链接或数据库名称(选填)】新金融 http://www.cnki.ne ...2015-9-22 21:52 - tianyahero - 求助成功区
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求文献“国内商业银行利率风险管理现状与建议”
1 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】郝宏海[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】国内商业银行利率风险管理现状与建议 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】中外企业家。2011.4http://www.cnki.net/kcms/det ...2016-1-12 19:58 - tianyahero - 求助成功区
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求文献“我国商业银行利率风险管理现状及未来发展趋势
1 个回复 - 712 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]张俊[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】我国商业银行利率风险管理现状及未来发展趋势 【年份(必填)】2015 【全文链接或数据库名称(选填)】海南金融，2015.9 http://ww ...2015-10-9 19:39 - tianyahero - 求助成功区
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求文献”利率衍生工具应对我国商业银行利率风险刍议
1 个回复 - 529 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]康志勇[/backcolor]； [/backcolor]张莉[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】利率衍生工具应对我国商业银行利率风险刍议 【年份(必填)】2009,5 【全文链接或数据库名称(选 ...2015-9-22 21:54 - tianyahero - 求助成功区
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求文献“表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究
1 个回复 - 654 次查看 【作者(必填)】何来维[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】中国科技大学博士论文 http://www ...2015-9-20 16:22 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 654 次查看 【作者(必填)】何来维[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】表外工具在我国商业银行利率风险管理中的应用研究 【年份(必填)】2007 【全文链接或数据库名称(选填)】中国科技大学博士论文 http://www ...2015-9-20 16:22 - tianyahero - 求助成功区
求文献“银行利率风险管理的二元目标:一致拟或冲突
1 个回复 - 1034 次查看 【作者(必填)】林茂[/backcolor]； [/backcolor]杨丹[/backcolor]； [/backcolor]朱南[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】银行利率风险管理的二元目标:一致拟或冲突 【年份(必填)】2014 【全文链接或 ...2015-7-4 13:37 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 1034 次查看 【作者(必填)】林茂[/backcolor]； [/backcolor]杨丹[/backcolor]； [/backcolor]朱南[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】银行利率风险管理的二元目标:一致拟或冲突 【年份(必填)】2014 【全文链接或 ...2015-7-4 13:37 - tianyahero - 求助成功区
求文献“基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究 ——以银行间市场债券质押式回购
2 个回复 - 1121 次查看 【作者(必填)】王勇飞[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究 ——以银行间市场债券质押式回购利率为例 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2015-4-21 21:39 - tianyahero - 求助成功区
2 个回复 - 1121 次查看 【作者(必填)】王勇飞[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】基于VaR模型的我国商业银行利率风险度量研究 ——以银行间市场债券质押式回购利率为例 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称(选填)】 ...2015-4-21 21:39 - tianyahero - 求助成功区
求文献“利率市场化背景下商业银行利率风险度量管理研究”
1 个回复 - 813 次查看 【作者(必填)】李红兵[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】利率市场化背景下商业银行利率风险度量管理研究 【年份(必填)】2011年 【全文链接或数据库名称(选填)】武汉大学博士论文2015-4-21 21:33 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 813 次查看 【作者(必填)】李红兵[/backcolor]；[/backcolor] 【文题(必填)】利率市场化背景下商业银行利率风险度量管理研究 【年份(必填)】2011年 【全文链接或数据库名称(选填)】武汉大学博士论文2015-4-21 21:33 - tianyahero - 求助成功区
VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检
2 个回复 - 1915 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
2 个回复 - 1915 次查看 VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的2015-7-16 09:18 - nick_ln - 爱问频道
利率风险及其分类_商业银行利率风险管理_利率风险控制方略
1 个回复 - 2819 次查看 利率风险及其分类_商业银行利率风险管理_利率风险控制方略 利率风险及其分类 巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险四类。 1、重新定价风险 重新定 ...2015-8-13 17:07 - widen我的世界 - 休闲灌水
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求文献“商业银行利率风险管理研究”
2 个回复 - 640 次查看 【作者(必填)】孙红妮 【文题(必填)】商业银行利率风险管理研究 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】吉林大学博士论文，中国知网2015-4-2 16:01 - tianyahero - 文献求助专区
2 个回复 - 640 次查看 【作者(必填)】孙红妮 【文题(必填)】商业银行利率风险管理研究 【年份(必填)】2004 【全文链接或数据库名称(选填)】吉林大学博士论文，中国知网2015-4-2 16:01 - tianyahero - 文献求助专区
求文献“渐进式利率市场化进程中的中国商业银行利率风险管理
1 个回复 - 723 次查看 【作者(必填)】丁波 巴曙松 赵斯彤 马文霄； 【文题(必填)】渐进式利率市场化进程中的中国商业银行利率风险管理 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】2013年《农村金融研究》第11期2015-3-12 16:53 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 723 次查看 【作者(必填)】丁波 巴曙松 赵斯彤 马文霄； 【文题(必填)】渐进式利率市场化进程中的中国商业银行利率风险管理 【年份(必填)】2013 【全文链接或数据库名称(选填)】2013年《农村金融研究》第11期2015-3-12 16:53 - tianyahero - 求助成功区
求文献“商业银行利率风险的表现特征及分类差异性解析”
2 个回复 - 706 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李成[/backcolor]； [/backcolor]郑怡[/backcolor] 【文题(必填)】商业银行利率风险的表现特征及分类差异性解析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2014年《金 ...2015-3-8 12:03 - tianyahero - 求助成功区
2 个回复 - 706 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]李成[/backcolor]； [/backcolor]郑怡[/backcolor] 【文题(必填)】商业银行利率风险的表现特征及分类差异性解析 【年份(必填)】2014 【全文链接或数据库名称(选填)】2014年《金 ...2015-3-8 12:03 - tianyahero - 求助成功区
求文献”基于VAR模型的商业银行利率风险管理研究“
1 个回复 - 512 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]海威[/backcolor] 【文题(必填)】基于VAR模型的商业银行利率风险管理研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2010年《金融经济》第10期2015-3-8 12:07 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 512 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]海威[/backcolor] 【文题(必填)】基于VAR模型的商业银行利率风险管理研究 【年份(必填)】2010 【全文链接或数据库名称(选填)】2010年《金融经济》第10期2015-3-8 12:07 - tianyahero - 求助成功区
求文献”我国商业银行利率风险度量模型的现实选择“
1 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谭燕芝[/backcolor]； [/backcolor]李兰[/backcolor] 【文题(必填)】我国商业银行利率风险度量模型的现实选择 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2009年《经济 ...2015-3-8 12:09 - tianyahero - 求助成功区
1 个回复 - 971 次查看 【作者(必填)】 [/backcolor]谭燕芝[/backcolor]； [/backcolor]李兰[/backcolor] 【文题(必填)】我国商业银行利率风险度量模型的现实选择 【年份(必填)】2009 【全文链接或数据库名称(选填)】2009年《经济 ...2015-3-8 12:09 - tianyahero - 求助成功区
哪位有《利率市场化下商业银行利率风险和信用风险的共同研究》，谢谢
2 个回复 - 1031 次查看 如题。http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10730-1012374467.htm2013-6-10 20:38 - henangao - 悬赏大厅
2 个回复 - 1031 次查看 如题。http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10730-1012374467.htm2013-6-10 20:38 - henangao - 悬赏大厅
关于久期在商业银行利率风险管理的作用
4 个回复 - 3651 次查看 请问关于资产，负债 的二阶勒泰级数展开 是怎么写出来的？！！ 下图所示2013-12-1 18:44 - 诉说故事、 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
4 个回复 - 3651 次查看 请问关于资产，负债 的二阶勒泰级数展开 是怎么写出来的？！！ 下图所示2013-12-1 18:44 - 诉说故事、 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
哪位有《基于VaR方法的我国商业银行利率风险实证研究》
1 个回复 - 836 次查看 【作者(必填)】 韩琦 【文题(必填)】 基于VaR方法的我国商业银行利率风险实证研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2008148033.htm2012-11-9 16:29 - henangao - 文献求助专区
1 个回复 - 836 次查看 【作者(必填)】 韩琦 【文题(必填)】 基于VaR方法的我国商业银行利率风险实证研究 【年份(必填)】 2008 【全文链接或数据库名称(选填)】 http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-2008148033.htm2012-11-9 16:29 - henangao - 文献求助专区
商业银行利率风险管理研究
4 个回复 - 2353 次查看 第一章利率理论 第一节利率涵义的界定 第一节利率决定理论 第二节利率结构理论 第二章传统的利率预测方法·.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... .. 18 第一节利率预测的必要性及存在的问 ...2010-2-4 19:29 - silencelove - 金融学（理论版）
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[讨论][求助]国内研究银行利率风险管理最权威的人是谁？
2 个回复 - 1971 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-1-9 23:26 编辑 <FONT color=#000000>大家来评论一下目前国内研究银行利率风险管理最权威的人是谁？最经典的教材是什么？</FONT>2008-2-27 10:53 - woyaotj - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1971 次查看 本帖最后由 holdser 于 2010-1-9 23:26 编辑 <FONT color=#000000>大家来评论一下目前国内研究银行利率风险管理最权威的人是谁？最经典的教材是什么？</FONT>2008-2-27 10:53 - woyaotj - 金融学（理论版）
信息不完全条件下我国商业银行利率风险研究
0 个回复 - 1124 次查看 [摘 要] 本文对我国商业银行面临的利率风险做了简单介绍,提出信息不完全条件下商业银行利率风险管理的模型,其中使用了VaR方法进行分析,结果显示忽略信息不完全这一条件将使利率风险加大,商业银行应谨慎对待。2010-5-12 16:43 - yzufbh - 商学院
0 个回复 - 1124 次查看 [摘 要] 本文对我国商业银行面临的利率风险做了简单介绍,提出信息不完全条件下商业银行利率风险管理的模型,其中使用了VaR方法进行分析,结果显示忽略信息不完全这一条件将使利率风险加大,商业银行应谨慎对待。2010-5-12 16:43 - yzufbh - 商学院
基于动态随机优化方法的商业银行利率风险最优控制
0 个回复 - 1378 次查看 基于动态随机优化方法的商业银行利率风险最优控制2009-12-29 23:30 - qiuhefei2003 - 论文版
0 个回复 - 1378 次查看 基于动态随机优化方法的商业银行利率风险最优控制2009-12-29 23:30 - qiuhefei2003 - 论文版
