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事件研究法的stata实现代码（含个股t检验）12 个回复 - 7171 次查看 事件研究法stata实现的代码do文档为一般市场模型，非市场调整模型，非Fama三因子模型 自己最近在研究这方面的内容，所以顺手编写的 已经验证过准确性了。 文件包含内容： 1.时间日期格式修正 2.窗口期设置 3.估 ...2021-4-26 22:07 - 5658_1615864223 - 现金交易版
事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果59 个回复 - 23818 次查看 附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。 适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程 （结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改 ...2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
【推荐】Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 38389 次查看 Fama-French三因子模型 ● 更新至2019年 ● 代码优化[/backcolor]● 结果输出更方便整理[/backcolor] 数据说明 [hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格式：dta（Stat ...2020-3-9 00:03 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2019年）2 个回复 - 27181 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-7887883-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2019年（原始数据区间1990-2019年） [*]数据格 ...2020-6-4 20:50 - momingqimiao7 - 现金交易版
金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老1 个回复 - 999 次查看 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对外经贸大学跟冯建芬老师学习资料整理 更详细的内容,请参考下面的截图说明! 金融数据分析与建模用SAS语言，Fama-French 三因子模型：我在对 ...2021-9-11 12:18 - lotus_sss - 现金交易版
fama-french三因子模型代码
5 个回复 - 5262 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
5 个回复 - 5262 次查看 文件中不仅有fama-french三因子模型的代码，我还用中国股票市场的数据验证了三因子模型，并写成了论文，论文中的前半部分是我对fama-french在1993年发表的论文的主体部分的翻译，后半部分是我的实证部分，主要介绍了 ...2020-2-23 14:03 - 追梦者zt - 经管代码库
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2021年）49 个回复 - 11355 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10908175-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2021年（原始数据区间1990-2021年） [*]数据格 ...2022-2-17 10:32 - momingqimiao7 - 现金交易版
【推荐】中国版Fama-French三因子模型数据和Stata代码（2000-2020年）5 个回复 - 18039 次查看 中国版Fama-French三因子模型 只需要Fama-French三因子模型版本的帖子：https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html [hr]数据说明[hr] [*]数据区间：2000-2020年（原始数据区间1990-2020年） [*]数据格 ...2021-2-1 23:58 - momingqimiao7 - 现金交易版
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【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码12 个回复 - 3972 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-3-2 18:14 - Whatsappp - 现金交易版
Fama-French三因子模型、五因子模型！市场资产组合、市值因、账面市值比！0 个回复 - 3327 次查看 表分日、周、月 三因子包括 1990-2018 股票市场类型编码交易日期 市场风险溢价因子(流通市值加权) 市场风险溢价因子(总市值加权) 市值因子(流通市值加权) 市值因子(总市值加权) 账面市值比因子(流通市值加权 ...2020-3-26 13:12 - zd16186 - 现金交易版
【论文实证】 - 包含三因子模型和Fama and MacBeth两步回归Stata代码2 个回复 - 2721 次查看 参考文献 Gerakos J , Linnainmaa J T , Nikolaev V , et al. Earnings, retained earnings, and book-to-market in the cross section of expected returns[J]. Journal of Financial Economics, 2020, 135( 1):23 ...2022-4-21 20:11 - Whatsappp - 现金交易版
如何计算Fama French三因子的超额收益率
16 个回复 - 25525 次查看 用FF三因子回归以后，[/backcolor] Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml[/backcolor] 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？[/backcolor] 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文 ...2014-9-19 11:28 - ttangssong - Stata专版
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Fama French三因子模型
3 个回复 - 1369 次查看 R_M-R_f，SMB，HML这些因子是相应投资组合的收益率吗？对于任何一个被解释变量，作为解释变量的这些因子值都是一样的吗？谢谢2021-9-3 15:50 - bsytffgj - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年）9 个回复 - 2232 次查看 Fama-French三因子模型数据（日、周、月、年） Fama-French三因子数据（日、周、月、年） 数据已经更新到2019年12月31日。 按照Fama-French（1993）的基本思想，纯手工计算。 解压压缩包可获得四个Excel文件 ...2020-1-30 18:36 - mm520520 - 现金交易版
fama-french三因子stata程序0 个回复 - 848 次查看 数据（日度）主要是为了参考，包括了要划分并进一步得到smb、HML因子的股票的收益率、市值、账面市值比、无风险收益率、市场收益率;市值因子S\B按5：5划分；账面市值比因子L、M、H按3：4：3划分，可以根据自己需要进 ...2021-11-4 22:44 - xiahuan25 - 现金交易版
Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS4 个回复 - 2448 次查看 Fama-macbeth+Fama-French三因子计算过程+求解SMB+HML程序 in SAS Fama- French三因素模型在上海股票市场的实证检验pdf Fama- French三因子计算过程说明pdf Fama-macbeth with sas. pdf fmea macro, sas. t ...2020-11-9 12:37 - Fu-pear - 现金交易版
基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读1 个回复 - 1006 次查看 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French三因子模型的高频交易研究：经典案例分析与解读 基于Fama_French ...2020-9-23 10:43 - Fu-pear - 现金交易版
Fama-French三因子模型回归系数的意义是什么？
3 个回复 - 18997 次查看 最近在学习Fama-French三因子模型，对因子的正负和因子系数的正负不太理解，求大家帮助解答一下。（1）SMB和HML本身的值取平均后为正数，难道不能说明存在规模效应和BM效应吗？ （2）用三因子对个股超额收益率做回归 ...2019-4-16 23:27 - Ctwilight - 爱问频道
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Fama-French三因子模型
5 个回复 - 987 次查看 Fama-French三因子模型及其流动性修正模型在我国科创板的适用性研究 我国A股市场CAPM模型和Fama-French三因子模型的检验 公司成长影响股票收益吗？——基于Fama-French三因子模型的扩展2022-7-5 15:23 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
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fama三因子滚动回归选股求助
3 个回复 - 712 次查看 我的想法是这样的：农林牧渔行业下，以2021年5月为例，选取前36个月的数据，用LHS 3x3分组，选出a值最小的前三组，纳入股票池。然后下一个月以此类推，实现滚动回归。然后因子我都已经算好了，就是不知道滚动回归怎么 ...2022-6-16 14:48 - fooollaa - Stata专版
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2000-2020年Fama-French三因子模型0 个回复 - 758 次查看 2000-2020年Fama-French三因子模型 1、时间跨度：2000-2020年2、区域范围：全国3、指标说明： 部分指标如下：相关文献：[1]孟晓华, 乔璐萍, 刘莉. 农村普惠金融发展水平实证分析——以汉中市为例[J]. 西部金融, 201 ...2022-6-29 09:11 - 拥有持续学习的能力 - 现金交易版
famafrench三因子模型回归结果与广泛证实的结论不同
1 个回复 - 1282 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
1 个回复 - 1282 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:34 - 陈晓辉 - 会计与财务管理
构建Fama-French截面回归三因子模型3 个回复 - 1129 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-12-4 14:38 - liukaixiang - 现金交易版
Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集
1 个回复 - 5158 次查看 Fama-French三因子模型数据和Stata代码数据合集【2000年-2019年】Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释 ...2021-3-23 11:34 - Eddyer - Stata专版
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Fama三因子模型的25个投资组合收益率应该怎么生成像其官网上公布的wide数据形式
0 个回复 - 525 次查看 大家好，我在french网站上下载了25个投资组合收益率的表格，不知道用stada应该怎么样才能生成像图1横列是25个投资组合的数据形式，我猜这应该是wide的数据形式： 我只能图2横纵交叉的5*5的形式： 请各位大神指 ...2022-2-10 16:18 - 55的小苑 - Stata专版
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Fama French 三因子模型构建 stata代码
8 个回复 - 3636 次查看 为了赚取一些论坛币, 本人把之前写的 Fama French 三因子的stata代码给贡献出来，完全是根据 Fama French 1993年的论文写的, 同时和French网站上提供的数据进行了对比, 相关性达到0.96。给广大坛友交流。2020-2-25 09:40 - 点点DD - 金融学（理论版）
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Fama-French三因子模型， Fama-French五因子模型 资产定价模型0 个回复 - 789 次查看 资产定价一直是金融领域的核心议题，而Fama-French三因子模型是继CAPM后最重要的定价模型之一。 Fama和French在2015年提出了五因子模型，是三因子模型的延伸。五因子模型在三因子模型的基础上增加了盈利能力因子和投 ...2022-1-20 11:40 - zrzz921 - 现金交易版
港股fama三因子日数据
5 个回复 - 2555 次查看 求问，在哪可以找到港股的fama三因子的日数据呢？ 我在fama的个人主页只找到了月数据，国泰安也只有A股的， 现在需要港股的Rm-RF，SMB，HML， 2000-2018年的日数据。 求高人指点。2018-8-13 04:42 - quinnzzk - 数据求助
5 个回复 - 2555 次查看 求问，在哪可以找到港股的fama三因子的日数据呢？ 我在fama的个人主页只找到了月数据，国泰安也只有A股的， 现在需要港股的Rm-RF，SMB，HML， 2000-2018年的日数据。 求高人指点。2018-8-13 04:42 - quinnzzk - 数据求助
求助下载Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子数据
4 个回复 - 5728 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
4 个回复 - 5728 次查看 求助下载国泰安CSMAR数据库中2006年1月-2018年12月Fama-French三因子、五因子、Carhart四因子的月度数据。谢谢！！！ 时间：2006年1月-2018年12月频率：月格式：Excel2003格式（*.xls）Fama-French三因子模型字段： ...2019-6-18 21:32 - 连清泉 - 数据求助
Fama French 三因子、五因子模型（近20年A股市场）10 个回复 - 4215 次查看 采用A股市场近20年股票交易数据为样本，资料中包括数据和代码及结果； 代码包括3因子和5因子的计算，其中3因子包括2x2和2x3构建方法，5因子包括2x2,2x3和2x2x2x2构建方法； 因子的描述性统计（平均值，相关性，峰度 ...2020-5-1 00:27 - 18296114980 - 现金交易版
有关Fama-French 三因子模型在中国和美国市场适用情况的对比
4 个回复 - 1602 次查看 请问有大佬做过中美市场的Fama-French 三因子（或五因子）的实证研究比较吗？有点好奇在中美市场会有怎么样的差异？ 不论完成度如何，希望能分享任何相关资料。如能有stata或matlab代码记录就更好了！2021-2-15 07:46 - dgq584063 - 悬赏大厅
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fama三因子五因子模型计算超额收益
2 个回复 - 1415 次查看 如果用csmar的三因子五因子的系数估计数据，怎么求ar呢？我只知道系数，也没有smb，hml的数据啊，个股的smb，hml数据是什么呢？没有这些我怎么估计收益率期望值，怎么求2021-6-21 19:00 - wudi20101995 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
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构建Fama-French截面回归三因子模型1 个回复 - 1433 次查看 根据Fama and French(2020)，使用firm characteritic（公司特征）构建截面回归三因子模型以Fama-French三因子模型为基础， 其中，截面回归部分使用Fama-Macbeth(1973)中的macbeth方法， 第一步对时点上的数据进行分 ...2021-5-27 13:38 - Sylvie444 - 现金交易版
fama French三因子模型计算行业不确定性，求帮忙计算
0 个回复 - 770 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
0 个回复 - 770 次查看 需要fama French三因子模型计算行业不确定性，时间是1998-2018年，急求，有偿，联系方式：QQ-3024816487 具体计算方法参考文献描述如下：We perform the following procedures to generate the uncertainty measure ...2021-4-14 18:44 - 大白熊田雨 - 爱问频道
求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码
0 个回复 - 1139 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
0 个回复 - 1139 次查看 求助fama-french五因子模型 三因子模型的A股数据与stata代码，数据越新越好，越全越好。麻烦发送至邮箱 感谢！！！！2021-2-7 21:27 - gve128243 - 悬赏大厅
Fama-French三因子指标月度数据2 个回复 - 1694 次查看 1993年6月到2020年12月，A股市场、创业板、B股市场Fama-French三因子指标的月度数据。三个指标分别为流通市值加权平均计算的市场风险溢价因子、市值因子和账面市值比因子。FFa和ma-French三因子指标月度数据ama-Fren ...2021-1-30 15:29 - 萌神库里MVP - 现金交易版
Fama French三因子模型的数据在哪里找
4 个回复 - 9759 次查看 如题，Fama french 三因素模型的变量数据应从哪里下载？2014-11-2 10:10 - 忆雨ending - 数据求助
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fama&french在1992.1993.1996的三篇论文，三因子模型的形成
4 个回复 - 8816 次查看 fama&french在1992.1993.1996的两篇论文，三因子模型的形成2017-10-21 17:55 - zhuwenpeng - 金融学（理论版）
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求Fama-French三因子或者Carhart四因子求特质波动率的Stata程序
5 个回复 - 1619 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
5 个回复 - 1619 次查看 求：利用Carhart四因子或者Fama-French三因子提取的上市公司每只股票特质波动率（特质收益率）的Stata程序！！！ 请各位大神们赐教！不胜感激！2019-10-22 19:05 - 遁世长往592 - 爱问频道
Fama-French三因子回归分析
0 个回复 - 816 次查看 需要直接用国泰安数据库的三因子数据进行FF-3回归，但是不知道怎末使用这个数据，因为数据下下来发现，里面有不同的组合，有大神可以解答一下吗2020-7-22 01:44 - 13340369092 - 爱问频道
0 个回复 - 816 次查看 需要直接用国泰安数据库的三因子数据进行FF-3回归，但是不知道怎末使用这个数据，因为数据下下来发现，里面有不同的组合，有大神可以解答一下吗2020-7-22 01:44 - 13340369092 - 爱问频道
Fama French三因子模式
13 个回复 - 15120 次查看 各位好： 請問在stata執行fama french模式，我查了一下，有現成的do檔， 但是在stata鍵入「findit ffind」，結果並不能安裝， 請問是出了什麼錯了呢？謝謝大家！ 附上網址：http://personal.anderson.uc ...2010-5-25 23:54 - saudada - Stata专版
13 个回复 - 15120 次查看 各位好： 請問在stata執行fama french模式，我查了一下，有現成的do檔， 但是在stata鍵入「findit ffind」，結果並不能安裝， 請問是出了什麼錯了呢？謝謝大家！ 附上網址：http://personal.anderson.uc ...2010-5-25 23:54 - saudada - Stata专版
急求Fama三因子年度数据
2 个回复 - 2492 次查看 求1997年到2017年Fama三因子的年度数据，国泰安数据库的，谢谢！ RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差（央行公布三 ...2019-5-27 21:13 - xulc432 - 爱问频道
2 个回复 - 2492 次查看 求1997年到2017年Fama三因子的年度数据，国泰安数据库的，谢谢！ RiskPremium1 [市场风险溢价因子(流通市值加权)] - 考虑现金红利再投资的年市场回报率(流通市值加权平均法)与年度化无风险利率之差（央行公布三 ...2019-5-27 21:13 - xulc432 - 爱问频道
求帮助：R语言实现FAMA三因子模型（可付费）
0 个回复 - 1015 次查看 求大神讲解下R语言实现fama三因子模型的全过程，主要是三因子的分组。可适当付费。 谢谢！加QQ:24907092020-4-7 10:55 - rainhe - R语言论坛
0 个回复 - 1015 次查看 求大神讲解下R语言实现fama三因子模型的全过程，主要是三因子的分组。可适当付费。 谢谢！加QQ:24907092020-4-7 10:55 - rainhe - R语言论坛
python做Fama-French三因子模型医药市场实证
7 个回复 - 4186 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
7 个回复 - 4186 次查看 第一次做三因子的实证，网上代码要不是需要windPy包，要不就是嵌入在特定的平台，还要学习他们的api，或者是收费的，总之，找不到现成的完整程序。 看了一下三因子的原理，发现并不复杂，自己写了一个Python代码，用 ...2019-3-3 21:38 - 精神病治疗史奇迹 - 量化投资
利用FAMA三因子模型算个股的权益资本成本
1 个回复 - 1106 次查看 可以有人帮忙做一下吗。只需要计算出三因子的回归模型，数据用锐思数据库的三因子数据库就可以，2014-2018年五年的数据指标。数据你自己找或者你告诉我需要什么数据，我帮你找都可以。有偿，有意向的联系QQ:44262353 ...2019-12-5 09:00 - wangjiangtao123 - SAS专版
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关于检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时的问题
6 个回复 - 8392 次查看 检验Fama-French三因子模型中进行时间序列回归时，是用每个公司分别回归得出的所有系数进行平均，还是把所有公司的收益率先作平均再进行回归？ 新手求问，谢谢！2013-4-4 19:41 - michaelyu886 - 爱问频道
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求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
2 个回复 - 1461 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码2019-12-24 19:31 - red123star - Stata专版
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求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码
0 个回复 - 1099 次查看 求助Fama-French三因子模型数据和Stata代码 最好是最近年份的2020-1-5 13:24 - 米易县0 - Stata专版
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如何计算Fama French三因子的超额收益率？
1 个回复 - 4282 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
1 个回复 - 4282 次查看 用FF三因子回归以后， Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml 得到a、b1、b2、b3以后，超额收益率是等于上式的残差，还是a+残差？ 我的理解应该是等于残差，但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模 ...2014-9-19 11:00 - ttangssong - 金融学（理论版）
【学习笔记】第一天，学习Fama-French提出的三因子模型
0 个回复 - 642 次查看 第一天，学习Fama-French提出的三因子模型2019-11-30 15:51 - zayne_zhang - Forum
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Fama-French 三因子模型在A股市场的实证研究
10 个回复 - 27917 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
10 个回复 - 27917 次查看 Fama-French三因子模型是量化领域最经典的模型之一，该模型的提出是在论文《commom risk factors in returns on bonds and stocks》里，本文本着学习的精神对其进行了复现，并使用论文中的方法在中国A股市场上进 ...2016-7-13 17:10 - datayes2015 - 量化投资
famafrench三因子模型的回归结果与广泛证实的结果不一致，求助
7 个回复 - 6597 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
7 个回复 - 6597 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:29 - 陈晓辉 - 求助成功区
西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702
1 个回复 - 889 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
1 个回复 - 889 次查看 西南证券因子选股系列：Fama-French三因子模型的改进，从CH-3到CH-5 20190702 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2019-9-1 17:48 - ottohans - 行业分析报告
求助学校购买完整版CSMAR数据库的同学帮我下载一下Fama五因子和三因子的数据
5 个回复 - 2285 次查看 我们学校数据库不完整，无法下载FF三因子和五因子。求助下载包括公司代码，五因子、三因子（周期是月）。谢谢！2018-11-7 22:04 - xuysh8 - 数据求助
5 个回复 - 2285 次查看 我们学校数据库不完整，无法下载FF三因子和五因子。求助下载包括公司代码，五因子、三因子（周期是月）。谢谢！2018-11-7 22:04 - xuysh8 - 数据求助
Fama French三因子模型系数的求解
0 个回复 - 1066 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
0 个回复 - 1066 次查看 本人正在做某资本资产定价模型的实证分析。数据来自resset数据库三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。这个多因子均衡定价模型可表示为：E(Rit) − Rft = βi[E(Rmt ...2019-7-26 17:19 - 18435132417 - 爱问频道
中国股市使用Fama-French三因子模型可以套利吗
1 个回复 - 844 次查看 就是买小公司股票，账面市值比高的股票是不是收益率更高2018-10-16 10:34 - lipobaiyang - 爱问频道
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用stata进行Fama French三因子模型进行分析
1 个回复 - 5897 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
1 个回复 - 5897 次查看 我是stata小白 最近毕业论文要用stata进行分析 将数据分成25组的代码怎么写啊 跪求 谢谢 另外求助 fama french三因子模型在计算时要用到哪些数据啊 请大佬们给予指导谢谢2017-9-1 12:45 - qmaggie13 - Stata专版
Fama French三因子定价模型
11 个回复 - 10332 次查看 本人一直在研究三因子定价模型，但是关于SMB和HML因子的分组那块内容感觉好混乱，按照Fama的分组方法每年6月底进行一次分组，如果每年进行一次分组的话，则每次分组后，每一个组中的股票组合就发生了变化，那怎么回归 ...2016-7-13 15:34 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
11 个回复 - 10332 次查看 本人一直在研究三因子定价模型，但是关于SMB和HML因子的分组那块内容感觉好混乱，按照Fama的分组方法每年6月底进行一次分组，如果每年进行一次分组的话，则每次分组后，每一个组中的股票组合就发生了变化，那怎么回归 ...2016-7-13 15:34 - 牵手就是一辈子 - 金融学（理论版）
Fama-French三因子计算过程说明
20 个回复 - 14356 次查看 Fama-French三因子计算过程说明，见附件~2011-10-8 10:07 - liuhang1019 - 计量经济学与统计软件
20 个回复 - 14356 次查看 Fama-French三因子计算过程说明，见附件~2011-10-8 10:07 - liuhang1019 - 计量经济学与统计软件
fama french 三因子算法
8 个回复 - 3890 次查看 想请问想知道某几组股票是否有超额回报,应用在fama french三因子模型上, SMB和HML是用全中国上市的股票去排序计算吗？ 希望有详细步骤教教 谢谢大家了2015-8-30 22:46 - cherrywanghaha - SAS专版
8 个回复 - 3890 次查看 想请问想知道某几组股票是否有超额回报,应用在fama french三因子模型上, SMB和HML是用全中国上市的股票去排序计算吗？ 希望有详细步骤教教 谢谢大家了2015-8-30 22:46 - cherrywanghaha - SAS专版
江湖救急 100币求一份fama french 1992年三因子文章的sas code和相应数据
1 个回复 - 1995 次查看 江湖救急 100币求一份fama french 1992年三因子文章的sas code和相应数据 不知道哪位好心人愿意共享 可以私信我 或者在帖子下面出售都可以 就一个要求 能用sas跑出来数据就行2016-4-9 13:52 - 白塔湖123 - 商业数据分析
1 个回复 - 1995 次查看 江湖救急 100币求一份fama french 1992年三因子文章的sas code和相应数据 不知道哪位好心人愿意共享 可以私信我 或者在帖子下面出售都可以 就一个要求 能用sas跑出来数据就行2016-4-9 13:52 - 白塔湖123 - 商业数据分析
famafrench三因子模型回归结果与以往结论不同求助
0 个回复 - 1026 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
0 个回复 - 1026 次查看 最近在学习famafrench三因子模型，从resset数据库直接下载的月度三因子模型数据和月度收益率以及月度无风险收益率，以月收益率减去月度无风险收益率作为被解释变量，以三因子作为解释变量，回归结果现在市场因子回归 ...2018-10-11 07:31 - 陈晓辉 - 金融学（理论版）
求“用stata做fama-french三因子”的程序，论文急用——限stata的程序
1 个回复 - 1854 次查看 毕业论文要用 fama三因子模型分析股票收益率，可以具体写一下相关的代码吗？急用！感谢！2018-10-6 23:07 - MELINA326 - Stata专版
1 个回复 - 1854 次查看 毕业论文要用 fama三因子模型分析股票收益率，可以具体写一下相关的代码吗？急用！感谢！2018-10-6 23:07 - MELINA326 - Stata专版
Stata写fama三因子模型的代码~写文章需要~~
3 个回复 - 5288 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
3 个回复 - 5288 次查看 请问一下有没有用 stata 算出股票市场的定价因子，就是fama三因子模型的smb, hml 具体的计算过程，比如每年建立组合~~~需要这块的代码，用来写文章~谢谢啦~~~^_^2017-7-25 17:35 - lgwdoit - Stata专版
1990-2018年Fama-French三因子月度数据0 个回复 - 2923 次查看 Fama-French三因子月度数据 1990.1-2018.7 股票市场类型编码： P9705: 创业板; P9706: 综合A股市场; P9707: 综合B股市场; P9709: 综合A股和创业板; P9710: 综合AB股和创业板。 对于MKT、SMB、HML三因子，分别 ...2018-8-30 15:46 - zxyyukie - 现金交易版
问个Fama-French三因子模型的相关问题
4 个回复 - 5054 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
4 个回复 - 5054 次查看 就是Fama-French三因子模型中，市场组合是通过Rmt-Rft计算得到，账面市值比因子HML是通过账面价值/市值计算得到的，那市值因子SMB可通过那种计算得到相关数据呢2011-9-13 11:20 - zm88200 - 爱问频道
Fama-French三因子计算过程说明
17 个回复 - 15819 次查看 Fama-French三因子计算过程说明姜国华、叶昕、饶品贵、祝继高 （北京大学光华管理学院会计系，1000871） 一、数据来源 财务数据来源于CSMAR财务年报数据库。数据区间：资产负债表自1990年起，利润及利润分配表自19 ...2011-11-11 08:53 - pertain - 金融学（理论版）
17 个回复 - 15819 次查看 Fama-French三因子计算过程说明姜国华、叶昕、饶品贵、祝继高 （北京大学光华管理学院会计系，1000871） 一、数据来源 财务数据来源于CSMAR财务年报数据库。数据区间：资产负债表自1990年起，利润及利润分配表自19 ...2011-11-11 08:53 - pertain - 金融学（理论版）
经典Fama三因子模型的文献
2 个回复 - 3906 次查看 本文是Fama和French的一篇经典文献，通过对相关数据的回归分析得出了三因子模型，同时也对传统的CAPM定价模型中的贝塔系数对股票收益的解释能力提出了挑战，文章中用到的回归分析比较简单易懂，但是其思想很有深度， ...2013-11-28 12:42 - senge18 - 金融学（理论版）
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请问谁有1993年Fama-French三因子论文的中文版本？或者详细讲解一下因子的处理分办法
4 个回复 - 6168 次查看 请问谁有1993年Fama-French三因子论文的中文版本？或者详细讲解一下因子的分组处理分办法2016-3-2 10:54 - karen001 - 量化投资
4 个回复 - 6168 次查看 请问谁有1993年Fama-French三因子论文的中文版本？或者详细讲解一下因子的分组处理分办法2016-3-2 10:54 - karen001 - 量化投资
Fama French的五种常见risk factors的essay是关于三因子模型还是五因子模型，总结？
4 个回复 - 3239 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
4 个回复 - 3239 次查看 求助各位学神，Common risks factors in the returns on stocks and bonds的essay是关于三因子模型还是五因子模型？ 谁能说说这是关于什么的，因本人之前没有金融的基础，还要写一些关于这品文章的总结，所以厚脸皮 ...2016-11-18 23:38 - Halifucks - 爱问频道
学渣求助FAMA 三因子模型
0 个回复 - 2470 次查看 美国金融master学渣求助，有个作业要用R语言处理时间序列数据，French Fama three factor model之类的，有没有大神可以帮帮我，非常焦虑，合适的话可以给报酬。谢了。我的qq是26215352572015-11-4 14:21 - 傻笔经济论坛 - R语言论坛
0 个回复 - 2470 次查看 美国金融master学渣求助，有个作业要用R语言处理时间序列数据，French Fama three factor model之类的，有没有大神可以帮帮我，非常焦虑，合适的话可以给报酬。谢了。我的qq是26215352572015-11-4 14:21 - 傻笔经济论坛 - R语言论坛
