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GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
338 个回复 - 53497 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
338 个回复 - 53497 次查看 一、模型简介 （一）模型应用该模型主要研究的问题是，不同频率的时间序列A对序列B的影响。其中序列A是周频或者月频，例如月度经济政策不确定性，B多数为日频数据，例如股票收益，股票波动等。 （二）模型优势在匹 ...2020-7-6 21:48 - 计量模型研究院 - 经管代码库
DCC-MIDAS模型加入低频宏观变量
12 个回复 - 3330 次查看 如题，最近正在学习DCC-MIDAS模型，阅读文献后相对原有的DCC-MIDAS模型进行改进，希望可以加入低频宏观变量，希望大家多多帮忙2021-1-29 00:57 - 8692315120 - MATLAB等数学软件专版
12 个回复 - 3330 次查看 如题，最近正在学习DCC-MIDAS模型，阅读文献后相对原有的DCC-MIDAS模型进行改进，希望可以加入低频宏观变量，希望大家多多帮忙2021-1-29 00:57 - 8692315120 - MATLAB等数学软件专版
请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测
11 个回复 - 3170 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
11 个回复 - 3170 次查看 请教如何使用GARCH-MIDAS模型进行预测，已经看了文献很多很多天了，还没掌握该模型预测的方法。在文献中，一般都会先进行样本内估计，然后展开样本外预测。想请教各位前辈具体应该如何进行样本外预测，非常感谢！2021-12-30 05:42 - Aaaaaaaaaaaby - 计量经济学与统计软件
copula-midas模型
2 个回复 - 805 次查看 基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
2 个回复 - 805 次查看 基于Copula-MIDAS-CoVaR模型的中国股市系统性金融风险度量研究2022-6-23 14:32 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
求问GARCH-MIDAS模型的R实现
4 个回复 - 3175 次查看 利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包，利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模，遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响？ 2.不知道要怎样将 ...2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
4 个回复 - 3175 次查看 利用R实现garch-midas模型的时候找到mfGARCH包，利用里面的fit_mfgarch对月频和日频数据进行混频建模，遇到了两个无法求解的问题。1.设置了weighting之后不知道如何看beta滞后各阶对Y的影响？ 2.不知道要怎样将 ...2021-12-25 10:51 - 王饱饱爱吃糯米糍 - R语言论坛
midas模型中的西塔和拟合优度怎么得到
5 个回复 - 812 次查看 请问midas模型中的西塔和拟合优度怎么得到，我用R语言只能得到解释变量的系数，t值和RSE。我看很多论文结果都有西塔，但是不知道怎么得到2022-8-12 11:22 - 820253945 - Forum
5 个回复 - 812 次查看 请问midas模型中的西塔和拟合优度怎么得到，我用R语言只能得到解释变量的系数，t值和RSE。我看很多论文结果都有西塔，但是不知道怎么得到2022-8-12 11:22 - 820253945 - Forum
求多元garch-midas模型
39 个回复 - 8210 次查看 求多元的garch-midas模型啊，做论文要用，谢谢。2018-6-7 20:04 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
39 个回复 - 8210 次查看 求多元的garch-midas模型啊，做论文要用，谢谢。2018-6-7 20:04 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
midas模型中的西塔和拟合优度怎么得到
2 个回复 - 811 次查看 请问midas模型中的西塔和拟合优度怎么得到，我用R语言只能得到解释变量的系数，t值和RSE2022-8-6 19:18 - 820253945 - R语言论坛
2 个回复 - 811 次查看 请问midas模型中的西塔和拟合优度怎么得到，我用R语言只能得到解释变量的系数，t值和RSE2022-8-6 19:18 - 820253945 - R语言论坛
GARCH-MIDAS模型
1 个回复 - 1477 次查看 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 地缘政治风险是国际原油价格波动的影响因子吗?:基于GARCH-MIDAS模型的分析2022-7-19 10:17 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
1 个回复 - 1477 次查看 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 地缘政治风险是国际原油价格波动的影响因子吗?:基于GARCH-MIDAS模型的分析2022-7-19 10:17 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
MIDAS模型
0 个回复 - 488 次查看 基于ADL-FA-MIDAS模型的季度GDP预测 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 经济政策不确定性对“中-美...基于DCC-MIDAS模型2022-6-20 16:52 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 488 次查看 基于ADL-FA-MIDAS模型的季度GDP预测 中国房地产市场对股债两市的传导效应研究——基于GARCH-MIDAS模型 经济政策不确定性对“中-美...基于DCC-MIDAS模型2022-6-20 16:52 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
求matlab中DCC-MIDAS模型的使用以及代码，跪求帮助可私V信：15181118285，可议价。
0 个回复 - 327 次查看 求matlab中DCC-MIDAS模型的使用以及代码，跪求好心人士帮助可私V信：15181118285，可议价。2022-3-3 10:42 - 为了绝存在 - MATLAB等数学软件专版
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STATA GARCH-MIDAS模型
7 个回复 - 3707 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
7 个回复 - 3707 次查看 我想求一份代码多变量GARCH-MIDAS模型的STATA代码，被解释变量是股票与债券的相关系数（日度数据），解释变量包含实际利率（日度数据），通胀率等几个（月度数据），有偿2021-1-25 17:55 - Amy_kl - Stata专版
多因子garch-midas模型
0 个回复 - 1079 次查看 跪求多因子garch-midas模型的r语言代码，无尽感激2021-11-29 17:51 - xiaoweiba2020 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1079 次查看 跪求多因子garch-midas模型的r语言代码，无尽感激2021-11-29 17:51 - xiaoweiba2020 - 计量经济学与统计软件
关于HAR-RV和MIDAS模型
0 个回复 - 642 次查看 今天做HAR-RV-MIDAS模型，发现在剥离近期波动影响之后效果并不好，不知道是不是数据量的问题，目前只能从wind上搞到2019到2021年的5分钟高频，去那里搞更加前面的呢？还有个烦恼，是不是疫情的发生会影响模型的稳定性 ...2021-10-5 19:34 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 灌水吧
0 个回复 - 642 次查看 今天做HAR-RV-MIDAS模型，发现在剥离近期波动影响之后效果并不好，不知道是不是数据量的问题，目前只能从wind上搞到2019到2021年的5分钟高频，去那里搞更加前面的呢？还有个烦恼，是不是疫情的发生会影响模型的稳定性 ...2021-10-5 19:34 - 王饱饱爱吃糯米糍 - 灌水吧
garch-midas模型有关问题
14 个回复 - 4102 次查看 garch-midas模型能将条件方差分解成长期波动与短期波动，其中长期波动为T*1数列，为什么我做出来的长期成分是一组完全相同的数列？2018-6-7 20:07 - 但凭魂梦访天涯8 - MATLAB等数学软件专版
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garch-midas模型相关问题
10 个回复 - 4858 次查看 文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为garch-midas模型将波动率分解为长期成分和短期成分，以长短期成分作为被解释变量进行OLS回归，但是在matlab结果中长期成分是同一个数，是直接用这这些数进行回 ...2018-6-4 15:35 - mijacal - MATLAB等数学软件专版
10 个回复 - 4858 次查看 文献《投资者关注对人民币汇率价差波动的影响研究》认为garch-midas模型将波动率分解为长期成分和短期成分，以长短期成分作为被解释变量进行OLS回归，但是在matlab结果中长期成分是同一个数，是直接用这这些数进行回 ...2018-6-4 15:35 - mijacal - MATLAB等数学软件专版
MIDAS模型程序吧
5 个回复 - 3144 次查看 MIDAS模型以及实现实例，不过是英文版的，第一次发帖，免费的，算是给大家的见面礼吧2016-8-26 10:51 - waoy2009 - R语言论坛
5 个回复 - 3144 次查看 MIDAS模型以及实现实例，不过是英文版的，第一次发帖，免费的，算是给大家的见面礼吧2016-8-26 10:51 - waoy2009 - R语言论坛
求教garch-midas模型
2 个回复 - 1946 次查看 [ 本帖最后由 伪金融学家 于 2019-4-27 17:25 编辑 ] 求教garch-midas模型2019-4-27 16:42 - 伪金融学家 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1946 次查看 [ 本帖最后由 伪金融学家 于 2019-4-27 17:25 编辑 ] 求教garch-midas模型2019-4-27 16:42 - 伪金融学家 - 金融学（理论版）
garch-midas模型如何加入HAC检测
0 个回复 - 1329 次查看 采用的是“MIDAS Matlab Toolbox”2019-3-15 15:53 - salatango - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1329 次查看 采用的是“MIDAS Matlab Toolbox”2019-3-15 15:53 - salatango - MATLAB等数学软件专版
