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优化的
股票特质收
益率
Stata代码(附2000-2021年数据和结果) 加入Carhart四因子
18 个回复 - 6160 次查看
优化的
股票特质收
益率
上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...
2022-2-5 18:01 -
momingqimiao7
-
现金交易版
优化的
股票特质收
益率
Stata代码(附2000-2020年数据和结果) 加入Carhart四因子
2 个回复 - 7037 次查看
优化的
股票特质收
益率
上市公司特质波动率momingqimiao7 1、计算说明 [hr] 构建方法参考Leary 和Roberts(2014)的研究,并在其基础上加入了规模、账面市值比和动量三个因子,以优化工具变量的外生性。工 ...
2021-2-8 17:31 -
momingqimiao7
-
现金交易版
股票特质收
益率
计算时使用月度数据进行回归
24 个回复 - 8081 次查看
在每年年初,要使用前36个月的数据对FAMA-Franch模型或者四因素模型进行回归,得到回归系数。在每月内,使用相同回归系数,计算每只股票每月超额收
益率
的期望值。
2017-9-5 08:59 -
lwy715175452
-
Stata专版
月
股票特质收
益率
2 个回复 - 927 次查看
stata小白想请教各位,stata计算月
股票特质收
益率
时怎么编码啊?计算好后如何进行整合到一年?
2020-4-2 21:07 -
1525797536
-
Stata专版
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