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[分享]多元GARCH程序，包括vech，bekk等
62 个回复 - 37988 次查看 [此贴子已经被作者于2008-5-26 20:40:50编辑过]zhaomn200145 金币 +1 金钱 +20 魅力 +2 经验 +10 奖励 2008-9-28 22:53:132008-5-26 20:37 - gjh - Gauss专版
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1篇英文文献+Applications of the matrix operators vech and vec
2 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】K.G. Jinadasa 【文题(必填)】Applications of the matrix operators vech and vec 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0 ...2015-1-8 21:25 - ywh19860616 - 求助成功区
2 个回复 - 834 次查看 【作者(必填)】K.G. Jinadasa 【文题(必填)】Applications of the matrix operators vech and vec 【年份(必填)】1988 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0 ...2015-1-8 21:25 - ywh19860616 - 求助成功区
MGARCH VCC，VECH
2 个回复 - 3150 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位[/backcolor]大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。[/backcolor] [/backcolor] R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vc ...2014-7-31 15:54 - mikkoxie - Stata专版
2 个回复 - 3150 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位[/backcolor]大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。[/backcolor] [/backcolor] R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vc ...2014-7-31 15:54 - mikkoxie - Stata专版
波动溢出 二元garch模型之vech模型--winrats
7 个回复 - 6010 次查看 把程序中的数据名称改改就好啦2013-1-25 23:04 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 6010 次查看 把程序中的数据名称改改就好啦2013-1-25 23:04 - beijixingbei - MATLAB等数学软件专版
【学习笔记】求助
r语言的多元garch模型代码
bekk，ccc，dcc，vech，ewma
1 个回复 - 4031 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
1 个回复 - 4031 次查看 求助 r语言的多元garch模型代码 bekk，ccc，dcc，vech，ewma2019-10-22 15:33 - Let_z - Forum
为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后没结果
0 个回复 - 1078 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
0 个回复 - 1078 次查看 为什么mgarch dvech (cnyusd1=L.cnyjpy1 L.cnyjpy2),arch(1) 加了garch(1)后程序就跑不出，没有加garch(1)可以出结果、为什么？求高手指点？2017-7-19 18:39 - congailiu - Stata专版
在eviews里如何拟合vech-garch模型？
0 个回复 - 2265 次查看 一开始用sas，发现varmax过程里只有garch-bekk模型，但是看到好几篇文献里都拟合出了vech模型，有人是用eviews做的，但是eviews里没这个选项，求教，如何拟合garch-vech模型，如果R能拟合也行，跪求R的告知程序包和命 ...2016-3-13 09:48 - 334541809 - EViews专版
0 个回复 - 2265 次查看 一开始用sas，发现varmax过程里只有garch-bekk模型，但是看到好几篇文献里都拟合出了vech模型，有人是用eviews做的，但是eviews里没这个选项，求教，如何拟合garch-vech模型，如果R能拟合也行，跪求R的告知程序包和命 ...2016-3-13 09:48 - 334541809 - EViews专版
求教Diagonal VECH（p,q）模型的具体内容是什么，谢谢谢谢
0 个回复 - 1859 次查看 请教多变量的GARCH模型有哪些类型？各种模型的具体模型是什么，谢谢谢谢2015-11-8 10:18 - 陶罐埙笛 - EViews专版
0 个回复 - 1859 次查看 请教多变量的GARCH模型有哪些类型？各种模型的具体模型是什么，谢谢谢谢2015-11-8 10:18 - 陶罐埙笛 - EViews专版
MGARCH VCC, VECH求助
1 个回复 - 2131 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。 R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vcc, mgarch vcc， 但是结果在variance e ...2014-7-31 15:48 - mikkoxie - R语言论坛
1 个回复 - 2131 次查看 我在做多变量GARCH模型，DCC，CCC的在R里可以顺利完成，希望哪位大神能够帮我解决下VCC和VECH模型的问题，用R或者STATA都可以。 R据我所知没有对应的包，STATA用的mgarch vcc, mgarch vcc， 但是结果在variance e ...2014-7-31 15:48 - mikkoxie - R语言论坛
vech + sqrveh functions in IML
0 个回复 - 1224 次查看 It is easy to take out lower triangular elements of matrix and create a symmetric matrix from a vector wuth these two functions. proc iml; c={1 0.3, 0.3 1}; v = vech(c); sqr = sqrvech(v); ...2012-8-28 09:04 - bobguy - SAS专版
0 个回复 - 1224 次查看 It is easy to take out lower triangular elements of matrix and create a symmetric matrix from a vector wuth these two functions. proc iml; c={1 0.3, 0.3 1}; v = vech(c); sqr = sqrvech(v); ...2012-8-28 09:04 - bobguy - SAS专版
求助：有没有Full vech 多元garch的matlab代码啊？
7 个回复 - 2755 次查看 我想做无约束最原始的多元GARCH 但是目前我下载的Ucsd_GARCH 多元garch工具包只能估计 对角 的和BEKK模型 没有Full vech 模型。 请问谁知道哪里有这代码呢？2010-9-19 23:25 - chshuai - MATLAB等数学软件专版
7 个回复 - 2755 次查看 我想做无约束最原始的多元GARCH 但是目前我下载的Ucsd_GARCH 多元garch工具包只能估计 对角 的和BEKK模型 没有Full vech 模型。 请问谁知道哪里有这代码呢？2010-9-19 23:25 - chshuai - MATLAB等数学软件专版
dvech 命令
4 个回复 - 3464 次查看 很奇怪，在stata官网上可以找到dvech命令及使用方法，但是我用findit命令却找不到这个命令，请问高手怎么下载到这个命令？谢谢2011-4-17 21:33 - dhualee - Stata专版
4 个回复 - 3464 次查看 很奇怪，在stata官网上可以找到dvech命令及使用方法，但是我用findit命令却找不到这个命令，请问高手怎么下载到这个命令？谢谢2011-4-17 21:33 - dhualee - Stata专版
连老师您好：dvech是否 只能算 2变量的模型啊？
1 个回复 - 1994 次查看 用 dvech 对2个变量进行 多元Garch分析时，同时 带arch 项与garch项，都能算（同时，还可以自己施加约束条件）。 但对 3个或4个 以上的变量，就只能带上arch项——只带arch，3元以上的、还可以算； 否则，一旦加 ...2010-12-16 09:18 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
1 个回复 - 1994 次查看 用 dvech 对2个变量进行 多元Garch分析时，同时 带arch 项与garch项，都能算（同时，还可以自己施加约束条件）。 但对 3个或4个 以上的变量，就只能带上arch项——只带arch，3元以上的、还可以算； 否则，一旦加 ...2010-12-16 09:18 - viking1111 - 统计软件培训班VIP答疑区
[求助]请教汉密尔顿时间序列11章·关于vech的式子
2 个回复 - 4335 次查看 如图Ω是对称方差阵，D是对角方差阵，θB和θD分别是B、D里取出来的参数列向量。不明白为什么就可以把右边直接表示为参数列的函数呢？是任意矩阵和其参数列都有这样的关系吗？还是因为套了vech的关系？从附录的求导来 ...2008-10-20 16:56 - kamekame - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 4335 次查看 如图Ω是对称方差阵，D是对角方差阵，θB和θD分别是B、D里取出来的参数列向量。不明白为什么就可以把右边直接表示为参数列的函数呢？是任意矩阵和其参数列都有这样的关系吗？还是因为套了vech的关系？从附录的求导来 ...2008-10-20 16:56 - kamekame - 计量经济学与统计软件
