结果：找到“分位数回归 covar”相关内容22个，排序为按回复时间降序，搜索更多相关帖子请点击“高级”
基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法CoVaR计算stata代码9 个回复 - 3833 次查看 [/backcolor]基于股票收益率/收益损失率 分位数回归方法时变CoVaR stata计算代码现做完论文，把代码拿出来分享 [/backcolor] 注意，1代码示例CoVaR文件是我自己论文中的代码，基于股票收益率计算的，同时也加入了 ...2020-3-12 10:45 - t抬头微笑x - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版50 个回复 - 13283 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-10-2 23:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册46 个回复 - 18493 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文的论文重现，解决实证分析中的技术操作问题。 里面包含了每一步详细的步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从数据下载到模型 ...2020-3-17 16:49 - 陈奇的家 - 现金交易版
基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册119 个回复 - 30592 次查看 资料简介： 实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。 里面包含了数据、代码、步骤，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题 ...2020-4-4 21:16 - 陈奇的家 - 现金交易版
模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！19 个回复 - 3409 次查看 包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银 ...2021-10-16 15:22 - dennisdu520 - 现金交易版
VaR、CoVaR、delta CoVaR计算（分位数回归）系统性风险测算61 个回复 - 28216 次查看 本文以上述变量为基础，选用14家银行的数据计算利用分位数回归VaR、CoVaR、delta CoVaR。本文在以下数据基础上开始进行计算，bank.dta为银行收益率的面板数据；other.dta为因变量与状态变量的时间序列数据； 代码从 ...2019-7-13 15:46 - 我的小姐姐 - 现金交易版
静态网络CoVaR模型——基于分位数回归0 个回复 - 1001 次查看 资料简介实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决大部分利用分位数回归计算静态CoVaR的论文的模型实现问题。即从 ...2021-11-27 17:42 - 陈奇的家 - 现金交易版
新人求助，如何用eviews做分位数回归，急需步骤啊！！CoVaR用到的
17 个回复 - 12148 次查看 RT，论坛中哪位高人可以帮我·····论文急需····步骤或者相关资料均可···不胜感激！可以送币！！2014-4-4 16:46 - icciyy - EViews专版
17 个回复 - 12148 次查看 RT，论坛中哪位高人可以帮我·····论文急需····步骤或者相关资料均可···不胜感激！可以送币！！2014-4-4 16:46 - icciyy - EViews专版
CoVaR模型的代码（分位数回归、GARCH）
20 个回复 - 17872 次查看 CoVaR模型的代码去哪里找呀，分位数回归或者GARCH都可以2016-1-10 16:08 - moretc - 爱问频道
20 个回复 - 17872 次查看 CoVaR模型的代码去哪里找呀，分位数回归或者GARCH都可以2016-1-10 16:08 - moretc - 爱问频道
计算时变CoVaR时，分位数回归结果不显著，怎么办？
1 个回复 - 1656 次查看 我计算的是个股CoVaR，参考的是戴方贤，尹力博（2017）的《中国资本市场系统性风险——基于个股的风险联动》，状态变量选取的是FAMA5因子，在进行分位数回归时，回归系数不显著，这该怎么解决啊？求大神指点迷津！ ...2019-6-19 10:21 - Firedragon1 - 风险管理
1 个回复 - 1656 次查看 我计算的是个股CoVaR，参考的是戴方贤，尹力博（2017）的《中国资本市场系统性风险——基于个股的风险联动》，状态变量选取的是FAMA5因子，在进行分位数回归时，回归系数不显著，这该怎么解决啊？求大神指点迷津！ ...2019-6-19 10:21 - Firedragon1 - 风险管理
在研究银行系统性风险，用COVAR方法，这时候，用分位数回归、shapley、ar-garch哪个好
47 个回复 - 13059 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
47 个回复 - 13059 次查看 在研究银行系统性风险的时候，为了探究不同银行贡献度的大小，习惯使用COVAR方法，这时候，大部分人用的是分位数回归，也有人用shapley 或者 ar-garch模型的 哪个更好一点啊 为什么2014-1-13 09:21 - 行己有耻 - 金融工程（数量金融）与金融衍生品
CoVaR分位数回归的意义与金融学中的应用有哪些？
1 个回复 - 788 次查看 CoVaR分位数回归模型可以做金融学中的哪些论文呢？2017-6-18 09:41 - zitengchenhua - 休闲灌水
1 个回复 - 788 次查看 CoVaR分位数回归模型可以做金融学中的哪些论文呢？2017-6-18 09:41 - zitengchenhua - 休闲灌水
