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系统GMM分析步骤及stata命令
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请教一下,如何采用系统GMM方法对动态面板数据进行分析?具体的分析步骤是什么?需要进行哪些相关的检验?能不能具体说下涉及到的stata的命令,或是提供一些中文资料和实例?非常感谢!
2013-12-22 20:30 - yffhm - Stata专版
GMM分享
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系统GMM方法值得注意的点
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7967496&fromuid=12780588
2020-6-13 15:27 - biubiug - Stata专版
求助:GMM分析结果一直比FE和OLS回归的结果都低,什么原因呢?
4 个回复 - 2613 次查看
命令:reg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, robust
est store ols
xtreg dl l.dl h urban trade lnpatent lnrd year1996-year2015, fe
est store fe
xtabond dl h urban trade lnpate ...
2018-12-25 15:33 - 张玉星solo - Stata专版
系统gmm分析求助 xtabond2
1 个回复 - 1862 次查看
我在改工具变量的滞后阶,总是会出现工具变量个数>分组数量,因为我的分组数量比较少只有30个,然后就会出现第一个报错,我想知道:当工具变量的个数大于分组数量时候,但是检验也通过的情况下,能不能算检验通过?
...
2019-3-18 17:12 - 去玩亚特 - Stata专版
用滞后一期自变量做GMM分析
13 个回复 - 21463 次查看
由于自变量和因变量都是面板数据,那么滞后一期的因变量是横截面数据,如何与前面的面板数据融合成为自变量?求大神指点,感激。
2016-6-4 18:55 - 尐.呆子 - SPSS论坛
系统GMM分析时老是出现omitted
3 个回复 - 1994 次查看
xi: xtabond2 w L.w net pr s i.ofdi i.year i.province, ///
gmm( L.w) iv(net pr s i.ofdi i.year i.province) robust
为什么老是year province出现有些omitted呢,还有 上面这个公式是不是表明控制了地区和 ...
2017-8-10 13:15 - ZORRO621 - Stata专版
做GMM分析时遇到的问题
1 个回复 - 1949 次查看
看了很久论坛了,有困惑如下:
1.Arellano-Bond Serial Correlation Test 通不过
坛友说通过尝试不同解释变量滞后项做工具变量可以解决这个问题。但是,在这个过程中,我发现AR检验满足时,J统计量的p值又会小 ...
2017-1-7 17:16 - 公子尚香 - EViews专版
面板数据gmm分析
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本人菜鸟一只,在网上看stata的都看不太懂心塞好久了。求问大神们,做gmm的实证检验都需要什么步骤呢?
可以直接用 statistics-panal data-dynamic panel data 么?但是不知道里面的表格填什么东西…… ...
2016-2-29 15:54 - __面朝阳光 - Stata专版
Hasen' J sta几乎是0,这样的GMM分析是不是有问题??
1 个回复 - 2513 次查看
. gmm (vol -{b1}*time- {b2}*topixvol+{b3}*iita_sq -{b4}*iita_rdfix -{b5}*iita_volrdfix-{b0}), instruments(
> time topixvol iita_sq iita_rdfix iita_volrdfix)
Step 1
Iteration 0: GMM criterion Q ...
2013-4-21 14:12 - emilychou - Stata专版
真诚请教动态面板数据GMM分析
4 个回复 - 5750 次查看
我要replicate一篇文章,要用到动态面板数据GMM分析(GMM level/orthogonal deviation/system)。我刚知道Stata里有xtabond2命令。
我试了好几次,还是没办法得到一样的结果。
那个model是: y_t = y_(t-1) + y_(t+ ...
2008-6-9 12:13 - birdcc - Stata专版
stata GMM分析条件
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+-----------------------+
|Order | z Prob > z|
|------+----------------|
| 1 |-2.8271 0.0047 |
| 2 |-2.2421 0.0250 |
+-----------------------+
H0: no autocorrelation
...
2013-6-4 17:01 - hgd20095734 - Stata专版