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量化投资专题学习资料5 个回复 - 1682 次查看 内容大致包括如下： 最小方差组合风险收益研究 自组织神经网络模型 指数研究 套利研究 他山之石本土实证 他山之石 算法及高频交易 私募基金研究 市场特征研究 ...2022-4-15 12:29 - wz151400 - 现金交易版
金融计量经济学讲义7 个回复 - 1993 次查看 上海财大 - 金融计量经济学 1.线性时间序列模型 1.1金融数据的特征事实 1.2资本市场的有效性 1.3时间序列的平稳性 1.4相关系数与自相关系数 1.5白噪声与线性时间序列 1.6自回归模型 1.7移动平均模型 1. ...2022-3-16 23:25 - shadowaver - 现金交易版
【Risk software】风险评估分析用什么工具、软件？Risk analysis software1 个回复 - 949 次查看 风险评估分析用什么工具、软件？Risk analysis software 风险评估分析(Risk analysis softwar)用什么工具、软件？大家讨论一下吧 1. 简单一点的用Excel 2. 其次，就用VaR 模型 风险评估分析(Risk analysis s ...2019-12-3 12:10 - Mujahida - 现金交易版
模型风险管理监督指南笔记
0 个回复 - 342 次查看 https://zhuanlan.zhihu.com/p/446169136 整理的十分有序，希望能帮到坛友2022-4-14 17:48 - Corvo科尔沃 - 爱问频道
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模型风险度量
0 个回复 - 413 次查看 摘要翻译： 我们提出将分布模型风险解释为期望损失对风险因子分布变化的敏感性，并用一组似然分布上的最大期望损失来度量投资组合的分布模型风险。散度可以是相对熵、Bregman距离或$F$-散度。我们给出了分布模型风险 ...2022-4-3 14:15 - mingdashike22 - Forum
0 个回复 - 413 次查看 摘要翻译： 我们提出将分布模型风险解释为期望损失对风险因子分布变化的敏感性，并用一组似然分布上的最大期望损失来度量投资组合的分布模型风险。散度可以是相对熵、Bregman距离或$F$-散度。我们给出了分布模型风险 ...2022-4-3 14:15 - mingdashike22 - Forum
连续时间金融模型中模型风险的度量
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 度量模型风险是金融和保险市场监管机构的要求。我们将模型风险分为参数估计风险和模型规范风险，并提出了应用于Levy跳跃模型和仿射跳跃扩散模型的期望缺口型模型风险度量。我们研究了参数估计风险和模型规 ...2022-4-1 19:45 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 度量模型风险是金融和保险市场监管机构的要求。我们将模型风险分为参数估计风险和模型规范风险，并提出了应用于Levy跳跃模型和仿射跳跃扩散模型的期望缺口型模型风险度量。我们研究了参数估计风险和模型规 ...2022-4-1 19:45 - 可人4 - Forum
全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨
1 个回复 - 726 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 08:33 - wangjx_ - 行业分析报告
1 个回复 - 726 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 08:33 - wangjx_ - 行业分析报告
全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb
0 个回复 - 762 次查看 全天候资产配置框架之一：风险平价模型风险测度探讨-20200907-华西证券-21页_1mb2020-9-23 07:54 - wangjx_ - 行业分析报告
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麦肯锡咨询2019全球动态关于北美、欧洲与亚洲模型治理实践的最新洞见：模型风险管理20
1 个回复 - 865 次查看 麦肯锡咨询2019全球动态关于北美、欧洲与亚洲模型治理实践的最新洞见：模型风险管理20200311 欢迎订阅论坛文库"BAFE文摘"查看更新和旧帖2020-3-12 11:34 - ottohans - 行业分析报告
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【论坛首发】麦肯锡疫情下最新发布《模型风险管理:北美.欧洲与亚洲模型治理实践》18页
9 个回复 - 1454 次查看 模型风险管理：关于北美、欧洲与亚洲模型治理实践的最新洞见 作者：Thomas Wallace, Andreas Raggl, Maribel Tejada, Rahul Agarwal 2020年3月5日 导语：麦肯锡今日发布报告《模型风险管理：关于北美、欧洲与亚洲 ...2020-3-7 14:41 - obaby85 - 金融学（理论版）
9 个回复 - 1454 次查看 模型风险管理：关于北美、欧洲与亚洲模型治理实践的最新洞见 作者：Thomas Wallace, Andreas Raggl, Maribel Tejada, Rahul Agarwal 2020年3月5日 导语：麦肯锡今日发布报告《模型风险管理：关于北美、欧洲与亚洲 ...2020-3-7 14:41 - obaby85 - 金融学（理论版）
由量化信贷风险谈起 （一）模型风险
3 个回复 - 2624 次查看 传统风控与量化风控的区别在于风控的手段是否依赖于数据决策。 由于大数据的兴起，在量化风控里一切似乎都是可以数据化。 比如信贷风险就可以用拨备计提来衡量， 关于拨备计提有个很重要 ...2019-6-29 23:52 - 滨滨有利123 - 金融学（理论版）
3 个回复 - 2624 次查看 传统风控与量化风控的区别在于风控的手段是否依赖于数据决策。 由于大数据的兴起，在量化风控里一切似乎都是可以数据化。 比如信贷风险就可以用拨备计提来衡量， 关于拨备计提有个很重要 ...2019-6-29 23:52 - 滨滨有利123 - 金融学（理论版）
海通证券-期权产品研究系列之五——期权定价中的模型风险
0 个回复 - 716 次查看 海通证券-期权产品研究系列之五——期权定价中的模型风险2019-4-29 11:13 - sfbzx - 行业分析报告
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作业9 模型风险
0 个回复 - 380 次查看 选一个你感受最深刻的金融模型（或交易策略），分析其优缺点，以及你的体会。2018-5-30 11:13 - fnengsheng - 方能胜-西南财经大学金融学院
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方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测
0 个回复 - 1837 次查看 20180303-方正证券-方正证券“星火”多因子系列（二）：Barra模型进阶，多因子模型风险预测2018-3-6 15:12 - lujunrong - 行业分析报告
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模型风险管理的几篇不错的论文
1 个回复 - 2158 次查看 分享几个商业银行金融风险模型的Model Risk Management比较不错的论文。 对于商业银行而言，建立好的风险模型，和模型本身的评估分析防范模型风险，都很重要。 1、商业银行模型风险管理与控制的思考.pdf 2、商 ...2017-2-7 18:06 - boypet - 风险管理
1 个回复 - 2158 次查看 分享几个商业银行金融风险模型的Model Risk Management比较不错的论文。 对于商业银行而言，建立好的风险模型，和模型本身的评估分析防范模型风险，都很重要。 1、商业银行模型风险管理与控制的思考.pdf 2、商 ...2017-2-7 18:06 - boypet - 风险管理
期权定价的模型风险
0 个回复 - 3248 次查看 模型决定了期权的定价对冲，进而决定了经营机构的盈利亏损，全球衍生品市场上已经有不少使用错误模型而导致衍生品组合巨额亏损的案例。但是期权定价模型数量过百，而且模型之间并非“兼容”，不同模型给出的期权价格 ...2015-5-7 22:10 - accumulation - 金融学（理论版）
0 个回复 - 3248 次查看 模型决定了期权的定价对冲，进而决定了经营机构的盈利亏损，全球衍生品市场上已经有不少使用错误模型而导致衍生品组合巨额亏损的案例。但是期权定价模型数量过百，而且模型之间并非“兼容”，不同模型给出的期权价格 ...2015-5-7 22:10 - accumulation - 金融学（理论版）
2014全球模型实践调查：模型风险验证
2 个回复 - 1899 次查看 前言 亲爱的客户和同事们： 我们很荣幸地展示德勤第三版的全球模型的实践调查结果（GMPS）。这 项调查是开始于2013下半年，直至2014年初，主要集中在对金融机构的 模型验证的功能进行调查。我们想借此机会感谢 ...2014-12-6 12:09 - wwy6631 - 金融学（理论版）
2 个回复 - 1899 次查看 前言 亲爱的客户和同事们： 我们很荣幸地展示德勤第三版的全球模型的实践调查结果（GMPS）。这 项调查是开始于2013下半年，直至2014年初，主要集中在对金融机构的 模型验证的功能进行调查。我们想借此机会感谢 ...2014-12-6 12:09 - wwy6631 - 金融学（理论版）
后天就要考试了，紧急请教part2关于模型风险的一个问题
3 个回复 - 1203 次查看 请教下大家，implementation risk 和application risk各自的含义的区别是什么啊，我老分不清2011-5-19 22:02 - 8baobao - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
3 个回复 - 1203 次查看 请教下大家，implementation risk 和application risk各自的含义的区别是什么啊，我老分不清2011-5-19 22:02 - 8baobao - CFA、CVA、FRM等金融考证论坛
求助：如何检验两只股票时间系列经过市场模型风险调整后截距项是否有显著差异
1 个回复 - 2050 次查看 检验两个回归模型 y = a1 + b1*x+e y2=a2+b2*x+e 回归后的a1 与 a2 是否有显著差异吗？即 a1-a2 是否显著吗？ 或者通过其他什么test可以做 ...2011-2-20 15:22 - qyj8888 - SAS专版
1 个回复 - 2050 次查看 检验两个回归模型 y = a1 + b1*x+e y2=a2+b2*x+e 回归后的a1 与 a2 是否有显著差异吗？即 a1-a2 是否显著吗？ 或者通过其他什么test可以做 ...2011-2-20 15:22 - qyj8888 - SAS专版
[原创]有一种风险叫模型风险,你知道吗?
1 个回复 - 1711 次查看 模型风险分为:求解过程错误的风险,2)错误假定3)遗漏风险4)错误归类等等警钟1:美国1994橙县 利用杠杆率的错误警钟2: 1994年东京三棱银行使用了一个单因素的Black-derman-toy 模型进入互换期权市场,在1997年发现 ...2009-4-19 13:40 - 爱萌 - 真实世界经济学(含财经时事)
1 个回复 - 1711 次查看 模型风险分为:求解过程错误的风险,2)错误假定3)遗漏风险4)错误归类等等警钟1:美国1994橙县 利用杠杆率的错误警钟2: 1994年东京三棱银行使用了一个单因素的Black-derman-toy 模型进入互换期权市场,在1997年发现 ...2009-4-19 13:40 - 爱萌 - 真实世界经济学(含财经时事)
