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stata,实证原文复制:适用于初学者
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stata,实证原文复制:适用于初学者。包括原始数据的处理。描述性统计,相关系数表,
主回归结果,分组回归。有原文。将文档放在D盘。在stata中选中全部do文档可以跑出全部结果。
stata,实证原文复制:适用于 ...
2023-1-3 23:18 - shangyevc - 现金交易版
请问主回归是泊松回归,怎么在stata里面做中介效应检验
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Y1=x1+cv (泊松poisson模型)
M=x1+cv (OLS)
Y1=x1+M+cv (泊松poisson模型)
主回归是泊松回归,怎么在stata里面做中介效应检验?
可以用segmediation命令吗,还是结构方程或者手工算,导师还让用bootst ...
2021-1-18 20:56 - yzshine - Stata专版
主回归中解释变量滞后一期如何解释?
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相关文献中没有将解释变量滞后一期用在
主回归中的,但若不滞后添加完所有的控制变量后,显著性只达到5%,滞后一期后显著性均为1%?怎么选择呢?
另外就是将解释变量滞后一期时,控制变量是否也需要都滞后一期?
谢 ...
2024-5-14 23:40 - 舟渡、 - Stata专版
中介效应样本量需要和主回归样本量保持一致吗
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本科毕业论文,模型是多期did,准备用两步法做中介效应分析,但是
主回归中被解释变量的数据是2007-2022年的,请问做中介分析回归的时候中介变量的数据可以是2008-2022年的吗,谢谢!
2024-5-11 09:59 - werst - Stata专版
主回归分析与指数杠杆效应
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摘要翻译:
我们重新讨论了指数杠杆效应,它可以分解为波动性效应和相关性效应。我们使用矩阵回归分析来研究后者,我们称之为“
主回归分析”(PRA),并为其提供一些分析(使用随机矩阵理论)和数值基准。我们发现,指 ...
2022-3-7 19:47 - kedemingshi - Forum
主回归显著,分样本都不显著怎么办
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小白在做毕业论文,
主回归显著之后通过股价崩盘风险是否大于当企业均值将样本分为风险大和风险小的样本,但回归结果变得都不显著了,想请教现在应该尝试换一下分样本条件或是有其他方法吗
2021-1-26 13:25 - liusigua - Stata专版
主回归显著但分组回归结果不显著问题
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请问各位大佬,我这边数据y回归结果是显著的,但是根据SOE股权性质在xtreg后加了if选项后,两组都显示无结果,请问这种情况是有可能出现的吗?是不是理论上应该至少有一组是显著的呀?
2020-3-4 13:00 - 艾盟840 - 爱问频道
主回归和稳健性检验中的观测值问题
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请问大家,我的
主回归和稳健性检验使用的变量不同,删除缺失值情况也不同,造成观测值数量N不同,出现这样的情况可以么?还是说要把稳健性检验的变量也加入到进行
主回归时删除缺失值的步骤中,这样使得样本观测值就一 ...
2020-12-9 20:17 - 小北西西 - 爱问频道
主回归用固定模型,分组用普通的行么
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采用的logit模型,有企业年份国家三个维度,用固定效应之后样本会大量删除,需要谈论行业的影响等。如果分组还用固定模型就不可以实现。所以可以
主回归用固定效应模型,分组回归用普通logit模型么?新手小白求帮助
2020-10-3 12:03 - 保我答辩过 - Stata专版
主回归logit模型做psm
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主回归中解释变量有a,b,a*b和控制变量,主要讨论的是a是否影响y,做logit回归,但结果是看a*b的系数是否显著,那在做psm的时候,我的命令是写psmatch2 a controls,outcome(y) neighbor(1) logit common吗,这个交互项 ...
2018-8-9 09:03 - likelike07 - Stata专版