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事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序
58 个回复 - 51067 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
58 个回复 - 51067 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
事件研究法 stata do文件 市场模型
38 个回复 - 14936 次查看 事件研究法 stata do文件 市场模型2013-11-24 15:17 - eddie19891030 - Stata专版
38 个回复 - 14936 次查看 事件研究法 stata do文件 市场模型2013-11-24 15:17 - eddie19891030 - Stata专版
基于事件研究法的A股市场股权激励效应实证分析
1 个回复 - 2035 次查看 本文以2010年沪深两市推出股权激励方案的90家上市公司为样本，选取公告日前5日至公告日后20日为事件窗口，运用事件研究法就股权激励推出对上市公司股价影响进行实证研究。结果表明：中国股市呈现明显的股权激励效应， ...2011-5-29 20:07 - xiaohebi0921 - 投资人（实务版）
1 个回复 - 2035 次查看 本文以2010年沪深两市推出股权激励方案的90家上市公司为样本，选取公告日前5日至公告日后20日为事件窗口，运用事件研究法就股权激励推出对上市公司股价影响进行实证研究。结果表明：中国股市呈现明显的股权激励效应， ...2011-5-29 20:07 - xiaohebi0921 - 投资人（实务版）
事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？
9 个回复 - 14161 次查看 求助！事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？求大神解答2019-2-26 09:33 - 尹宝蓝 - Stata专版
9 个回复 - 14161 次查看 求助！事件研究法的Rmt是用国泰安的综合日市场回报率还是指数回报率？求大神解答2019-2-26 09:33 - 尹宝蓝 - Stata专版
企业合并短期市场绩效分析事件研究法，在事件发生期前企业停牌没有股市数据怎么办？
6 个回复 - 1867 次查看 求教各位大神！非常感谢！ 我选择的公司在事件发生之日恢复交易，前面的窗口期股票停牌，该怎么选取数据呢？或者说有没有其他方法可以做到同样的短期绩效分析？ 谢谢各位！2021-9-15 21:42 - Sunnynnnnnice - Forum
6 个回复 - 1867 次查看 求教各位大神！非常感谢！ 我选择的公司在事件发生之日恢复交易，前面的窗口期股票停牌，该怎么选取数据呢？或者说有没有其他方法可以做到同样的短期绩效分析？ 谢谢各位！2021-9-15 21:42 - Sunnynnnnnice - Forum
事件研究法中市场收益率
15 个回复 - 31371 次查看 在国泰安数据库中查到这些数据：考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)， 不考虑现金红利再 ...2014-5-16 09:56 - 西北wolves - 爱问频道
15 个回复 - 31371 次查看 在国泰安数据库中查到这些数据：考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)， 考虑现金红利再投资的日市场回报率(流通市值加权平均法)， 不考虑现金红利再 ...2014-5-16 09:56 - 西北wolves - 爱问频道
关于事件研究法中的市场收益率
8 个回复 - 9062 次查看 到底这个市场收益率怎么定义？我之前看市场收益率=Ln(今天市场收盘价/ 前一天市场收盘价） 或=（今天-昨天）/昨天收盘价 这里的市场收盘价怎么看，是看市场的综合指数吗？比如在香港股市，就是看恒生指数。在美国纽 ...2013-9-20 20:54 - iloveharry - 爱问频道
8 个回复 - 9062 次查看 到底这个市场收益率怎么定义？我之前看市场收益率=Ln(今天市场收盘价/ 前一天市场收盘价） 或=（今天-昨天）/昨天收盘价 这里的市场收盘价怎么看，是看市场的综合指数吗？比如在香港股市，就是看恒生指数。在美国纽 ...2013-9-20 20:54 - iloveharry - 爱问频道
在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下的α和β？
2 个回复 - 2062 次查看 在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下估计系数α和β？谢谢各位大神！2019-12-6 23:14 - 独往更迢迢 - 卫生经济学
2 个回复 - 2062 次查看 在分析并购绩效时如何用STATA分析事件研究法中的市场模型下估计系数α和β？谢谢各位大神！2019-12-6 23:14 - 独往更迢迢 - 卫生经济学
事件研究法中对单个市场指数求CAR，如何对其进行T检验啊
5 个回复 - 2662 次查看 我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参 ...2020-4-4 18:22 - yyp_ - 爱问频道
5 个回复 - 2662 次查看 我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参 ...2020-4-4 18:22 - yyp_ - 爱问频道
用CAPM模型及事件研究法计算时间窗口的超额收益率时，市场收益率应该用什么？是市场所有股票收益率加权
1 个回复 - 2416 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
1 个回复 - 2416 次查看 2021-1-27 23:17 - wenO6ZTcp8ct6 - 金融学（理论版）
事件研究法市场模型，循环代码回归不同公司，贝塔值值都一样，是什么原因呢？
1 个回复 - 1011 次查看 我的代码如下，请教~ *4.估计事件期间的正常报酬率，此处有问题 gen predicted_return=. egen id=group( security_id event_date ) //此处id也要考虑一个公司的多个事件/ forvalues i=1(1)1202 { l id se ...2020-11-29 20:35 - jennifer - Stata专版
1 个回复 - 1011 次查看 我的代码如下，请教~ *4.估计事件期间的正常报酬率，此处有问题 gen predicted_return=. egen id=group( security_id event_date ) //此处id也要考虑一个公司的多个事件/ forvalues i=1(1)1202 { l id se ...2020-11-29 20:35 - jennifer - Stata专版
有大神知道事件研究法用stata，Excel真的只有个股回报率和市场回报率两列么，可是用连
1 个回复 - 1273 次查看 有大神知道事件研究法用stata，Excel真的只有个股回报率和市场回报率两列么，可是用连玉君的 命令做不出来啊2019-3-5 22:26 - 尹宝蓝 - Stata专版
1 个回复 - 1273 次查看 有大神知道事件研究法用stata，Excel真的只有个股回报率和市场回报率两列么，可是用连玉君的 命令做不出来啊2019-3-5 22:26 - 尹宝蓝 - Stata专版
事件研究法市场模型和市场调整模型不一致问题
2 个回复 - 7716 次查看 在做[-65,130]的事件窗口，估计窗口为1年的模型计算中，出来的CAR图趋势不一致是怎么回事呢？通常来说，两者应该趋势是一致的。图中，NCAR为市场调整模型估计出的CAR，CAR为市场模型估计出的CAR。2019-10-16 18:05 - suyeli5 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 7716 次查看 在做[-65,130]的事件窗口，估计窗口为1年的模型计算中，出来的CAR图趋势不一致是怎么回事呢？通常来说，两者应该趋势是一致的。图中，NCAR为市场调整模型估计出的CAR，CAR为市场模型估计出的CAR。2019-10-16 18:05 - suyeli5 - 计量经济学与统计软件
事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么
1 个回复 - 1253 次查看 事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么2019-3-4 19:57 - 尹宝蓝 - Stata专版
1 个回复 - 1253 次查看 事件研究法 里面，两列数据 个股回报率和市场回报率是直接计算么，要先标准化么2019-3-4 19:57 - 尹宝蓝 - Stata专版
事件研究法:Excel两列数据，个股回报率和市场回报率已经收集好了但是每个样本观测值数
0 个回复 - 891 次查看 事件研究法:Excel两列数据，个股回报率和市场回报率已经收集好了,但是每个样本观测值数不同怎么处理 啊?2019-3-4 19:55 - 尹宝蓝 - Stata专版
0 个回复 - 891 次查看 事件研究法:Excel两列数据，个股回报率和市场回报率已经收集好了,但是每个样本观测值数不同怎么处理 啊?2019-3-4 19:55 - 尹宝蓝 - Stata专版
求助，事件研究法，选择综合市场交易数据问题
1 个回复 - 757 次查看 综合市场收益率，选择流通市值加权平均法，还是总市值加权平均法？2018-12-9 09:03 - 15931787652 - 悬赏大厅
1 个回复 - 757 次查看 综合市场收益率，选择流通市值加权平均法，还是总市值加权平均法？2018-12-9 09:03 - 15931787652 - 悬赏大厅
事件研究法在研究单个公司事件及其市场的反映的T检验
37 个回复 - 13005 次查看 如题，论坛币不是问题，无上限。求大神出现，翻遍论坛没有人解决过这个问题。 如何用EVIEWS得出事件期的t值，有公式，那么是用公式手算吗？和谁比来确定是否显著呢？ 怎么得出上图中的数据啊？？2015-12-29 12:24 - ofvopcaf - 求助成功区
37 个回复 - 13005 次查看 如题，论坛币不是问题，无上限。求大神出现，翻遍论坛没有人解决过这个问题。 如何用EVIEWS得出事件期的t值，有公式，那么是用公式手算吗？和谁比来确定是否显著呢？ 怎么得出上图中的数据啊？？2015-12-29 12:24 - ofvopcaf - 求助成功区
事件研究法，采用市场模型计算一个公司异常累计收益率，检验值是什么怎么算的啊？
10 个回复 - 20920 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
10 个回复 - 20920 次查看 市场模型计算正常收益率回归结果最后一行的检验值是什么啊2013-2-19 20:46 - Jaymate - SPSS论坛
事件研究法中的每天的市场收益率怎么计算？
0 个回复 - 1626 次查看 求高手指教事件研究法中每天的市场收益率计算方法，谢谢2017-10-21 17:53 - xinxiaohua - 爱问频道
0 个回复 - 1626 次查看 求高手指教事件研究法中每天的市场收益率计算方法，谢谢2017-10-21 17:53 - xinxiaohua - 爱问频道
事件研究法中，用市场模型估计正常收益时，相关系数太低怎么办?
1 个回复 - 2410 次查看 写论文要用到事件研究法，用市场模型估计事件期的正常收益时，相关系数太低，该怎么办啊，如果换案例的话，哪种案例的相关系数比较高？2016-1-12 21:47 - h0520 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 2410 次查看 写论文要用到事件研究法，用市场模型估计事件期的正常收益时，相关系数太低，该怎么办啊，如果换案例的话，哪种案例的相关系数比较高？2016-1-12 21:47 - h0520 - 计量经济学与统计软件
利用事件研究法，估计2005-2006年中国上市公司增发的市场反应
5 个回复 - 2476 次查看 RT:(1)应该获取样本数据的那些观测变量； （2）应该如何分析这些数据； （3）应该如何分析市场的反应。2011-3-11 18:10 - gaofeibiao - 金融学（理论版）
5 个回复 - 2476 次查看 RT:(1)应该获取样本数据的那些观测变量； （2）应该如何分析这些数据； （3）应该如何分析市场的反应。2011-3-11 18:10 - gaofeibiao - 金融学（理论版）
求教：Stata 事件研究法用市场收益法计算AR时，如何处理估计窗和事件窗的股价缺失问题
1 个回复 - 4962 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 4962 次查看 P(t)是股票收盘价，MP(t)是大盘指数收盘价，在使用市场收益模型法 计算时机收益率和市场指数收益率时，如果在清洁期（估计期）和事件期没有相应的股票股价或大盘指数股价，该如何处理？急！！！谢谢~~2012-11-7 13:29 - 慧慧兔斯基 - 计量经济学与统计软件
事件研究法中，用市场模型研究事件对股价的影响，样本选择的是沪深300指数
1 个回复 - 5082 次查看 在请问，在事件研究法中，研究某一政策事件对股市的影响，选择的样本是沪深300指数，用市场模型对期望收益进行估计。这样样本本身收益率就是一种市场指数，可通常模型中用到的Rm市场收益率一般也是用某种市场收益率， ...2013-4-13 12:29 - 客初 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 5082 次查看 在请问，在事件研究法中，研究某一政策事件对股市的影响，选择的样本是沪深300指数，用市场模型对期望收益进行估计。这样样本本身收益率就是一种市场指数，可通常模型中用到的Rm市场收益率一般也是用某种市场收益率， ...2013-4-13 12:29 - 客初 - MATLAB等数学软件专版
高手请进，关于事件研究法市场模型的用法～
1 个回复 - 3723 次查看 小妹最近在做毕业设计，运用事件研究法分析股价变动，请问一下方法里的正常收益率算法中的市场模型怎么用呢，只说是把个股收益率和综合收益率带进去，怎么得出那个线性关系式，谢谢各位！2011-6-8 09:21 - mynameistl - 爱问频道
1 个回复 - 3723 次查看 小妹最近在做毕业设计，运用事件研究法分析股价变动，请问一下方法里的正常收益率算法中的市场模型怎么用呢，只说是把个股收益率和综合收益率带进去，怎么得出那个线性关系式，谢谢各位！2011-6-8 09:21 - mynameistl - 爱问频道
事件研究法市场模型回归的问题
0 个回复 - 2180 次查看 用市场模型回归，但是发现样本的市场收益和股票收益之间没有显著的相关性。那这样还可以用市场模型吗？多谢！2011-1-11 20:38 - yopey - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 2180 次查看 用市场模型回归，但是发现样本的市场收益和股票收益之间没有显著的相关性。那这样还可以用市场模型吗？多谢！2011-1-11 20:38 - yopey - 计量经济学与统计软件
