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基于MSGARCH-Mixture Copula模型的离、在岸人民币利率风险溢出研究
1 个回复 - 309 次查看 【作者(必填)】 23 【文题(必填)】 基于MSGARCH-Mixture Copula模型的离、在岸人民币利率风险溢出研究【年份(必填)】 23 【全文链接或数据库名称(选填)】https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=gR09I6 ...2024-6-26 11:05 - internet.hzx - 求助成功区
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ms-garch类模型，向各位大神求助！！！！！！（附代码）
4 个回复 - 5246 次查看 本人刚开始接触matlab，在坛子里面看到lvxin2311同学分享的这篇文章，正研究文章里面的模型，但运行出来参数估计全是NaN，本人是菜鸟，不知哪位大神能给指点一下到底错在哪里呢？不胜感激！！！下面是文章和代码，还 ...2012-5-6 16:52 - yingzhanpo - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 5246 次查看 本人刚开始接触matlab，在坛子里面看到lvxin2311同学分享的这篇文章，正研究文章里面的模型，但运行出来参数估计全是NaN，本人是菜鸟，不知哪位大神能给指点一下到底错在哪里呢？不胜感激！！！下面是文章和代码，还 ...2012-5-6 16:52 - yingzhanpo - MATLAB等数学软件专版
中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析
3 个回复 - 2918 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
3 个回复 - 2918 次查看 【作者(必填)】朱钧钧； 谢识予； 【文题(必填)】中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析 【年份(必填)】2011 【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.cnki.net/k ...2012-4-3 16:00 - leihengzhishang - 求助成功区
Bayesian estimation and comparison of MGARCH and MSV models via WinBUGS
0 个回复 - 1447 次查看 【作者(必填)】Chen-Ye Changa, Xi-Yuan Qiana* & Sheng-Yuan Jiana 【文题(必填)】Bayesian estimation and comparison of MGARCH and MSV models via WinBUGS 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称 ...2014-8-13 21:50 - lipj - 求助成功区
0 个回复 - 1447 次查看 【作者(必填)】Chen-Ye Changa, Xi-Yuan Qiana* & Sheng-Yuan Jiana 【文题(必填)】Bayesian estimation and comparison of MGARCH and MSV models via WinBUGS 【年份(必填)】2012 【全文链接或数据库名称 ...2014-8-13 21:50 - lipj - 求助成功区
【求助】MS_GARCH程序调试
2 个回复 - 4212 次查看 本人用的是论坛下载的gauss10，安装了optnum模块后，运行附件程序，数据turner3.prn已经拷入gauss安装文件下，运行stck_v2.opt后，得到如下结果 Line 240 in D:\stck_v2.opt Syntax error G0008 : 'endp' c: ...2010-11-3 15:05 - myazure - Gauss专版
2 个回复 - 4212 次查看 本人用的是论坛下载的gauss10，安装了optnum模块后，运行附件程序，数据turner3.prn已经拷入gauss安装文件下，运行stck_v2.opt后，得到如下结果 Line 240 in D:\stck_v2.opt Syntax error G0008 : 'endp' c: ...2010-11-3 15:05 - myazure - Gauss专版
MS-garch模型怎样进行预测
4 个回复 - 1761 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
4 个回复 - 1761 次查看 想请问大家，已经成功抽样参数的MS-GARCH模型怎样进行预测啊，因为有两个状态，每个参数估计有状态1和状态2两个估计值，应该怎样把他们用来建立GARCH方程进行估计呢？？2020-5-4 16:05 - hbq6084023 - EViews专版
GARCH模型预测收益率但是RMSE值很大怎么解决啊？
0 个回复 - 591 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
0 个回复 - 591 次查看 利用GARCH模型对收益率进行预测，系数结果都是显著，有效性检验也通过了，但是在最后预测拟合环节，RMSE值很大，在40多，这种情况一般是什么问题呢？能够解决吗？2021-7-4 11:26 - hyj760119 - EViews专版
求MS-GARCH的修改 300币
1 个回复 - 604 次查看 最近网络上公布了MS-GARCH程序包，但该编程是针对方差方程的，默认均值方程中的因变量为均值为0的方程。<br> 但如果均值方程的均值不为0，那么要对均值方程和方差方程同时进行估计，该如何估计呢？谢谢！2018-11-23 08:36 - Bonnie菇凉 - 爱问频道
1 个回复 - 604 次查看 最近网络上公布了MS-GARCH程序包，但该编程是针对方差方程的，默认均值方程中的因变量为均值为0的方程。<br> 但如果均值方程的均值不为0，那么要对均值方程和方差方程同时进行估计，该如何估计呢？谢谢！2018-11-23 08:36 - Bonnie菇凉 - 爱问频道
请问各位老师，谁有matlab关于ms-dccgarch的程序包。最好注释清楚，有赋值语句的。
2 个回复 - 1310 次查看 2018-12-21 22:38 - yangfangzhu - MATLAB等数学软件专版
2 个回复 - 1310 次查看 2018-12-21 22:38 - yangfangzhu - MATLAB等数学软件专版
【求助】：急求MS-GARCH模型matlab代码
11 个回复 - 4462 次查看 各位大牛：最近准备研究马尔科夫状态转换的GARCH类模型（MS-GARCH或MS-EGAECH模型），需要matlab程序代码做实证，忘有该模型程序的大牛发我一份，谢谢！2015-10-27 14:59 - ydb8848 - MATLAB等数学软件专版
11 个回复 - 4462 次查看 各位大牛：最近准备研究马尔科夫状态转换的GARCH类模型（MS-GARCH或MS-EGAECH模型），需要matlab程序代码做实证，忘有该模型程序的大牛发我一份，谢谢！2015-10-27 14:59 - ydb8848 - MATLAB等数学软件专版
求MS-GARCH模型的修改，500币。
12 个回复 - 3349 次查看 最近网络上公布了MS-GARCH程序包，但该编程是针对方差方程的，默认均值方程中的因变量为均值为0的方程。 但如果均值方程的均值不为0，那么要对均值方程和方差方程同时进行估计，该如何估计呢？谢谢！2018-11-14 17:03 - taokecn - R语言论坛
12 个回复 - 3349 次查看 最近网络上公布了MS-GARCH程序包，但该编程是针对方差方程的，默认均值方程中的因变量为均值为0的方程。 但如果均值方程的均值不为0，那么要对均值方程和方差方程同时进行估计，该如何估计呢？谢谢！2018-11-14 17:03 - taokecn - R语言论坛
Markov-Switching GARCH Models in R: The MSGARCH Package
9 个回复 - 2961 次查看 Markov-switching GARCH models have become popular to model the structural break in the conditional variance dynamics of financial time series. In this paper, we describe the R package MSGARCH whic ...2017-6-13 20:46 - jogging18 - R语言论坛
9 个回复 - 2961 次查看 Markov-switching GARCH models have become popular to model the structural break in the conditional variance dynamics of financial time series. In this paper, we describe the R package MSGARCH whic ...2017-6-13 20:46 - jogging18 - R语言论坛
急求MS与GARCH模型结合的程序啊！
8 个回复 - 3096 次查看 求区制转移模型和GARCH模型结合的程序啊，R里面有MSBVAR和ccgarch两个程序包，但是怎样才能把两者结合起来啊？求大神！！毕业论文啊！2012-4-28 13:24 - 迷途mitu - R语言论坛
8 个回复 - 3096 次查看 求区制转移模型和GARCH模型结合的程序啊，R里面有MSBVAR和ccgarch两个程序包，但是怎样才能把两者结合起来啊？求大神！！毕业论文啊！2012-4-28 13:24 - 迷途mitu - R语言论坛
msvar full bekk-garch
0 个回复 - 1288 次查看 看到一篇论文（见附件），先用msvar模型得到一个回归结果，再借助MSVAR模型残差项构建的Full BEKK-GARCH模型，请问这个过程是用一个软件就可以完成吗，用什么软件可以做到？如果分别用OX和winrats完成，怎么借助MSVA ...2018-7-25 21:10 - hzq545 - EViews专版
0 个回复 - 1288 次查看 看到一篇论文（见附件），先用msvar模型得到一个回归结果，再借助MSVAR模型残差项构建的Full BEKK-GARCH模型，请问这个过程是用一个软件就可以完成吗，用什么软件可以做到？如果分别用OX和winrats完成，怎么借助MSVA ...2018-7-25 21:10 - hzq545 - EViews专版
MS-GARCH模型的MATLAB代码或其他软件代码
0 个回复 - 1167 次查看 最近在研究计量经济学中的相关问题，需要使用MS-GARCH模型，初步想法为MS为二状态马尔科夫过程，GARCH模型为GARCH（1,1）。其他类似的MS-GARCH模型也行，尽量提供MATLAB的代码，其他软件也能接受。最好提供相应的说明 ...2018-1-30 16:19 - chaesomun - 悬赏大厅
0 个回复 - 1167 次查看 最近在研究计量经济学中的相关问题，需要使用MS-GARCH模型，初步想法为MS为二状态马尔科夫过程，GARCH模型为GARCH（1,1）。其他类似的MS-GARCH模型也行，尽量提供MATLAB的代码，其他软件也能接受。最好提供相应的说明 ...2018-1-30 16:19 - chaesomun - 悬赏大厅
MS-GARCH模型的相关问题
0 个回复 - 1168 次查看 本人最近在做MS-GARCH模型，准备用MCMC估计方法进行参数估计，代码如下： library(MSGARCH) library(mcmc) aa2017-11-30 20:22 - 童童1 - 数据分析与数据挖掘
0 个回复 - 1168 次查看 本人最近在做MS-GARCH模型，准备用MCMC估计方法进行参数估计，代码如下： library(MSGARCH) library(mcmc) aa2017-11-30 20:22 - 童童1 - 数据分析与数据挖掘
R语言包MSGARCH的结果怎么看？有人懂嘛，急求急求！
0 个回复 - 1576 次查看 论文用了R语言的MSGARCH包，summary（fit）之后出来的结果和我想要的不太一样，不知道是我误解了结果的含义了吗？给出文档里的例子运行处的结果： [1] "Specification Type: Markov-Switching" [1] "Specificati ...2017-8-25 13:02 - 吃吃519307 - EViews专版
0 个回复 - 1576 次查看 论文用了R语言的MSGARCH包，summary（fit）之后出来的结果和我想要的不太一样，不知道是我误解了结果的含义了吗？给出文档里的例子运行处的结果： [1] "Specification Type: Markov-Switching" [1] "Specificati ...2017-8-25 13:02 - 吃吃519307 - EViews专版
求问：sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写
0 个回复 - 1043 次查看 sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写？如果自己写的话MS-GARCH的估计用什么样的似然函数比较好呢2017-3-18 22:40 - am1446 - SAS专版
0 个回复 - 1043 次查看 sas有没有提供ms-garch模型的估计呢，还是需要自己写？如果自己写的话MS-GARCH的估计用什么样的似然函数比较好呢2017-3-18 22:40 - am1446 - SAS专版
Dueker JBES 1997 MS-GARCH models using Winrats
4 个回复 - 3098 次查看 Dueker JBES 1997 MS-GARCH modelsby TomDoan » Mon Sep 12, 2011 1:30 pm[/backcolor]These are replication files for Dueker(1997), "Markov Switching in GARCH Processes and Mean-Reverting Stock-Mark ...2014-6-23 23:57 - 东西方咨询 - MATLAB等数学软件专版
4 个回复 - 3098 次查看 Dueker JBES 1997 MS-GARCH modelsby TomDoan » Mon Sep 12, 2011 1:30 pm[/backcolor]These are replication files for Dueker(1997), "Markov Switching in GARCH Processes and Mean-Reverting Stock-Mark ...2014-6-23 23:57 - 东西方咨询 - MATLAB等数学软件专版
求助 MSGARCH模型变量加入问题
0 个回复 - 1611 次查看 请问一下R里面带的MSGARCH包是否可以在mean equation中加入其它变量，刚入门，使用的时候发现不管是模型spec还是fit都是预设好的，不知道怎么能改动，求大神指点2017-2-9 16:39 - fengfanha - R语言论坛
0 个回复 - 1611 次查看 请问一下R里面带的MSGARCH包是否可以在mean equation中加入其它变量，刚入门，使用的时候发现不管是模型spec还是fit都是预设好的，不知道怎么能改动，求大神指点2017-2-9 16:39 - fengfanha - R语言论坛
求助！请问如何在R语言中实现ms-garch模型？
0 个回复 - 1389 次查看 R语言中好像没有合适的包可以利用，是否需要自己表现模型代码呢？如果需要的话如图的公式中i=1,2且dt为虚拟变量，且ht需要ht-1来表示该怎么在代码中实现呢？2016-5-5 22:00 - 一拉拉 - MATLAB等数学软件专版
0 个回复 - 1389 次查看 R语言中好像没有合适的包可以利用，是否需要自己表现模型代码呢？如果需要的话如图的公式中i=1,2且dt为虚拟变量，且ht需要ht-1来表示该怎么在代码中实现呢？2016-5-5 22:00 - 一拉拉 - MATLAB等数学软件专版
魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型
2 个回复 - 2378 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
2 个回复 - 2378 次查看 魏立佳：机构投资者、股权分置改革与股市波动性:基于t 分布残差的MS-GARCH模型 【摘要】 从2003年开始,中国机构投资者占股市流通市值中的比例迅速增长.论文以这段时期上证指数的日收益率序列为研究对象,改进了最新的 ...2014-8-9 08:50 - whu-pengtao - EViews专版
RATS8.0 做MS-GARCH的一些疑问
0 个回复 - 1765 次查看 各位老师好！ 我用rats8.0做msgarch，用的是dueker1997年发布的程序包，但是我跑例子跑出来和他文章中的数据不一样， 我想问问具体每个参数的含义是什么，有没有老师用过这个程序包。 具体有MU,MSG,GV,UV,P ...2016-2-19 23:29 - logitech504 - winbugs及其他软件专版
0 个回复 - 1765 次查看 各位老师好！ 我用rats8.0做msgarch，用的是dueker1997年发布的程序包，但是我跑例子跑出来和他文章中的数据不一样， 我想问问具体每个参数的含义是什么，有没有老师用过这个程序包。 具体有MU,MSG,GV,UV,P ...2016-2-19 23:29 - logitech504 - winbugs及其他软件专版
MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别？
1 个回复 - 3034 次查看 哪位知道MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别呢？2012-8-14 15:02 - ionoychen - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 3034 次查看 哪位知道MS_GARCH和 MRS-GARCH有什么区别呢？2012-8-14 15:02 - ionoychen - 计量经济学与统计软件
用proc model过程估计GARCH模型，parms初始值如何设定？
1 个回复 - 3746 次查看 有个问题请教牛人们！ 我需要用不对称GARCH类模型来模拟数据，比如GJR-GARCH或TGARCH，由于autoreg过程不能对这一模型进行估计，因此不得不使用proc model过程。但是使用如下程序运行时，出现参数设定错误的问题， ...2014-4-11 20:18 - 芬芳四溢 - SAS专版
1 个回复 - 3746 次查看 有个问题请教牛人们！ 我需要用不对称GARCH类模型来模拟数据，比如GJR-GARCH或TGARCH，由于autoreg过程不能对这一模型进行估计，因此不得不使用proc model过程。但是使用如下程序运行时，出现参数设定错误的问题， ...2014-4-11 20:18 - 芬芳四溢 - SAS专版
[splus]MS-GARCH 程式預測及估計
1 个回复 - 2533 次查看 想請教有沒有高手能解決splus用於MS_GARCH模式的預測及參數估計， 我目前找到有關的程式，只提供到ms_ar的部分，我想要將ms_ar的預測及估計式改成ms_garch的預測估計式， 想請問是否有人能幫忙將ms_ar的程式改成ms ...2012-5-22 21:23 - A1259WEE - R语言论坛
1 个回复 - 2533 次查看 想請教有沒有高手能解決splus用於MS_GARCH模式的預測及參數估計， 我目前找到有關的程式，只提供到ms_ar的部分，我想要將ms_ar的預測及估計式改成ms_garch的預測估計式， 想請問是否有人能幫忙將ms_ar的程式改成ms ...2012-5-22 21:23 - A1259WEE - R语言论坛
求：MS-GARCH和JGR-GARCH的gauss 代码
0 个回复 - 1914 次查看 本人正在研究MS-GARCH和JGR-GARCH模型，在使用的过程中由于没有gauss程序是的研究无法进行下去。发过数封邮件希望国外一些老师能够把他们的程序给我，结果都不乐意。希望人大上有好心人帮忙。 本人邮箱ponderor@163 ...2012-8-9 20:35 - ponderor - Gauss专版
0 个回复 - 1914 次查看 本人正在研究MS-GARCH和JGR-GARCH模型，在使用的过程中由于没有gauss程序是的研究无法进行下去。发过数封邮件希望国外一些老师能够把他们的程序给我，结果都不乐意。希望人大上有好心人帮忙。 本人邮箱ponderor@163 ...2012-8-9 20:35 - ponderor - Gauss专版
