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高级计量经济学讲义（学习手册/期末复习/备课参考）1 个回复 - 1047 次查看 高级计量经济学讲义，可用于自主学习，期末复习，备课参考。排版清晰，图文并茂，没有乱码。 目录：第一部分 条件期望与条件方差第二部分 古典假设与最小二乘法第三部分 最小二乘的有限样本性质第四部分 最小二 ...2022-2-26 15:38 - 银河无敌小可爱 - 现金交易版
【推荐】上市公司资本结构动态调整计算Stata代码（2001-2020年）100 个回复 - 18923 次查看 资本结构动态调整企业资本结构偏离度 [hr] 计算说明 以标准的部分调整模型为基础来估计资本结构调整速度，模型（1）设定如下: [*] 表示i公司在t年末的资本结构(有息负债率) ，等于有息负债 ...2021-12-12 21:10 - momingqimiao7 - 现金交易版
【原创】论文实证全流程（OLS、DID、PSM、系统gmm、工具变量、中介效应、调节效应）438 个回复 - 46885 次查看 本人将论文的实证进行了梳理，包括数据处理、基本回归、中介效应调节效应、稳健性检验、内生性检验等，这些实证论文的方法完全可以发经济管理学顶刊文章。为了使大家更能方便轻松的学习，我们使每个过程都有案例 ...2021-11-19 13:24 - 张淼儿 - 现金交易版
极大似然估计、非线性估计和广义矩估计5 个回复 - 1882 次查看 第一节 极大似然估计法 极大似然估计法（Maximum Likelihood method ML）的应用虽然没有普通最小二乘法广泛，但它是一个具有更强理论性质的点估计方法，它以极大似然原理为基础，通过概率密度函数或者分布律来估计总 ...2018-5-6 18:18 - daka123 - 现金交易版
garchsk模型——高阶矩估计0 个回复 - 1085 次查看 下面链接仅包含代码部分。把数据导入matlab，一键运行，视电脑配置需要等上几分钟。[1] ángel León, RUBIO G, SERNA G. AutoregresiveConditional Volatility, Skewness and Kurtosis[J]. QuarterlyReview of Econ ...2021-7-18 11:10 - yulongzhou - 现金交易版
模拟矩估计(SMM)的讲义3个和一个模拟矩估计的论文(回复一下哈，看看反响啊）
27 个回复 - 13971 次查看 1、Simulated Method of Moments---Toni M. Whited 2、Lecture Note 8: Simulated Method of Moments（加大洛杉矶分校或者是杜克的讲义） 3、Simulated Method of Moment Estimation presented by: Yao Tang Oct ...2009-8-8 09:58 - lylx3463225 - 计量经济学与统计软件
27 个回复 - 13971 次查看 1、Simulated Method of Moments---Toni M. Whited 2、Lecture Note 8: Simulated Method of Moments（加大洛杉矶分校或者是杜克的讲义） 3、Simulated Method of Moment Estimation presented by: Yao Tang Oct ...2009-8-8 09:58 - lylx3463225 - 计量经济学与统计软件
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
22 个回复 - 29788 次查看 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）2012-8-4 22:56 - cdf402 - Stata专版
22 个回复 - 29788 次查看 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）2012-8-4 22:56 - cdf402 - Stata专版
动态广义矩估计的程序代码
13 个回复 - 7565 次查看 本人编写的，里面包含Abond估计量以及sargan估计量，可以进行DIF估计和SYS估计，虽然stata上面有，但是如果做模拟，这个程序代码还是挺有帮助的，更关键的，很容易将这个程序代码扩展到ahn and schmit1995年的非线性 ...2009-10-9 12:19 - bigfish2007 - Gauss专版
13 个回复 - 7565 次查看 本人编写的，里面包含Abond估计量以及sargan估计量，可以进行DIF估计和SYS估计，虽然stata上面有，但是如果做模拟，这个程序代码还是挺有帮助的，更关键的，很容易将这个程序代码扩展到ahn and schmit1995年的非线性 ...2009-10-9 12:19 - bigfish2007 - Gauss专版
矩估计法与极大似然估计法的比较0 个回复 - 1429 次查看 通过介绍矩估计与极大似然估计两种方法的思想，总结它们的计算方法，并以均匀分布为例，给出相应例题。课程小论文，有需要的朋友自取。2020-6-12 12:56 - 颜汐Larissa - 现金交易版
GMM广义矩估计的学习资料
8 个回复 - 5149 次查看 本人最近在研究GMM广义矩估计，这是我所搜集的自认为有用的资料，供大家参考。2014-4-12 08:22 - 赛lu涛 - MATLAB等数学软件专版
8 个回复 - 5149 次查看 本人最近在研究GMM广义矩估计，这是我所搜集的自认为有用的资料，供大家参考。2014-4-12 08:22 - 赛lu涛 - MATLAB等数学软件专版
stata；广以矩估计的工具变量滞后项如何确定；动态面板模型中系数的显著性重不重要
3 个回复 - 4116 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
3 个回复 - 4116 次查看 跪求各位动态面板模型大神指点，妹纸一枚，最近快被动态面板的广义矩估计搞崩溃了！！！ 因为研究基于欧拉投资模型下的融资约束衡量问题，模型是[LaTex](I/K)_(i,t)=β_0+β_1 (I/K)_(i,t-1)+β_2 (I/K ...2015-1-20 22:39 - yf_0131 - Stata专版
[下载]《广义矩估计GMM》专题经典文集
28 个回复 - 15968 次查看 <p></p><p>GMM with Weak Identification</p><p>James H. Stock; Jonathan H. Wright</p><p>Econometrica, Vol. 68, No. 5. (Sep., 2000), pp. 1055-1096.</p><p> </ ...2007-11-6 10:27 - pine888 - 计量经济学与统计软件
28 个回复 - 15968 次查看 <p></p><p>GMM with Weak Identification</p><p>James H. Stock; Jonathan H. Wright</p><p>Econometrica, Vol. 68, No. 5. (Sep., 2000), pp. 1055-1096.</p><p> </ ...2007-11-6 10:27 - pine888 - 计量经济学与统计软件
面板数据的广义矩估计（GMM）怎么用Eviews做？具体步骤
89 个回复 - 102485 次查看 数据是6个银行2007到2012半年度的各种类型数据，如不良贷款率、ROE……，是个面板数据，现在需要用Eviews做广义矩估计，面板数据的录入已经完成，工作文件是平衡面板类型，就是不知如何做面板数据的广义矩估计（GMM） ...2013-6-16 21:51 - 雨+晴 - EViews专版
89 个回复 - 102485 次查看 数据是6个银行2007到2012半年度的各种类型数据，如不良贷款率、ROE……，是个面板数据，现在需要用Eviews做广义矩估计，面板数据的录入已经完成，工作文件是平衡面板类型，就是不知如何做面板数据的广义矩估计（GMM） ...2013-6-16 21:51 - 雨+晴 - EViews专版
固定效应模型(FE)、普通最小二乘法(OLS)及广义矩估计法(GMM)的系数大小比较
7 个回复 - 10381 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
7 个回复 - 10381 次查看 求助，是不是FE的系数一定是下限，OLS的回归系数一定是上线，GMM在中间，系统GMM和差分GMM都是这样的吗？我跑数据，得出来OLS和FE确实是前者大于后者，但是系统GMM的回归系数还小于FE的系数，求解答，各位大佬，该怎 ...2020-4-20 09:52 - 别讨好 - Stata专版
最小二乘估计量是不是也是一种矩估计量？
3 个回复 - 1854 次查看 如题，我理解是这样的。 理由一，矩估计量是一个大家庭，几乎涵盖绝大部分估计量，如工具变量法，2SLS。 理由二，最小二乘估计量的公式可以看出，分子分母分别是两个矩统计量，其比值当然是矩统计量。 一句话，矩 ...2022-6-6 16:39 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
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stata工具变量回归过度识别情况 广义矩估计和2sls 为什么得到的系数不一样
1 个回复 - 454 次查看 请问大家，stata 截面数据工具变量回归过度识别情况， 广义矩估计和2sls 为什么得到的系数不一样呀？ 广义矩估计第一阶段却和2sls的结果是一样的2022-6-6 22:18 - 17852426159 - Stata专版
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GMM到底是广义矩估计还是高斯混合估计？
2 个回复 - 2028 次查看 GMM到底是广义矩估计还是高斯混合估计？ 一些统计软件都会给出GMM，如stata，GeoDaSpace，那么问题如题，到底软件中的指的是哪一种？ 还是说二者是同一个方法，只是名称不同?2022-5-23 09:14 - 耕耘使者 - 计量经济学与统计软件
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遍历扩散过程的矩估计
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 研究具有未知趋势系数的遍历扩散过程的矩估计。我们考虑了非参数估计和参数估计。在每种情况下，我们都给出了风险的一个下界，然后构造了矩型泛函或与矩型泛函一一对应的参数的渐近有效估计。其次，通过分 ...2022-3-30 15:25 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 169 次查看 摘要翻译： 研究具有未知趋势系数的遍历扩散过程的矩估计。我们考虑了非参数估计和参数估计。在每种情况下，我们都给出了风险的一个下界，然后构造了矩型泛函或与矩型泛函一一对应的参数的渐近有效估计。其次，通过分 ...2022-3-30 15:25 - nandehutu2022 - Forum
stata工具变量法与广义矩估计GMM详解
13 个回复 - 30942 次查看 2SLS的STATA实现+GMM的相关检验+附件参考 * 简介：为什么使用IV/GMM？* 两阶段最小二乘法（2SLS）以下截取其中一部分内容，详细内容参考附件！ 1、2SLS的STATA实现 [hr] *--------- ...2015-2-15 21:30 - cdf402 - 经管代码库
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广义矩估计
0 个回复 - 275 次查看 如果一篇文章里用GMM做动态面板 分别用系统GMM 差分GMM 比如在用系统GMM的时候核心解释变量用滞后两期做工具变量 差分GMM滞后三期做工具变量 这样可以吗 我一直纠结的地方是 同一篇文章里不同的差分 ...2022-4-29 16:05 - DUFEFFF - 爱问频道
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stata 固定效应 广义矩估计效果不显著怎么办？
1 个回复 - 601 次查看 前三个是 混合回归 随机 固定 后面是广义系统和差分2022-4-9 12:19 - 942330102 - Stata专版
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请问矩估计（GMM）中，异方差自相关稳健标准误的命令如何写？
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
6 个回复 - 5164 次查看 GMM估计的一般命令是： ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2)，其中z1和z2是工具变量 我知道如果要加上异方差稳健标准误，是ivregress gmm y x1 (x2=z1 z2),robust 如果要加上聚类稳健标准误，是ivregress gmm y x1 ...2017-8-14 10:41 - rendacaizheng - Stata专版
一个误规格鲁棒自举的渐近改进
广义矩估计方法
0 个回复 - 215 次查看 摘要翻译： 我提出了一个非参数的iid引导程序，即使在模型被错误指定的情况下，它也能实现基于GMM估计量的t检验和置信区间的渐近精化。此外，我的引导程序不需要重新输入矩函数，这被认为是GMM的关键。不管模型的错误 ...2022-3-3 22:30 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 215 次查看 摘要翻译： 我提出了一个非参数的iid引导程序，即使在模型被错误指定的情况下，它也能实现基于GMM估计量的t检验和置信区间的渐近精化。此外，我的引导程序不需要重新输入矩函数，这被认为是GMM的关键。不管模型的错误 ...2022-3-3 22:30 - nandehutu2022 - Forum
广义矩估计 ivreg2和xtabond2
1 个回复 - 1390 次查看 广义矩估计新手。 请问一下ivreg2 gmm(xtivreg2 gmm)和xtabond2命令的差别是什么呢？我知道xtabond2既可以做差分GMM，也可以做系统GMM。 那么什么时候用ivreg2呢？以及他们的使用区别是什么呢？请大家不吝赐教，谢谢 ...2020-4-28 07:05 - 201104102 - Stata专版
1 个回复 - 1390 次查看 广义矩估计新手。 请问一下ivreg2 gmm(xtivreg2 gmm)和xtabond2命令的差别是什么呢？我知道xtabond2既可以做差分GMM，也可以做系统GMM。 那么什么时候用ivreg2呢？以及他们的使用区别是什么呢？请大家不吝赐教，谢谢 ...2020-4-28 07:05 - 201104102 - Stata专版
求助论文《用模拟矩估计方法检验习惯形成模型》
0 个回复 - 490 次查看 【作者(必填)】 刘鹏 【文题(必填)】 用模拟矩估计方法检验习惯形成模型 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】厦门大学学术典藏库2021-11-7 21:51 - 15757340731 - 文献求助专区
0 个回复 - 490 次查看 【作者(必填)】 刘鹏 【文题(必填)】 用模拟矩估计方法检验习惯形成模型 【年份(必填)】 2013 【全文链接或数据库名称(选填)】厦门大学学术典藏库2021-11-7 21:51 - 15757340731 - 文献求助专区
想求教一下大家，对长面板数据建立PVAR模型时可以用GMM方法进行广义矩估计吗
3 个回复 - 1918 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
3 个回复 - 1918 次查看 急，在线等，求教求教啊，我用的面板数据是长面板数据类型，想用PVAR模型，估计方法能用GMM吗，是不是只有短面板可以用GMM估计啊，如果长面板数据不能用GMM的话，求教大家用长面板建立PVAR模型的步骤2021-7-9 15:17 - 艳艳子_Li - Stata专版
动态面板数据广义矩估计
0 个回复 - 617 次查看 想问一下，我要做人口老龄化对产业结构升级的动态面板模型，被解释变量为产业结构升级，核心解释为老年抚养比，控制变量为人均GDP，基础设施，城市化率，国有化程度等，用xtabond2 命令如下(自己找到的)： xtabond2 ...2021-7-11 20:49 - 小黄鱼儿 - Stata专版
0 个回复 - 617 次查看 想问一下，我要做人口老龄化对产业结构升级的动态面板模型，被解释变量为产业结构升级，核心解释为老年抚养比，控制变量为人均GDP，基础设施，城市化率，国有化程度等，用xtabond2 命令如下(自己找到的)： xtabond2 ...2021-7-11 20:49 - 小黄鱼儿 - Stata专版
如何用二阶矩估计求AR得系数呀
0 个回复 - 544 次查看 一般直接用ar函数模拟自回归模型后，直接选矩估计就能得出来系数，二阶矩的情况要怎么做呀2021-5-27 12:45 - 4058_1568206717 - R语言论坛
0 个回复 - 544 次查看 一般直接用ar函数模拟自回归模型后，直接选矩估计就能得出来系数，二阶矩的情况要怎么做呀2021-5-27 12:45 - 4058_1568206717 - R语言论坛
一阶差分广义矩估计和系统广义距估计
1 个回复 - 3292 次查看 实证检验中，用一阶差分广义矩估计和系统广义距估计，这两个检验有啥作用和区别？2017-4-7 03:40 - hausker123 - 爱问频道
1 个回复 - 3292 次查看 实证检验中，用一阶差分广义矩估计和系统广义距估计，这两个检验有啥作用和区别？2017-4-7 03:40 - hausker123 - 爱问频道
SAS做GMM（广义矩估计）估计
0 个回复 - 1286 次查看 大家好，最近正在学习用GMM方法估计方程，GMM估计是OLS，两阶段最小二乘法的更一般的形式，可以用GMM替代OLS，两阶段最小二乘法对方程进行估计。GMM估计的参数与OLS，两阶段最小二乘法一致。但是GMM还可以实现OLS，两 ...2020-7-22 09:44 - wulouyi8 - SAS专版
0 个回复 - 1286 次查看 大家好，最近正在学习用GMM方法估计方程，GMM估计是OLS，两阶段最小二乘法的更一般的形式，可以用GMM替代OLS，两阶段最小二乘法对方程进行估计。GMM估计的参数与OLS，两阶段最小二乘法一致。但是GMM还可以实现OLS，两 ...2020-7-22 09:44 - wulouyi8 - SAS专版
模拟矩估计能在Matlab上实现吗？
0 个回复 - 632 次查看 请问大神大牛们：模拟矩估计（SMM）可以在Matlab中实现吗？如果可以，大概如何操作？如果难以实现，是否还有更方便的软件呢？2020-7-21 17:45 - Bigsuperman - 爱问频道
0 个回复 - 632 次查看 请问大神大牛们：模拟矩估计（SMM）可以在Matlab中实现吗？如果可以，大概如何操作？如果难以实现，是否还有更方便的软件呢？2020-7-21 17:45 - Bigsuperman - 爱问频道
广义矩估计GMM 多因子模型
1 个回复 - 838 次查看 使用的是Ken French的网站下载的因子factor数据和收益return数据，先做了time series，又做了cross sectional regression,得到了standard error和R2. 现在需要用GMM再做一遍，比较一下两个方法得到的standard error的 ...2020-3-28 21:34 - 504125013 - Stata专版
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动态面板数据模型的广义矩估计（GMM）结果怎么没有常数项
17 个回复 - 17688 次查看 待估计模型是动态面板数据模型，一共有6个解释变量，其中包括2个被解释变量的滞后项。 y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u 用Eviews的广义矩估计（GMM），尝试了几次，使用了不同的工具变量，但是估 ...2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
17 个回复 - 17688 次查看 待估计模型是动态面板数据模型，一共有6个解释变量，其中包括2个被解释变量的滞后项。 y=C+a*y(-1)+b*y(-2)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+d4*x4+u 用Eviews的广义矩估计（GMM），尝试了几次，使用了不同的工具变量，但是估 ...2011-10-22 00:33 - wp310 - EViews专版
arma模型矩估计
0 个回复 - 695 次查看 第一次发帖，想请教一下，书上arma模型的这个矩估计的式子它写的看不懂，这是一个线性方程组还是啥2020-4-5 21:29 - hahagepio - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 695 次查看 第一次发帖，想请教一下，书上arma模型的这个矩估计的式子它写的看不懂，这是一个线性方程组还是啥2020-4-5 21:29 - hahagepio - 计量经济学与统计软件
模型求助——广义矩估计GMM
2 个回复 - 915 次查看 最近想用广义矩估计来估计自己的模型，无奈实在是不会，也看不懂，求大神指导，有偿2020-4-1 23:57 - captain-A - 悬赏大厅
2 个回复 - 915 次查看 最近想用广义矩估计来估计自己的模型，无奈实在是不会，也看不懂，求大神指导，有偿2020-4-1 23:57 - captain-A - 悬赏大厅
模拟矩估计的问题：如何设置矩条件
2 个回复 - 1141 次查看 比假如说模型中有4个参数，smm在设置4个矩条件的时候应该如何选择，是看估计后的mse吗？ 试了一些有些不收敛，估计结果也不是很好2020-3-20 16:51 - 水轻轻 - 计量经济学与统计软件
2 个回复 - 1141 次查看 比假如说模型中有4个参数，smm在设置4个矩条件的时候应该如何选择，是看估计后的mse吗？ 试了一些有些不收敛，估计结果也不是很好2020-3-20 16:51 - 水轻轻 - 计量经济学与统计软件
【学习笔记】学了矩估计和区间估计，三种检验。
模仿撰写了一篇描述统计的报告 ...
2 个回复 - 1049 次查看 学了矩估计和区间估计，三种检验。 模仿撰写了一篇描述统计的报告。2019-12-28 10:18 - WXfMh5c - Forum
2 个回复 - 1049 次查看 学了矩估计和区间估计，三种检验。 模仿撰写了一篇描述统计的报告。2019-12-28 10:18 - WXfMh5c - Forum
【学习笔记】GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和 ...
1 个回复 - 1842 次查看 GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和系统GMM。注意AR（2）和sargan检验的p值得大于0.1，才有效。2019-9-27 18:25 - 落羽森 - Forum
1 个回复 - 1842 次查看 GMM，广义矩估计，用于消除模型的内生性问题，常用的是差分GMM和系统GMM。注意AR（2）和sargan检验的p值得大于0.1，才有效。2019-9-27 18:25 - 落羽森 - Forum
空间面板广义矩估计结果如何解释，请各位大神明示，或者可以看什么书能了解。
4 个回复 - 3648 次查看 ============================================================================== *** Binary (0/1) Weight Matrix: 49x49 - NC=7 NT=7 (Non Normalized) ==================================================== ...2014-12-17 18:51 - 352897834 - Stata专版
4 个回复 - 3648 次查看 ============================================================================== *** Binary (0/1) Weight Matrix: 49x49 - NC=7 NT=7 (Non Normalized) ==================================================== ...2014-12-17 18:51 - 352897834 - Stata专版
请问在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量以及滞后期数的设置是依靠定
7 个回复 - 5192 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
7 个回复 - 5192 次查看 在做GMM广义矩估计时，内生变量、外生变量、前定变量的设置是依靠定性分析设置的么？以及关于滞后期数的设置，是通过检验最后确定的吗？我看的文献里都没有对GMM的内生变量、外生变量、前定变量的设置以及滞后期数进 ...2018-11-12 16:54 - 淡如清水 - Stata专版
新手求助广义矩估计的操作方法
0 个回复 - 660 次查看 广义矩估计（GMM）用eviews或stata怎么实现？求大佬推荐一下相关的教程或书籍！！2019-4-15 20:39 - yzy1997 - 新手入门区
0 个回复 - 660 次查看 广义矩估计（GMM）用eviews或stata怎么实现？求大佬推荐一下相关的教程或书籍！！2019-4-15 20:39 - yzy1997 - 新手入门区
怎样用stata做空间面板模型的广义矩估计，相关性检验显示是空间误差模型
7 个回复 - 3112 次查看 做的是2000年到2014年的聚堆收敛问题，相关性检验显示是空间误差模型，同时面板数据具有异方差，开始使用MLE，误差模型结果很差，不知道什么原因，后来文献中说异方差问题是要使用GMM法，但怎样用stata做空间面板模型 ...2018-3-28 10:51 - 靳炀河 - Stata专版
7 个回复 - 3112 次查看 做的是2000年到2014年的聚堆收敛问题，相关性检验显示是空间误差模型，同时面板数据具有异方差，开始使用MLE，误差模型结果很差，不知道什么原因，后来文献中说异方差问题是要使用GMM法，但怎样用stata做空间面板模型 ...2018-3-28 10:51 - 靳炀河 - Stata专版
求助：哪位大神有模拟矩估计SMM的学习资料？
7 个回复 - 5000 次查看 各位大神，大虾：鄙人最近看到了一篇论文采用了模拟矩估计的方法，上网搜了一下SMM的相关资料，发现相关资料太少了，基本没有。不知道哪位会用这个方法，可以私信我啊！不甚感谢！2015-6-3 11:09 - yuanhu - Stata专版
7 个回复 - 5000 次查看 各位大神，大虾：鄙人最近看到了一篇论文采用了模拟矩估计的方法，上网搜了一下SMM的相关资料，发现相关资料太少了，基本没有。不知道哪位会用这个方法，可以私信我啊！不甚感谢！2015-6-3 11:09 - yuanhu - Stata专版
stata系统矩估计，求助！！论文要用！！！
0 个回复 - 889 次查看 本人搜集了12-16年1053个观测样本，采用了系统矩估计方法，滞后一期，stata结果显示观测数量样本为573. 是不是滞后一期，实际观测时间段为13-16年？由于1053个观测样本为非平衡样板，滞后一期就会剔除t-1数据不存在 ...2019-1-24 11:22 - Oni-22 - Stata专版
0 个回复 - 889 次查看 本人搜集了12-16年1053个观测样本，采用了系统矩估计方法，滞后一期，stata结果显示观测数量样本为573. 是不是滞后一期，实际观测时间段为13-16年？由于1053个观测样本为非平衡样板，滞后一期就会剔除t-1数据不存在 ...2019-1-24 11:22 - Oni-22 - Stata专版
stata矩估计时矩阵运算符的含义:*与:/是指什么
0 个回复 - 1809 次查看 最近在做矩估计，里面有一行命令是 s_hat=((w:*E):/(e_M*(w:*E):+1))*e_R*(1/R)，而我对:*不清楚 其中： e_M = J(1,M,1) e_R = J(R,1,1) w = exp(delta_init) // M by 1: w_m = exp(delta_m) E = exp(-p*(1 ...2019-1-8 16:14 - 六八一零 - Stata专版
0 个回复 - 1809 次查看 最近在做矩估计，里面有一行命令是 s_hat=((w:*E):/(e_M*(w:*E):+1))*e_R*(1/R)，而我对:*不清楚 其中： e_M = J(1,M,1) e_R = J(R,1,1) w = exp(delta_init) // M by 1: w_m = exp(delta_m) E = exp(-p*(1 ...2019-1-8 16:14 - 六八一零 - Stata专版
请教大侠，关于GMM动态面板数据模型的广义矩估计
5 个回复 - 3837 次查看 第一，此模型对时间期数和个体个数有没有特别要求呢，我这儿时间只有10期，有30个个体，这个做出来有效么 第二，我见过滞后一期的，不过没有见过滞后两期的，请问能滞后两期或者多期吧2016-3-2 18:11 - 跨越南墙 - EViews专版
5 个回复 - 3837 次查看 第一，此模型对时间期数和个体个数有没有特别要求呢，我这儿时间只有10期，有30个个体，这个做出来有效么 第二，我见过滞后一期的，不过没有见过滞后两期的，请问能滞后两期或者多期吧2016-3-2 18:11 - 跨越南墙 - EViews专版
求助模拟矩估计（simulated method of moments）程序和资料
5 个回复 - 6441 次查看 最近写论文，需要用模拟矩估计方法，请问一下大家是用什么软件进行编程？大家有没有编写的程序可供参考一下？能不能介绍一些实用、可获取的该估计方法的相关资料？希望感兴趣的朋友一起讨论啊。2014-4-23 21:43 - acosy - 计量经济学与统计软件
5 个回复 - 6441 次查看 最近写论文，需要用模拟矩估计方法，请问一下大家是用什么软件进行编程？大家有没有编写的程序可供参考一下？能不能介绍一些实用、可获取的该估计方法的相关资料？希望感兴趣的朋友一起讨论啊。2014-4-23 21:43 - acosy - 计量经济学与统计软件
谁能帮我解决模拟矩估计的权数矩阵问题啊，
1 个回复 - 1882 次查看 谁能帮我解决模拟矩估计的权数矩阵问题啊，这个得到的权数矩阵与模拟出来的数据最后是用近似计算的方法，居然无关了，高人帮我看看这部分吧。2011-10-22 17:12 - hxw_0551 - MATLAB等数学软件专版
1 个回复 - 1882 次查看 谁能帮我解决模拟矩估计的权数矩阵问题啊，这个得到的权数矩阵与模拟出来的数据最后是用近似计算的方法，居然无关了，高人帮我看看这部分吧。2011-10-22 17:12 - hxw_0551 - MATLAB等数学软件专版
想利用STATA进行系统矩估计方法对收集的数据进行估计，求进行的指令
1 个回复 - 1165 次查看 想利用STATA进行系统矩估计方法对收集的数据进行估计，求进行的指令2018-8-3 15:54 - flame1994 - Stata专版
1 个回复 - 1165 次查看 想利用STATA进行系统矩估计方法对收集的数据进行估计，求进行的指令2018-8-3 15:54 - flame1994 - Stata专版
利用stata进行一步系统广义矩估计和一步差分广义矩估计
1 个回复 - 4540 次查看 第一次接触stata，希望可以有大神帮忙给出一步系统GMM和一步差分GMM的命令和具体各个变量的解释，怎样用xtabond2 命令去做？之前在网上看了不少资料和回答，但是感觉都不是很清楚，不理解，很急！谢谢各位好心人了！ ...2018-3-20 23:31 - 啦啦啦happy - Stata专版
1 个回复 - 4540 次查看 第一次接触stata，希望可以有大神帮忙给出一步系统GMM和一步差分GMM的命令和具体各个变量的解释，怎样用xtabond2 命令去做？之前在网上看了不少资料和回答，但是感觉都不是很清楚，不理解，很急！谢谢各位好心人了！ ...2018-3-20 23:31 - 啦啦啦happy - Stata专版
极大似然估计 和GMM广义矩估计0 个回复 - 2482 次查看 第一节 极大似然估计法 极大似然估计(MLE)的应用虽然没有OLS广泛，但它是一个具有更强理论性质的点估计方法，它以极大似然原理为基础，通过(对数)似然函数估计总体参数。极大似然估计量是一致的、渐近正态的，而且在 ...2018-5-6 17:17 - daka123 - 现金交易版
动态面板广义矩估计怎么做，工具变量怎么设置
13 个回复 - 10679 次查看 动态面板模型，模型设置如下： y=C+a*y(-1)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+u 在EVIEWS里用广义矩估计，工具变量我不会设置， 我开始设置工具变量为 y(-2),但是显示 “ number of instruments graeter than number of observ ...2013-12-15 18:17 - geigei208 - EViews专版
13 个回复 - 10679 次查看 动态面板模型，模型设置如下： y=C+a*y(-1)+d1*x1+d2*x2+d3*x3+u 在EVIEWS里用广义矩估计，工具变量我不会设置， 我开始设置工具变量为 y(-2),但是显示 “ number of instruments graeter than number of observ ...2013-12-15 18:17 - geigei208 - EViews专版
空间面板数据广义矩估计GMM
8 个回复 - 8139 次查看 最近在用stata做空间面板数据的GMM估计，使用spgmmxt命令，这个命令要求空间权重矩阵是mata文件形式，请问如何能够得到mata形式的文件呢？2013-4-26 21:41 - 宜诺1122 - Stata专版
8 个回复 - 8139 次查看 最近在用stata做空间面板数据的GMM估计，使用spgmmxt命令，这个命令要求空间权重矩阵是mata文件形式，请问如何能够得到mata形式的文件呢？2013-4-26 21:41 - 宜诺1122 - Stata专版
views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓys
0 个回复 - 1459 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
0 个回复 - 1459 次查看 views能做差分广义矩估计（ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ － ＧＭＭ）和系统广义矩估计（ｓysｔｅｍ－ ＧＭＭ）吗，急，求助呀2018-1-15 15:02 - 用stata写论文的求助狗 - EViews专版
想用广义矩估计GMM做个参数估计
1 个回复 - 3839 次查看 现在已知RI,RM需要用GMM广义矩估计做γ的参数分析，求大神指导，数据如下2018-1-13 20:43 - Levifan - Stata专版
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用广义矩估计GMM做一个参数估计
0 个回复 - 1373 次查看 需要用GMM方法估计此方程中的γ，完全不会操作啊 这是数据，第一列日期，B列ri，C列rm2018-1-13 19:17 - Levifan - EViews专版
0 个回复 - 1373 次查看 需要用GMM方法估计此方程中的γ，完全不会操作啊 这是数据，第一列日期，B列ri，C列rm2018-1-13 19:17 - Levifan - EViews专版
eviews广义矩估计方法，求大神指点
5 个回复 - 5928 次查看 我的模型是 lnp=c+alnl+blnrd+dlnrfdi，麻烦问下大神，在用eviews做广义据估计时，那个工具变量里面需要怎么填写呢，之前没学过矩估计，求大神帮忙啊2014-8-26 20:56 - icemangod13 - EViews专版
5 个回复 - 5928 次查看 我的模型是 lnp=c+alnl+blnrd+dlnrfdi，麻烦问下大神，在用eviews做广义据估计时，那个工具变量里面需要怎么填写呢，之前没学过矩估计，求大神帮忙啊2014-8-26 20:56 - icemangod13 - EViews专版
再用了系统广义矩估计之后需要做什么检验 进行补充
0 个回复 - 1384 次查看 上面是基本方程 全部都用一阶差分进行估计 横截面中个体17个 将11年的数据取差分 最后观测值17*10=170个 请问还应该做什么检验2017-12-13 15:06 - 瘐徒 - Stata专版
0 个回复 - 1384 次查看 上面是基本方程 全部都用一阶差分进行估计 横截面中个体17个 将11年的数据取差分 最后观测值17*10=170个 请问还应该做什么检验2017-12-13 15:06 - 瘐徒 - Stata专版
有关系统广义矩估计结果的解释问题
0 个回复 - 1156 次查看 请问，差分广义矩估计和系统广义矩估计都涉及到了将变量进行差分，当我用该方法处理内生性问题时，发现有的变量方向发生了改变，那么是不是可以认为是差分后导致的？系统广义矩估计的结果应该如何解释呢？请不吝赐教 ...2017-12-6 09:10 - yvettefangjie - Stata专版
0 个回复 - 1156 次查看 请问，差分广义矩估计和系统广义矩估计都涉及到了将变量进行差分，当我用该方法处理内生性问题时，发现有的变量方向发生了改变，那么是不是可以认为是差分后导致的？系统广义矩估计的结果应该如何解释呢？请不吝赐教 ...2017-12-6 09:10 - yvettefangjie - Stata专版
求助stata做法。广义矩估计SYM-GMM参数估计
0 个回复 - 1500 次查看 我的模型是这样： FDIit=FDIit-1+CFDIit=FDIit-1+Nrit+GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+GO2+NR*Goit2+C 求助GMM参数估计。以及讲解。谢谢2017-11-11 10:37 - 一颗屁眼 - Stata专版
0 个回复 - 1500 次查看 我的模型是这样： FDIit=FDIit-1+CFDIit=FDIit-1+Nrit+GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+CFDIit=FDIit-1 +Nrit+GOit +NR*GOit+GO2+NR*Goit2+C 求助GMM参数估计。以及讲解。谢谢2017-11-11 10:37 - 一颗屁眼 - Stata专版
求助！系统广义矩估计
1 个回复 - 1434 次查看 系统广义矩估计中，一定要考虑异方差吗？可是我的数据里面引用vce（r）之后所有系数都不显著了！求助各位前辈大神！2017-8-15 15:17 - aa证伪 - Stata专版
1 个回复 - 1434 次查看 系统广义矩估计中，一定要考虑异方差吗？可是我的数据里面引用vce（r）之后所有系数都不显著了！求助各位前辈大神！2017-8-15 15:17 - aa证伪 - Stata专版
Eviews广义矩估计求教！
1 个回复 - 1344 次查看 敝人在用eviews8做GMM的时候，先用panel data 建立pool，然后录入面板数据之后，在workfile面板中从object建立equation，然后输入变量以后，显示变量is not defined？不知道是什么原因，求教知道的朋友来指导下，很急 ...2017-7-16 22:18 - tanglangniu - EViews专版
1 个回复 - 1344 次查看 敝人在用eviews8做GMM的时候，先用panel data 建立pool，然后录入面板数据之后，在workfile面板中从object建立equation，然后输入变量以后，显示变量is not defined？不知道是什么原因，求教知道的朋友来指导下，很急 ...2017-7-16 22:18 - tanglangniu - EViews专版
动态面板模型的系统广义矩估计问题求助
16 个回复 - 14514 次查看 我按以下公式计算回归系数得到的结果与用软件计算得到的结果有较大差异，现向大家请教问题出在哪儿？ Stata的命令为：xtdpd y l.y , dgmmiv(y) lgmmiv(y) 我用的计算公式如下：记： 由于上面的图 ...2015-6-10 22:11 - bbs0805 - Stata专版
16 个回复 - 14514 次查看 我按以下公式计算回归系数得到的结果与用软件计算得到的结果有较大差异，现向大家请教问题出在哪儿？ Stata的命令为：xtdpd y l.y , dgmmiv(y) lgmmiv(y) 我用的计算公式如下：记： 由于上面的图 ...2015-6-10 22:11 - bbs0805 - Stata专版
stataGMM估计ppt,讲解和分析—广义矩估计
3 个回复 - 5373 次查看 stataGMM估计ppt,讲解和分析—广义矩估计--英文的2012-11-13 23:11 - dzxiong - Stata专版
3 个回复 - 5373 次查看 stataGMM估计ppt,讲解和分析—广义矩估计--英文的2012-11-13 23:11 - dzxiong - Stata专版
取消农业税对我国农民减负的实证研究——基于中国省际面板数据的广义矩估计
5 个回复 - 1772 次查看 【作者(必填)】 周正 周旭亮 【文题(必填)】 取消农业税对我国农民减负的实证研究——基于中国省际面板数据的广义矩估计 【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.g.wanfangdata.com.cn/P ...2015-10-27 01:24 - sunsmile6720 - 求助成功区
5 个回复 - 1772 次查看 【作者(必填)】 周正 周旭亮 【文题(必填)】 取消农业税对我国农民减负的实证研究——基于中国省际面板数据的广义矩估计 【年份(必填)】 2009 【全文链接或数据库名称(选填)】http://d.g.wanfangdata.com.cn/P ...2015-10-27 01:24 - sunsmile6720 - 求助成功区
求助R语言实现GMM广义矩估计的问题
1 个回复 - 6071 次查看 运用下面公式计算产品的运作风险： 之前是用Eviews编写的计算程序，代码如下： r-C(1)-C(2)*r(-1)=0 (r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0 @inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1) 其中r为产品收益率，re ...2017-1-11 23:27 - sprincle - R语言论坛
1 个回复 - 6071 次查看 运用下面公式计算产品的运作风险： 之前是用Eviews编写的计算程序，代码如下： r-C(1)-C(2)*r(-1)=0 (r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0 @inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1) 其中r为产品收益率，re ...2017-1-11 23:27 - sprincle - R语言论坛
