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ridge regression，lasso regression，elastic net，batch gradient descent代码 in1 个回复 - 1338 次查看 ridge regression，lasso regression，elastic net，batch gradient descent代码 in Python ridge regression，lasso regression，elastic net，batch gradient descent代码 in Python batch gradient des ...2022-6-22 14:35 - Lala-20200 - 现金交易版
多元线性回归+ Ridge回归+Lasso回归+分位数回归+稳健回归 R代码0 个回复 - 1050 次查看 多元线性回归+ Ridge回归+Lasso回归+分位数回归+稳健回归 R代码 多元线性回归+ Ridge回归+Lasso回归+分位数回归+稳健回归 R代码 多元线性回归+ Ridge回归+Lasso回归+分位数回归+稳健回归 R代码 多元线性回 ...2022-6-2 08:17 - Mama-2022 - 现金交易版
【原创】stata调节显著性（ols、固定效应、系统gmm、工具变量法、tobit、logit）384 个回复 - 40376 次查看 为了能够使实证结果显著，减少调节显著的时间，我们团队研发了此款产品，使用代码可以一键调节显著，无需手动调节。大家只需按照我们的使用教程和说明将自己的因变量、自变量和控制变量带入就可以，人工智能可 ...2022-2-18 15:04 - 张淼儿 - 现金交易版
求助老师们，LASSO结果lambda超出范围
5 个回复 - 2438 次查看 跑的CVLASSO，STATA显示Warning: lopt is at the limit of the lambda range. 然后LASSO结果就只有一个常数项。请问这是说所有系数都不显著嘛？求教一下怎么解释和处理呢。万分感谢！2021-6-14 13:53 - haunt12312 - Stata专版
5 个回复 - 2438 次查看 跑的CVLASSO，STATA显示Warning: lopt is at the limit of the lambda range. 然后LASSO结果就只有一个常数项。请问这是说所有系数都不显著嘛？求教一下怎么解释和处理呢。万分感谢！2021-6-14 13:53 - haunt12312 - Stata专版
【论文翻译& R实现】(Lasso) Regression Shrinkage and Selection via the Lasso
23 个回复 - 10167 次查看 自己翻译的论文Regression Shrinkage and Selection via the Lasso，渣翻。然后写了如何用R实现Lasso。文档编译由LeTex/TexLive。 这篇就是Tibshirani提出lasso的文章。Tibshirani的个人主页：http://statweb.stanf ...2016-1-31 16:09 - 草衣落荻 - 计量经济学与统计软件
23 个回复 - 10167 次查看 自己翻译的论文Regression Shrinkage and Selection via the Lasso，渣翻。然后写了如何用R实现Lasso。文档编译由LeTex/TexLive。 这篇就是Tibshirani提出lasso的文章。Tibshirani的个人主页：http://statweb.stanf ...2016-1-31 16:09 - 草衣落荻 - 计量经济学与统计软件
统计与作图用R语言：Lasso回归，数据与代码1 个回复 - 615 次查看 统计与作图用R语言：Lasso回归，数据与代码 统计与作图用R语言：Lasso回归，数据与代码 统计与作图用R语言：Lasso回归，数据与代码 统计与作图用R语言：Lasso回归，数据与代码 统计与作图用R语言：Lasso回 ...2021-7-4 17:32 - Fu-pear - 现金交易版
请教LASSO-VAR和Elastic Net两个模型涉及的问题及代码
3 个回复 - 2226 次查看 因论文中的变量太多，在实证过程中，需要对VAR模型中的变量进行降维分析，想请教LASSO-VAR和Elastic Net两个模型涉及的一些问题及代码，在R语言中有相关命令包，求指导过程及代码，谢谢。2022-5-16 23:33 - hnxiexw - R语言论坛
3 个回复 - 2226 次查看 因论文中的变量太多，在实证过程中，需要对VAR模型中的变量进行降维分析，想请教LASSO-VAR和Elastic Net两个模型涉及的一些问题及代码，在R语言中有相关命令包，求指导过程及代码，谢谢。2022-5-16 23:33 - hnxiexw - R语言论坛
Stata Lasso Regression and Ridge Regression （机器学习 Lasso 和岭回归）
3 个回复 - 1916 次查看 今天想到机器学习中常用的两种解决过拟合overfitting问题的两个模型（当然，不在机器学习的语境下，也是可以用的），Lasso模型和岭回归ridge regression，分别是什么，有什么区别。 学习心得整理如下： 1. 模型 ...2021-10-5 10:58 - fengbjmu - Stata专版
3 个回复 - 1916 次查看 今天想到机器学习中常用的两种解决过拟合overfitting问题的两个模型（当然，不在机器学习的语境下，也是可以用的），Lasso模型和岭回归ridge regression，分别是什么，有什么区别。 学习心得整理如下： 1. 模型 ...2021-10-5 10:58 - fengbjmu - Stata专版
【回归分析求助】stata分位数回归中如何用lasso算法?
5 个回复 - 1804 次查看 请问stata分位数回归中可以用lasso进行变量选择吗？如果有的话该敲什么代码？？在网上只找到了lassopack这个包，但是似乎只能做OLS的Lasso。[/backcolor]2020-9-21 19:34 - HelianthusLucy - 求助成功区
5 个回复 - 1804 次查看 请问stata分位数回归中可以用lasso进行变量选择吗？如果有的话该敲什么代码？？在网上只找到了lassopack这个包，但是似乎只能做OLS的Lasso。[/backcolor]2020-9-21 19:34 - HelianthusLucy - 求助成功区
Stata 17正式发布：DID的官方命令，完美的表格输出，Lasso新功能，离散选择新命令……
120 个回复 - 25332 次查看 以下文章来源于计量经济学及Stata应用 ，作者陈强 2021年4月20日，Stata 公司正式宣布Stata 17上线啦！ 或许计量小伙伴们还没把Stata 16捂热，Stata公司就高效地推出了Stata 17。工欲善其事，必先利其器。而Stata公 ...2021-4-23 09:54 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
120 个回复 - 25332 次查看 以下文章来源于计量经济学及Stata应用 ，作者陈强 2021年4月20日，Stata 公司正式宣布Stata 17上线啦！ 或许计量小伙伴们还没把Stata 16捂热，Stata公司就高效地推出了Stata 17。工欲善其事，必先利其器。而Stata公 ...2021-4-23 09:54 - 资料狂人 - 计量经济学与统计软件
Stata - cvlasso logit回归如何绘制ROC曲线
1 个回复 - 1305 次查看 求助各位大佬，目前用cvlasso logit做了个回归，老板要求绘制个ROC曲线。。 试了下lroc这个命令，系统提示“last estimates not found”...，这个roc曲线的绘制命令只能给普通的logit回归用？cvlasso logit要怎么 ...2020-12-28 20:15 - seasongly - Stata专版
1 个回复 - 1305 次查看 求助各位大佬，目前用cvlasso logit做了个回归，老板要求绘制个ROC曲线。。 试了下lroc这个命令，系统提示“last estimates not found”...，这个roc曲线的绘制命令只能给普通的logit回归用？cvlasso logit要怎么 ...2020-12-28 20:15 - seasongly - Stata专版
基于R语言的批量挖掘TCGA miRNA,ROC, Lasso, Nomogram, Risk score: 视频讲解+代码2 个回复 - 2178 次查看 基于R语言的批量挖掘TCGA miRNA,ROC, Lasso, Nomogram, Risk score: 视频讲解+代码 基于R语言的批量挖掘TCGA miRNA,ROC, Lasso, Nomogram, Risk score: 视频讲解+代码 基于R语言的批量挖掘TCGA miRNA,ROC, Las ...2021-10-14 13:11 - Lamarr-202110 - 现金交易版
【学习笔记】机器学习第六天打卡
逻辑回归，Ridge回归和Lasso回归
1 个回复 - 574 次查看 机器学习第六天打卡 逻辑回归，Ridge回归和Lasso回归2020-6-23 20:23 - PhilipLiang - Forum
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高清版Statistical learning with sparsity--The Lasso and Generalizations
13 个回复 - 6341 次查看 (Hastie2015)Statistical learning with sparsity--The Lasso and Generalizations Sparse学习的经典教材,版本十分清晰,可直接打印成书,免费分享~~~2015-11-12 22:05 - girlswing - 计量经济学与统计软件
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Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomizatio
1 个回复 - 355 次查看 【作者(必填)】 2323 【文题(必填)】 Lasso-adjusted treatment effect estimation under covariate-adaptive randomization 【年份(必填)】 232 【全文链接或数据库名称(选填)】https://academic.oup.com/bi ...2022-6-19 11:53 - internet.hzx - 求助成功区
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lasso回归
0 个回复 - 297 次查看 项目描述：在用R语言做lasso回归的时候，有如图所示的报错，根据提示调整后依然报错。<br> 对承接人的要求：熟悉编程，对统计软件有一定了解尤其是R语言<br> 完成周期：一周<br> 完成标准：顺利跑出lass ...2022-6-15 14:30 - 18391331181 - Forum
0 个回复 - 297 次查看 项目描述：在用R语言做lasso回归的时候，有如图所示的报错，根据提示调整后依然报错。<br> 对承接人的要求：熟悉编程，对统计软件有一定了解尤其是R语言<br> 完成周期：一周<br> 完成标准：顺利跑出lass ...2022-6-15 14:30 - 18391331181 - Forum
各路大神：因论文需要，可有偿请教LASSO-VAR和Elastic Net模型
1 个回复 - 1519 次查看 各位大神： 因论文需要，想请教LASSO-VAR和Elastic Net模型两个模型的一些问题，可有偿请教，价格好商量，比较着急，联系QQ：18038185，烦请备注：模型指教。谢谢各路大神。2022-5-15 22:46 - hnxiexw - R语言论坛
1 个回复 - 1519 次查看 各位大神： 因论文需要，想请教LASSO-VAR和Elastic Net模型两个模型的一些问题，可有偿请教，价格好商量，比较着急，联系QQ：18038185，烦请备注：模型指教。谢谢各路大神。2022-5-15 22:46 - hnxiexw - R语言论坛
LASSO—VAR模型相关研究
0 个回复 - 2100 次查看 中国区域金融周期的时变特征及区域溢出联动性——基于LASSO-VAR模型的研究 我国票据市场收益率溢出效应的跨时空特征及其驱动因素研究:基于LASSO-VAR模型2022-5-18 15:35 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
0 个回复 - 2100 次查看 中国区域金融周期的时变特征及区域溢出联动性——基于LASSO-VAR模型的研究 我国票据市场收益率溢出效应的跨时空特征及其驱动因素研究:基于LASSO-VAR模型2022-5-18 15:35 - Lyon0898 - 行为经济学与实验经济学
LASSO回归与logistic回归的异同，谢谢
0 个回复 - 1616 次查看 在做回归分析，因为样本量有限，所以课题组师兄建议用Lasso回归，后来纳入的样本量变改成logistic回归，请问二者有何区别2022-5-10 01:51 - scx0625 - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 1616 次查看 在做回归分析，因为样本量有限，所以课题组师兄建议用Lasso回归，后来纳入的样本量变改成logistic回归，请问二者有何区别2022-5-10 01:51 - scx0625 - 计量经济学与统计软件
Lasso和Dantzig选择器的同时分析
0 个回复 - 411 次查看 摘要翻译： 我们展示了Lasso估计器和Dantzig选择器之间的近似等价性。对于这两种方法，我们导出了一般非参数回归模型中预测风险的并行oracle不等式，以及当变量数远大于样本容量时线性模型中$1\lep\le2$估计损失的界 ...2022-3-29 13:25 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 411 次查看 摘要翻译： 我们展示了Lasso估计器和Dantzig选择器之间的近似等价性。对于这两种方法，我们导出了一般非参数回归模型中预测风险的并行oracle不等式，以及当变量数远大于样本容量时线性模型中$1\lep\le2$估计损失的界 ...2022-3-29 13:25 - kedemingshi - Forum
fused lasso 在R中怎么实现
5 个回复 - 3330 次查看 请问有了响应变量y和自变量矩阵X，且变量数p远大于n，在R中应该怎么实现fused lasso?2021-5-9 17:51 - zsqbjt - 经管代码库
5 个回复 - 3330 次查看 请问有了响应变量y和自变量矩阵X，且变量数p远大于n，在R中应该怎么实现fused lasso?2021-5-9 17:51 - zsqbjt - 经管代码库
Lasso和Lasso的超范数收敛速度和符号集中性
Dantzig估计量
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： 在设计的Gram矩阵上的相互相干假设和两种不同的噪声假设：高斯噪声和有限方差的一般噪声下，我们同时得到了高维线性回归模型中Lasso和Dantzig估计的$L_{infty}$收敛速度。同时证明了在目标向量的非零分量 ...2022-3-22 10:50 - 大多数88 - Forum
0 个回复 - 398 次查看 摘要翻译： 在设计的Gram矩阵上的相互相干假设和两种不同的噪声假设：高斯噪声和有限方差的一般噪声下，我们同时得到了高维线性回归模型中Lasso和Dantzig估计的$L_{infty}$收敛速度。同时证明了在目标向量的非零分量 ...2022-3-22 10:50 - 大多数88 - Forum
北美精算考试 PA Lasso, Ridge, Elastic Net 模型优势和劣势总结
4 个回复 - 670 次查看 Regularized Regression Models 优势和劣势总结 这个你可以一个模型写一页纸的详细优势和劣势， 但这是精短总结就三个模型优劣势合在一页纸上。 从复习资料里归纳出来。 有的模型之间优势和劣势是重叠的。 但 ...2019-6-7 12:35 - reduce_fat - Forum
4 个回复 - 670 次查看 Regularized Regression Models 优势和劣势总结 这个你可以一个模型写一页纸的详细优势和劣势， 但这是精短总结就三个模型优劣势合在一页纸上。 从复习资料里归纳出来。 有的模型之间优势和劣势是重叠的。 但 ...2019-6-7 12:35 - reduce_fat - Forum
Lassopack：正则回归的模型选择与预测
斯塔塔
0 个回复 - 427 次查看 摘要翻译： 本文介绍了STATA中用于正则化回归的一套程序lassopack。lassopack实现了套索、平方根套索、弹性网、岭回归、自适应套索和后估计OLS。这些方法适用于高维环境，其中预测器的数目$P$可能很大，并且可能大于 ...2022-3-8 18:43 - 何人来此 - Forum
0 个回复 - 427 次查看 摘要翻译： 本文介绍了STATA中用于正则化回归的一套程序lassopack。lassopack实现了套索、平方根套索、弹性网、岭回归、自适应套索和后估计OLS。这些方法适用于高维环境，其中预测器的数目$P$可能很大，并且可能大于 ...2022-3-8 18:43 - 何人来此 - Forum
LASSO、迭代特征选择和相关选择器：Oracle
不等式与数值性能
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 我们提出了二次损失回归估计的一般算法族。我们的算法能够在一个大字典中选择相关的函数。我们证明了许多已经研究过的算法（LASSO和Group LASSO、Dantzig选择器、迭代特征选择器等）都属于我们的家族，并 ...2022-3-7 20:19 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 165 次查看 摘要翻译： 我们提出了二次损失回归估计的一般算法族。我们的算法能够在一个大字典中选择相关的函数。我们证明了许多已经研究过的算法（LASSO和Group LASSO、Dantzig选择器、迭代特征选择器等）都属于我们的家族，并 ...2022-3-7 20:19 - 能者818 - Forum
对数线性群Lasso估计及其渐近性质
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 在多项式抽样方案下，我们定义了代表分层对数线性模型的指数分布族的自然参数的群-拉索估计。这种估计量是基于group-lasso惩罚的凸惩罚似然优化问题的解。我们说明了如何利用由group-lasso过程恢复的非零 ...2022-3-7 14:31 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 206 次查看 摘要翻译： 在多项式抽样方案下，我们定义了代表分层对数线性模型的指数分布族的自然参数的群-拉索估计。这种估计量是基于group-lasso惩罚的凸惩罚似然优化问题的解。我们说明了如何利用由group-lasso过程恢复的非零 ...2022-3-7 14:31 - nandehutu2022 - Forum
基于LASSO的推理方法的变量偏差省略：一个有限样本
分析
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 我们研究了基于Lasso的推理方法，如后双Lasso和去偏Lasso的有限样本行为。我们证明，由于Lasso没有选择相关的控制，这些方法可以表现出大量的省略变量偏差(OVBs)。即使在系数稀疏、样本量大且大于对照数的 ...2022-3-6 21:59 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 271 次查看 摘要翻译： 我们研究了基于Lasso的推理方法，如后双Lasso和去偏Lasso的有限样本行为。我们证明，由于Lasso没有选择相关的控制，这些方法可以表现出大量的省略变量偏差(OVBs)。即使在系数稀疏、样本量大且大于对照数的 ...2022-3-6 21:59 - kedemingshi - Forum
关于预测回归的LASSO
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 预测回归中的解释变量通常表现出低信号强度和不同程度的持久性。在这样的背景下，变量的选择是非常重要的。在本文中，我们探讨了LASSO方法在这个预测回归框架中的缺陷和可能性。在存在平稳、局部单位根和 ...2022-3-6 13:01 - 可人4 - Forum
0 个回复 - 270 次查看 摘要翻译： 预测回归中的解释变量通常表现出低信号强度和不同程度的持久性。在这样的背景下，变量的选择是非常重要的。在本文中，我们探讨了LASSO方法在这个预测回归框架中的缺陷和可能性。在存在平稳、局部单位根和 ...2022-3-6 13:01 - 可人4 - Forum
带拒绝选项的Lasso型分类器
0 个回复 - 376 次查看 摘要翻译： 我们考虑二元分类问题，在这种情况下，为了特定的代价，人们可以选择不对观测进行分类。利用lasso型惩罚给出了结构风险最小化器超额风险的oracle不等式的一个简单证明。 --- 英文标题： 《Lasso type cla ...2022-3-3 20:50 - nandehutu2022 - Forum
0 个回复 - 376 次查看 摘要翻译： 我们考虑二元分类问题，在这种情况下，为了特定的代价，人们可以选择不对观测进行分类。利用lasso型惩罚给出了结构风险最小化器超额风险的oracle不等式的一个简单证明。 --- 英文标题： 《Lasso type cla ...2022-3-3 20:50 - nandehutu2022 - Forum
Lasso的稀疏oracle不等式
0 个回复 - 313 次查看 摘要翻译： 本文在随机设计的非参数回归条件下研究了$ell_1$-惩罚最小二乘的oracle性质。我们证明了惩罚最小二乘估计满足稀疏oracle不等式，即oracle向量的非零分量个数的界。当模型维数远大于样本量，且回归矩阵不是 ...2022-3-3 19:08 - kedemingshi - Forum
0 个回复 - 313 次查看 摘要翻译： 本文在随机设计的非参数回归条件下研究了$ell_1$-惩罚最小二乘的oracle性质。我们证明了惩罚最小二乘估计满足稀疏oracle不等式，即oracle向量的非零分量个数的界。当模型维数远大于样本量，且回归矩阵不是 ...2022-3-3 19:08 - kedemingshi - Forum
高斯仪器变量模型的LASSO方法
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 在这篇文章中，我们提出在规范高斯情形下，使用稀疏方法（如LASSO、Post-LASSO、sqrt-LASSO和Post-sqrt-LASSO）来形成第一阶段预测和估计具有许多仪器的线性仪器变量(IV)模型中的最优仪器。这些方法即使在 ...2022-3-2 07:35 - 能者818 - Forum
0 个回复 - 234 次查看 摘要翻译： 在这篇文章中，我们提出在规范高斯情形下，使用稀疏方法（如LASSO、Post-LASSO、sqrt-LASSO和Post-sqrt-LASSO）来形成第一阶段预测和估计具有许多仪器的线性仪器变量(IV)模型中的最优仪器。这些方法即使在 ...2022-3-2 07:35 - 能者818 - Forum
如何在R中实现在cox模型中的 adaptive lasso（自适应lasso）和elastic net弹性网方法
6 个回复 - 13795 次查看 各位大神： 请问如果在R中实现adaptive lasso（自适应lasso）和elastic net弹性网方法在cox模型中的应用？ 有没有相关R代码和案例供参考？glmnet包可以实现以上方法吗？ 麻烦知道的说一下，万分感谢！2016-11-8 15:58 - yangjw5 - R语言论坛
6 个回复 - 13795 次查看 各位大神： 请问如果在R中实现adaptive lasso（自适应lasso）和elastic net弹性网方法在cox模型中的应用？ 有没有相关R代码和案例供参考？glmnet包可以实现以上方法吗？ 麻烦知道的说一下，万分感谢！2016-11-8 15:58 - yangjw5 - R语言论坛
STATA中LASSO回归如何导出指定拟合结果？
0 个回复 - 592 次查看 场景：使用Adaptive LASSO来跟踪股票指数，目标是用不超过30只股票跟踪沪深300 问题：STATA 17中输出的结果为最优拟合结果，包含了60多只股票，请问各位大佬如何才能够导出非零系数数目（no. nonzero coef.）为29处 ...2021-11-23 22:08 - 939718803 - Stata专版
0 个回复 - 592 次查看 场景：使用Adaptive LASSO来跟踪股票指数，目标是用不超过30只股票跟踪沪深300 问题：STATA 17中输出的结果为最优拟合结果，包含了60多只股票，请问各位大佬如何才能够导出非零系数数目（no. nonzero coef.）为29处 ...2021-11-23 22:08 - 939718803 - Stata专版
请问R语言中lasso的x和y该怎么设置？
0 个回复 - 498 次查看 数据data: sample 变量1 变量2 变量3 变量4 变量5 OS OS.status 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 变量里有连续变量有分类变量，请问怎么设置x和y？2021-10-18 22:10 - aa82191236 - R语言论坛
0 个回复 - 498 次查看 数据data: sample 变量1 变量2 变量3 变量4 变量5 OS OS.status 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 变量里有连续变量有分类变量，请问怎么设置x和y？2021-10-18 22:10 - aa82191236 - R语言论坛
请教生存数据的lasso回归如何设置x,y
0 个回复 - 313 次查看 数据data: sample 变量1 变量2 变量3 变量4 变量5 OS OS.status 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ...2021-10-17 11:29 - aa82191236 - R语言论坛
0 个回复 - 313 次查看 数据data: sample 变量1 变量2 变量3 变量4 变量5 OS OS.status 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ...2021-10-17 11:29 - aa82191236 - R语言论坛
stata中的lasso
1 个回复 - 2235 次查看 lasso估计作为机器学习的重要算法在政策预测中可以有广泛应用，但其“稀疏性假设”和“有偏”的估计却遭到经济学家的诟病。当然不少研究者发现了可以使用lasso首先对变量进行“筛选”，接下来采用普通OLS估计可以提高 ...2020-3-21 12:53 - quanyizhang - Stata专版
1 个回复 - 2235 次查看 lasso估计作为机器学习的重要算法在政策预测中可以有广泛应用，但其“稀疏性假设”和“有偏”的估计却遭到经济学家的诟病。当然不少研究者发现了可以使用lasso首先对变量进行“筛选”，接下来采用普通OLS估计可以提高 ...2020-3-21 12:53 - quanyizhang - Stata专版
Lasso回归分析如何处理共线性问题？
1 个回复 - 1697 次查看 在进行线性回归分析时，很容易出现自变量共线性问题，通常情况下VIF值大于10说明严重共线，VIF大于5则说明有共线性问题；当出现共线性问题时，可能导致回归系数的符号与实际情况完全相反，本应该显著的自变量不显著， ...2021-8-10 10:30 - spssau - SPSS论坛
1 个回复 - 1697 次查看 在进行线性回归分析时，很容易出现自变量共线性问题，通常情况下VIF值大于10说明严重共线，VIF大于5则说明有共线性问题；当出现共线性问题时，可能导致回归系数的符号与实际情况完全相反，本应该显著的自变量不显著， ...2021-8-10 10:30 - spssau - SPSS论坛
lasso中用BIC准则选择tunning parameter
5 个回复 - 5074 次查看 其实还是一个老问题，希望各位帮忙看下。 其中以下的BX就是图片中的X, M就是途中delta_n矩阵，lm1就是参数[/backcolor]Lambda[/backcolor] 里面涉及到的(ln), 都是已经包含在以下的参数里面了。[/backcolor] ...2013-2-28 11:35 - 子衿1219 - R语言论坛
5 个回复 - 5074 次查看 其实还是一个老问题，希望各位帮忙看下。 其中以下的BX就是图片中的X, M就是途中delta_n矩阵，lm1就是参数[/backcolor]Lambda[/backcolor] 里面涉及到的(ln), 都是已经包含在以下的参数里面了。[/backcolor] ...2013-2-28 11:35 - 子衿1219 - R语言论坛
求一个R语言关于lasso，自适应lasso，或者scad变量选择方法的程序
9 个回复 - 17284 次查看 对这几种带惩罚的变量选择方法还是没学习的很明白，求一个可用的程序，想自己做几次模拟，学习一下这几种惩罚，论坛币就这么多，如果有大神可以帮忙，感激不尽，觉得悬赏少也可以单独发消息给我，再商量如何答谢，谢 ...2015-10-17 18:29 - lwoyidn107 - R语言论坛
9 个回复 - 17284 次查看 对这几种带惩罚的变量选择方法还是没学习的很明白，求一个可用的程序，想自己做几次模拟，学习一下这几种惩罚，论坛币就这么多，如果有大神可以帮忙，感激不尽，觉得悬赏少也可以单独发消息给我，再商量如何答谢，谢 ...2015-10-17 18:29 - lwoyidn107 - R语言论坛
【案例】 | 基于JMP Pro的Lasso及岭回归在水稻全基因组预测中的应用
0 个回复 - 1095 次查看 全基因组选择是21世纪动植物育种的一种重要的选择策略，其核心就是全基因组预测，即基于分布在整个基因组上的多样性分子标记来对育种值进行预测，为个体的选择提供依据。但目前提出的大多数全基因组预测方法都涉及到 ...2021-1-7 14:20 - JMPer - JMP论坛
0 个回复 - 1095 次查看 全基因组选择是21世纪动植物育种的一种重要的选择策略，其核心就是全基因组预测，即基于分布在整个基因组上的多样性分子标记来对育种值进行预测，为个体的选择提供依据。但目前提出的大多数全基因组预测方法都涉及到 ...2021-1-7 14:20 - JMPer - JMP论坛
高维回归Lasso之Stata操作案例
1 个回复 - 6297 次查看 套索估计量（Lasso）之简要回顾 所谓 “高维回归”，指的是回归的样本容量 n 小于变量个数 p 的情形；比如，样本为 100 个病人，而每个病人有 2 万个基因。此时由于存在严格多重共线性，无法使用 OLS，而套索估计 ...2020-9-7 16:42 - 李壮壮儿 - Stata专版
1 个回复 - 6297 次查看 套索估计量（Lasso）之简要回顾 所谓 “高维回归”，指的是回归的样本容量 n 小于变量个数 p 的情形；比如，样本为 100 个病人，而每个病人有 2 万个基因。此时由于存在严格多重共线性，无法使用 OLS，而套索估计 ...2020-9-7 16:42 - 李壮壮儿 - Stata专版
