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高频交易系统的研究与设计
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【作者(必填)】李海根
【文题(必填)】
高频交易系统的研究与设计
【年份(必填)】2013
【全文链接或数据库名称(选填)】http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10561-1014062832.htm
2018-12-8 21:47 - xiaozuwei - 求助成功区
高频交易系统的局部风险分解
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摘要翻译:
在目前的工作中,我们解决了评估一个交易策略或某一资产组合的历史绩效的问题。夏普比率和风险调整后收益等常用指标都有明显的缺陷。特别是,它们是全球性指数,也就是说,它们不保留任何关于业绩动态的“ ...
2022-3-5 16:07 - mingdashike22 - Forum
C++高频交易系统是如何做到低延迟?
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要控制和降低延迟,首先要能准确测量延迟,因此需要比较准的钟,每个机房配几个带GPS和/或原子钟primary standard的NTP服务器是少不了的。而且就算用了NTP,同一机房两台机器的时间也会有毫秒级的差异,计算延迟 ...
2015-9-10 09:36 - kuankejie - 量化投资
如何构建高频交易系统模型
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高频交易系统的开发大致可以分为三个阶段:研究阶段、模型阶段和实现阶段。每一个阶段都有自己的内部过程和子系统。在建立模型之前,抽象化的交易想法可能会在数学上存在些逻辑错误和缺陷。模型阶段就是要验证你 ...
2015-5-23 19:12 - accumulation - 金融学(理论版)