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计量经济学研究生课件
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上海211院校 研究生用计量经济学研究生课件
计量经济学讲座应具备的知识:
[*]经济学(社会主义经济理论,西方宏微观经济学)
2.数理统计学(概率分布,参数估计,假设检验,方差分析,回归分析)
...
2022-1-18 11:38 - shadowaver - 现金交易版
Eviews 异方差性补救 加权最小二乘法WLS 的几个选项说明
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Eviews 中在用WLS 消除异方差性时,Options-Type里面有几个选项,分别是:
None、
Inverse std. dev、
Inverse variance、
Std. deviation
Variance
设权重W=1/X^2
四组选项输出的结果:1和2完全相同;3和4完 ...
2019-3-26 13:26 - 分田分地真忙 - EViews专版
加权最小二乘法WLS的辅助回归中,是否要加入控制变量
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在陈强老师的书中,加权最小二乘法WLS的辅助回归中,并没有加入控制变量,只用了reg lne2 lnq,noc;;论坛里的一个帖子里(https://bbs.pinggu.org/thread-2615228-1-1.html)则在辅助回归中加入了所有变量,但并未写 ...
2021-11-21 10:38 - 瑗梦-挚夏 - Stata专版
wls0命令怎么安装呢?
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陈强老师高级计量经济学中的wls0外部命令按照“net install wls0.pkg”安装不了,怎么回事呢
2021-8-7 10:25 - FYX~ - Stata专版
怎么用wls0命令实现陈强老师书上的异方差命令
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陈强老师的《高级计量经济学及stata应用》中介绍异方差的WLS操作部分(第二版的96页)提到了一个外部命令wls0,我下载了但是不知道这个命令的调用格式。
试了
wls0 lntc lnq lnpl lnpk lnpf,wvar (lnq) type(a ...
2015-4-26 17:48 - 黑目shadow - Stata专版
关于异方差性的检验和WLS修正
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原数据经过BP和White检验后存在异方差性,用GLS重新估计后的方程,还可以用imtest, white和hettest再来检验异方差性吗?估计了异方差函数形式,进行WLS后异方差性更加显著这是怎么回事?
2021-6-1 10:27 - GOIKI小伍 - Stata专版
加权最小二乘法使用WLS
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一组变量y x1 x2 x3 x4。
y是时间序列连续变量,x不连续。
在对y(被解释变量)进行1%缩尾处理后,再使用WLS回归才能得到我想要的结果,请问这样的做法合理吗?
2021-3-13 18:58 - 笑影儿51763 - Stata专版
加权WLS权数选择
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用eviews进行OLS回归,模型存在异方差,且关键变量不显著,所以想用加权最小二乘来估计,使用GLS程序进行WLS估计时异方差没有消失,关键系数依然不显著,但采用1/resid做权重时,关键系数变得显著,且R2增加到0.99, ...
2014-12-11 16:41 - asun_y - EViews专版
求助,wls处理异方差
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我有70家上市公司的3年的数据,研究的是多项因素对上市公司某个因变量的影响。
回归的命令是 reg y x1 x2 x3 year_1 year_2 year_3
然后用imtest, white检验出来有异方差。
所以决定用wls处理,权重采用的是 ...
2011-3-17 12:03 - cynthia870212 - Stata专版
wls修正异方差权重的选择?
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求Eviews大神帮我看看?????我建立了截面数据的多元线性回归模型,怀特检验有异方差,选择1/abs(resid)或1/resid^2做权重都无法修正异方差,(即回归之后怀特检验仍然有异方差),利用伍德里奇的纠正异方差GLS程 ...
2017-5-15 15:52 - 路在脚下jdl - EViews专版
The House of Owls
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English | 2015 | ISBN: 0300203446 | 224 Pages | PDF | 9 MB
For a quarter of a century, Tony Angell and his family shared the remarkable experience of closely observing pairs of western scree ...
2019-8-12 07:46 - richartleo - 休闲灌水
WLS回归新增一个自变量后,R2反而下降?
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WLS回归新增一个自变量后,R2反而下降?这是为什么? 是不是不能直接看汇报的R2(我的理解是weighted R方),那么stata如何求真实的R2(unweighted R2呢)?
看了一个帖子,说只有eviews 可以汇报这个unweighted R2 ...
2018-3-23 13:37 - 春朝烟雨散7 - Stata专版
异方差 wls 校正R方计算(不是调整R方)
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检验模型存在异方差性,然后用wls进行修正,为了弄清楚wls的机理,我做了两个模型:
模型一是我直接一步步做的,将每个变量除了权重,也包括常数项(c0),然后进行回归,用无截距项回归;
模型二我是计算权重之后 ...
2015-10-23 01:23 - 这为chen迷 - SAS专版
如何用SPSS做WLS?
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1.我的是截面数据,回归存在异方差性。现在要修正异方差,如何用SPSS做WLS呢?或者如何用SPSS做稳健标准误法。
2.我在spss里先用逐步回归消除了多重共线了,那怎么在这基础上做修正异方差?
我已经照着计量的书用e ...
2016-12-28 20:33 - value324 - SPSS论坛
如果用1/X^2做权重,WLS里面TYPE选什么呢?
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如题,用EVIEWS7.2做WLS,如果权重为1/X^2,OPTIONS里面的type选项应该选哪个啊?可选项有none;inverse std.d;inverse variance;std.deviation和variance,但是好像都不是啊,求大神赐教。[/backcolor]
2014-11-23 14:08 - wydy713 - EViews专版
Stata下WLS的命令问题
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请教一下各位,我做一个回归,文献里讲“weights are proportional to square root of N", 在这种做法下,我stata下面进行WLS,需要在reg xxx,xxx,xxx 后边加的是aw=N,还是aw=根号N?这个stata里的aw/aweight命令 ...
2013-4-23 15:26 - ellenhanhuijun - Stata专版
GLS回归后异方差几乎不变;WLS以1x为权重,回归后white检验p都是0
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这个是OLS回归的white检验结果:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic 3.781195 Prob. F(2,356) 0.0237
Obs*R-squared 7.467489 Prob. Chi-Square(2) 0.0239
Scaled explained SS 1 ...
2015-11-28 02:03 - 喵了咪呀 - EViews专版
WLS输出结果怎么看
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如图,下面是我做得WLS结果,1.请问下面的系数是我原来的变量前的系数,还是经过变换后的新变量的系数2.下面的weighted statistic 和unweighted statistic有什么去边,看不懂
2012-5-3 18:53 - addison36 - EViews专版
STATA WLS异方差
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现在有这样的一段命令WLS for Nerlove(1963)log using E:\\wls_nerlove.smcl,replaceset more offuse E:\\nerlove.dta,clearreg lntc lnq lnpl lnpk lnpfpredict e1,resg e2=e1^2g lne2=log(e2)reg lne2 lnq,nocpred ...
2015-9-30 15:46 - 铁殒 - Stata专版
关于wls的两种方法为何求出来的答案出来差这么多啊求教!
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恩。。事情是这样的。。我要进行wls回归的话。。可以
reg colGPA hsGPA ACT skipped PC[aw=1/h] 这样对吧
然后也可以gen colGPA1=colGPA/h
gen hsGPA1=hsGPA/h
gen ACT1=ACT/h
gen skipped1=skipped/h
gen ...
2015-6-6 12:56 - 。.__.慧つ - Stata专版
如何在WLS中使用固定模型?
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请问,怎么在加权最小二乘法里同时用固定效应?应该怎么写STATA的coding? 固定效应里有两个参照变量a, b.我用了[aweight = ] i.a, absorb(b) 有错误,不知道应该怎么改。谢谢。
2015-5-3 09:37 - benbenbenben - Stata专版
关于WLS中赋权重的问题
1 个回复 - 7370 次查看
方差在不同的 X上是不同的。比如在递增异方差中,对应于较大的x值的估计值的偏差就比较大,残差所反映的信息应打折扣;而对于较小的x值,偏差较小,应给予重视
我想问的就是为什么给偏差大的X赋予较小的权重 ...
2009-12-23 01:44 - xmusongww - Stata专版
求助 wls权数怎马算
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多元线性回归 怎马用spss算权数 weight estimation的fixed variable怎马选 我是多元的 不知道要选哪一个
之前有帖子说不能用标准化残差和非标准化残差及其变化做权数
试过也发现结果不太真实
那用SPSS要怎样求出 ...
2012-7-31 00:15 - sage57 - SPSS论坛
请教加权最小二乘法WLS
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根据相关理论,如果sigma_i^2=sigma^2*X^2, 做WLS时应该用X而不是X^2来对Y和X加权.但是看很多人的例子 WLS操作的时候用[aweight=X^2],没有先对权重变量开根号处理。不知道各位注意到没有?
2012-7-2 19:41 - sillyfeng - Stata专版