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事件研究法 包含案例数据和代码 一键输出CAR表格结果59 个回复 - 23818 次查看 附加包含案例数据，以及超详细的文字指导，只需要替换数据部分即可一键出结果。 适用于市场模型和fama三因子模型，BHAR模型和市场调整模型的事件研究过程 （结果表格的输出以市场模型为主，其他模型的输出适当修改 ...2020-4-20 18:11 - 郑镇仕 - 现金交易版
【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表4 个回复 - 9413 次查看 【爆赞】事件研究法计算超额收益率AR 累计超额收益率CAR 含计算过程与图表说明： 估计期设置为100个交易日 （可以自己调整） 事件日前后5日（可以自己调整） 适合计算一家公司的预期收益率、超额收益率与累计超额 ...2022-5-18 12:20 - lenosky - 现金交易版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
2 个回复 - 2604 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
2 个回复 - 2604 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-4-11 12:07 - 18860958190 - Stata专版
事件研究法-CAR值的计算（代码和解释）（微观金融专业必会的技能！！）13 个回复 - 14445 次查看 可以复制直接使用的计算超额累计收益率的代码，并且对比较难理解的步骤进行了语言描述，也将需要更换的代码进行了说明，是非常实用的CAR值代码了，做事件研究又有点迷茫的可以入手 附件是一个pdf，pdf中没有多余的 ...2018-12-11 18:17 - xulaoqi - 现金交易版
事件研究法CAR完整代码（从数据整理到t检验）
5 个回复 - 1989 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-2-17 23:40 - 18860958190 - Stata专版
5 个回复 - 1989 次查看 花了四天时间自学stata和事件研究法，虽然网上有不少教程，但都是处理一家公司对应一个事件的，无法处理发生多起事件的情况，本代码为本人自学成果，吐血整理，希望帮助到有需要的朋友2022-2-17 23:40 - 18860958190 - Stata专版
（求助）如何用统计软件计算CAR?(事件研究法)
24 个回复 - 24609 次查看 如题：如何用统计软件计算CAR?(事件研究法) 以上市公司发布盈余公告（年报）当日为t=0，研究之前四个季度的CAR值，CAR期间为（-240，0）（-180，0）（-120，0）（-60，0），主要是2007-2009所有A股上市公司， ...2011-3-13 17:31 - chenxi0160 - Stata专版
24 个回复 - 24609 次查看 如题：如何用统计软件计算CAR?(事件研究法) 以上市公司发布盈余公告（年报）当日为t=0，研究之前四个季度的CAR值，CAR期间为（-240，0）（-180，0）（-120，0）（-60，0），主要是2007-2009所有A股上市公司， ...2011-3-13 17:31 - chenxi0160 - Stata专版
事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序
58 个回复 - 50985 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
58 个回复 - 50985 次查看 事件研究法市场模型与市场调整模型计算CAR——stata程序 将txt文件内容复制粘贴至do文件，修改相关系数变量，很实用！2013-4-3 14:02 - red123star - 计量经济学与统计软件
事件研究法中CAR（累计非正常报酬率）的t检验在SPSS里怎么做？
40 个回复 - 39044 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，请各 ...2011-4-20 17:03 - georgegb - SPSS论坛
40 个回复 - 39044 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，请各 ...2011-4-20 17:03 - georgegb - SPSS论坛
事件研究法的t检验 reg CAR_id if dif==0，与ttest CAR_id =0哪种对？
3 个回复 - 3980 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
3 个回复 - 3980 次查看 如题，在验证样本总体的CAR是否显著的时候，在网上找到了两种代码， 第一种 reg CAR_id if dif==0, robust noheader 不显著 第二种 ttest CAR_id =0 p=0，非常显著 想问这两种方法都对吗？为什么差异这么大 ...2018-3-9 16:24 - irrena - Stata专版
stata循环命令执行很慢，求改进方法# 事件研究法 #carhart四因子模型
3 个回复 - 2901 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
3 个回复 - 2901 次查看 是这样的，我想用carhart 四因子模型计算预期的异常回报。总共事件有160347个，交易日的数据总规有九百多万条，现在已经得到了估计的回归系数。我写了下面的命令，但是运行速度十分缓慢，求改进方法。因为数据很多， ...2019-8-20 15:47 - 愤怒阿美 - Stata专版
求助！！！事件研究法中的CAR计算，以及数据整合怎么做
2 个回复 - 1383 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
2 个回复 - 1383 次查看 计算CAR是需要实际收益率和预期收益率，用市场模型可以算出预期收益率，进而算出AR，及CAR。这些步骤我都知道，问题是最开始的数据整理我就遇到问题了。我是用到2012到2019年的数据，可是发现所有A股上市公司在这期间 ...2021-9-9 18:57 - 学术渣渣好难 - Stata专版
事件研究法下分析单个公司的CAR
0 个回复 - 441 次查看 请问各位老师，当划定窗口期出现了股票停牌时，一般要如何进行处理？非常感谢！！！ 如 2x19年1月15日停牌，2x19年1月29日复牌（注：已剔除非交易日），这样的话是直接将事件日（第0日）划定为2x19年1月2 ...2022-5-23 10:38 - 懒得想 - 灌水吧
0 个回复 - 441 次查看 请问各位老师，当划定窗口期出现了股票停牌时，一般要如何进行处理？非常感谢！！！ 如 2x19年1月15日停牌，2x19年1月29日复牌（注：已剔除非交易日），这样的话是直接将事件日（第0日）划定为2x19年1月2 ...2022-5-23 10:38 - 懒得想 - 灌水吧
【急求助】事件研究法CAR的t检验问题~感激不尽！
25 个回复 - 55995 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:24 - mustafaa - 金融学（理论版）
25 个回复 - 55995 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:24 - mustafaa - 金融学（理论版）
连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR,CAAR
12 个回复 - 16027 次查看 各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法， 碰到一些问题，希望能得到各位前辈的解答，真心跪谢！ 1.连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR, ...2018-1-26 18:54 - 仙人掌额 - Stata专版
12 个回复 - 16027 次查看 各位前辈好，小白最近接触stata做论文，用的是连玉君老师讲的事件研究法， 碰到一些问题，希望能得到各位前辈的解答，真心跪谢！ 1.连玉君老师事件研究法讲义：知道每家公司的AR，怎么计算所有样本的CAR，以及AAR, ...2018-1-26 18:54 - 仙人掌额 - Stata专版
事件研究法中对单个市场指数求CAR，如何对其进行T检验啊
5 个回复 - 2647 次查看 我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参 ...2020-4-4 18:22 - yyp_ - 爱问频道
5 个回复 - 2647 次查看 我在用事件研究法写论文，但是是研究某个事件对沪深300指数的影响（相当于一只股票）。想问，如果我求CAR，这个时候是累加的值吗，就是每天的AR加上之前的CAR？然后T检验就是对CAR这列数据进行检验？另外还想问下非参 ...2020-4-4 18:22 - yyp_ - 爱问频道
stata做事件研究法CAR在整个事件的稳定性检验时，结果R^2为0，是代表什么呢？
0 个回复 - 1377 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
0 个回复 - 1377 次查看 求助各位大神们，我用stata做事件研究法，做到CAR的稳定性检验了，检验出来显示R^2=0......但是P>[t]=0.024,在5%下显著， 请问大家...R^2=0代表了啥？？ 运行的结果放在下面了，求教！非常感谢！（样本少是只选取了 ...2020-5-26 21:26 - 牛思捷 - Stata专版
STATA事件研究法计算出的CAR结果怎么看啊
1 个回复 - 2610 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
1 个回复 - 2610 次查看 stata事件研究法运行出来的结果怎么看啊？ -每个事件窗口期都有一个CAR值，而我的结果只想要事件日的CAR，比如我的事件日为2017-3-23，那么我该怎么保留CAR数据，2017-3-23日期的CAR就是事件日的累计CAR?,直接保留这 ...2020-2-20 16:14 - hl1120821982 - Stata专版
500论坛币求帮忙做一下事件研究法AR,CAR检验
1 个回复 - 1147 次查看 小弟写论文，分析下股价是否受一场事件影响，跪求大神帮忙做一下，Q7868859722020-2-6 11:42 - 李晔杭 - 计量经济学与统计软件
1 个回复 - 1147 次查看 小弟写论文，分析下股价是否受一场事件影响，跪求大神帮忙做一下，Q7868859722020-2-6 11:42 - 李晔杭 - 计量经济学与统计软件
事件研究法做企业并购绩效CAR，在显著性检验上遇到问题。
5 个回复 - 7372 次查看 forvalues i = -30(1)30 { 2. qui reg CAR_date if dif==`i',robust 3. if `i'2016-1-28 18:08 - copydonkey94 - Stata专版
5 个回复 - 7372 次查看 forvalues i = -30(1)30 { 2. qui reg CAR_date if dif==`i',robust 3. if `i'2016-1-28 18:08 - copydonkey94 - Stata专版
求问，事件研究法中CAR（累计异常报酬率）的t检验怎么做？
7 个回复 - 15116 次查看 如题，求问这张表的数值是怎么做出来的？2015-4-16 14:30 - 聪明是褒义？ - 计量经济学与统计软件
7 个回复 - 15116 次查看 如题，求问这张表的数值是怎么做出来的？2015-4-16 14:30 - 聪明是褒义？ - 计量经济学与统计软件
事件研究法中检验两组样本各区间上car不同
0 个回复 - 1031 次查看 这是我对两组数据分别做事件研究法得到的累计超额收益率（图1），现在想检验两组数据在每个区间显著不同，也就是想检验图中最后一列显著为正。 图2是某篇已经发表的论文里面的结果，最后一列做了检验，是我想要的效 ...2019-5-5 19:48 - Cammie凯米 - Stata专版
0 个回复 - 1031 次查看 这是我对两组数据分别做事件研究法得到的累计超额收益率（图1），现在想检验两组数据在每个区间显著不同，也就是想检验图中最后一列显著为正。 图2是某篇已经发表的论文里面的结果，最后一列做了检验，是我想要的效 ...2019-5-5 19:48 - Cammie凯米 - Stata专版
关于事件研究法CAR检验的问题
2 个回复 - 6246 次查看 连玉君老师的那个方法中对样本整体的CAR进行显著性检验的时候，的指令是 reg CAR_id if dif==0,robust noheader，我不明白的地方既然CAR_id计算出来的是每个公司的在整个事件日期间的总异常收益率，那么在回归时怎么 ...2019-3-14 12:37 - tobetop1 - Stata专版
2 个回复 - 6246 次查看 连玉君老师的那个方法中对样本整体的CAR进行显著性检验的时候，的指令是 reg CAR_id if dif==0,robust noheader，我不明白的地方既然CAR_id计算出来的是每个公司的在整个事件日期间的总异常收益率，那么在回归时怎么 ...2019-3-14 12:37 - tobetop1 - Stata专版
关于Princeton 事件研究法中CAR的计算
2 个回复 - 1949 次查看 普林斯顿的事件研究法在做CAR的检验时，为什么针对的是单个公司，比如CAR_id，这个和我们常规认识的不一样，我们希望看到的是某一天股价对事件的反应，为什么连玉君老师也是同样的做法2019-3-12 23:05 - tobetop1 - Stata专版
2 个回复 - 1949 次查看 普林斯顿的事件研究法在做CAR的检验时，为什么针对的是单个公司，比如CAR_id，这个和我们常规认识的不一样，我们希望看到的是某一天股价对事件的反应，为什么连玉君老师也是同样的做法2019-3-12 23:05 - tobetop1 - Stata专版
怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验
1 个回复 - 1139 次查看 怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验2018-12-24 16:11 - 颜曦123 - 爱问频道
1 个回复 - 1139 次查看 怎么在stata中做事件研究法的CAR的Z统计量检验2018-12-24 16:11 - 颜曦123 - 爱问频道
关于事件研究法中CAR计算的一点问题
4 个回复 - 4929 次查看 在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的：sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) ...2012-3-29 11:36 - ㄣ伪妳ぁ飞 - Stata专版
4 个回复 - 4929 次查看 在计算CAR值时,下载的普林斯顿的资料里是最后是这样计算的：sort id dategen abnormal_return=ret-predicted_return if event_window==1 by id: egen cumulative_abnormal_return = sum(abnormal_return) ...2012-3-29 11:36 - ㄣ伪妳ぁ飞 - Stata专版
事件研究法中CAR（累计非正常报酬率）的t检验在SPSS里怎么做？
2 个回复 - 5369 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，希望 ...2011-4-20 16:58 - georgegb - SPSS论坛
2 个回复 - 5369 次查看 很多专家学者的研究中都用到了事件研究法，其中最主要的是检验CAR的显著性，大家都是用的T检验，但是都没有具体说到怎么做出来的？（主要是不知道他们怎么针对每一天的CAR值做的T检验？） 小弟不才，也没看懂，希望 ...2011-4-20 16:58 - georgegb - SPSS论坛
【急求助】事件研究法CAR的t检验问题~感激不尽！
7 个回复 - 7264 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:22 - mustafaa - SPSS论坛
7 个回复 - 7264 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:22 - mustafaa - SPSS论坛
事件研究法中的CAR如何定义
1 个回复 - 4226 次查看 我用事件研究法进行案例研究，事件窗口每天是否有一个CAR呢？这个CAR怎么理解呢？因为CAR的意思是累计异常收益率，应该是某个期间才有的吧，那么每天应该是AR是不是才对呢？求大神解答一下呀~2017-5-4 19:52 - 揽海听风 - SPSS论坛
1 个回复 - 4226 次查看 我用事件研究法进行案例研究，事件窗口每天是否有一个CAR呢？这个CAR怎么理解呢？因为CAR的意思是累计异常收益率，应该是某个期间才有的吧，那么每天应该是AR是不是才对呢？求大神解答一下呀~2017-5-4 19:52 - 揽海听风 - SPSS论坛
事件研究法中如何真对每一天的CAR值做T检验（使用SPSS）
6 个回复 - 11874 次查看 T检验大体是懂了，但是就不知道如何针对每一天的CAR值做T检验呢，现在一直在纠结这个呢2013-1-21 12:54 - zyl121000 - SPSS论坛
6 个回复 - 11874 次查看 T检验大体是懂了，但是就不知道如何针对每一天的CAR值做T检验呢，现在一直在纠结这个呢2013-1-21 12:54 - zyl121000 - SPSS论坛
事件研究法计算CAR遇到的问题，求助
4 个回复 - 3378 次查看 事件发生当日为0，计算（-30,0）的累计超额收益率。这里的发生前30日是指交易日吗？查不到收盘价的是不是指当天没有交易，这样的话就不算这天，跳到前一个交易日吗？也就是说是事件发生日前30个有交易的日期吗？没有 ...2014-5-16 11:06 - 西北wolves - 会计与财务管理
4 个回复 - 3378 次查看 事件发生当日为0，计算（-30,0）的累计超额收益率。这里的发生前30日是指交易日吗？查不到收盘价的是不是指当天没有交易，这样的话就不算这天，跳到前一个交易日吗？也就是说是事件发生日前30个有交易的日期吗？没有 ...2014-5-16 11:06 - 西北wolves - 会计与财务管理
【急求高人指点】关于事件研究法中CAR的t检验的问题
1 个回复 - 3388 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:21 - mustafaa - 数据求助
1 个回复 - 3388 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:21 - mustafaa - 数据求助
【急求高人指点】关于事件研究法中CAR的t检验的问题
0 个回复 - 3206 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:05 - mustafaa - 计量经济学与统计软件
0 个回复 - 3206 次查看 本人正在做使用到事件研究法（Event Study）的论文，现在正在研究此种方法并且卡住了，急求高人指点。刚来论坛不久，没有金币无法悬赏，仍希望有好心人帮忙，感激不尽！！！ 我的问题是这样的： 1、事件分析法是 ...2012-3-3 21:05 - mustafaa - 计量经济学与统计软件
